用好大數據金融手段防范系統性金融風險
—— 關于打造“數控金融”平臺的實踐與思考

2018-02-05 08:33:57中國大數據金融產業創新戰略聯盟副理事長兼秘書長唐浩增

中國科技產業 2018年2期

◎ 中國大數據金融產業創新戰略聯盟副理事長兼秘書長唐浩增

金電聯行（北京）信用管理有限公司副總裁路璐

近年來，面對國際金融危機的持續影響，國內金融系統大力推進改革創新，金融產品日益豐富，金融服務普惠性不斷提高，多層次金融市場逐步完善，金融體系防控系統性風險愈發緊要。黨的十九大報告提出“健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線”，體現了習近平總書記新時代中國特色社會主義思想在金融領域的根本要求。

主動防控系統性金融風險，不僅需要完善的體制和機制，還需有必要的科學手段。而大數據金融，恰恰以低成本、大批量、高效能、全風控的優勢，實時了解相關信息、掌握關聯行為、量化風險評估、預判發展態勢，可以做到防范系統性金融風險的發生。中國大數據金融產業創新戰略聯盟副理事長單位的金電聯行（北京）信用管理有限公司，就針對我國社會、企業等信用信息采集難、辨偽難、評價難、跟蹤難等問題，充分運用大數據時代信用鏈條隨機變化、信用主體網絡依賴程度高、信用數據來源廣，以及數據處理技術日臻成熟的歷史契機，專門為我國省、市、縣屬地金融監管機構——金融局（辦），在履行業務職能、提高管理效率、防范區域性風險等方面，定制研發出集業務管理和風險監控于一體的綜合平臺——大數據金融屬地監管服務平臺，即“數控金融”平臺。

夯實根基,構建支撐

“九層之臺，起于壘土。”要打造金電信用“數控金融”平臺，必須建好平臺的應用支撐系統。就是要用大數據、人工智能和區塊鏈等信息技術，構建涵蓋新金融、小額貸款、融資性擔保及類金融等金融業態的風險管控模型，進行金融風險的監管和防控，尤其是針對管控難度較大的新金融領域，使金融局（辦）的監管行為能夠直達病灶、有的放矢，大幅提升了數據分析和處理結論的有效性和針對性。平臺的系統功能主要包括十個子系統：即數據采集、數據管理、數據建模服務、大數據挖掘分析、數據服務總線、平臺運行管理、日志管理、流程協同管理、區塊鏈平臺技術和輔助決策系統。

建好了平臺的應用支撐系統，就打牢了基礎，為平臺運行構建了支撐。2016年5月，金電聯行率先在貴陽市上線并發布了“數控金融”平臺。隨后，《人民日報》、人民網、中國證券網、IT時代網、貴陽網等相關媒體對金電聯行為貴陽量身定制的“數控金融”平臺給予贊譽。該平臺，可以為地方金融局（辦）的業務管理活動提供全方位、全過程的風險監控，實現線上線下、業務層面與監管層面的實時交互對接，提高業務管理信息化水平、辦事效率和履職能力，并堅守住了不發生行業風險和區域性金融風險的底線。

有的放矢，強化管理

在實際工作中，金融局（辦）的業務管理只有向信息化、數據化、自流程化與融合化發展，才能提高管理效能，提高其針對金融業務的日常監管和風險管理能力。基于這樣的認識，“數控金融”平臺的業務管理系統，讓小額貸款、融資性擔保、新金融等企業實現在線業務申請、變更、注銷、日常數據報送、年檢等功能實現在線業務審批，提高了企業和金融局（辦）的工作效率。

金電信用“數控金融”平臺，業務管理系統分為內部業務管理和外部業務管理。內部業務管理需要逐步全面覆蓋金融局（辦）內部的行政審批、財務管理、日常管理等業務事項。外部業務管理需要涵蓋金融局（辦）各業務部門與社會公眾、企事業單位相關聯的所有業務管理事項。主要涉及：（1）小額貸款公司的業務審批、市場監管；（2）融資性擔保公司的業務審批、市場監管；（3）新金融（網絡借貸、網絡眾籌、網絡保險、網絡信托和理財、互聯網消費金融以及其它互聯網金融）業務的備案管理和市場監管；（4）其它金融管理業務，包括企業上市推薦，上市公司資產重組、配股、增發，重大項目的投融資，多層次資本市場培育等方面的管理活動。業務管理系統功能主要包括4個方面：小額貸款業務管理、融資性擔保業務管理、新金融業務管理和其他業務管理系統。

規范行為，編織鐵籠

以大數據構建權力約束與規范體系，促進金融局（辦）的政府治理能力現代化。為此，金電信用“數控金融”平臺，構建了“數據鐵籠”系統，“數據鐵籠”系統是對金融局（辦）權力運行的監督系統，通過對業務流程、崗位職責和工作進度進行跟蹤分析，實現權力風險的評估、預警、防范和處置。建設內容主要包括三個板塊：一是業務管理流程監控系統；二是業務管理人員崗位職責與行為規范監察系統；三是行政效能綜合評價系統。

1．業務管理流程監控系統：對金融局（辦）業務辦理及日常工作等流程進行全面痕跡管理，不僅能夠清楚了解到業務辦理情況及崗位職責履職等，也能在無形中了解和督促各部門的辦事效率，領導者能夠實時、全面監督各部門及工作人員的工作狀態，及時發現和解決問題。

2．崗位職責與行為規范督查系統：通過對金融局（辦）全部業務數據集中監管，以各種形式對全部審批業務數據匯總、分析、統計、查詢，并在此基礎上展開相應監察，是一個綜合的監察監控系統。

