商業銀行信貸風險及管理策略

任贊斌　劉冰潔

[摘要]近年來，我國經濟事業突飛猛進，金融行業也隨即在各方面展現出其獨特的優勢。然而，各商業銀行的體制管理水平普遍偏低，導致信貸風險問題越來越突出，銀行的資金利用受到了很大限制。鑒于此，本文深入分析了商業銀行中存在的多種風險，并提出了相應的管理策略，以期促進我國金融行業的健康、持續發展。

[關鍵詞]商業銀行 信貸風險 管理策略

現階段，我國金融市場高速發展，規模不斷擴大，在資本市場中占據著重要地位。但由于我國經濟結構的轉型和產業結構的調整，使得各商業銀行的信貸風險大大增加，嚴重影響金融行業的競爭力和經濟發展的效率，甚至影響到社會的和諧穩定。因此，提高商業銀行信貸風險的管理水平，具有重要現實意義。

一、商業銀行信貸風險分析

（一）風險預計不全面

目前，商業銀行的信貸風險管理系統仍有待完善，采用傳統的量化分析系統和風險管理模型會使得風險預計缺乏全面性，進而造成一定的風險損失。商業銀行在預計風險時要求各項貸款風險相互獨立，因此，在進行信貸風險量化分析時，需要把每項的貸款風險逐一加起來，導致整體的信貸風險遠遠高于實際風險水平，與之相應的資本準備也會虛高，進而造成了資金的浪費，嚴重影響銀行資金的合理分配。其次，銀行習慣于將信貸資產準備建立在大數法則的基礎之上，使得風險預計缺乏靈活性，無法應對一些關聯度較高的信貸風險損失，阻礙銀行經濟的穩定發展。

（二）信貸政策欠合理

不少商業銀行在制定信貸政策時，往往缺乏充足有效的數據證明，不能確保信息的時效性、精確性及綜合性。例如，現在許多銀行在面對經濟降速調檔的新形勢時，依然采用經濟高發展時期的數據作為信貸風險估量參數，造成信息嚴重失真。商業銀行一般都以高利潤、高水平、高增長、大規模和大市場為信貸目標，實行目標型投入及核心服務政策，而實際上，符合該經營政策的企業并不多，并且這類企業自身的資金運轉能力和融資能力通常比較強，對信貸服務和產品的需求量較低。在供需不平衡的條件下，銀行會以優惠形式來獲取更多的客戶，無形中增加了投資成本，使銀行的經營收益大大減少。

（三）風險與收益不對等

由于信貸風險組合的管理機制和量化分析缺乏真實性和有效性，商業銀行在日常運營的過程中不能對風險與收益進行科學合理的分析及匹配，導致風險與收益不對等的現象產生。這也使得商業銀行無法精準預計風險的可分散程度，難以使風險和收益達到理想平衡，阻礙了銀行信貸業務的穩定發展以及收益水平的提升。

二、商業銀行信貸風險管理策略

（一）科學建立風險估量模型

商業銀行在建立風險估量模型時，要結合我國金融行業和信貸系統的內外部條件及實際發展情況來進行科學設計，同時可以借鑒其他國家先進的風險測量模型，制定適合我國國情并與各商業銀行經營特點相符的風險評估機制。

在量化分析模型的建設中，首先要深入理解風險的科學定義，全面考慮模型的假設、測量方法、參數和誤差等因素，并引入行業道德風險內容，采用關系分析法和數據模擬法進行違約相關性的確定。在測量信貸組合風險水平時，可通過損失方差進行數據調整，使預算結果具有代表性和真實性。對于信貸組合的分類，商業銀行可以結合自身與所在區域的特點，把貸款方的類型、行業等作為詳細的分類標準，使風險的界定和管理更具有條理性、全面性。除此之外，商業銀行還應增強風險估量模型的實用性，充分發揮其預測功能，針對現有的信貸組合規模，對風險進行科學總結、合理預期，這對于銀行經營方案和管理政策的制定也將起到重要作用。

（二）優化信貸結構

面對金融行業市場的不斷變化，各商業銀行必須優化自身的信貸結構，對風險管理模式進行定期升級，不斷完善銀行的發展策略，進而有效地提高信貸服務水平。然而，要實現這一點，就需要完善經濟、市場和服務等方面的發展機制，尤其是發揮市場自身的導向和制約功能。

商業銀行在以更優質的服務來追求更高盈利的同時，仍然要認可市場的約束作用，合理有秩序地參與行業競爭。在以市場為導向的基礎上，科學調整貸款業務和金融產品的內在關聯，維持市場的供給平衡，共同建設和諧穩定、規范透明的金融市場。其次，作為金融市場的主體之一，商業銀行并不具有壟斷資源和資本的能力，但其內部的資金流動能夠提高資本流轉的靈活性，這就意味著商業銀行可以在公平合法的行業競爭中自由進出市場。另外，對社會公開內部的業務進度、交易方式以及價格利潤，有利于商業銀行在統一價格的基礎上遵守市場活動準則。這一系列措施，不僅能夠促進信貸結構的優化升級，還能大幅度降低商業銀行在各方面的信貸風險。

（三）強化分層次監督

對于政府部門來說，設立完善的信貸監督機構是當前的首要任務。政府需要強化分層監督職能，采取宣傳手段加強銀行信息的披露，合理充分發揮自身的社會輿論導向作用，并且還要建立健全企業信息公開制度，提高內部運營的透明度，避免出現銀行與企業信息不對稱的問題。同時，商業銀行內部還應增設專門的信貸風險信息采集部門，加大內部監督力度，豐富并完善風險管理系統功能，提高系統的實際應用水平，從而有效降低金融貸款風險，減少商業銀行的經濟損失。

（四）加強信貸隊伍與文化建設

強大的信貸隊伍和與健康的信貸文化，對商業銀行信貸業務的穩定發展起著決定性的作用。各信貸部門應積極開發人力資源管理系統，制定科學的績效獎勵政策、員工約束機制和人才競爭機制，增強員工的責任意識，提高其工作的積極性及創造性。同時，應積極灌輸以人為本理念和風險管理意識，促使員工自覺履行自身職責，逐步建立以防范信貸風險為重心的信貸文化。此外，商業銀行還需要加強信貸隊伍的技能培訓和風險教育，培養他們對信貸風險的靈敏性，對于認真學習和研究國外先進信貸風險防范理論及管理機制的風險管理人員，應給予充分的支持和鼓勵，盡快培養一批金融風險管理的高素質人才，為商業銀行信貸業務的健康快速發展提供堅實的后盾。

三、結語

隨著經濟全球化的不斷發展，我國金融行業加快了發展的步伐，但作為商業銀行利潤的主要來源，信貸業務的風險問題已不容忽視。對此，商業銀行需要建立合理的風險測量模型，優化信貸系統結構，健全分層監督體系，加強人力資源管理以及信貸文化建設，充分發揮自身規范金融行業、調節市場的作用，推動我國經濟的持續穩定發展。