基于DEA方法分析我國商業(yè)銀行技術(shù)效率和配置效率

陳斌 田進(jìn)

摘 要：我國目前已經(jīng)進(jìn)入全面深化改革階段，銀行業(yè)也面臨著不斷改革發(fā)展的情況，特別是這次兩會(huì)期間，一些代表委員提出要引入外資和民間資本進(jìn)入銀行業(yè)，這也會(huì)產(chǎn)生市場競爭的加劇。在市場經(jīng)濟(jì)中，價(jià)格因素會(huì)在資源配置中作用越來越明顯，所以要擺脫傳統(tǒng)的單純追求投入和產(chǎn)出數(shù)量最優(yōu)化的思考模式，從而關(guān)注效率的提高。本文引入含有價(jià)格變量的DEA模型對(duì)商業(yè)銀行的技術(shù)和配置效率進(jìn)行實(shí)證分析研究，這種效率符合銀行運(yùn)營和政府監(jiān)管的現(xiàn)實(shí)需要。

關(guān)鍵詞：DEA；商業(yè)銀行；技術(shù)效率；配置效率

從經(jīng)濟(jì)學(xué)上看效率的概念，也分為幾類，實(shí)質(zhì)上成本效率是技術(shù)效率和配置效率的乘積，當(dāng)然這種等價(jià)條件有時(shí)候并不是簡單的乘積，而且是綜合結(jié)果。配置效率可以反映在市場條件發(fā)生變化的情況下商業(yè)銀行進(jìn)行調(diào)整的能力，如果發(fā)生這種調(diào)整則是由市場和銀行二者對(duì)稀缺資源配置有效來決定的；技術(shù)效率則反映的是銀行的規(guī)模效應(yīng)及對(duì)投入產(chǎn)出的控制能力。

上圖中的折線，反映出國有商業(yè)銀行在2002年的配置效率為0.668，過了3年，到2005年，這個(gè)值變化到0.529，除了這兩個(gè)年份，研究其他年份這一值在0.75上下波動(dòng)，而沒有低于0.7的；股份制銀行的平均配置效率表現(xiàn)為先降低后提高，在2005年到達(dá)最低點(diǎn)，這個(gè)值為0.545，在經(jīng)歷了這個(gè)最低點(diǎn)后，數(shù)值開始上升，到達(dá)0.8后開始出現(xiàn)了波動(dòng)現(xiàn)象；分析一下金融市場的外部因素，在2005年花旗、匯豐、東亞和瑞穗等4家外資銀行成為首批獲準(zhǔn)經(jīng)營非外資企業(yè)人民幣對(duì)公業(yè)務(wù)，這必然會(huì)對(duì)國內(nèi)商業(yè)銀行運(yùn)行產(chǎn)生一定影響，表現(xiàn)在數(shù)據(jù)上就是商業(yè)銀行配置效率有波動(dòng)。

國有商業(yè)銀行的技術(shù)效率一般來說起點(diǎn)都稍微低點(diǎn)，在我的分析年限里面是呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢，從圖上可以看出，數(shù)值是一直維持在0.5以下，這說明國有商業(yè)銀行的技術(shù)效率可以繼續(xù)提高，而且這種提升空間也非常大；而股份制銀行的技術(shù)效率從上圖可以看出是一直維持在一個(gè)高點(diǎn)，而且沒有大幅上升或下降的情況，如果說有波動(dòng)，也就是在研究時(shí)限范圍內(nèi)圍繞0.6上下波動(dòng)，在研究時(shí)限后端有小幅上升，達(dá)到了0.7值以上。

從上述分析可以看出，國有商業(yè)銀行的技術(shù)效率在低值位徘徊，這造成了成本效率提升較大幅度提高的可能性就比較低了，這里需要特別強(qiáng)調(diào)的是，在優(yōu)化資源配置效率的同時(shí)要關(guān)注技術(shù)效率的提高。而股份制銀行的配置效率和成本效率變化從曲線圖可以看出是基本一致的，說明在較短時(shí)間內(nèi)成本效率受配置效率的影響較大，如果想其提高成本效率，則需要改善配置效率。

還有一點(diǎn)需要指出的是：技術(shù)效率的改變可以造成國有商業(yè)銀行與股份制銀行在成本效率上出現(xiàn)了差距。國有商業(yè)銀行和股份制銀行配置效率的差距是在縮小的，這反映出隨著國有銀行不斷改革以及行業(yè)競爭加劇，效率在銀行發(fā)展中起著非常大的作用，尤其是在銀行業(yè)越來越趨于市場化的情況下，特別是對(duì)于由市場價(jià)格導(dǎo)向來進(jìn)行資源配置。在上個(gè)世紀(jì)90年代末，資產(chǎn)管理公司這一新興事物開始出現(xiàn)，這種公司的出現(xiàn)實(shí)際是要?jiǎng)冸x不良資產(chǎn)，通過這種做法來改善財(cái)務(wù)指標(biāo)，這樣的話反映到國有銀行的配置效率指標(biāo)就出現(xiàn)了其數(shù)值一點(diǎn)一點(diǎn)逐步改善了。

本文是通過DEA模型分析投入和產(chǎn)出要素的情況，這里我們選取國有銀行有代表的工商銀行這個(gè)單個(gè)銀行進(jìn)行分析，從2002年—2010年是一直處于技術(shù)無效狀態(tài)的，而2004年—2010年的純技術(shù)效率是一直完全有效的。通過分析可以得出：處于規(guī)模報(bào)酬遞減區(qū)域?qū)е乱?guī)模無效，從而進(jìn)一步造成了技術(shù)無效，解決方案是通過縮小資產(chǎn)規(guī)模來提高效率。