著色Petri網在核心銀行業務系統轉型升級項目風險管理中的應用研究

丁冰冰　劉永健　于振　韓雪雪

摘要：核心銀行業務系統結構的轉型升級可以極大提高金融機構的業務處理能力，增強銀行的核心競爭力，但由于核心銀行系統結構復雜，其轉型升級過程涉及風險難以預測。文章擬通過引入著色Petri網替代繁冗復雜的數學運算，模擬核心銀行系統轉型升級項目實施過程中的風險發生情況，實現對項目風險管理措施的改進和完善。

關鍵詞：核心銀行系統；風險管理；著色Petri網

1.研究背景

伴隨社會經濟發展，金融市場競爭日趨激烈，積極推進信息化建設，增強自身科技實力是每家金融機構當務之急。核心銀行業務系統作為銀行存貸業務功能的中心支柱，其對市場需求和監管要求的支持程度關系到每家銀行的核心競爭力。結合核心銀行業務系統的轉型升級，加快完善外圍系統，可以加強業務處理能力、拓展業務渠道，實現金融機構的進一步發展。但核心銀行業務系統結構復雜，其轉型升級過程涉及的風險難以預測，需要完善的風險評估、預防及應對措施，本文針對核心銀行系統轉型升級項目，引入著色Petri網對項目風險進行建模測試，實現對項目風險管理的改進與完善。

2.著色Petri網簡介

Petri網是1962年由卡爾A佩特里發明的，適合于描述異步的、并發的計算機系統模型，從理論上來講基礎Petri網可以模擬任何結構和流程，而且對于自動化運行具有非常優秀的仿真表現。著色Petri是在基礎Petri網已有理論上添加其他元素形成的，它的優勢在于能夠解決基礎Petri網的兩個缺陷：（1）難以進行復雜模擬；（2）邏輯控制和數據轉移難以區分。其穩定的特性也使其在對各種狀態的模擬效果令人滿意，能夠對節點或弧進行加權而模擬更加復雜的情況卻不會產生空間爆炸的問題，是進行核心銀行系統轉型升級項目風險建模模擬評估的理想工具。

3.核心銀行業務系統轉型升級項目風險評估

3.1項目風險識別

核心銀行業務系統轉型升級項目風險具有客觀性、不確定性及可預測性，針對以上特征筆者采用專家議會方式進行風險識別，召集項目專家召開風險評審會，通過頭腦風暴的方式匯總所列風險，并通過不記名投票方式統計認同率最高的前幾種風險，最終得到風險識別結果如下。

一級風險可分為4類：進度風險、人員風險、質量風險、技術風險。每項一級風險可細分為多個二級風險，如表1所示。

3.2風險觸發事件統計

風險觸發事件統計需要項目各部門主管人員參與，包括進度管理辦公室、項目經理、技術主管、配置管理員等相關人員等，根據各參與人工作經驗對風險觸發事件及其影響系數進行列舉并歸類，風險觸發事件包括其影響系數（1-10）將作為二級風險的輸入。

風險觸發事件需要按項目周期進行統計并全部納入著色Petri網模型中。以該項目為例，按照需求分析階段、編碼設計階段、驗收測試階段、系統上線階段、系統維護階段劃分項目周期，部分事件列舉如表2所示。（表2中影響系數為該事件對各二級風險影響之和）。

3.3基于CPN的風險評估模型建立

建立著色Petri網模型前應按表3中對應關系對所收集信息進行轉化，構建模型則遵循如下步驟1-4由簡入繁。

（1）風險觸發：以經過調整的隨機函數代表風險觸發事件發生概率并推動點火操作，設定警衛函數代表二級風險累計上限，二級風險累積到一定程度其代表庫所會將令牌傳遞給一級風險代表庫所。

（2）風險傳遞：以有向弧代表風險傳遞，弧上令牌代表傳遞數據，其中風險觸發事件庫所和二級風險庫所之間傳遞令牌代表風險觸發事件的影響，其值為該事件對該二級風險影響系數，每個風險觸發事件庫所令牌初始數量為其對各二級風險影響系數之和（即表1中影響系數）與某數量級（一般為100）乘積；二級風險庫所和一級風險庫所之間傳遞令牌代表兩級風險之間歸屬，如圖1所示。

（3）多風險影響：如圖2所示Document Quality～NLackOf Programmef兩個庫所分別代表二級風險：文檔質量風險和人力資源不足風險，而Trigger作為風險觸發事件可理解為人員請假，將會對上述兩種風險產生影響，圖例中為求簡潔將影響系數全部設置為1，由1個令牌表示，該影響最終將匯總到質量風險和人員風險中。

（4）將各部分統計匯總為最終模型，其部分結構如圖3所示。

3.4模擬仿真及數據統計

通過改變風險觸發事件的影響系數來模擬不同項目周期，并根據風險代表庫所內令牌總數來計算風險比重，該例中得出不同項目階段風險狀況如圖4所示，由圖可得該核心銀行業務系統轉型升級項目在不同項目階段有不同的風險側重。例如進度風險在編碼測試階段和驗收測試階段的比例要遠大于在其他項目階段的比例，而人員風險在運行維護階段具有最高比例，項目風險管理人員應在不同階段有所側重的做好監控防范。

4.結語

本文以核心銀行系統轉型升級項目為例，使用著色Petri網進行風險數據建模并進行仿真模擬代替繁瑣復雜的計算方式，最終得到項目風險評估數據，為項目風險分析方法提供了新思路，并進一步證明了著色Petri網在此領域的應用價值。