改進主成分分析法下的保險數據風險因素分析

中圖分類號：F713? ?文獻標識碼：A

內容摘要：為全面分析保險存在的風險因素，文章在深入分析保險與經濟增長關系的基礎上，選取車險行業作為研究對象，并通過改進主成分分析法分析了其存在的風險因素，從而確保保險行業處于健康、穩定的發展狀態。文章在獲得有用信息的基礎上，明確了12個影響行車安全的風險因子，并具體劃分為汽車性能狀態、駕駛人員的駕駛行為習慣兩類。本文利用這種方法對風險因子數據展開降維處理，共獲得4個主成分，以此作為車險行業的定價因子，從而為車險行業開展差異化保費計算提供了重要參考。

關鍵詞：改進主成分分析法? ?車險? ?風險因素? ?行駛安全

引言

近年來，隨著我國居民汽車擁有量的日益提升，不同類型的車輛事故保險理賠量明顯增加，但車輛維修及其保險理賠環節出現的保險拒賠事件數量也隨之增加，這成為了保險行業發展面臨的主要障礙。車險就是對機動車因自然災害或意外事故而造成的人身傷亡或財產損失負有賠償責任的一種保險。現階段，國內的車險計算主要以車輛價格、座位數量、駕駛人員的年齡、性別等信息作為計算保費的重要依據，這種計算方式缺少直接牽涉行車安全的定價因子，出現了大多數安全駕駛人員為少部分高風險駕駛員買單的不合理狀況。加之，在車輛保險拒賠案件內，投保人缺少對于相關保險條例的認識，對車險部分特殊條例不了解，并沒有很好的認識到出現事故后可能遭受保險公司拒絕賠付的現狀，從而出現了不必要的損失及糾紛。隨著車聯網技術的迅速發展，車險行業與之結合成為未來主要的發展趨勢。本文依據車聯網獲取汽車的性能狀態、駕駛人員的駕駛習慣等信息，并結合改進的主成分分析算法實施降維處理，為車險行業選取有效的定價因子提供了一定參考。

保險與經濟增長的關系分析

保險具備分攤風險、補償損失的基礎職能。隨著生產力水平的提升及社會進步，保險在保障其基本功能基礎上，又派生出一系列的其它職能。在現代經濟社會，保險可為消費者提供的不單包括產品及服務，還包括有助于經濟發展及社會安全的制度安排，保險滲透到社會生活的不同方面，在社會風險管理、完善社會保障制度等方面發揮著重要的作用。隨著國內經濟結構調整及發展模式的不斷轉變，金融業對經濟的推動作用更為重要。保險作為金融行業重要的組成部分，在促進經濟發展、維持社會穩定及保證人民生活安定等方面發揮著十分重要的作用。近年來，隨著國民經濟水平的不斷發展，居民消費水平隨之提升，其中影響居民消費的因素包含較多方面，如消費者的消費習慣、支配收入等。財產保險對促進消費的作用主要表現在以下幾個方面：財產保險是一種金融產品，其自身就是一種消費品。財產保險兼有保障與投資雙重功能，財產保險在確保居民財產安全基礎上，還可以為投保人提供風險較小的理財渠道。作為消費品，財險產品的購買能夠有效提升消費者把居民儲蓄轉變為消費支出的比例。財產保險依托逐步完善社會保障，在為居民提供相應的風險保障的同時也刺激了居民消費。這是由于財產類保險依托分散、規避信用消費風險鼓勵了消費人員在穩定預期的基礎上實施超前消費。保險種類的豐富也會在一定程度上促進消費者對汽車、房子等耐用品的消費。例如汽車信貸保險、住房按揭保險等的出現，不僅滿足了消費者的實際需求，還使生產者獲取收益，從而擴大了內需，拉動了經濟增長。

對機動車輛保險而言，不管是承保部門還是理賠部門，其賠付率控制均與公司經營存在密切關系。當投保車輛出現事故后，進行索賠的金額除了要與車輛的自然屬性如市場價格、噸位等因素相關，還與汽車的性能狀態、駕駛員駕駛的行為等因素有關。本文為深入分析保險數據中的風險因素，選取車險作為研究對象，并依托改進后的主成分分析法對其存在的風險因素展開了分析。本次研究結合了國內外的研究成果，并結合車險定價因素展開分析，最后提出了影響行車風險的可控因素，即汽車性能狀態與駕駛員駕駛習慣兩點。根據可以采集的車載診斷信息及其相關數據，本文明確了12個影響行車安全的風險因子，具體如表1所示。

