基于狀態空間模型的寧夏全要素生產率測算

劉少華

摘 要：本文基于索洛殘差法，通過構建狀態空間模型，對寧夏地區1995-2016年的全要素生產率進行測算，并與全國水平進行比較，以期對提升寧夏地區的全要素生產率提供參考。

關鍵詞：狀態空間模型；全要素生產率；經濟增長

中圖分類號：F127.8 文獻標識碼：B 文章編號：1674-0017-2018（3）-0041-05

一、引言

改革開放以來，我國經濟持續高速增長，但隨著人口紅利衰減、投資效率下降、“中等收入陷阱”風險累積等，目前已進入中高速增長的“新常態”。長期以來，寧夏經濟“倚能倚重”、投資拉動特征明顯，經濟轉型壓力較大。未來一段時期，堅持新發展理念，通過落實創新驅動、鄉村振興、可持續發展戰略，不斷提升全要素生產率，成為寧夏地區經濟發展的重要內容。因此，對寧夏地區的全要素生產率進行測算，并與全國水平進行比較，對于了解寧夏地區經濟發展狀況，挖掘經濟增長新動力，具有一定現實意義。

索洛殘差法是基于Cobb-Douglas生產函數對全要素生產率進行測算的一種方法。采用索洛殘差法進行全要素生產率測算的研究已較為成熟，普遍的觀點是，要素產出彈性和全要素生產率都存在時變特征。董直慶等（2007）通過兩個時間段的樣本測算了我國的區間要素貢獻，并對兩個區間進行比較，發現資本和勞動對我國經濟增長的貢獻高達70%。張勇等（2013）采用索洛殘差法基于調整后的數據對我國全要素生產率進行了測算，結果表明：1978年以來我國全要素生產率年均下降1%，其對經濟增長的平均貢獻為-12.2%，尤其是1998年之后，全要素生產率持續下降，投資過度導致要素投入結構失衡，經濟增長過度依賴投資?？偨Y前人的研究，一般都認為全要素生產率并非一個常數，而是具有時變特征。使用傳統計量經濟學的多元回歸方法不能表現被估計參數的這種時變特征，為此本文使用狀態空間模型對寧夏地區1995-2016年的全要素生產率進行測算，以對參數的時變特征進行刻畫。同時比較寧夏與全國全要素生產率的差距，以期進一步了解寧夏地區經濟發展狀況，并對挖掘經濟增長新動力提供理論依據。

二、測算方法介紹

（一）指標設計

1.產出。產出使用實際GDP數據，用Y表示，以1995年為基期，通過GDP指數對其他年份的名義GDP進行調整，得到實際GDP。

2.要素投入。（1）勞動投入使用全社會從業人員數，用L表示。（2）資本投入使用全社會資本存量數據，用K表示。關于資本存量的測算，本文以張軍等（2004）測算的1995年寧夏地區資本存量為基礎，使用永續盤存法，通過折舊、全社會固定資產投資補充、價格指數調整等，計算其他年份的資本存量。3.數據來源。本文數據來源于Wind數據庫、中國統計年鑒、寧夏統計年鑒，部分數據為作者根據以上數據整理得出。

（二）模型設計

1.模型推導及參數說明。本文采用Cobb-Douglas生產函數形式，假定規模報酬不變，進行如下推導：

其中變量上方端點表示其增長率。通過狀態空間模型對我們設定的Cobb-Douglas生產函數進行估計，可以得到α和β兩個參數的估計值序列，將兩個參數估計值序列和整理得到的產出增速、資本增速、勞動增速代入式（9），便可得到索洛殘差，也即全要素生產率。

三、測算結果分析

根據設定的模型和指標分別對寧夏和全國的要素產出彈性和全要素生產率進行估計，模型擬合效果較好：4個系數的Z統計量都非常顯著，P值都小于0.05。具體估計結果如表2所示。寧夏地區的資本產出彈性略高于全國，從邊際報酬遞減規律理解，說明寧夏的資本累積程度低于全國。全要素生產率低于全國，說明寧夏的經濟發展質量與全國有一定差距。對估計結果進行分析，可以發現如下幾點情況。

