金融工程專業(yè)課程改革設想——以中山大學新華學院為例

張玉春

金融工程專業(yè)課程改革設想——以中山大學新華學院為例

張玉春

金融工程專業(yè)在我國是新興學科，由于目標定位不合理等原因，我國金融工程人才不僅數量少而且質量也與國外有較大差距，所以加快課程建設迫在眉睫。參考上海財經大學的課程設置，一般院校的金融工程專業(yè)也應該有針對性地加強對數學和計算機編程等的教學。針對課程教學中的學生認可度低、教學質量差等問題，學校應該重視案例教學，鼓勵教課形式多樣化。

金融工程；課程改革

金融工程專業(yè)興起于20世紀90年代，是一門綜合運用數學、統(tǒng)計學和計算機編程來解決金融問題的科學，旨在學習掌握包括衍生品定價模型的建立、模型研究及驗證、程序開發(fā)和風險管理等內容。

國外很多學校的金融工程專業(yè)已經發(fā)展得比較完善，為社會培養(yǎng)了大量的金融工程人才，如普林斯頓大學、劍橋大學、牛津大學、哥倫比亞大學、新加坡國立大學、香港城市大學等。但我國的金融工程專業(yè)發(fā)展比較晚，直到20世紀90年代才逐步發(fā)展起來，目前，985高校中只有中國人民大學、南開大學、廈門大學、山東大學、武漢大學、華中科技大學和四川大學7所高校設置了金融工程專業(yè)。

由于各高校均處于摸索階段，在金融工程專業(yè)教學方面存在目標定位不合理、教學效果差等問題。首先，目前大多數高校對金融工程專業(yè)的人才培養(yǎng)目標還沒有形成一個完整的系統(tǒng)，存在課程設置單一且雷同、課程覆蓋面窄、課程之間的過渡銜接出現斷層等問題。如中山大學新華學院在2013年新開設了金融工程專業(yè)，教學計劃要求學生在大二上學期必修金融數學、大三下學期必修金融工具和金融衍生品，其實這三門課程實質是相通的，都是主要介紹期貨、期權等衍生產品。且除了這三門課之外，其他金融工程專業(yè)基礎課程，如概率論、隨機過程等都沒有涉及。且在僅僅學習了經濟學原理的基礎上，就開設金融數學，對于老師和學生都是巨大的挑戰(zhàn)，所以金融工程專業(yè)的課程就是空中樓閣，不僅缺乏基礎課程，使銜接出現問題，而且和其他專業(yè)的分辨度不大，沒有達到培養(yǎng)專業(yè)人才的目的。

其次，課堂教學效果較差，具體表現在課程理論難度高、與實際金融市場運行脫節(jié)、課堂信息量大，學生缺乏對專業(yè)學習的規(guī)劃，沒有學習動力等，導致學生吸收消化內容較少；教師也存在知識老化，教學手段落后等。這些都給金融工程專業(yè)的教學及發(fā)展造成了很大阻礙。

隨著信息時代的到來，金融業(yè)越來越要求精確化，金融競爭已經轉變?yōu)槟芊駝?chuàng)新金融產品、方案或策略等現實問題的解決上。金融行業(yè)對從業(yè)人員的專業(yè)性要求越來越高，金融工程師已經成為社會的稀缺人才，那么怎樣才能培養(yǎng)出符合社會需求的金融工程人才？這是我國高校需要深刻反思的，加快金融工程課程體系改革已刻不容緩。

結合上述分析，高校首先要做到明確金融工程專業(yè)的培養(yǎng)方向及目標，做好課程設置。就從事的工作而言，金融專業(yè)主要為中外投資銀行、商業(yè)銀行、基金公司、保險公司和跨國公司提供所需要的外語應用能力強、專業(yè)基礎扎實，能適應日益激烈的國際競爭環(huán)境，通曉國際金融規(guī)則，熟悉國際運作慣例，掌握國內外金融法規(guī)和金融分析技能，設計金融產品和金融工具的，從事金融產品設計及定價、風險管理、金融資產管理等領域的研究和實務工作的國際化應用型高素質專門人才。

從知識能力來看，金融工程專業(yè)致力于培養(yǎng)知識、能力、素質三方面和諧統(tǒng)一，具有堅實的金融理論基礎，較強的計算機、數學、外語能力和法學、文學等復合知識結構，具備基礎扎實、知識面寬、能力強、素質高富有創(chuàng)新精神的熟練掌握金融機構和企業(yè)金融基本運行規(guī)則和操作技能的外向型、復合型、應用型的高級專門人才。

總之，金融工程專業(yè)人才的培養(yǎng)就是要堅持“面向現代化、面向世界、面向未來”的人才培養(yǎng)理念，培養(yǎng)具有良好政治素質和職業(yè)道德、知識結構合理、富有創(chuàng)新精神和實踐能力的應用型、創(chuàng)新性、國際化金融人才。

