我國價格指數體系研究

【摘要】價格指數體系是國民經濟核算的重要內容。各個價格指標的絕對水平在官方使用頻率比較多，但是各個指標之間的聯系也同樣十分重要，也同樣蘊含著大量有價值的信息。本文運用向量自回歸模型，對我國目前比較有代表性的8個價格指數的內在聯系和相互影響作了比較深入的分析。發現各個價格指數之間確實存在著多種相互影響的關系，同時這種關系還伴隨著時滯性的特點。

【關鍵詞】價格指數 向量自回歸模型 脈沖響應函數 方差分解

價格體系，國家或地區內部的商品、服務和生產要素的價格相互關系的有機整體，體現了各種價格之間聯系、相互制約的內在關系。近年來，隨著我國市場化進程的加速，價格對市場調節功能不斷加強，由眾多價格指數形成的價格指標體系也在逐步的完善，本文通過向量自回歸模型以及相關的統計模型來研究我國各種價格指數之間動態的變動關系，得出價格指數之間存在的動態內在聯系，為相關研究提供理論基礎。

一、選取的價格指數

根據我國國家統計局對經濟數據的公布情況，并考慮各種指標體系的作用，我們挑取在各個意義上有代表性的8項指標作為本文研究客體，進行統計分析。其中：居民消費價格指數，反映我國通貨膨脹或者緊縮的變化程度，對該指數的分析可以了解居民生活的消費水平，同時作為最根本的價格指數代表著更多的意義；商品零售價格指數，反映城鄉商品零售活動的變化，同時還對通貨膨脹、匯率產生一定的影響；工業生產者出廠價格指數、工業生產者購進價格指數，反映工業生產者分別在生產資料購買和產品出售的過程中所面臨的價格水平，能夠代表工業的景氣度；固定資產投資價格指數，反映固定資產投資額的價格波動，可以在一定程度上反映我國固定資產投資的現狀；農產品生產價格指數、農業生產資料指數，反映農業生產者分別在生產資料購買和產品出售的過程中所面臨的價格水平，能夠代表農業在整體上的經營情況；生產總值指數反映國內經濟的發展水平情況。

二、VAR模型

價格指數之間有著相互聯系和相互影響，如果能夠把握這種聯系的內在規律，充分利用數據之中的價值，就能夠為國民經濟核算和經濟決策的過程提供更多信息，為經濟保質保量的增長做出更多貢獻。所以說對于這個問題的研究有著非常重要的經濟意義。數據之中蘊含豐富的價值，而統計方法則是挖掘它們的最好工具。對于目標問題，向量自回歸方法非常適合。它主要研究的是各種數據之間相互交錯的滯后關系，在這里能夠很好地用來發掘各個價格指標在時間變化中的動態的相互聯系。

三、數據來源及預處理

數據來源于國家統計局1990～2014年價格指數，作為我們選取指標所抽取的樣本。其中國內生產總值為外生變量，其余幾項價格指數為內生變量。具體情況如下所示：

四、模型建立與估計

本文利用上述八個指數，基于選取的樣本構建VAR模型。

（一）模型穩定性檢驗

首先，數據需要具備建立模型的基本條件。單位根檢驗就是檢驗模型是否具備這樣一個充要條件。

根據特征根圖形知：所有根都在圓內，模型的穩定性得以保障。滿足建模的充分必要條件，可以進行下一步研究。

（二）滯后期的選擇

VAR模型中的數據為時間序列數據，所以建立模型需要確定滯后期。滯后期的選擇有一套統計學上的判定依據，包括6項指標。這些判定指標當中，有4個顯示滯后階數應該為2，所以在本次的模型構建中我們選取滯后期數為2。

我們就能夠建立VAR模型，如下表所示：

（三）Granger因果檢驗

為了了解各個變量之間的關系，我們還可以運用格蘭杰因果檢驗來進一步探究。

根據格蘭杰因果關系檢驗可知，X1、X2、X3、X4、X5都不是X6、X7的格蘭杰原因。一直以來，由于農產品生產周期長并且農產品作為準公共物品的一種，政府一直對其價格進行調控，故與市場經濟下由供需關系決定的價格水平有所出入導致了X1、X2、X3、X4、X5都不是X6、X7的格蘭杰原因。