（一）寧夏地區資本產出彈性略高于全國，2014年以來趨于平穩

1999年以來寧夏地區資本產出彈性大幅提升，至2014年趨于平穩。1995年以來，投資對寧夏地區經濟增長的拉動作用顯著，1995-2016年，寧夏地區全社會實際固定資產投資從62.17億元增長到2019.17億元，平均增速為18.81%。資本產出彈性從26.81%提升到56.47%，投資效率大幅提升，投資對寧夏地區經濟增長貢獻巨大。但2014年之后資本產出彈性提升乏力，2014年、2015年、2016年分別為55.96%、56.29%、56.47%，說明投資對經濟增長的拉動力減弱。

（二）寧夏地區勞動要素數量趨于穩定，質量尚有大幅提升空間

1.近年寧夏地區勞動要素數量趨于穩定，勞動參與率呈現出大幅上升態勢。1995-2016年，寧夏地區人口數量由513.0萬人增加到674.9萬人，平均增速為1.31%，增速由1996年的1.81%下降到2016年的1.05%，近年穩定在1%左右。全社會從業人員由240.6萬人增加到370.4萬人，平均增速為2.08%，高于全國水平1.45個百分點。

2.勞動參與率低于全國水平，但有大幅提升，與全國差距逐步縮小。寧夏地區勞動參與率由1995年的46.90%上升到2016年的54.88%，目前仍處于上升勢頭，僅低于全國水平1.24個百分點?？紤]到人口老齡化趨勢，勞動參與率上升空間有限。按照規模報酬不變假定，勞動產出彈性在43%與74%之間。2013年以來，寧夏地區勞動產出彈性下降到45%以下，勞動要素數量對經濟增長的拉動作用下滑明顯，數量方面的“人口紅利”逐漸消失。

3.單位勞動力產出水平仍然較低，勞動要素質量有較大提升空間。1995-2016年，寧夏地區單位勞動力實際產出由0.73萬元上升到3.92萬元，平均增速為8.34%，略低于全國水平的8.58%。單位勞動力產出與全國的差距有一定程度的拉大，與全國水平的比值由0.81下降到0.77，名義差額由0.17萬元拉大到1.08萬元，單位勞動力產出水平尚有較大提升空間。

（三）寧夏地區全要素生產率低于全國水平，對經濟增長貢獻相對較小

1.寧夏地區全要素生產率總體較低，近年呈上升勢頭。長期來看，寧夏地區全要素生產率低于全國水平，進入新常態之后出現大幅下滑，表明寧夏地區經濟增長仍以粗放型方式為主，經濟增長效率和質量相對較低，全要素生產率成為寧夏地區經濟增長的重要制約因素。2015年以來，隨著供給側結構性改革的順利推進，寧夏地區經濟增長質量提升，全要素生產率表現出上升勢頭。2016年，寧夏地區全要素生產率為-2.77%，比全國低1.88個百分點。表明寧夏地區經濟增長仍以增加要素投入為主，全要素生產率低，經濟增長質量未達全國平均水平。

2.寧夏地區全要素生產率對經濟增長的貢獻相對較小。1995-2016年，全要素生產率對寧夏地區經濟增長的貢獻僅為4.83%，而全國的這一貢獻值達到29.09%，寧夏地區全要素生產率對經濟增長的貢獻水平遠遠低于全國。對寧夏地區經濟增長貢獻較大的主要還是要素投入，資本對寧夏地區經濟增長的貢獻達到83.33%，勞動貢獻為11.84%。過去的20年，寧夏地區經濟增長方式主要是投資拉動，投資對經濟增長的貢獻率超過80%。

3.寧夏地區要素投入提升空間有限，提升全要素生產率對經濟發展至關重要。實際經濟增長速度在短期主要受需求因素影響，在長期則主要由供給因素決定。供給側結構性改革即改善供給側因素：一是勞動力、資本等投入要素；二是全要素生產率。從供給側看，寧夏地區勞動力上升空間有限，資本增速連續4年超過GDP增速的2倍，但資本產出彈性遇到瓶頸，增速逐年下滑，投資拉動效果弱化。因此，提升全要素生產率成為挖掘寧夏地區經濟增長新動力的重要內容。

（四）制約寧夏地區全要素生產率提升的主要原因

1.資本產出效率提升困難。近年寧夏地區投資增速較快，投資的GDP占比連續3年超過100%，與此同時，寧夏地區資本單位增量的產出效率提升困難，2016年僅增加0.19個百分點。資本產出效率提升困難。一方面是由于投資增速過快致使投資效率下滑；另一方面投資結構不盡合理也在一定程度上制約資本產出效率的提升。

