基于支持向量機(jī)的上證指數(shù)回歸預(yù)測

摘 要：針對股市當(dāng)中證券指數(shù)的不確定性隨機(jī)性和波動性等特點(diǎn)，提出一種基于支持向量機(jī)的預(yù)測模型對上證指數(shù)進(jìn)行預(yù)測，利用SVM建立的回歸模型對上證指數(shù)每日的開盤數(shù)進(jìn)行擬合。其結(jié)果表明，支持向量機(jī)的預(yù)測模型具有較高的擬合和預(yù)測精度，且支持向量機(jī)預(yù)測方法計算速度快，準(zhǔn)確率高，具有很好的推廣應(yīng)用價值。

關(guān)鍵詞：支持向量機(jī)；上證指數(shù)；回歸預(yù)測

1 引言

股票起源于西方，到今天已經(jīng)有300多年的歷史了。如今股市已經(jīng)成為國民經(jīng)濟(jì)的“晴雨表”。[1]股票的價格具有很大的不確定性，受政治、經(jīng)濟(jì)、投資者心理等諸多因素的影響。因而股市的走勢成為許多人關(guān)注的焦點(diǎn)。

近年來在股市預(yù)測方面運(yùn)用的最廣的是神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)由于它自身的優(yōu)點(diǎn)如結(jié)構(gòu)相對簡單和很強(qiáng)的解決問題能力而成為流行和成功的方法。然而由于神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)自身存在的易于陷入局部極小值，隱含層難以確定，訓(xùn)練速度慢，過學(xué)習(xí)等問題所以也需要進(jìn)一步改進(jìn)。支持向量機(jī)是Cortes和Vapnik在1995年首先提出的[2]，建立在統(tǒng)計學(xué)習(xí)理論和VC維理論和結(jié)構(gòu)風(fēng)險最小的基礎(chǔ)上的，它在解決小樣本、非線性和高維模式識別中具有獨(dú)特的優(yōu)勢，還能夠有效的克服維數(shù)災(zāi)難、過學(xué)習(xí)等問題，并且能夠推廣應(yīng)用到函數(shù)擬合、實(shí)踐序列預(yù)測等其他機(jī)器學(xué)習(xí)問題中，比起神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)具有更大的優(yōu)越性，如能夠取得全局最優(yōu)解，具有更好的泛化能力，結(jié)構(gòu)容易確定等等。[3][4]

2 模型建立

利用SVM建立的回歸模型對上證指數(shù)每日的開盤數(shù)進(jìn)行回歸擬合。假設(shè)上證指數(shù)每日的開盤數(shù)與前一日對的開盤指數(shù)、指數(shù)最高值、指數(shù)最低值、收盤指數(shù)、交易量、交易額相關(guān)，即把前一日的開盤指數(shù)、指數(shù)最高值、指數(shù)最低值、收盤指數(shù)、交易量、交易額作為當(dāng)日開盤指數(shù)的自變量，當(dāng)日的開盤指數(shù)為因變量。

3 MATLAB實(shí)現(xiàn)

選取上證公司在1990-2009年間的交易數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)是一個4579*6的double型矩陣，記錄的是從1990年開始到2009年期間內(nèi)4579個交易日每日上證綜合指數(shù)的各種指標(biāo)，4579行表示每一天的上證指數(shù)的各種指標(biāo)，6列分別表示當(dāng)天上證指數(shù)的開盤數(shù)、指數(shù)最高值、指數(shù)最低值、收盤指數(shù)、當(dāng)日交易量、當(dāng)日交易額。

選取第1-4578個交易日內(nèi)每日的開盤指數(shù)、指數(shù)最高值、指數(shù)最低值，收盤指數(shù)，交易量、交易額作為自變量，選取第2-4579個交易日內(nèi)每日的開盤數(shù)作為因變量。Matlab 代碼如下：

5 仿真結(jié)果

圖中紅色的線為實(shí)際的輸出，綠色的預(yù)測的結(jié)果，經(jīng)過結(jié)果的分析預(yù)測成交額的預(yù)測率為95.7%，成交量的預(yù)測結(jié)果為99.9%，預(yù)測精度相當(dāng)?shù)母撸谥С窒蛄繖C(jī)的結(jié)果預(yù)測可以作為有效信息的參考，是可靠的。

6 結(jié)束語

股票指數(shù)走勢一直是人們關(guān)注的熱點(diǎn)。針對股票指數(shù)走勢的不易確定性，本文提出支持向量機(jī)的股票指數(shù)預(yù)測模型，并且以上證指數(shù)為例進(jìn)行預(yù)測。預(yù)測結(jié)果表明支持向量機(jī)的預(yù)測精度相當(dāng)?shù)母摺?/p>

參考文獻(xiàn)

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作者簡介

魯孝平（1991-），女，現(xiàn)就讀于安徽淮南市安徽理工大學(xué)山南校區(qū)電氣與信息工程學(xué)院。endprint