五、脈沖響應函數

脈沖響應函數是VAR模型中的一個關鍵部分。它是以設置一個假設條件為前提，對之后產生的影響進行觀察來探究變量之間的某種相互關聯。通過對本例中的脈沖響應結果進行觀察，可以得到如下的信息。

首先考察價格沖擊對自身的影響。居民消費價格指數、工業生產者出廠價格指數、農業生產資料指數的變動對自身的響應是反向的，且別在第4期、第2期和第3期達到最小值；商品零售價格指數的變動對自身的響應是正向的，在第四期時達到最大值；工業生產者購進價格指數、固定資產投資價格指數、農產品生產價格指數的變動對自身的響應都很小，并且以后各期慢慢收斂。

接著是各個指標之間的交叉影響分析。除了CPI以外，所有其他指數基本與CPI同方向變化，基本上在前四期內連續下降，并在第四期降至最低點，之后有小幅度的上升最后趨于0；當期給商品零售價格指數一個正向沖擊后，其他各指標同方向變化，在前三期內穩定增加，基本都在第三期達到最高點，以后各期有小幅度的上升和下降最后慢慢收斂；當期給工業生產者出廠價格指數一個正向沖擊后，除農產品生產價格指數之外的所有指標同向變化，都是在前二期或前三期內降至最低點，之后回升慢慢收斂；當期給工業生產者購進價格指數、固定資產投資價格指數一個正向沖擊后，居民消費價格指數、商品零售價格指數受到的沖擊相比于其他的變量要稍大，四期過后慢慢收斂趨于0；當期給農產品生產價格指數一個正向沖擊后，其余各項指標同方向變化，都在第二期達到最低點，之后回升在第六期達到最高點，最后趨于0；當期給農業生產資料指數一個正向沖擊后，居民消費價格指數、商品零售價格指數、工業生產者購進價格指數與農業生產資料指數同方向變化，都在第二期達到最低點，之后回升在第五期達到最高點，最后趨于穩定。

六、方差分解

方差分解則是VAR模型中的另外一個重要部分。它是通過分析每一個結構沖擊對內生變量在之后各期當中隨時間變化的貢獻程度，來分別評估每一個沖擊對于整體價格水平變化的重要性，為甄別各種擾動對整個體系的重要程度提供依據。

由方差分解結果可以看出對居民消費價格指數、工業生產者出廠價格指數、農業生產資料指數變化貢獻率最大的是自身因素的變化，基本對自身的貢獻率呈現出逐年遞減的趨勢，對商品零售價格指數早期變化貢獻率最大的是居民消費價格指數，之后對其變化貢獻率最大的是其本身，對工業生產者購進廠價格指數早期變化貢獻率最大的是工業生產者出廠價格指數，之后對其變化貢獻率最大的是商品零售價格指數、工業生產者出廠價格指數，對固定資產投資價格指數早期變化貢獻率最大的是工業生產者出廠價格指數、工業生產者購進廠價格指數，之后對其變化貢獻率最大的是商品零售價格指數，對農產品生產價格指數變化貢獻率最大的是居民消費價格指數、農業生產資料指數。

七、結論

本文通過建立VAR模型，構建了居民消費價格指數、商品零售價格指數、工業生產者出廠價格指數、工業生產者購進價格指數、固定資產投資價格指數、農產品生產價格指數、農業生產資料指數以及國內生產總值指數之間的動態關系，此外通過建立VAR（2）模型，也體現出了價格指數的變化時滯性特征。

在VAR（2）模型基礎上，通過脈沖響應分析研究了每一種價格指數對其他價格指數的沖擊的影響，通過脈沖響應圖可以看出每一種價格指數的變動都會引起其他價格指數的變動，其中商品零售價格指數、農業生產資料指數對其他價格指數的沖擊大于其他價格指數并且影響的時期也較長，從方差分解結果來看，居民消費價格指數、工業生產者出廠價格指數是引起其他價格指數變化的最主要的因素。

作者簡介：張晗（1990-），男，滿族，北京人，畢業于首都經濟貿易大學統計學院，研究方向：經濟統計。