根據知識能力目標，金融工程專業(yè)在課程設置方面，需要開設數學、計算機和金融學三部分的課程。中國人民大學和上海財經大學金融工程專業(yè)相同的課程設置。除此之外，上海財經大學除了通識教育課和專業(yè)必修、選修課之外，特別設置了個性化培養(yǎng)課程，目的在于培養(yǎng)拔尖型、卓越型、創(chuàng)新型的人才，主要課程有資產組合管理、數學模型、基金管理等。

可以看出，上海財經大學等校的金融工程專業(yè)等更注重培養(yǎng)學生的數理基礎，開設的課程如數學分析、線性代數、概率論與數理統(tǒng)計、隨機過程、Matlab建模等均屬于數學類專業(yè)的基礎課。這說明學校要求學生能夠在掌握扎實的金融理論的基礎上，利用數理的知識和邏輯操作，甚至開發(fā)、設計新的金融工具，以解決現實問題。考慮到如微觀經濟學、宏觀經濟學和計量經濟學這三門基礎課都有模型化、數量化的趨勢，所以如果學生能夠掌握比較扎實的數理基礎，即使將來不從事金融工程類的工作，對進一步深造學習也是十分有益的。

中山大學新華學院是應用性的學校，其目的在于把學生培養(yǎng)成實用型人才，其開設的課程強調在以后工作中的實際應用，所以開設的課程包含較多實踐科目，如商業(yè)銀行管理、貨幣銀行學、投資銀行實務、投資學、金融風險管理等，側重讓學生掌握我國現行金融市場的業(yè)務和運行狀況，以期在工作中增強競爭力。由此可見，學院對數學和計算機的要求并不是很高，但事實上學校的課程設置并非可以完全摒棄掉數理的內容，這對學生的長期發(fā)展其實是不利的。所以建議學院可以適當增加對數理課程的開設，但弱化對數理課程的要求，即設置的數理課程對大部分學生更加具有針對性，為后續(xù)的金融類課程提供相應的數學基礎即可。

學院應該重視數理基礎，培養(yǎng)少數人。金融工程的一個重要分支量化投資的發(fā)展如火如荼，理工科院校已經嘗試對學生進行聯合培養(yǎng)，即金融工程專業(yè)的學生同時學習數學類專業(yè)基礎課和金融類專業(yè)課。雖然新華學院沒有足夠的實力能夠對所有學生進行聯合培養(yǎng)，但是可以嘗試培養(yǎng)少部分精英人才。具體的可以選拔少數具體良好數學基礎、對量化興趣較濃厚的理科生，開設概率論、隨機過程、時間序列、R語言或Matlab等課程，當然這對教師的要求也是非常高的，可能需要專門從數理學院抽調。

其次，為了提高同學對專業(yè)的認可度，學院可以組織教師編寫詳細的課程介紹、明確教學目的、公布教學計劃及參考書目等，使學生在選課前、上課前做到知己知彼，有條件的還可以利用網絡平臺，對課程進行相關討論互動。在開設課程方面，學院也應充分估計到學科的難易、重要程度等屬性，完善開課計劃，做好相關課程的銜接。即要開設金融工程專業(yè)，必須先掌握金融市場、證券投資、金融數據分析等課程的知識。

還要重視案例教學。案例教學有助于學生在了解我國金融市場的實際情況的基礎上，更好地理解理論知識，也能夠拓寬學生的思維和眼界，增強其在實際工作中的競爭力。目前我國金融市場各種金融工具層出不窮，為教師實施案例教學提供了很好的平臺，在實際教學中，學校應該給教師提供大量的資金或設備支持，幫助教師搜集、更新和完善課程教學案例庫，逐步增加案例教學的比重，使學生能夠通過實際的案例增強動手能力、將理論運用到實踐的能力。具體到課堂，形式應該多樣化，如采取案例分析、小組討論、軟件實操、模擬金融產品設計等等，增加學生的興趣與動力，提高學習的積極性。

綜上所述，金融工程人才的培養(yǎng)是一個長期的、全面的過程，需要各個環(huán)節(jié)的配合，首先學院應制定合理的培養(yǎng)目標，合理地設置專業(yè)課程；其次，教師應該重視案例教學，加強與實際金融市場的銜接，提高學生的興趣。

［1］何靜.金融工程專業(yè)人才培養(yǎng)模式研究［J］.湖南城市學院學報，2015，（12）.

［2］姚遙.高校課堂教學改革探析—以《金融工程》課程為例［J］.教育教學論壇，2013，（07）.

［3］唐菁菁，譚春枝.美國金融工程課程設置比較及其啟示［J］.高教論壇，2009，（01）.

張玉春，女，中山大學新華學院專職教師，碩士研究生，研究方向：宏觀計量分析。

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1008-4428（2016）08-133-02