基于SCP范式的黑龍江省銀行業產業組織研究

韓 悅

（哈爾濱商業大學，黑龍江哈爾濱150028）

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基于SCP范式的黑龍江省銀行業產業組織研究

韓 悅

（哈爾濱商業大學，黑龍江哈爾濱150028）

摘 要：現代經濟發展對金融業的依賴性越來越強，提高金融業的發展水平是發展地區經濟的必由之路。與全國發達省份相比，黑龍江省金融業發展相對滯后，銀行業作為黑龍江省金融行業的主體，其快速發展能有力地拉動黑龍江省金融業向前發展。依據SCP分析框架對黑龍江省銀行業的市場結構、市場行為以及市場績效進行分析，并實證分析黑龍江省銀行業市場結構與其市場績效的相關性，得出黑龍江省銀行業整體處于寡頭壟斷向壟斷競爭過渡的結論。

關鍵詞：SCP范式；黑龍江省；銀行業

根據哈羅德—多馬經濟增長模型，社會儲蓄率對經濟增長有正方向的促進作用，金融業的發展是一國或地區經濟增長的重要影響因素之一，銀行業作為金融業的主體，其發展水平直接影響產業結構的優化升級以及經濟增長方式的轉變。本文基于SCP框架，具體分析黑龍江省銀行業的市場結構、市場行為和運行績效，重點研究市場結構與市場績效之間的關系。

一、SCP框架下黑龍江省銀行業的產業組織分析

（一）市場結構分析

市場結構分析分為市場份額和行業集中度分析。

1.市場份額。用Rs、Rl、Ra分別代表存款比率、貸款比率、資產比率，用某銀行的存款總額、貸款總額和資產總額分別比上省內同期金融機構存款總額，相應市場份額指標值越大說明該銀行的壟斷程度越高，反之則越低。根據《黑龍江省金融年鑒》的相關數據，可知工商銀行具有最高的市場份額，并且優勢明顯，但無論是存貸款份額還是資產份額都呈現總體下降趨勢；排在第二位的是建設銀行，其與工商銀行的差距逐漸縮小；哈爾濱銀行和龍江銀行市場份額不斷增加。各銀行間的存款份額、資產份額相差較大，而貸款份額相差較小。

2.行業集中度是行業內規模處于前幾位企業的市場份額之和，值越大，壟斷程度越高，公式為：

其中，X為存、貸款以及資產總額，xi為目標銀行的存貸款額和資產總額。四大國有銀行市場份額位居前四位，n＝4。

表1　黑龍江省主要銀行CR4指數（2008—2012年）

2008—2012年，黑龍江省銀行業資產CR4均超過50%，存款CR4由2010年的50.69%下降至2011年的49.04%，而貸款CR4一直處于40%以下水平。無論是存款、貸款還是總資產CR4均呈逐年下降趨勢，其中，存款CR4下降趨勢最為明顯。說明黑龍江省銀行業的壟斷程度在逐漸降低，根據貝恩分類法，CR4（50%，75%），該市場結構屬于寡占III型，而CR4（35%，50%），市場結構屬于寡占II型，由此可知黑龍江省銀行業市場結構正由寡占III型向寡占II型轉變，行業結構不斷趨于優化。

3.計算赫芬達爾（H）指數，計算公式為：

HHI介于0與1之間，數值越趨近于0表明市場結構越趨于競爭，越趨近于1則趨于壟斷。N＝1／H，如果N 為1，則表示市場完全壟斷，N趨于∞表示市場完全競爭。

表2　黑龍江省銀行業赫芬達爾指數（H值）和N值

由表2可以看出，黑龍江省銀行資產壟斷性相對較強，而銀行貸款壟斷程度較低，銀行存款壟斷程度適中。根據已有標準，H值介于0.1與0.18之間屬于市場集中度適中，如果小于0.1則市場集中程度較低。黑龍江省銀行業資產集中度適中，貸款市場集中度較低，而存款H值逐年下降，說明存款集中度降低。平均值分別為12.7、13.1、13.7、14.3、14.1，呈逐年上升趨勢，表明市場競爭性越來越強。

（二）市場行為分析

SCP范式分析將市場行為分為價格行為與非價格行為。對于價格行為而言，我國銀行業的存貸款利率是以央行的基準利率為基準，允許商業銀行利率在規定范圍內波動。隨著我國利率市場化改革步伐的加快，逐步放寬了商業銀行存貸款利率波動幅度，但對于黑龍江省銀行業而言，定價行為只是在央行基準利率的基礎上做小幅的調整，難以通過定價行為獲得經濟利潤。

