試論統(tǒng)計分析在風險管理領(lǐng)域的應(yīng)用

杜小鵬

摘 要 經(jīng)濟學(xué)發(fā)展為國家經(jīng)濟建設(shè)與宏觀調(diào)控提供了重要支撐，統(tǒng)計分析作為經(jīng)濟學(xué)中的關(guān)鍵部分，其合理應(yīng)用可為企業(yè)的風險管理工作提供幫助。基于此，本文對企業(yè)在經(jīng)營建設(shè)中面臨的統(tǒng)計工作風險問題進行了分析，并對借助統(tǒng)計學(xué)分析加強風險管理的方法進行了探究，具體如下。

關(guān)鍵詞 統(tǒng)計分析 市場風險 風險管理

一、引言

風險管理控制在企業(yè)經(jīng)營中的重要性不言而喻。但是在實際的管理階段，企業(yè)統(tǒng)計仍面臨諸多問題，造成統(tǒng)計工作的有效性無法被充分地發(fā)揮。面對這一情況，相關(guān)領(lǐng)域的工作人員提出借助統(tǒng)計分析方法加強企業(yè)風險管理的方法，因而本文研究統(tǒng)計分析在風險管理領(lǐng)域應(yīng)用中具有的鮮明的現(xiàn)實意義。

二、企業(yè)統(tǒng)計工作面臨的問題

市場環(huán)境當中的企業(yè)以多種形式存在，不同企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展方式和管理模式也具有多樣化的特征，但是大部分企業(yè)的統(tǒng)計基礎(chǔ)仍處于相對薄弱的狀態(tài)。首先，部分企業(yè)對與自身發(fā)展密切相關(guān)的統(tǒng)計工作未足夠重視，多數(shù)企業(yè)內(nèi)部并沒有設(shè)立專門的統(tǒng)計崗位以及安排專職人員參與工作。其次，企業(yè)在經(jīng)營中的原始記錄和統(tǒng)計臺賬具有隨意性的特征，各項統(tǒng)計指標的填報不規(guī)范；導(dǎo)致用于統(tǒng)計分析的數(shù)據(jù)存在不真實問題，無法用于企業(yè)經(jīng)營風險的精準分析。最后，部分企業(yè)雖然安排了專職人員進行統(tǒng)計工作，但是工作人員普遍素質(zhì)較低，缺乏專業(yè)的統(tǒng)計分析知識，在工作中往往會出現(xiàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計失誤的問題。專業(yè)素質(zhì)較低的工作人員不能根據(jù)市場環(huán)境發(fā)展變化和企業(yè)的實際經(jīng)營狀況，合理地選擇統(tǒng)計分析方法，工作效率低下。[1]

三、借助統(tǒng)計分析加強風險管理的方法

（一）信貸風險管理

將統(tǒng)計分析方法應(yīng)用到企業(yè)零售信貸與商業(yè)信貸中，能達到控制風險問題發(fā)生和發(fā)展的目標。

第一，零售信貸的風險主要指的是消費者信貸質(zhì)量產(chǎn)生變化而引起的風險問題，這種風險最終會反映到企業(yè)的經(jīng)營收益層面。如果不能得到及時控制，可能還會影響企業(yè)證券和金融產(chǎn)品的價格。將統(tǒng)計分析應(yīng)用到零售信貸風險管理，最具有代表性的就是光大銀行零售信貸風險管理系統(tǒng)。[2]

第二，商業(yè)信貸風險是國內(nèi)大部分企業(yè)與金融機構(gòu)的主要風險來源，如果信貸風險問題不能得到有效的防控監(jiān)管，就可能引發(fā)嚴重的經(jīng)濟危機。就我國當前市場環(huán)境中存在的信貸風險問題而言，可以使用統(tǒng)計學(xué)方法構(gòu)建評價體系，建立信貸評估系統(tǒng)。其中，最具有代表性的就是標準普爾與穆迪評級系統(tǒng)，據(jù)此可實現(xiàn)債務(wù)人信用、金融債務(wù)以及債權(quán)證券信用的評級。除此之外，KMV模型在我國商業(yè)信貸風險管理中應(yīng)用也較為廣泛。該統(tǒng)計方法主要是借助對股權(quán)市場相關(guān)信息進行分析，而實現(xiàn)違約數(shù)據(jù)庫建立，從而反映出各公司實際的違約情況，幫助企業(yè)合理規(guī)避風險。

