宏觀經濟風險對商業銀行風險承擔行為的影響探討

宋旭

（渣打環球商業服務有限公司 天津 300457）

【摘要】隨著我國市場經濟體制的不斷變化，政府宏觀調控產生的經濟風險已經對各大商業銀行產生了一定的影響，因此文章將會就宏觀經濟風險對商業銀行風險承擔行為的影響進行分析，為我國金融環境的穩定做出有效的保障。

【關鍵詞】宏觀經濟風險 商業銀行風險承擔行為 影響探討

在我國目前的金融體系環境下，銀行是所有金融領域的主要負責人——無論是從規模、市場還是影響力等方面的主導性，還是形成全球性金融體系系統性風險的可能性來講，國內的商業銀行的任何微小變化都可能會對國民經濟或者是個人財產變化產生深刻的影響。因此，研究宏觀經濟風險對商業銀行的風險承擔行為，不僅能夠保障銀行的可持續發展，還能為維護國家的經濟安全和社會穩定提供關鍵的作用。

一、宏觀經濟風險對商業銀行風險承擔行為的影響分析

（一）宏觀經濟風險對商業銀行風險承擔行為的整體影響

在目前的經濟市場環境下，商業銀行持有的風險資產數量以及信用衍生產品的數量都會隨著宏觀經濟風險的降低而提高，也就是說，商業銀行的風險承擔行為會隨著宏觀經濟風險的降低而加強。簡言之，宏觀經濟風險降低，意味著宏觀經濟的波動變小，在這種情況下，由于宏觀經濟向好的趨勢發展，就會增加商業銀行對經濟前景的信心。為了取得更多的資金收益，會使得商業銀行自發的增加了持有風險資產和信用衍生產品的數量，因此，商業銀行風險承擔行為也隨之增加。

（二）宏觀經濟風險對商業銀行穩定性的影響

商業銀行投資組合方差會隨著宏觀經濟風險的增加而變小，這也就意味著商業銀行穩定性的增加。簡言之，宏觀經濟風險加大，市場經濟形勢就會變得不穩定，就可能會導致商業銀行損失增加，商業銀行往往都是風險行為的厭惡者，因此，為了降低發生資金損失的可能性，勢必就會減少對風險資產和信用衍生產品持有的數量，依次降低自身的風險承擔行為的可能性。隨著持有的風險資產和信用衍生產品數量的減少，商業銀行投資組合的方差也就變小了，商業銀行穩定性增加。表面上看，似乎宏觀經濟風險加大，商業銀行會變得更加不穩定才符合人們的直覺。其實，正是外部宏觀經濟風險的增加，會促使商業銀行自身作出相應的調整，以應對這種外部風險，因此，就商業銀行內部而言，相比宏觀經濟風險不大時，穩定性會增加。

（三）宏觀經濟風險對商業銀行預期收益的影響

在宏觀經濟風險增大的情況下，商業銀行為了降低風險發生的幾率，就會減少風險資產和信用衍生產品的持有數量。但是風險資產和信用衍生產品的持有數量，不僅會讓風險得到控制，還會降低銀行的預期收益，這是由于商業銀行的預期收益往往都是來自于風險資產和信用衍生產品的收益，因此可以說商業銀行的預期收益將隨著宏觀經濟風險的增大而減少。

（四）宏觀經濟風險對商業銀行預期收益的影響

商業銀行總效用水平將隨著宏觀經濟風險的增大而減少。該結論的合理性和經濟意義在于：當宏觀經濟風險增大時，作為風險厭惡者的商業銀行來說，其決策會變得保守以規避風險。即，寧愿獲得的效用少一些，也不愿意冒更大的風險，也就是說，這樣的決策主要因防風險的緣故而寧肯犧牲自己一部分的效用水平。

二、宏觀經濟風險對商業銀行風險承擔行為的影響分析結論

根據上述分析可知，商業銀行持有的風險資產數量和信用衍生產品數量都將隨著宏觀經濟風險的降低而增加，也就是說，商業銀行的風險承擔行為會隨著宏觀經濟風險的降低而增加；隨著宏觀經濟風險的增加，商業銀行投資組合的方差變小，商業銀行的穩定性增大；商業銀行的預期收益將隨著宏觀經濟風險的增大而減少；商業銀行總效用水平將隨著宏觀經濟風險的增大而減少；宏觀經濟風險越小，金融創新對商業銀行風險承擔行為影響就越明顯；宏觀經濟風險越大，金融創新對商業銀行預期總效用水平的影響就越小。

三、宏觀經濟風險背景下對商業銀行提供的建議

商業銀行要有適度創新意識。一方面我們要穩步推進金融創新，但另一方面，又要時刻保持警惕，不能產生金融創新過度的行為。總而言之，商業銀行的技術人員需要讓金融創新的程度控制在對商業銀行風險承擔行為起產生積極作用的范圍之內。對于創新，還需要加強關注的是，國家和社會公眾所需要的創新是那種合理的創新，有價值的創新，有科學依據的創新，是尊重客觀事實的創新，是一種不僅能為商業銀行自身提供收益，還能真正為國家和社會提供切實福利的創新。國家反對的自私自利性質的創新，只顧自己利益不管別人生存與否的創新。任何人都不希望再出現2007年金融危機類型的“創新”，政府和人民不需要這樣的創新，社會需要的是善良的創新。

另一方面，商業銀行要有明確的風險意識，謹慎的處理和對待企業的融資行為。不管國內的經濟形勢的好壞與否，都要按照國家規定的貸款流程來開展經濟活動，按制定好的規矩和制度辦理業務。商業銀行只有先確保資本的安全以及自身經營的合法性，才能幫助更多需要幫助的企業。只有按照既定的流程和規章制度操作，商業銀行的業務人員才能識別出真正需要資本幫助的企業。若是一些不法企業可以使用弄虛作假的卑劣方式獲取商業銀行的專項貸款，那么接下來就會出現第二個、第三個類似的情況不斷出現，最終傷害的是整個國家的經濟。

四、結束語

綜上所述，在理論的角度研究金融創新和宏觀經濟風險對商業銀行風險承擔行為的作用機理可以證明研究金融創新和宏觀經濟風險對商業銀行風險承擔行為的影響，結論是宏觀經濟風險的降低可以有效減少商業銀行業的經營風險，提升商業銀行對抗風險的能力，還在一定程度上抑制危機的發生都有積極的價值和意義。

參考文獻：

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