黑龍江省銀行業主要的市場行為是非價格行為，各銀行通過提高服務質量、加強廣告宣傳、開發新產品新技術等手段來擴大自己的市場份額。以工商銀行為例，2011年其在資產業務、中間業務、公司業務等方面均有所突破，在個人金融業務方面，工商銀行打造“第一按揭銀行”，利用農場撤隊并區進軍墾區市場，加快個人住房貸款的投入，并解決墾區大型農機具貸款融資業務需求。

（三）市場績效分析

以資產收益率（ROA）作為衡量黑龍江省銀行業的績效指標，計算公式為：ROA＝凈利潤／銀行總資產。

圖1　黑龍江省主要銀行的ROA指數

2008—2012年黑龍江省各大銀行收益率均逐年增加，樣本均值分別為0.52%、0.58%、0.99%、1.04%和1.19%，銀行間資產收益率差異不大。2008—2012年各銀行間ROA指數最高的為股份制商業銀行，只有2009年為國有銀行中國銀行，這主要源于股份制銀行資產總量相對較小，而其又有一定的盈利能力從而能夠賺取相對平均的凈利潤。總體上，黑龍江省銀行業的資產收益是穩定增長的。

（四）實證分析

本文借鑒1995年Berger的研究結果，建立計量模型：

其中，OP用經營績效ROA表示；IMP表示市場集中度，使用HHI指數；RGDP表示黑龍江省GDP年增長率；ASSET表示黑龍江省銀行業資產總額；RLD為黑龍江省銀行業存貸款之比；δ為誤差項，實證結果如下：

Dependent Variable：OP Variable　 Coefficient 　 Std.Error　 t－Statistic Prob.IPM　 0.066701　 0.362852　 0.183823 0.0651 ASSET　 1.935679　 0.487590　 3.969895 0.8575 RGDP　－0.683860 0.333808　－2.048662 0.0022 RLD　 1.060721　 1.102281　 0.962296 0.3566 C　－1.365644 1.525166　－0.895407 0.3897

IPM與OP的相關性不顯著，表明黑龍江省銀行業整體發展相對均衡，增強市場集中度會提高黑龍江省銀行業整體的市場績效，但這種提高的幅度不明顯，這個結論符合市場力量假說。從控制變量角度分析，首先RGDP 與OP呈顯著負相關，主要是由于當黑龍江省經濟處于相對不景氣時政府會出臺相應的政策扶持銀行業的發展，從而使得其經營績效得到提高；其次，ASSET與OP 的P值為0.0022，t值為3.969895，相關系數為1.935679，呈顯著的正相關性，意味著黑龍江省銀行業的資產實力越雄厚，越能獲得較高的市場績效，側面反映了黑龍江省銀行業資產實力的不足；第三，RLD與OP相關性不顯著，主要是因為存貸款率越高，市場風險則越大，而存貸率越低則資金利用率不足，銀行會進行權衡，因此存貸率對經營績效的影響不太顯著。

二、結論與建議

從SCP范式分析的結果可以看出，黑龍江省銀行業市場結構處于寡頭壟斷市場向壟斷競爭市場過渡階段，市場結構逐步趨于合理，但仍存在著存貸款增速放緩、存貸款率下降、不良貸款等問題，嚴重影響了黑龍江省銀行業的市場績效。要解決這些問題需要不斷完善黑龍江省銀行業的管理體制，政府、銀監會與銀行共同建立監督與內部控制機制；政策與市場共同作用處置銀行的不良資產；同時大力發展區域股份制銀行，鼓勵外資銀行進入黑龍江省，進一步優化黑龍江省金融環境，吸引更多資金助力龍江經濟發展。

［參考文獻］

［1］Molyneux.Market structure and performance in Eu-ropean Banking［J］.Applied Economics，1995（27）：155－159.

［2］王國紅.論中國銀行業的市場結構［J］.經濟評論，2002（2）：96－103.

［3］陳敬學.我國銀行業市場結構和市場績效的實證研究［J］.金融論壇，2004（5）：23－29.

（責任編輯：張彤彤）

［基金項目］哈爾濱商業大學研究生創新科研資金項目（項目編號：YJSCX2014－316HSD）。

［作者簡介］韓悅（1991－），女，漢族，黑龍江同江人，碩士研究生，研究方向：農村金融。

中圖分類號：F062.9

文獻標識碼：A

文章編號：2095－3283（2016）01－0083－02