統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用

摘 要：統(tǒng)計(jì)在經(jīng)濟(jì)生活中發(fā)揮著重要作用，成為現(xiàn)代科學(xué)管理中不可或缺的強(qiáng)大工具。統(tǒng)計(jì)分析能夠合理有效發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理的作用，科學(xué)預(yù)測(cè)和分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率，從而能采取積極有效的防范措施，保障了金融領(lǐng)域的科學(xué)與安全。基于此，本文對(duì)統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域中的應(yīng)用進(jìn)行研究，作出以下討論僅供參考。

關(guān)鍵詞：統(tǒng)計(jì)分析;風(fēng)險(xiǎn)管理;應(yīng)用

引言

金融部門(mén)在經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，操作風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是金融界認(rèn)可的三大風(fēng)險(xiǎn)因素。為了使每項(xiàng)金融活動(dòng)順利進(jìn)行，必須不斷加強(qiáng)這三項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制和預(yù)防努力，這是經(jīng)營(yíng)科學(xué)的重要組成部分，即金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)中的各種風(fēng)險(xiǎn)生成機(jī)制、計(jì)量方法、處理程序和決策措施的科學(xué)。統(tǒng)計(jì)分析也是良好監(jiān)督、科學(xué)管理和參與決策的有效手段，因此可以在風(fēng)險(xiǎn)管理中充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)分析的作用，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，利用統(tǒng)計(jì)知識(shí)控制風(fēng)險(xiǎn)，科學(xué)分析風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的概率，積極采取有效的預(yù)防措施，有效地確保財(cái)務(wù)領(lǐng)域的科學(xué)和安全。

1統(tǒng)計(jì)分析的特點(diǎn)

第一，統(tǒng)計(jì)分析工作具有很強(qiáng)的客觀性，對(duì)數(shù)據(jù)和信息的分析都是建立在客觀基礎(chǔ)上，定性分析之后進(jìn)一步開(kāi)展定量研究，然后對(duì)客觀事物和規(guī)律進(jìn)行客觀認(rèn)識(shí)，幫助我們獲得對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的科學(xué)認(rèn)知。第二，統(tǒng)計(jì)分析方法具有很強(qiáng)的特殊性，統(tǒng)計(jì)分析方法將總觀察量作為研究對(duì)象。在具體的分析工作中，統(tǒng)計(jì)分析方法主要包括傳統(tǒng)經(jīng)驗(yàn)主導(dǎo)法和數(shù)學(xué)理論法兩大類。前者主要是依據(jù)工作者的數(shù)學(xué)知識(shí)和工作經(jīng)驗(yàn)作為主導(dǎo)開(kāi)展判斷，后者則對(duì)專業(yè)數(shù)學(xué)知識(shí)的利用更為顯著，闡述客觀現(xiàn)象之后，利用概率分析知識(shí)以及其他專業(yè)知識(shí)反映日常宏觀現(xiàn)象的發(fā)展趨勢(shì)。第三，統(tǒng)計(jì)分析對(duì)象具有很強(qiáng)的綜合性，也即是說(shuō)統(tǒng)計(jì)分析工作針對(duì)的范圍比較廣，不單單針對(duì)某一個(gè)體，而是立足全面性的統(tǒng)計(jì)，強(qiáng)調(diào)收集數(shù)據(jù)廣泛，以一定范圍內(nèi)的數(shù)量特性作為研究對(duì)象，以免統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果不具有普適性。

2風(fēng)險(xiǎn)管理的改變

首先是時(shí)空的擴(kuò)張。社會(huì)、經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展，特別是互聯(lián)網(wǎng)上的發(fā)展，擴(kuò)大了傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)單位的概念，這種單位不是本體，而是范圍和影響的概念，即風(fēng)險(xiǎn)，特別是在全球化和供應(yīng)鏈的概念中，受到更廣泛的時(shí)空影響因素的影響。這樣，您需要將更長(zhǎng)的時(shí)間空間視為背景、觀察和管理。隨著時(shí)間和空間的推移，您將有一個(gè)新的機(jī)會(huì)，可以科學(xué)地認(rèn)識(shí)到認(rèn)知、評(píng)估和管理風(fēng)險(xiǎn)。“擴(kuò)大時(shí)空”的挑戰(zhàn)不僅是一個(gè)想法，也是一種能力。它的核心是“跨越國(guó)界的能力”。不僅跨學(xué)科合作與合作，而且具有統(tǒng)一的視野、思想和創(chuàng)新能力。第二個(gè)是全息影像。全息圖本質(zhì)上是多維表達(dá)式，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別往往是平面的，數(shù)字化的變化是全息的，提供了更多的多維、三維和動(dòng)態(tài)維度以及潛在的風(fēng)險(xiǎn)管理。全息術(shù)還為不同危險(xiǎn)因素之間的相關(guān)性提供了更直觀的視角。尤其是通過(guò)提供新機(jī)會(huì)的測(cè)試。全息技術(shù)還為解決數(shù)據(jù)質(zhì)量問(wèn)題提供了新的思路，并允許對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行“自我驗(yàn)證”。三、體育的結(jié)合。從傳統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，特別是從保險(xiǎn)的角度來(lái)看，像時(shí)事一樣的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估主要基于“靜態(tài)信息”和“歷史信息”。具有相對(duì)穩(wěn)定特性的靜態(tài)和歷史數(shù)據(jù)，說(shuō)明了歸因分析的規(guī)律，為預(yù)測(cè)未來(lái)提供了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。但是，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)，隨著環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)因素的急劇變化，實(shí)時(shí)和動(dòng)態(tài)信息成為風(fēng)險(xiǎn)管理的重要基礎(chǔ)，適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)訪問(wèn)是必不可少的。今后，風(fēng)險(xiǎn)管理必須相輔相成，形成互動(dòng)，利用歷史來(lái)評(píng)估變化，利用變化歷史。今后有必要通過(guò)“內(nèi)外結(jié)合”和“利益互補(bǔ)”來(lái)構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理的“雙向思維”模型，建立風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)的新框架。

