大數據背景下商業銀行信用風險評價體系淺析

趙俊

摘 要：隨著大數據時代的到來，需要不斷地引入新工具，客觀有效地評價客戶信用，進而達到信用風險防控的目的，對貸款顧客信息更加全面的了解和掌握，以提升銀行對信貸的風險控制，降低銀行的不良貸款。本文以中國銀行 H 分行為例，通過對傳統信用評價的現狀以及存在的問題進行了分析，并提出將傳統的信用風險管理經驗與大數據相結合，依托大數據對銀行的信貸資產進行風險排查，為商業銀行辨識貸款壞賬風險，避免產生壞賬損失等，給予信用管理工作一定的科學依據。

關鍵詞：大數據;商業銀行;信用風險;風險評價體系

1 引言

“大數據”這一表述源自于 apache org 人開源項目 Nutch。在初期主要用以描述大量數據信息。而谷歌 MapReduce 和 Google File Systerm（GFS）的發布后，大數據的內涵更加豐富，除用以對大量數據進行描述外，同樣也用以描述數據處理效率。現在“大數據”已不僅僅是一個新興概念，數據的重要性已經可以與物質資產和人力資本相提并論，大數據正是銀行未來的核心動力。近年來，隨著互聯網和智能硬件的快速普及，數據以爆炸方式增長，全球數據總量增長率維持在 50%左右。據統計，2015 年全球大數據市場規模達 384 億美元;到 2017 年，全球大數據市場規模預計達到 501 億美元，兩年的復合年均增長率達 14.2%。由于信息數據的產生速度以及累積量愈來愈大，大數據開始為社會大眾所熟知，大數據行業利用獲取到的超多數據信息，通過對其進行針對性處理，尋找和總結總結相關規律，從而基于該規律對后續發展加以預測。所有的行業都能夠借助于大數據技術來為行業服務，從獲取到的數據中發現更多潛在客戶，為未來的發展拓展更大的空間。

2 某分行現有信用風險評價體系問題原因分析

2.1 信用風險評價工作缺乏專業性

一般而言，信用風險評價工作的開展，需要擁有相應的專業性與權威性，只有這樣，才能確保所獲得的結果具有較高的可信度。因而，在對用戶信用進行評價時，便需結合生產、管理、經營等方面進行探究。某分行在客戶信用風險評價的過程中，缺乏專業性的評估人員。正是由于這一因素的影響，最終導致所獲得的評估結果無法獲得社會所認可。對于用戶而言，因為缺乏專業性的人員對其信用情況進行評估，進而導致其對評估結果的認可性不佳，也未能提升對信用評級工作重要性的認識。

2.2 評價指標選取不合理

對于被評價的企業而言，所處行業可能存在相應差異。因而，倘若在對企業信用進行評價時，所使用的評估方法相同，則可能存在相應問題。另一方面，從評價指標方面來看，存在財務與非財務兩類。其中，對于財務指標而言，表示的是企業在發展過程中所對應的經營情況，可結合財務報表中的數據進行分析。但是，在此過程中并無法確保企業所呈現出來的財務報表具有較高的真實性，倘若財務報表中數據的真實性較低，便會對信用評價結果產生相應影響。因而，在評價過程中，必須提升兩種指標間的關聯性，以實現對企業信用等級客觀、公正的判斷。但是，通過對某分行信用評價體系進行分析可知，在指標選擇方面存在壟斷性問題，與實際情況之間存在較大偏離。

3 建立信用風險評價體系

3.1 基于大數據背景下評價指標的初選

21世紀是互聯網崛起世紀，計算機技術水平的不斷提升，互聯網的興起使更多更為新穎的計算方式不斷涌出。這些新的計算方式也逐漸被眾多互聯網金融機構所認可和應用，Zestfinance 公司在設計和建立信用風險評分模型時就運用了機器學習算法，這也開啟了信用風險評分模型大數據時代，被行業內所關注和熱議。通過對相關文章進行收集整理和歸納可以發現，大部分互聯網金融機構所推出的文章都是為了對這些信息技術進行公關炒作缺少具體的技術研討，這給大數據信用風險評分模型不斷發展造成極大影響。

大數據信息技術已經成為了當代時代特征，同時也使傳統金融發展方式發生了翻天覆地的變化?；ヂ摼W金融行業的興起，也為眾多商業銀行提供了更多機遇。從風險控制角度來說，利用大數據技術能夠更好的了解客戶信息，并且對客戶風險進行綜合評定和分析。還能夠運用風險評估模型對客戶風險進行動態監管，不斷提高商業銀行風險管理能力，降低商業銀行運營風險提升運營效率。

3.2 信用風險評價體系的基本原則

信用風險評價體系的建立不僅僅影響著商業銀行借貸工作的展開，同時也會給商業銀行運營風險造成直接影響。在信用風險評價體系建立過程中必須要以下列原則為基礎：（1）科學性 信用風險評價體系的建立不僅僅需要各種財務指標作為基礎，同時也要注重對非財務指標的選擇。（2）全面性 信用評價體系在對客戶信用狀況進行評價時，應當從全面性角度對企業整體進行綜合衡量，這樣才能夠使評價結果更為完善也更加客觀。（3）合理性 任何事物都擁有獨特的特征，信用評價體系在建立過程中也應當針對不同的特征進行綜合分析。在選擇衡量標準時，不僅僅要對衡量標準的可操作性、實踐性以及意義等進行綜合分析。（4）可量化性 通過對現階段國內各大商業銀行進行分析可知，在用戶信用風險評價方面，所使用的指標體系不僅僅包含有可量化指標，同時也還有不可量化指標，這可以評價工作造成極大影響。（5）實用性 用戶信用風險評價體系是商業銀行借貸工作中重要工具，應用頻率相對較高。因此在指標的選取過程中，不僅僅要針對其他特性進行指標選擇，更要注重指標的可操作性。

4 結束語

本文對于中國銀行某分行在互聯網大數據環境下所采用的信用風險評價體系進行深入分析，并且找出當前某分行在互聯網大環境下信用風險評估體系中存在的不足之處，對這些不足之處進行深入研究找出造成這些問題的主要原因，結合當前國內互聯網金融行業發展趨勢以及分行信用風險評價需求為其提供更為有效的信用風險評估體系。有效降低銀行運營風險，提高工作效率。

參考文獻

[1]朱毅峰.銀行信用風險管理（第二版）[M].中國人民大學出版社，2014.

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