關于構建外匯管理大數據平臺研究

陳永富

〔內容提要〕 隨著我國對外經濟的快速發展，以及經濟金融形勢變化的復雜性和開放性，外匯交易呈現出主體日趨多樣、交易方式層出不窮的態勢。因此，外匯管理部門開展的各類專項調查或檢查對大數據的分析應用依賴也愈加強烈。在大數據視角下，外匯管理部門應順新時代要求，正確認識大數據分析的核心理論，綜合運用數據發掘技術，利用現有外匯數據資源，開展外匯管理大數據分析，并依托外匯跨境資金監測分析平臺，提升外匯管理的針對性和有效性。

〔關鍵詞〕 外匯管理 大數據 模型構建

一、外匯管理大數據應用的內涵與特點

（一）外匯管理大數據應用的內涵

從目前情況看，在外匯管理工作中，利用大數據平臺開展外匯管理研究和檢查分析發現的違規問題，為外匯管理提供決策依據和提供異常線索，已經成為外匯管理工作的常態。外匯管理大數據應用是指通過銀行、跨國公司外匯收支指標體系，對數據的交叉分析和深度挖掘，確保外匯管理部門能夠進行跨區域、跨主體和跨業務的立體監測，有助于提高外匯管理精度和準度。

（二）外匯管理大數據應用的特點

利用大數據開展外匯管理具有以下特點：一是全面性。大數據的內容包括歷史所能統計到的所有數據，突破原有的采集隨機樣本的框架且范圍廣，覆蓋了廣泛的涉及外匯交易主體以及國際收支、經常項目、資本項目各類外匯交易信息。以外匯檢查為例，在開展外匯檢查工作時，利用大數據平臺，能夠在更加廣泛的范圍內篩查可疑數據，實現對所有線索的全覆蓋分析，異常跨境資金流等問題的監管效力也較以往更加全面系統，確保了監管所必需的廣度和深度。二是高效性。通過從大量的外匯交易數據當中篩選出的交易數據和線索，有利于較快鎖定違法違規主體和行為，極大地提高了外匯管理的針對性和有效性，確保對管理對象的實時監控、持續監控和全過程監控，對于外匯管理中發現的重大問題，可以立即處置，防止外匯管理損失的擴大化。三是可分析性。通過大數據分析，能夠從錯綜復雜的外匯交易數據中篩選出可疑或違規交易線索，并勾畫出可疑或違規交易主體資金流動的整體軌跡，迅速準確鎖定外匯違規違法主體，從紛繁復雜的數據系統中尋找線索和規律，通過各類數據算法預測未來趨勢。四是獨立性。在外匯現場檢查工作中，檢查人員更多地依賴被檢查單位或部門所提供的紙質報表等材料，存在被抵賴或篡改的可能性，而大數據引入以后，檢查人員主體依據系統內數據開展工作，有助于檢查人員的獨立判斷思考，具有更大的獨立性和靈活性。

二、外匯管理大數據應用的思路與模型構建

（一）外匯管理大數據應用的思路

目前，國家外匯管理局加快外匯信息化建設進程，優化資源配置，對現有的外匯業務系統進行了大幅整合，形成了比較完善的數據倉庫。在此基礎上，開發形成了外匯管理應用服務平臺，應用服務平臺基本覆蓋銀行、非銀行金融機構、企業及個人等廣泛的涉及外匯交易主體，以及國際收支、經常項目、資本項目等各類外匯交易信息，全口徑監測直接投資、貨物貿易等眾多的結售匯交易、外匯收支及交易對手和業務經辦行的信息，具備監管數據的查詢統計、共享加工和分析預警等綜合功能。在日常應用中，業務管理人員可根據分析、調研、監管或檢查工作的需要，開展主題分析，厘清監管思路和方法。通過運用強大的數據倉庫分析技術，進行數據切片和數據挖掘、數據鉆取，圍繞主題自定義相關指標，運用綜合分析技術，篩選可疑的交易線索，最終鎖定相關主體。

（二）外匯管理大數據應用的模型構建

當前，鑒于外匯監管業務實際和大數據處理流程要求，我們按照數據獲取、數據整理、數據挖掘和數據應用決策四個流程構成了外匯管理大數據平臺模型，模型如圖。

1.數據獲取。目前，外匯管理大數據分析的基礎數據來源于三方面：一是外匯局內部數據的收集和分析。數據內容包括國際收支、經常項目、資本項目等各類外匯交易信息，全口徑監測直接投資、貨物貿易等眾多的外匯收支、結售匯交易及交易對手和業務經辦行的信息。二是涉及外匯交易主體報告報送數據分析。內容包括金融機構和個人報送的大額可疑數據、檢查筆錄等報告數據。數據形式已經不局限于傳統意義上關系型的、結構化二維表數據，可以直接利用分析的數據，數據運用的范圍已經擴展到不同格式生成的異構、復雜和多樣化的數據，內容格式包括交易對手往來郵件等格式文本、檢查記錄等音頻、視頻文件。三是人民銀行、海關、稅務等外部門共享數據。該階段主要圍繞確定的主題，通過DB2 DATA TOOL等數據轉換工具，獲取、維護和更新相關數據。

2.數據整理。該階段在全面分析數據質量的情況下，運用數據庫各表之間的對應關系，剔除垃圾數據，轉換、清理、載入和驗證提取的數據，建立一個主題分析數據庫，提供適合聯機分析處理和數據挖掘的數據存儲環境，目前應用的外匯檢查非現場應用系統應運而生。