3統(tǒng)計(jì)分析在風(fēng)險(xiǎn)科學(xué)管理中的運(yùn)用

3.1統(tǒng)計(jì)分析在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

3.1.1我國(guó)金融業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)管理中

存在的不足。首先，重貸輕管。貸后管理薄弱，金融機(jī)構(gòu)對(duì)客戶信貸資金的使用缺乏后續(xù)依法檢查、合理監(jiān)督和有效限制。其次，缺乏科學(xué)合理的管理模型。我國(guó)對(duì)金融信用風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程的研究相對(duì)薄弱，側(cè)重單因素分析研究，金融部門(mén)沒(méi)有自身的綜合定價(jià)模型，定價(jià)政策因人而異隨意性過(guò)強(qiáng)。最后，告知不到位。當(dāng)客戶的信用到期時(shí)，沒(méi)能及時(shí)告之，他挪用了信用資金，面臨更高的信用風(fēng)險(xiǎn)。

3.1.2如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)信用風(fēng)險(xiǎn)管理。

將統(tǒng)計(jì)分析有效地應(yīng)用于零售和商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，可以極大地控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生和發(fā)展。①零售信用風(fēng)險(xiǎn)。零售業(yè)務(wù)的個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較小，因此單一違約對(duì)金融機(jī)構(gòu)的影響較小，因此可以使用信用得分統(tǒng)計(jì)來(lái)避免風(fēng)險(xiǎn)。通過(guò)定量信用得分模型，從金融機(jī)構(gòu)或信用機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù)庫(kù)中提取申請(qǐng)人的信息，對(duì)其進(jìn)行加權(quán)，并將其轉(zhuǎn)換為得分，以評(píng)估申請(qǐng)人的風(fēng)險(xiǎn)情況。②商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)是最致命的風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)信用違約概率造成的損失有很多不確定性。對(duì)于我國(guó)的商業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)常使用分析一級(jí)信用評(píng)價(jià)體系的定性方法和規(guī)定。統(tǒng)計(jì)數(shù)學(xué)模型kmv模型使違規(guī)數(shù)據(jù)庫(kù)能夠有效地映射公司實(shí)際違規(guī)頻率，從而有效地避免風(fēng)險(xiǎn)。

3.2統(tǒng)計(jì)分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用

3.2.1我國(guó)目前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股價(jià)和商品價(jià)格）的不確定性，對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)和利潤(rùn)產(chǎn)生了不利影響。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是識(shí)別、衡量、監(jiān)控、控制或轉(zhuǎn)移市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)程。通過(guò)在企業(yè)范圍內(nèi)控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，您可以最大限度地提高風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收入。一、我國(guó)現(xiàn)行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)滯后。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量統(tǒng)計(jì)模型較舊，缺少許多衍生工具，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)處理中受到一定影響。二是從我國(guó)金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的國(guó)際比較來(lái)看，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制滯后，缺乏全面統(tǒng)一的制度體系，無(wú)法形成全面、科學(xué)、合理的管理體系。由于利率和匯率等中國(guó)政策一直受政府控制，金融業(yè)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理防范的認(rèn)識(shí)薄弱，效率低下。再一次，我國(guó)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的外部監(jiān)督管理措施不健全。缺乏有效的外部治理模式存在一定的道德風(fēng)險(xiǎn)。

3.2.2如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理

引進(jìn)西方市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、金融創(chuàng)新和金融工程是管理市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的必要工具，目前西方國(guó)家使用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法，這是最廣泛的統(tǒng)計(jì)分析應(yīng)用。風(fēng)險(xiǎn)值統(tǒng)計(jì)分析是對(duì)某一特定有價(jià)證券或整個(gè)資產(chǎn)組合在未來(lái)某一特定時(shí)期（例如一天或十天）內(nèi)，由于某一特定置信區(qū)間內(nèi)的市場(chǎng)波動(dòng)而可能造成的最大損失的度量。統(tǒng)計(jì)分析表明，風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值方法提供了資產(chǎn)價(jià)值隨時(shí)間推移因市場(chǎng)因素而發(fā)生變化的可能性。

