金融經濟周期與商業銀行信用風險管理研究

摘 要：由于受國際經濟危機的影響，中國的銀行部門受國內經濟和世界經濟的共同影響。本文主要是以金融經濟周期理論為基礎對銀行的信用風險進行了探討和研究，并對中國銀行當前所面臨的問題作了簡要的概述，最后根據銀行所面臨的問題有針對性的提出了解決方案和策略，以期為商業銀行信用風險管理提供參考。

關鍵詞：金融經濟；周期；銀行風險管理

金融經濟周期周期理論主要是指根據經濟各影響因素的變化和波動出發，對各因素的影響原因和機制進行研究，進而找出經濟周期內各種情況的動態轉換機理。在對金融經濟周期理論進行研究時，往往用各金融變量的波動性和實質性來對金融經濟周期進行探討和研究。所以，依據金融經濟周期內我國經濟發展狀況，對商業銀行如何降低風險進行探討，從而能夠及時的對商業銀行的信用風險進行管理，以期在降低銀行信用風險的前提下，維持我國經濟健康持續穩定的發展。

一、金融經濟周期理論分析

（一）金融經濟周期理論的兩傳導機制比較分析

金融經濟周期理論是通過對金融機制放大效應完成對當前經濟的全面考察，以期完成對經濟周期內商業銀行信貸問題與資產價格之間的關系進行探討和研究。銀行在經濟膨脹時，通過擴大信貸規模來對經濟進行調控，這樣就會使整個經濟更加火熱，導致經濟膨脹狀況的加深。而在經濟蕭條時，由于需要考慮貸款的償付能力，所以銀行會適當的提高貸款利息，從而使得經濟形勢更加緊張。“信貸渠道”和“資產負債表渠道”是當前經濟周期形勢下的兩個重要的金融傳導機制，在不同的經濟條件下，市場對于金融經濟的調節機制有一定的差異，在經濟周期內，金融波動和起伏能夠直接通過這兩種金融傳到機制而直接作用于銀行的戲弄嗲款上，使得銀行對于貸款的管控更加嚴格，最終導致經濟波動的加劇。

（二）經濟周期與信用風險

在金融經濟周期內，資金的快速流動可以影響甚至改變經濟周期的運行情況。通過對經濟周期內銀行對信用風險管控的調查可以看出，經濟周期內信用風險的產生機理、度量時間以及對經濟周期內經濟的波動和起伏的控制手段各有不同。在經濟蕭條時，信貸還款率低，而當經濟復蘇時，還款率就會大幅度上升。依據經濟與信貸關系的調查可以看出，若GDP降低則必然會導致銀行貸款還貸率的提升，從而導致不良資產的產生。因此，經濟周期內經濟的波動與信貸風險之間成反比關系。

（三）銀行信貸與貸款損失

1.銀行信用風險的周期性導致經濟的波動性

當經濟形勢好時，銀行會通過降低利率，吸引企業或者個人貸款來提高銀行的放貸率，從而在經濟形勢一片大好的情況下，提高銀行的收益并降低還貸的風險，但是當經濟出現波動或者起伏時就會導致還貸率迅速下降，進而加深了企業的風險。而且，由于銀行對于貸款的利率和審批的控制主要受政府宏觀調控的影響，所以在經濟周期內，要加強對經濟形勢和政府調控政策之間關系的梳理。

2.還貸率對銀行以及經濟周期的影響。在經濟周期內，銀行需要根據貸款損失即死帳率來提高銀行對死賬率的控制和應對。但是，在實際操作中，由于銀行不能就未來經濟形勢進行預估，所以對未來經濟發展走勢以及貸款死賬率并不能較好的進行控制，這些都容易導致銀行不能提前對金融貸款作提前控制，從而加重了銀行信貸風險。

3.銀行放大經濟周期內經濟的波動。銀行在經濟周期內，為控制信貸的還貸率通常會利用經濟周期內經濟的波動作為主要的參考依據，這樣銀行就會因經濟形勢低迷而加大對經濟的管控，從而提高貸款利率，降低貸款的審批通過率，這樣就會導致銀行房貸率下降，進一步加劇經濟的蕭條。

二、經濟下行周期中商業銀行面臨的主要問題與挑戰

（一）經濟周期內，銀行信貸結構不合理狀況加劇

首先，在經濟蕭條狀況下，銀行一般會降低對于新審批貸款企業和個人貸款審批通過率，提高對已有貸款項目的資金扶持，從而導致信貸風險加劇，一旦已有項目或者企業的經濟受到沖擊，那么其銀行貸款的還貸率也會有所下降；其次，經濟危機下，中小型企業對貸款的申請率上升，但是由于銀行信貸審批機制等原因，使得銀行對于中小型企業貸款的放貸率下降，進一步加劇經濟危機；最后，房地產業銀行貸款額度的增加，使得銀行信貸風險提升，貸款額度占銀行放貸額度的比重加重。