3．行政效能綜合評價系統：行政效能綜合評價系統對業務辦理人員的行政行為進行全方面的分析評價，通過預定的績效考評標準，對辦件效率、效果及投訴等情況評分，形成對行政行為的制約。

防控風險，焊牢鏈條

金電信用“數控金融”平臺，通過業務管理系統中的業務監管、風險預警以及風險處置等子系統，對于提高金融局（辦）業務監管的有效性，可促進金融行業的健康規范發展。它采用大數據技術，積極探索新興信息技術在金融局（辦）業務監管中的運用，適應互聯網和大數據時代對新金融業務管理的需要，提高了金融局（辦）的履職能力；采用區塊鏈技術，充分利用區塊鏈的防篡改、可回溯、高可靠，以及可編程合約等特點，將企業業務數據、交易數據、智能合約等數據和電子文檔等保存到區塊鏈系統中，為金融局（辦）提供了真實可靠的數據來源。

基于區塊鏈技術架構設計，構建了完善的、滿足金融業務監管所需的區塊鏈應用場景——證據鏈備案系統。證據鏈是基于區塊鏈平臺實現互聯網金融企業業務管理的一套集匯聚、保存、查詢、監管于一體的證據鏈保存系統，通過區塊鏈的數據加密和合約機制，對于互聯網金融企業的業務數據進行合規處理，確保互聯網金融企業業務數據的安全管理。該系統開創性地使用了一種利用供需雙方自我查證的方式對中介者進行監管的方法，監管系統通過分析供需雙方的驗證結果，可以有效解決中介平臺作假并逃避監管的問題。

運用特點，發揮優勢

金電信用“數控金融”平臺，尤為注重以下特點及優勢：

1．統計學方法及其深度應用。金電信用“數控金融”平臺，對金融企業的統計財經、金融的數據處理、統計分析和輔助決策操作，表間作業包含大量的公式函數可以應用選擇并執行計算，分析信息并管理電子表格數據信息列表與數據資料圖表制作，方便金融監管機構對數據的管理。

2．人工智能機器學習算法。金電信用“數控金融”平臺，內嵌大數據風險評估模型和人工智能專家判別系統，該系統可以根據經濟周期、行業特點以及區域經濟環境等變量自動選擇和優化授信對象的大數據風險評估指標體系和權重分配，實時進行風險量化評分，并可以根據主體的實際情況，或根據金融監管機構的要求，調整指標體系和模型參數，以保障對主體的風險評估結果更為準確、客觀，以滿足監管要求和風險管理的實際需要。

3．人工智能自然語言報告自動生成。金電信用“數控金融”平臺，系統基于自然語言技術的報告自動生成是數據與文字聯系的橋梁，用人工智能的手段批量生成各類報告。在平臺項目中，主要應用于小貸、擔保年檢業務的幾百家企業的年檢報告，小貸、擔保行業報告，對省金融監管機構的報告，以及個人、企業的征信報告等。

4．評估模型、預測算法，對事件周期性的場景預測。金電信用“數控金融”平臺，通過構建信用風險評估模型，評估貸款申請企業、擔保人或擔保企業的風險指數，通過數據挖掘分析算法，可以增加更多的變量，提高信用風險評估模型的精度，改進信用評價質量。通過對批量客戶進行數據挖掘，還可以詳查異常業務數據，發現異常客戶的信貸行為。風險監控模型包含企業預警指標功能，提供對企業經營過程的數據進行數據解算，構建監控預警體系。通過預警指標挖掘分析，快速發掘企業風險點，提高互聯網金融市場風險防范能力。

5．數據自動比對，企業數據真偽辨別。金電信用“數控金融”平臺，為確保企業上傳數據的真實性，一方面企業上傳數據實時與已有的第三方數據比對；另一方面，企業財務和運營數據會統計疊加，與自身比對；第三方面，系統設置了企業數據的合理區間，對超出區間的不合理值進行排除。這樣可以剔除企業虛假信息，讓金融監管機構正確判斷金融風險動向。

6．輔助決策能力。金電信用“數控金融”平臺，輔助決策系統設計是對在審批和日常監管環節發現的問題和風險點，能夠提供詳細的背景信息和判斷依據，并提出處理意見和方案。輔助決策系統幫助金融監管機構判斷企業設立、變更、注銷的資質，年檢結果和處理預警信息，為中小額貸款、融資性擔保、新金融P2P、其他金融行業的決策行為提供依據支撐。輔助決策系統集成了應用支撐系統中的大數據信用畫像、報告自動生成模型、排行榜生成模型、風險控制模型的功能，調用各種信息資源和分析工具，幫助工作人員提高決策水平，并做出正確的決策行為。

工欲善其事，必先利其器。大數據不僅是一場技術和產業革命，也將帶來國家治理的深刻變革。運用大數據提升國家現代化水平，是新的治理課題。從建立健全大數據輔助科學決策和社會治理的機制，到保障國家數據安全，打破信息壁壘、推動信息共享，再到利用大數據平臺形成社會治理合力，用好大數據這個利器，將有力提升治理科學化、精準化、高效化水平，增強服務經濟社會發展、防范化解風險的能力。

作為一款基于大數據和區塊鏈技術的產品，金電信用“數控金融”平臺，在服務于全國各省、市、縣金融局（辦）的同時，可服務于需要整體金融風險防控的網絡借貸中介機構和需要征信服務的企業；也可提供小額貸款行業業務管理和風險防控，融資擔保行業業務管理和風險防控，互聯網金融行業業務管理和風險防控服務；此外，還可提供基于區塊鏈的證據鏈備案服務、企業征信服務、廉政監管服務和移動辦公服務等。