3.數據挖掘。該階段使用簡單分析、多維分析工具對數據庫進行數據分析，采用聯機處理分析的切塊、切片、旋轉和鉆取等技術，對檢查數據進行比較分析、比率分析、趨勢分析等。但在大量數據情況下，必須采用諸如統計分析、決策樹、人工神經網絡和關聯規則等數據挖掘算法，對數據庫進行數據全面挖掘。

4.數據應用。該階段在數據倉庫基礎上，全面了解整體外匯收支形勢及變化趨勢，圍繞主題，定義相關指標，快速篩選變化較大的交易項目，科學運算，利用關聯規則，幫助工作人員有效確定監測分析重點，從而準確查找引起跨境資金波動的交易主體，圍繞重點主體和關鍵環節開展專項檢查。

三、外匯管理大數據應用可能存在的問題

（一）數據質量難以保證

數據應用過程中存在數據質量不能反映真實情況，或者數據采集不全、采集的數據格式錯誤、數據類型混亂等問題，數據缺乏完整性和連續性，影響到數據的準確性、完整性。在大數據形勢下，外匯風險具有渠道隱蔽、方式先進的特征，這也對未來的外匯管理工作提出了一定的挑戰，如何提升大數據的內容和質量成為當務之急。

（二）數據應用層次較窄

當前，對大數據的應用缺乏模式上的創新，各應用系統之間相互獨立，信息共享程度差，系統缺乏靈活性，尤其是對大數據的應用方式較為原始，缺少地域性、產業性特色分析，無法針對檢查對象的差異性開展多層次的篩查，并且還存在著檢查的重點不突出、主次不分明的問題，目前還無法有效地滿足外匯業務監管的迫切需求。

（三）業務技術尚未融合

鑒于業務與技術的脫節，現有檢查準備階段中，數據處理算法、數據監測模型和預警指標較為單一，缺乏對被查機構相關電子數據、分析數據庫、風險模型評價、發現可疑線索等規程的了解。也沒有通過深入的現場檢查來進行補充和完善非現場監管數據、信息，實踐操作環節的現場檢查報告及后續處理情況等材料，對于技術改進的反作用沒有得到充分展現，更沒有及時自主開發適應于各類外匯管理的檢查軟件和方法。

（四）挖掘技術平臺欠缺

當前，外匯管理工作主要應用的是兩個平臺，在實踐過程中也表現出了自主性較差的弊端，缺乏對數據的整理、挖掘及統一規范分析的跟進與配套系統。各部門的數據共享難以實現，由于填報口徑有所不同，使得分析結果缺乏可比性和指導性，對檢查對象難以作出合理的評價，對存在風險無法實施有效的科學評估，從而影響檢查的順利進行。

（五）外匯科技隊伍單一

當前的外匯檢查工作亟需一批素質高、專業能力強、掌握一定計算機技術的外匯科技人員，其中包括：統計人員、分析人員、數據管理人員、研發人員。檢查人員的計算機檢查技術水平將直接影響到外匯管理工作的效果。而現有的外匯管理隊伍中，各崗位的工作人員往往各行其職，缺少全面人才，以至于工作的銜接較為生硬。

四、外匯管理大數據平臺應用的建議

（一）夯實數據基礎，實現數據質量提升

為準確刻畫跨境資金交易行為范式，需要進一步完善數據共享的制度和法規，同時要在數據的獲取、傳輸、存儲等方面夯實基礎，盡可能及時、完整、準確地收集和分析客戶行為的各個方面的特征數據，逐步實現數據質量的提升。

（二）拓寬應用層次，不斷創新數據使用

應當從交易項目、交易動機等多角度入手，不斷拓寬和優化外匯檢查非現場應用系統的非現場分析方法和指標體系；還可以開發有地方特色的分析系統，轉變思維，不斷創新對大數據的使用。如實行差別化的外匯管理，通過設置合規指標，篩選出涉及外匯違規業務頻率較高的金融機構、企業和個人，設置專門模塊對其進行定期重點篩查。

（三）優化分析環境，實現外匯監管科學化

雖然目前已經搭建了外匯管理非現場應用系統和跨境資金監測平臺，且在近兩年的資金流出專項行動中發揮了重要作用，但是我們要進一步把握大數據環境下發展趨勢，通過實踐不斷完善和改進數據處理算法，同時完善、豐富數據預警指標和監測模型，積極引入數據分析工具，優化數據模型，大力開展海量數據持續和深層次分析，大力創新外匯非現場檢查方式方法，實現非現場監管手段的模塊化、規范化和標準化。

（四）加快升級改造，提高管理分析效率

應當在現有平臺的基礎上，進一步整合現有的外匯資源，開發具有人工智能判斷功能的主體監管系統，優化網絡通訊，合理分配各項數據傳輸、處理的軟硬件資源，確保資源的最優配置和效用最大化。通過系統結合時間序列、行業屬性、交易對手、宏觀形勢等因素，自主分析判斷該主體的外匯收支和結售匯業務是否存在異常，并對異常數據進行關聯分析，自動查找異常線索，進一步提高外匯管理分析的效率。

（五）加強人才培養，鍛造復合外匯隊伍

要加強大數據在外匯管理中的應用，亟需具備數據挖掘和信息技術創新應用能力的數據分析師、精通外匯管理業務和懂得構建業務主題的業務分析師專業人才，大力加強人員培訓和人才培養，統籌專業分析人才與數據分析人才、普遍應用人才與高層次人才全面發展，鍛造一支實踐能力強、理論水平高的復合型外匯隊伍，推進大數據在外匯實際工作中的廣泛應用。

（作者單位：中國人民銀行朝陽市中心支行）

責任編輯：宋 爽