央行科技司原司長陳靜：政企合作，人工智能有望解決金融風險防控難題

4月21日，一本財經主辦的“風控·命門2018年第二屆全球金融科技風控大會”在北京召開。國家信息化專家咨詢委員會會員、中國人民銀行科技司原司長陳靜作了題為《積極推動人工智能在金融風險風控中的應用》主題演講。

以下為演講實錄（有刪減）：

金融是現代經濟的核心，金融風險尤其是系統性金融風險危害巨大。金融領域風險點多面廣，隱蔽性、突發性、傳染性、危害性強。一旦發生金融風險，金融體系運轉失靈，必然會導致全社會經濟秩序的混亂，甚至引發嚴重的政治危機。因此，金融風險防控是世界和國家大事，黨和政府歷來高度重視。

黨的十九大召開，習近平總書記宣布中國特色社會主義進入了新時代。明確要求：深化金融體制改革，增強金融服務實體經濟能力，提高直接融資比重，促進多層次資本市場健康發展。健全貨幣政策和宏觀審慎政策雙支柱調控框架，深化利率和匯率市場化改革。健全金融監管體系，守住不發生系統性金融風險的底線。

強化監管是金融工作的重點

在去年召開的全國金融工作會議上，習近平總書記親自出席并作重要講話，強調金融是國家重要的核心競爭力。在做好金融工作要把握好四項重要原則中，明確提出：強化監管，提高防范化解金融風險能力。要以強化金融監管為重點，以防范系統性金融風險為底線，加快相關法律法規建設，完善金融機構法人治理結構，加強宏觀審慎管理制度建設，加強功能監管，更加重視行為監管。防止發生系統性金融風險是金融工作的永恒主題。要把主動防范化解系統性金融風險放在更加重要的位置，科學防范，早識別、早預警、早發現、早處置，著力防范化解重點領域風險，著力完善金融安全防線和風險應急處置機制。

當前，金融主要有以下兩個方面。

一是影響和損失巨大。例如2008年國際金融危機，損失觸目驚心。不到半年的時間里，原油價從147美元跌到33美元，跌幅高達76%。美國倒閉了1471 家對沖基金，占市場總數的近15%；全球超過6000家對沖基金倒閉關門，超過總數的2/3。平時有幾十萬億美元現金流動的市場突然一夜之間流動性嚴重不足。美國政府為拯救金融市場前后花了超過7萬億美元。世界經濟中斷了持續30多年的黃金增長期，陷入長時期的深度衰退。

二是防范與預警的難度很大，至今仍是世界難題。

金融風險防控仍是薄弱環節

為什么會發生金融危機？金融危機是否可以避免？

國外有專家認為，金融危機是一個永恒的現象（金德爾伯格）。有專家認為，金融危機具有特殊的周期性，大體周期是十年左右。

目前金融界達成的共同認識是金融危機產生的原因十分復雜，涉及經濟宏觀政策、金融體系的脆弱性、金融監管的失敗，以及社會集團利益以及國家和政治的搏弈等。圍繞著危機原因的研究越來越多，但爭議仍很多，金融風險防控與監管仍是公認的世界難題。

金融風險防控分金融機構自身風險防控和金融監管機構對風險防控監管兩部分。現代信息科技在金融風險防范的監管中發揮了重要作用。中國人民銀行作為我國的中央銀行，高度重視信息技術在金融風險監管中的應用，在多個層面都做了大量工作：

首先，其它各金融監管部門已建立了較為完善的包括市場準入、退出，非現場監管，現場檢查，高級管理人員管理、風險預警等監管業務的金融監管信息系統。其次，建立了轄區金融監管信息系統，采集轄區內金融機構的相關基礎數據，集中進行加工處理，按月、季產生下屬各級分支機構需要的監管信息。

盡管金融風險監管的信息化取得了顯著進展，我們仍清醒地看到，金融風險防范的信息化應用仍是我國金融業的薄弱環節。主要反映在應用水平不高，缺乏充分、完善的現代科技手段支撐，嚴重不適應金融風險，尤其是系統性金融風險防范與預警的要求。

積極推動人工智能在金融風險防控中的應用

就在這個創新與發展迅猛的重要歷史時期，新一代人工智能及其應用興起。

國務院下達新一代人工智能發展規劃，該規劃在重點任務的“培育高端高效的智能經濟”中明確要求“加快推進產業智能化升級”，要發展“智能金融。建立金融大數據系統，提升金融多媒體數據處理與理解能力。創新智能金融產品和服務，發展金融新業態。鼓勵金融行業應用智能客服、智能監控等技術和裝備。建立金融風險智能預警與防控系統。”其中，建立金融風險智能預警與防控系統，十分及時和重要。

人工智能是研究如何在機器上實現人類智能的科學。人工智能就是要實現所有目前還只有借助人類智慧才能完成任務的集合，致力于使機器擁有類似人類的感知、認知、操控、交互能力，并與人類協同工作，以減輕工作量，改善人們生活品質，解決人類智能難以解決的問題。這是人類多年以來不懈追求的科技夢想。

人工智能否在金融風險監管的世界難題中發揮重要作用？

AlphaGo 3∶0戰勝排名第一的圍棋世界冠軍柯潔后，柯潔當眾大哭。其實，機器戰勝人類的事例比比皆是，如汽車、飛機、輪船等等，為何柯潔以及全社會會如此激動和不解？就是因為大家認為根本不可能的事變成了現實。圍棋的變化組合太大，舉全世界的計算機之力也不可能窮舉，不象1997年IBM的“深蘭”戰勝國際象棋大師卡斯帕羅夫，因此人們認為計算機下圍棋無法戰勝人類。但事實是，AlphaGo深度學習了三千萬盤的圍棋棋譜，改進了算法，在大數據和高性能計算的支持下，其智能推理遠遠超越了人類智力。

金融危機產生的原因十分復雜，金融風險防控與監管仍是公認的世界難題。人工智能能協助解決這個世界難題嗎？

我認為是大有希望的。當前人工智能的發展與應用很可能是解決這一世界難題的歷史機遇。人工智能的應用很有希望將金融風險監管與預警提高到嶄新、空前的水平，標志就是實現習總書記要求的“科學防范，早識別、早預警、早發現、早處置”。這需要金融監管機構、金融機構和有關人工智能企業、研究單位的通力合作。