（二）利率提升，加重銀行的信貸風險

當前我國商業銀行的收益主要來自于貸款利率，經濟危機時，銀行收緊放貸率，銀行利率收益降低，從而加劇經濟危機并使得銀行理財產品的售賣以及貸款放貸率都有所降低。近年來，我國通過對金融業交易手續費的上調以及貸款利率的上調都使得銀行的收益提升，但是由于經濟危機以及美元的貶值都加重了我國金融業的壓力。

（三）經濟下滑，不良貸款率上升

由于我國金融監管機制不完善，使得我國金融機構難以對當前經濟的走向進行有效的監管，從而導致一些不良貸款審批通過，使得貸款還貸率下降。銀行通過對經濟走向和企業以及個人還款能力的預估，使得銀行對于企業或者個人的還貸率持懷疑態度，從而降低了經濟危機下企業與個人貸款的審批力度。

三、 政策及建議

（一）落實科學發展觀，改善銀行現有的經營管理理念

首先，對于銀行來講為降低經濟危機對銀行收益的影響，銀行應該改變自身金融產品的售賣策略，促進銀行理財產品的銷售和辦理。商業銀行應該根據評估方案對當前經濟下還貸資質良好以及收益較好的企業積極開展銀行貸款業務；其次，加速銀行業務的多樣化發展，盡量降低經濟危機下股市對于銀行業務的影響，擴大銀行自身收益；最后，降低國內商業銀行對于國家政策的依賴程度，根據當前經濟形勢發展，積極購買國外發展形勢良好的企業股票，從而加強銀行對于經濟周期內經濟形勢低迷的應對力，提高企業國際化金融操作水平，促使國內商業銀行與世界經濟的順利接軌。

（二）建立和完善風險管理體系 ， 提高風險管理能力

首先，加大銀行對經濟周期內經濟走向的監控能力以及對于信貸風險的監控力度，加強對高風險和大宗企業貸款中企業經營狀況的關注，及時對這些企業或者個人貸款利率以及還款期限作相應調整，從而降低信貸風險；其次，利用計算機開發出專門用于經濟周期內信貸風險控制的計算模型，建立完善的信貸風險預警和處理體系，根據當前經濟發展趨勢對經濟走向和風險控制作相應計算和推到，然后依據信貸風險反應機制對存在信貸風險的貸款進行處理；最后，完善信貸風險監控和管理體系。商業銀行應該建立針對信用貸款的監控和審批，并針對貸款進行長期的監督和風險計算，保證商業銀行在開展信貸業務，提高收益的同時，保證商業銀行應對信貸風險的能力以及提高風險管理及處置水平。

（三）提高信貸的靈活性，實現銀行和社會經濟共同發展

首先，商業銀行在經濟周期內，應該加大對貸款業務的重視度和監管力度。如在經濟危機形勢下，企業對于貸款的審批需求加大，但是企業自身的償還能力受到極大的影響，就必然會降低銀行貸款利率的審批額度。因此，銀行應該針對經濟周期內受經濟形勢影響較大企業的信貸結構進行調整，以滿足經濟危機形勢下企業對于貸款的需求；其次，要針對當期銀行單一的盈利模式進行改革，以適應經濟危機對銀行收益的沖擊。所以，在當前形勢下，銀行應該積極的尋求客戶，通過對企業收益以及行業的調查，甄選出具有優勢的企業，然后針對這些優勢企業進行放貸和業務往來，從而保證在降低信貸風險的前提下，提高金融商業銀行的收益。

（四）完善銀行的監管機制，促進銀行快速穩定的發展

首先，銀行在開展信貸業務時必須對企業資產評估和企業過去收益進行嚴格監控，并對企業未來收益進行預判，從而為銀行提供完善的監控機制，保證銀行在經濟周期下從容應對經濟膨脹和經濟緊縮。在經濟形勢較好時，銀行可以適當的放松對信用貸款的審批難度，適當降低利率以吸引貸款的申請力度，從而保證銀行的收益和還貸率。經濟下滑時，可以適當緊縮企業貸款的審批力度，并加大銀行對于申請貸款企業資質的監管和資產管控力度，從而降低信貸風險的放生率；其次，要建立完善的信貸風險預警機制，該機制主要是通過對國際經濟形勢和國內經濟形勢進行預估和判斷，然后通過對一系列影響因素的控制，進而實現商業銀行對于貸款風險的控制，并且能夠在最大限度下降低信貸風險。最后，在經濟周期內，銀行應該從容應對經濟危機所帶來的不良影響，積極開展其它金融業務，縮小經濟危機對金融業以及各行隔夜的影響，從而推行經濟周期內銀行金融模式的轉變和金融業務種類的擴展。

四、結語

綜上所述，本文主要是以金融經濟周期理論為基礎對銀行的信用風險進行了探討和研究，并對中國商業銀行當前所面臨的問題及處境作了詳細的研究和探討，最后根據銀行所面臨的問題有針對性的提出相應的解決方案和策略，以期提高商業銀行在經濟周期內對信貸風險的處理能力，并且為完善商業銀行信用風險管理提供參考。

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