量化投資平臺的設計與實現

蔡振之 孫建言 趙錦

摘要：隨著計算機技術的進一步應用， 尤其是大數據技術的崛起，許許多多傳統的行業在新技術的應用下將會發生巨大的改變。量化投資是指通過數量化方式及計算機程序發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。本研究中，我們將從信息獲取接口開始逐步完成可靠的程序交易方案的架構。

關鍵詞：量化投資；程序化；大數據

中圖分類號：TP393 文獻標識碼：A 文章編號：1009-3044（2018）20-0047-02

Quantitative Investment and Investment Platform Design and Implementation

CAI Zhen-zhi， SUN Jian-yan， ZHAO Jin

（Department of Information Science， Dalian Institute of Science and Technology， Dalian 116029， China）

Abstract： With the further application of computer technology， especially the rise of big data technology， many traditional industries will undergo tremendous changes under the application of new technologies. Quantitative investment refers to a trading method that aims to obtain stable returns by issuing trading instructions through quantitative methods and computer programs. In this study， we will gradually complete the architecture of a reliable program trading program from the information acquisition interface.

Key words： quantitative investment； programmatic investment； big data

1 引言

在量化投資興起之前，各種以人的判斷為基準的投資方式是市場的主流。這種投資策略對投資機構的各能力要求較高。不但要求投資機構能夠預判市場動向，而且需要操盤者細心謹慎，時刻觀察市場變化。這樣的投資方法有一定的主觀性，而且運營成本高，風險大，收益率受主觀影響大。

隨著信息技術和計算機技術的飛速發展，一種定量的投資方法悄然興起。通過建立合適的數學模型并對大量數據的分析，來達到把握市場趨勢，判斷交易對象和數量的目的。同時，通過券商提供的接口直接由計算機發出交易指令，高效而精準地進行投資，排除了人的認知偏差和主觀認識，并調動了計算機無與倫比的計算能力，將投資風險降低，保證投資收益率相對穩定，傳統投資相比收益更高。

2 可行性研究

2.1技術可行性

本次研究實現的量化投資架構將使用python作為基本編程語言。通過numpy、pandas等python下的工具包提供的數據結構來處理數據。如果需要高級的算法python下包含的各種算法模塊更是其他所有語言無法企及的。……