我國商業銀行經營效率的實證分析

摘 要：自外資銀行進入我國以及2008年金融危機后，我國商業銀行面臨的經營環境發生顯著變化，因此，分析我國商業銀行的經營效率具有重要的現實意義。本文基于數據包絡分析（DEA）的CCR模型和BCC模型對我國商業銀行的經營效率進行縱橫向比較。最后，本文提出相關建議，以期為我國商業銀行的改革提供參考。

關鍵詞：技術效率；規模效率；CCR模型；BCC模型

一、引言

金融體系在市場經濟中占有重要的地位，而商業銀行又是我國金融體系的核心，銀行經營是否有效率，直接關系著我國的經濟發展水平。十年來學術界和決策者們都對我國商業銀行的經營效率表現出濃厚的興趣，一些學者（趙旭，2000；劉漢濤，2004；耿宏艷和朱文莉，2010）通過實證分析發現我國國有銀行的經營效率正顯著提升。Allen Berger，Hasa和Mingming Zhou（2011）對中國2000年前后十年的銀行數據進行分析后，認為國有商業銀行的效率是最低的，而且國外股東的投資可以促進銀行效率的提高。國內學者也對銀行效率進行了積極地研究，魏煜和王麗（2000）利用非參數DEA方法對我國國有商業銀行的技術效率、純技術效率以及規模效率進行了研究，他們認為：只有中國工商銀行是有效的，其它三家均為技術無效和規模報酬遞減，并進一步的分析得出我國銀行技術無效率更多是由純技術無效引起的。本文以十二家上市銀行數據為基礎，試圖利用CCR和BCC模型對我國商業銀行的經營效率進行比較分析，并分析各商業銀行的技術效率和規模效率。

二、實證分析

1.樣本容量選擇

本文選取2009年-2014年12家股份制商業銀行的數據，數據來源于中國統計年鑒及各銀行網站。Bankeretal（1989）曾提出一個經驗法則：抽樣的DMU個數必須是投入指標個數加產出指標數目總和的兩倍以上，否則模式的區別能力會變弱。基于此，本文選取了5個投入和產出變量，12個樣本數據，符合該經驗法則。

2.變量選擇

DEA模型中投入和產出變量的選擇有兩種主要方法：生產法和中介法。生產法比較適用于測度商業銀行分支行的效率，而中介法更適于評價整個銀行的總體效（Berger，Humphery）。基于前人的研究經驗和經驗法則，本文采用中介法，將固定資產凈值、員工人數和存款額作為投入指標，將利息收入和非利息收入作為產出指標。

3.實證分析結果

本文利用DEAP Version 2.1分析CCR和BCC模型下我國商業銀行效率狀況。

（1）DEA的CCR模型下商業銀行的效率狀況

從表1可以看出，我國商業銀行自2011年后的經營效率有下降趨勢，并且股份制商業銀行的經營效率普遍高于國有商業銀行的經營效率；民生銀行、興業銀行和浦發銀行一直處于生產的前沿面，整體技術效率高。

（2）DEA的BCC模型下商業銀行的效率狀況

其中“drs”表示“規模報酬遞減”，“ins”表示“規模報酬遞增”，“-”表示規模報酬不變。

從表2可以看出，工商銀行、農業銀行和建設銀行近幾年一直處于規模報酬遞減狀態；中國銀行在2009-2012年一直處于規模報酬不變，2013年和2014年連續兩年規模報酬遞減。對于其余的股份制商業銀行大部分處于規模報酬遞增，只有少年份處于規模報酬遞減，其中興業銀行和浦發銀行一直處于規模報酬不變。另外，從表中我們還可以得到，我國商業銀行的純技術效率近幾年都很高，規模效率相對而言較低。

四、結論

本文運用DEA模型測算了我國12家股份制商業銀行的整體技術效率、純技術效率和規模效率，并對效率值進行了縱向和橫向比較，得出以下結論：

（1）我國商業銀行的技術無效主要是由規模無效引起的，其中，四大國有商業銀行投入過多，其余商業銀行則是部分投入過多，部分投入過少。

（2）我國商業銀行的整體效率值近幾年波動比較大，并且有下降和趨勢，說明我國商業銀行的經營效率易受外部宏觀環境的影響。

基于以上結論，本文提出如下建議：

（1）提高商業銀行資產規模，完善資本充足率。商業銀行應該根據自身的經營狀況，科學的評價規模擴張帶來的成本收益比，合理控制規模。

（2）在我國利率市場化大背景下，商業銀行應該進行業務創新和服務創新，增加非利息收入占銀行收入的比重，以提高商業銀行的經營穩定性。

（3）有效的加強商業銀行監管。近年來，全球金融危機頻發，引起了各國監管當局對金融安全的重視、對監管有效性的質疑。我國銀行監管要在穩定發展的同時，倡導公平競爭、明確責任、科學監管，提高銀行的風險防范水平。

參考文獻：

[1]Charnes， Cooper， Rhodes E（1978）. Measuring the efficiency of decision making units European Journal of Operational Research，2，55-83.

[2]魏煌，王麗.中國商業銀行效率研究：一種非參數的分析.金融研究，2000（3）：88-96.

[3]劉漢濤.對我國商業銀行效率的測度：DEA方法的應用.經濟科學，2004（6）：48-58.

[4]趙旭.國有商業銀行效率的實證分析.經濟科學，2000（6）：25-27.

作者簡介：李航（1988- ），男，漢族，山西運城，海南大學，研究方向：財政金融