2.資本配置不盡合理。從各行業資本配置效率來看，2015年寧夏地區電力、燃氣及水的生產和供應業，房地產業，租賃和商務服務業的貸款余額與GDP之比都在400%以上，其他行業該比值多數都在150%以下，農林牧副漁業僅為32.56%，制造業為128.75%。貸款余額與GDP之比一方面會受到行業特征影響，資本密集型行業該比值相對較高，另一方面也有“馬太效應”導致的資本配置失衡。2015年，我國電力、燃氣及水的生產和供應業貸款余額與GDP之比為313.40%，房地產業為144.43%。寧夏地區這兩個行業的貸款余額與GDP之比明顯高于全國，可見寧夏地區資本已過度投入到這兩個行業中，這不僅會導致這兩個行業資本產出效率的下滑，還會導致其他行業資本配置不足，長遠看不利于資本配置效率的提升。

3.勞動資源配置效率有待提升。2015年寧夏地區第一產業就業人數占比為44.15%，但增加值占比僅為8.17%，表明第一產業的勞動生產率顯著低于二三產業。第一產業勞動生產率低的主要原因是農村地區人口教育水平相對較低，從事的工作科技含量不高，向其他產業轉移難度較大。另外，第一產業生產較為粗放、附加值低也是農業勞動生產效率低的重要原因。

4.科研投入產出效率低。橫向來看，2015年寧夏地區地方財政科技撥款占地方財政支出比重達到1.52%，在30個省份中排名第13位，但從高技術產業新產品銷售收入、專利申請、技術合同等衡量技術水平的指標來看，寧夏地區均排在26名之外，這一方面源于寧夏地區財政規模相對其他省份較小，另一方面也有寧夏地區科研投入資金利用不充分的問題?？v向來看，2011-2015年，寧夏地區地方財政科技撥款占地方財政支出比重從1.11%上升至1.52%，各項科研產出指標提升也不明顯?？梢姡瑢幭牡貐^科研投入產出效率較低，且上升勢頭不明顯。

四、政策建議

優化投資結構，提高投資產出效率。一是加大產業投資力度，尤其要加大對特色優勢產業的支持；二是合理規劃，避免重復投資，提高資本形成質量；三是完善企業退出機制，實現投資向效率更高的產業、行業和企業集中；四是改進投資模式，發揮民間投資作用。

積極推動人才強國戰略，發展農村地區教育事業。一是著力改善農村地區教育環境，提升農村學校師資力量，加大義務教育宣傳力度，改變部分農村居民落后的教育觀念；二是為農民提供技能培訓，邀請農業科技院校深入農村傳播農業科技知識，提高農村勞動力技術含量，以農業人才帶動農業發展，通過提高農民的知識和技術水平提高其勞動生產率。

以鄉村振興戰略為抓手，提高農村勞動生產效率。一是從政策上推進農業與其他相關產業的融合，延長農業產業鏈、提升價值鏈，大力發展產地初加工和精深加工，提高農產品加工的轉化率和附加值；二是大力發展鄉村旅游休閑產業和觀光農業，培育宜居宜業特色村鎮，使其成為提高農村生產效率的新亮點；三是打造特色農業品牌，圍繞枸杞、硒砂瓜、葡萄等產品，通過精深加工，形成特色高端品牌，不斷提高相關產品的品牌價值。

落實創新驅動戰略，著力提升寧夏地區科研的投入產出效率。寧夏地區科研投入的財政支出占比在全國處于中上游，但產出的科研成果數量則處于下游，因此應提升寧夏地區科研的投入產出效率。一是注重提高科研成果的質量。科研成果在精不在多，科研應服務于寧夏地區的經濟發展和產業升級，圍繞產業結構，加大科研投入，力爭在重點領域取得科研突破，助推寧夏地區產業升級。二是注重科研成果的傳播和應用。一方面加強專利管理，規范技術傳播途徑，激發創新動力，增添創新活力；另一方面促進理論創新與實踐創新的結合，將科研成果應用到生產實踐中去，將科研產出轉化為實實在在的經濟產出。科研是技術進步的源泉，是提升全要素生產率的根本途徑，提高科研的產出效率是提升寧夏地區全要素生產率的根本所在。

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