負風險模型的調節(jié)系數與破產概率
2019-05-08 03:18:32李依霏
數學學習與研究 2019年5期
李依霏
【摘要】在破產理論中破產概率已成為研究的熱點課題.負風險模型是指保險公司的業(yè)務中的一類和風險模型相反的運營過程.最經典的負風險模型是壽險年金保險，保險公司在投保時間以常值年金率付給保險人年金，如果被保險人死亡，那么“理賠”當即生效.本文對負風險模型R（t）=u-ct+S（t）有無干擾項負風險模型的調節(jié)系數及破產概率進行探究，有利于對保險公司運營風險做出理性評估.
【關鍵詞】破產概率;干擾項;調節(jié)系數;負風險