為了全面分析汽車性能及駕駛員的駕駛習慣，本文挑選多數風險因子作為車險定價因子，基于主成分分析法設計了依托指標重要性權值的改進主成分分析法，通過這種方式對風險因子實施降維處理，獲取可以代表行車性能狀態、駕駛人駕駛習慣的4個主成分，并將其視為車險行業的定價因素。

利用改進主成分分析法確定車險定價因子

現階段，由于車險車聯網思想并未在全國范圍內得到廣泛的使用，車險公司也沒有相關的風險因子數據。為證實這種方法的可操作性，本文提取涉及相應地車載信息采集終端，采用來自車載診斷系統中讀取一系列數據。風險因子通過車載信息采集終端手機的原始數據計算求出，采集周期是1個行程，自發動機啟動至關閉，選取10臺汽車所采集數據為依據， 主要數據如下：

（一）求解風險因子重要性權值

本文采用層次分析軟件對風險因子重要性權值展開計算，首先構建關于風險因子的層次結構模型如圖1所示。圖1模型的主要功能在于確定各種風險因子對駕駛風險的重要性權值。因此，可將風險因素當做準則一層，風險因子則是與之對應的準則二層。為確保建立模型的完整性，本文在這一環節挑選駕駛風險當做目標層，以駕駛員1、駕駛員2為方案層，對此次分析而言，方案層并無明顯的意義。

與此同時，本文建立了本模型的層次間判斷矩陣，該矩陣主要劃分為2層，第一層表示汽車性能狀態相對駕駛行為習慣這一標度;第二層劃分為2個矩陣，包含車輛形態狀態風險因子兩兩相對標度，表示如下：

駕駛員行為習慣有關的風險因子兩兩相對標度為：

本文在此基礎上，運用和積法求解相應地權向量，并實施一致性檢驗，共獲取兩個風險因素，10多個風險因子重要性權值，如表2所示。

（二）明確定價因子

本文采用本研究提出的依據重要性權值的主成分分析方法，遵循圖2流程及其改進的主成分分析法對采集數據實施降維處理，其中的風險因子重要性權值由上文中獲取。

通過上述計算和分析，獲得主成分分析結果如表3所示。表3中前4個主成分貢獻率高達88.82%，表明這4個主成分包含12項風險因子具備的信息。因此，最終定價因子選取這4個主成分，定價因子數據通過Z=YAk公式獲取，其中，Ak 代表前4個特征值所對應的特征向量矩陣。

筆者根據多年的保險實踐經驗證實，如果想要提升車輛保險業務和收益，必須做好下列工作：第一，在進行車險承保時，要進行驗車承保，特別是高檔車、新購車及過戶車等，核保人員不可馬虎大意，大于承保權限要向上一級公司報批，從而預防承保風險;第二，在車險發生后，要求第一現場查勘率超過95%，第二現場查勘率達到100%。并要遵循雙人定損的原則，各公司均要做到保、賠分離，制定24小時值班制度，提升現場查勘率;第三，想要提升車輛經營效益，除了要加強管理工作、防范風險外，還須注重提升機動車承保面，常見的就是廣度及深度。廣度要求承保面最大，即承保車輛和保有量之間的比例越大越好，深度則是要求車輛的車險保全保足，多保附加險。

結論

綜上所述，本研究在分析保險與經濟增長的關系的基礎上，針對車險行業定價因子展開分析，并基于獲取各項數據，結合相關資料，確立了汽車性能狀態、駕駛員駕駛習慣及其細分的12個風險因子，并通過改進主成分分析法對因子開展降維處理，最終獲得相應的定價數據，以期為類似研究提供一定的參考。

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作者簡介：楊亞剛，中國人民財產保險股份有限公司大數據中心副處長、碩士研究生;研究方向：數據分析與挖掘。