帶擴散項的再保險破產問題

臧武

[提要] 本文研究帶有擴散項的假定下，原保險公司、再保險公司的破產問題。在索賠隨機變量為指數情形，研究免賠額與破產概率之間的關系，并得出結果。

關鍵詞：再保險；免賠上限額；破產概率

中圖分類號：F84 文獻標識碼：A

收錄日期：2016年1月12日

一、引言

在經典風險模型中，保險公司在t時刻的盈余過程可以表示如下：

這里u>0為保險公司的初始資金，c>0為單位時間收取的保費（即為保率），N（t）為參數為λ的泊松計數過程，而為依照該過程來到的索賠額序列，且該序列為獨立同分布的，我們記索賠額對應的分布函數為P（x）。假定索賠額的數學期望為μ，且滿足c<λμ。因此，相對安全加成（safety-loading）系數：

主要參考文獻：

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