3.3統(tǒng)計(jì)分析在企業(yè)內(nèi)部控制中風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用

3.3.1企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的缺陷

部分企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制意識(shí)較薄弱，企業(yè)的特殊性使相關(guān)的管理人員以及普通員工的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)比較薄弱，這種現(xiàn)象嚴(yán)重阻礙了國(guó)有企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的順利實(shí)施。而且大部分國(guó)有企業(yè)不重視內(nèi)部控制的管理，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度只是形式化的存在，一些企業(yè)員工為了快速完成任務(wù)，在具體的工作中故意忽視內(nèi)部控制，不能?chē)?yán)格遵循有關(guān)制度，造成國(guó)有企業(yè)的運(yùn)營(yíng)漏洞，給企業(yè)發(fā)展帶來(lái)了潛在風(fēng)險(xiǎn)。

3.3.2如何運(yùn)用統(tǒng)計(jì)分析知識(shí)加強(qiáng)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理

一是完善企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)層次分析法，提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平。有效的風(fēng)險(xiǎn)防范、內(nèi)部控制制度規(guī)范高效的執(zhí)行能夠促進(jìn)國(guó)有企業(yè)的持續(xù)發(fā)展。一方面，企業(yè)應(yīng)該加強(qiáng)各部門(mén)間風(fēng)險(xiǎn)信息的交流和溝通，為內(nèi)部控制機(jī)制的實(shí)施提供了有利條件。現(xiàn)代信息技術(shù)的飛速發(fā)展為企業(yè)完善自身的信息溝通體系帶來(lái)了技術(shù)支持，國(guó)有企業(yè)可以充分利用這些互聯(lián)網(wǎng)科技對(duì)企業(yè)的信息傳輸渠道不斷進(jìn)行改進(jìn)和調(diào)整，使其適應(yīng)社會(huì)環(huán)境的變化和企業(yè)發(fā)展需求，從而確保企業(yè)各部門(mén)間更快捷、更方便的進(jìn)行信息傳遞，便于企業(yè)有關(guān)部門(mén)及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的風(fēng)險(xiǎn)因素，并采取合理的應(yīng)對(duì)措施。另一方面，國(guó)有企業(yè)的內(nèi)部控制應(yīng)該對(duì)已有的內(nèi)部控制制度不斷完善，保證其適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境變化。政府部門(mén)已經(jīng)頒布了《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等一系列關(guān)于企業(yè)內(nèi)部控制的法律規(guī)范，這些政策一再?gòu)?qiáng)調(diào)企業(yè)的內(nèi)部控制必須從風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和視角出發(fā)。所以，企業(yè)應(yīng)該時(shí)刻關(guān)注國(guó)家政策、社會(huì)經(jīng)濟(jì)等環(huán)境因素的變化，并且結(jié)合企業(yè)的實(shí)際情況對(duì)企業(yè)現(xiàn)可能使企業(yè)發(fā)生損失值的大小進(jìn)行分析。

二是樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理概念：首先，企業(yè)管理層必須樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理概念，在日常生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)過(guò)程中積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查活動(dòng)，全面掌握社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)質(zhì)性需求。并且基于企業(yè)內(nèi)部管理環(huán)境，合理評(píng)價(jià)企業(yè)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)。第二，企業(yè)要進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，尤其要嚴(yán)防金融商品造成的各種風(fēng)險(xiǎn)。不斷加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控意識(shí)，充分發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理方法的作用。三是企業(yè)要建立財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)，進(jìn)一步完善金融體系，加強(qiáng)金融商品管理。例如，對(duì)于公司金融資產(chǎn)的公允價(jià)值波動(dòng)損益和長(zhǎng)期股權(quán)投資，必須定期仔細(xì)處理和記錄這些波動(dòng)。同時(shí)，要增加企業(yè)財(cái)務(wù)信息的管理，并根據(jù)各種財(cái)務(wù)報(bào)表有效地記錄和管理企業(yè)財(cái)務(wù)信息。

4結(jié)束語(yǔ)

總之，隨著我國(guó)金融業(yè)的不斷開(kāi)放，信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)部控制的統(tǒng)計(jì)分析方法得到了顯著發(fā)展，不能脫離企業(yè)、金融業(yè)和統(tǒng)計(jì)應(yīng)用技術(shù)，企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理建設(shè)仍在繼續(xù)風(fēng)險(xiǎn)分散控制還要求企業(yè)采用統(tǒng)計(jì)分析方法，將各種非定期分析與風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)相結(jié)合，集成風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，管理和避免企業(yè)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，并將金融和金融工程創(chuàng)新應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理，因此統(tǒng)計(jì)定量分析研究和應(yīng)用對(duì)我們企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。

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作者簡(jiǎn)介：

陳霜，女，漢族，就讀于東南大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院，研究方向：經(jīng)濟(jì)管理。