（二）操作風險管理

隨著我國金融市場持續(xù)發(fā)展壯大，在操作方面進行強化管理，以此降低不必要的風險損失，是金融市場環(huán)境中各企業(yè)和金融機構(gòu)的主要任務(wù)。操作風險問題已經(jīng)被巴塞爾監(jiān)管委員會正式列入風險管理框架之中，并提出了操作風險測量和管理的新要求。就當前國內(nèi)金融市場的發(fā)展狀況來看，由于操作不當引起的金融損失和風險類案件較多，既引起金融市場的非正常運轉(zhuǎn)，同時也造成國家的嚴重經(jīng)濟損失。為了杜絕這些問題再次發(fā)生，需要合理運用統(tǒng)計分析知識，強化風險監(jiān)督管理。風險損失模型不失為一種有效的操作風險管控方法，這一方法有明顯的優(yōu)勢，可以實現(xiàn)快速資料收集、風險分析、正確判斷損失，達到精準量化管理的效果。比如，VISA公司于2019年6月最新發(fā)布了VAA高級授權(quán)服務(wù)，借助AI人工智能技術(shù)幫助金融機構(gòu)進行操作風險管理。AI技術(shù)與統(tǒng)計分析方法的聯(lián)合使用，提高了企業(yè)對每筆交易操作的處理效率，分析時間最短可至0.001秒，預(yù)計一年內(nèi)可實現(xiàn)250億美元的操作風險損失防范。這種方法提高了全球范圍內(nèi)支付生態(tài)系統(tǒng)與金融市場的安全等級，維護了消費者和企業(yè)的利益。

（三）市場風險管理

市場環(huán)境中與價格有關(guān)的商品、股票、匯率和利率等因素的不確定性，均會對企業(yè)的實際經(jīng)營和獲利產(chǎn)生影響。如果不對這些影響進行合理規(guī)避，市場風險就會對企業(yè)的經(jīng)營發(fā)展造成嚴重沖擊。當前，國內(nèi)市場風險的管控技術(shù)相對滯后，無法實現(xiàn)市場風險的靈活應(yīng)對；并且市場管理中的外部風險監(jiān)管機制不健全，造成潛在的道德風險問題無法被及時發(fā)現(xiàn)和解決。企業(yè)亟須對管控流程中的風險統(tǒng)計模型進行更新?lián)Q代。將統(tǒng)計分析應(yīng)用到市場風險監(jiān)管中，最直接的方法為風險價值法，即在一定的時間范圍內(nèi)，對未來一段時間的資產(chǎn)組合或者市場波動引發(fā)的證券損失值進行分析。這可以為企業(yè)管理者提供某段時間市場因素的潛在資產(chǎn)變化概率，清晰地反映出金融資產(chǎn)總體環(huán)境的風險規(guī)模。目前，在國際金融領(lǐng)域中，國際銀行也使用了這一分析方法，用于對銀行、企業(yè)以及其他金融機構(gòu)的資本儲備風險進行管理。除了風險價值分析方法以外，數(shù)學(xué)編制程序、大數(shù)定律理論、概率論以及技術(shù)模擬等方法也被廣泛地應(yīng)用于市場風險量化分析工作之中。

四、結(jié)語

在我國經(jīng)濟學(xué)領(lǐng)域統(tǒng)計計量研究方法持續(xù)發(fā)展的背景下，對風險的防控水平也日益提高，特別是企業(yè)經(jīng)營中涉及的信貸、操作和市場風險等方面。為了避免風險問題對企業(yè)經(jīng)營發(fā)展產(chǎn)生負面影響，相關(guān)領(lǐng)域的工作人員需持續(xù)對統(tǒng)計分析方法進行深入研究，提高其實際應(yīng)用效果，更好地推動國家市場經(jīng)濟的發(fā)展。

（作者單位為中國人民銀行金昌市中心支行）

參考文獻

[1] 韓淑云.加強統(tǒng)計工作是提高企業(yè)管理水平的重要環(huán)節(jié)[J].統(tǒng)計與咨詢，2012（06）：59.

[2] 孫港.淺析概率統(tǒng)計在企業(yè)風險管理中的應(yīng)用[J].企業(yè)科技與發(fā)展，2018（02）：191-192.