我國商業銀行風險管理的數據化分析

白帆 魏錦雯

[摘 要]中國經濟已經進入了一個轉型升級的關鍵時期，在商業銀行中不良貸款余額和不良貸款率呈現明顯上升的不良趨勢，這也在一定程度上給商業銀行帶來了嚴峻的風險管理挑戰。商業銀行應該健全與自身相適應的風險管理體系，確保有效地監測和控制各類風險的能力。文章基于目前我國商業銀行的不良貸款余額和不良貸款率，運用數據來分析當中的變化趨勢，以期為商業銀行在風險管理上提供有針對性的借鑒。

[關鍵詞]商業銀行;風險管理;數據

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2019.33.036 在新時代的背景之下，商業銀行對于風險管理的數據信息采集、分析能力，不僅決定了其對自身風險管理的設置模式，還有助于其在風險管理的能力上有所提升。所以，基于數據驅動的風險管理已經成為目前我國商業銀行發展的必然趨勢。

1 商業銀行在風險管理上所面臨的挑戰

在我國商業銀行的經營和管理之中，難以避免會遇到很多風險上的挑戰，如信譽風險、經營風險和營銷風險等。在我國新經濟結構的改革之下，社會整體的經濟形勢也出現了很大的波動，也在一定層面上導致很多違約現象情況的發生。

我國銀監會的數據顯示，近年來在商業銀行中的不良貸款余額以及不良貸款率都在大幅度地攀升，造成了我國商業銀行在風險管理上迎來了前所未有的重大挑戰，也導致我國商業銀行的資產壓力不斷增大。如圖1所示，我國從2016年第一季度開始，商業銀行的整體不良貸款余額就達到了7875億元，不良貸款率1.24%，截至2018年年末，我國商業銀行的不良貸款余額已經突破2萬億元，且不良貸款率達到1.89%。[1]

與此同時，在我國不同規模的商業銀行中，也出現了不良貸款余額和不良貸款率上升的趨勢。立足于不良貸款的規模來說，大型商業銀行的不良貸款余額普遍都高于其他類型的銀行（如圖2所示）。立足于不良貸款率的角度來說，在我國近幾年的商業銀行中呈現出增長速率較快的趨勢。可見，我國商業銀行的風險管理正面臨著嚴峻的挑戰。

2 商業銀行風險管理的現狀

2.1 戰略思維模糊缺失

目前在我國的商業銀行風險管理中，往往對于資源配置等多個方面只關注于當下的短期利潤，在數據化發展背景下的長遠戰略思維有一定的缺失。雖然信息技術的飛速發展促使著我國商業銀行的管理水平不斷增高，但是在數據資源整合以及風險管理數據處理上面依然存在著或多或少的問題。比如，很多商業銀行通過風控崗位的重復設置以及增加負責人員的方式，來提升對風險管理的能力，將更多的資源投入到對負責人員的專業培訓以及內部的組織管理等方面，導致對風險管理的信息獲取以及專業分析等層面的投入不足。

2.2 內部數據采集分散

由于傳統的商業銀行存在著以產品為中心的經營機制，因此在商業銀行內部各部門中，需要按照一定的職能定位和管理來對資源信息進行開發，這樣的方式在很大程度上造成了數據信息的分散不集中，出現不夠規范、重復采集等問題，進而在實際過程中降低了實時數據的有效性，導致數據并不能發揮自身的最大價值，加速了信息的不對稱現象。比如信用卡中心保管的是使用信用卡的信息，而個人的業務信息又歸屬于個人業務管理部門。再加上商業銀行內部的上下級之間，以及各個分支機構之間的數據信息采集也不夠高效，相互之間的信息也隔離不統一，難以達到資源的整合共享，進而導致數據資源的信息存在分散割裂等問題。[2]

2.3 外部資源使用不足

商業銀行的運用大部分時候只關注自身的結構數據，且對內部的結構化數據過分的依賴，難以獲取外部的資源。在目前風險挑戰越來越艱巨的背景之下，簡單的結構化數據信息并不能滿足當前商業銀行的實際需求，也極大程度地限制了商業銀行對風險管理能力的成效提升。與此同時，對于規模不夠大的商業銀行來說，其受到客戶量和業務量等因素的制約，這種情況之下如果信息獲取仍然不完全，就會很容易造成違約率測算和信用評價模型的結果不夠準確。

2.4 交叉風險管理較弱

隨著全球金融的自由化發展，商業銀行中的交叉風險也在日益加劇，但是能夠應對交叉風險管理的能力和途徑依然舉步不前。例如，當前的供應鏈網絡變得日益復雜，這也導致企業之間的風險傳導不斷增大。再加上很多的企業不是獨立的個體，其具有大量多元化的業務和區域分散化的特征，在整個社會經濟市場上涉足的領域非常多，造成了資金的流動性強，極易出現很多分頭融資、虛假信息等問題。由于很多商業銀行本身就對外部的信息資源獲取、整合能力不強，因此難以有效地把控交叉風險。[3]

2.5 管理人員水平不齊

伴隨著我國商業銀行的規模逐漸擴大，客戶的數量不斷增多，業務種類也朝著多元化的趨勢發展。但是同種類型的銀行卻在市場的競爭中越來越激烈，導致其利潤增速的過程不斷下降。因此，商業銀行應該加強對風險管理人員的培訓，從質量上提升商業銀行的核心競爭力。傳統的商業銀行針對風險管理方面，依然是以人為審批和主觀的經驗來評判，存在著標準化低、操作流程長且效率低等不足，再加上風險管理人員的專業能力參差不齊，在實際的工作過程中缺少一定的經驗，造成了貸款之前的檢查和審核往往流于形式，對于風險的分析也停留在簡單的數據對照表面，并不能切實地根據風險的動態變化做出有效的評判和應急措施。

3 結論

綜上所述，基于目前我國商業銀行的風險管理數據分析，得出了商業銀行在風險管理上面的能力依然存在著很多不足。因此相關負責人員應該積極地針對銀行自身的發展情況，加強風險管理的體系建設，才能夠更好地促使商業銀行在經濟市場中獲取良好的經濟效益，推動我國商業銀行風險管理的良性發展。

參考文獻：

[1]王薇. 綠色信貸投放項目環境有效性研究——基于SPSS模型和銀監會數據的實證研究[J]. 時代金融， 2018， 697（15）：237-238.

[2]余宏偉.大數據時代下的商業銀行風險管理[J].時代金融，2018（30）：95+97.

[3]鄧世和.商業銀行風險管理數據化發展趨勢分析[J].山西農經，2018（7）：78，81.

[基金項目]大數據時代商業銀行風險管理研究（項目編號：2017ZR0292）。