論大數(shù)據(jù)在構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控體系中的應(yīng)用

曹波

（中國(guó)石化煉油銷(xiāo)售公司(上海），上海 200050）

自2008年中國(guó)上市公司構(gòu)建內(nèi)部控制體系開(kāi)始，風(fēng)險(xiǎn)管控思路和方法得到快速的應(yīng)用和發(fā)展，企業(yè)開(kāi)始運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管控方法識(shí)別企業(yè)管控過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)與業(yè)務(wù)管控融合，通過(guò)設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控規(guī)則對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)警監(jiān)控，典型做法就是以阿里、京東、騰訊為主的互聯(lián)網(wǎng)公司，逐步探索出了“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+風(fēng)控”的思路，快速把風(fēng)控和自身業(yè)務(wù)融合，形成了比較有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品，例如支付寶、芝麻信用、微信、京東白條等。

解決之道就是大數(shù)據(jù)風(fēng)控模式。順應(yīng)當(dāng)下數(shù)字化管控發(fā)展迅猛，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管控就可以給企業(yè)管控及大數(shù)據(jù)構(gòu)建“靈魂”，從而把企業(yè)內(nèi)外部數(shù)據(jù)整合，形成把數(shù)據(jù)輸入、把問(wèn)題輸出的數(shù)字化管控新模式，讓企業(yè)運(yùn)用大數(shù)據(jù)跟上市場(chǎng)發(fā)展的步伐。要怎么做風(fēng)險(xiǎn)管控？要怎么做大數(shù)據(jù)風(fēng)控？我們需要把方式、方法重新梳理與探討。

一、應(yīng)用大數(shù)據(jù)為風(fēng)險(xiǎn)管控服務(wù)的思路

企業(yè)在市場(chǎng)環(huán)境中競(jìng)爭(zhēng)，面臨著諸多不確定性，這些不確定性給企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)了極大的風(fēng)險(xiǎn)。為了及時(shí)識(shí)別這些風(fēng)險(xiǎn)并進(jìn)行有效的管控，需要對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，從中發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)中的策略失誤和執(zhí)行缺陷。目前金融業(yè)是運(yùn)用大數(shù)據(jù)手段解決風(fēng)險(xiǎn)管控比較好的行業(yè)；工商企業(yè)也開(kāi)始應(yīng)用大數(shù)據(jù)來(lái)管理應(yīng)收賬款風(fēng)險(xiǎn)或信用風(fēng)險(xiǎn)、股權(quán)投資風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)配置風(fēng)險(xiǎn)等。服務(wù)于風(fēng)險(xiǎn)管控的大數(shù)據(jù)主要來(lái)源于企業(yè)數(shù)據(jù)、工商局?jǐn)?shù)據(jù)、市場(chǎng)交易信息、公檢法關(guān)于經(jīng)濟(jì)案件的信息、稅務(wù)數(shù)據(jù)、媒體數(shù)據(jù)以及其他信息，通過(guò)對(duì)這些大數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析構(gòu)建識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的手段。

二、大數(shù)據(jù)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)及措施

在前述大數(shù)據(jù)采集、轉(zhuǎn)換、存儲(chǔ)的基礎(chǔ)上，形成了面向風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)用的數(shù)據(jù)集合或數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)。然而要想迅捷、有效地使用這些數(shù)據(jù)為風(fēng)險(xiǎn)管控服務(wù)，還必須發(fā)展和創(chuàng)立一些專(zhuān)項(xiàng)的技術(shù)，包括大數(shù)據(jù)檢索技術(shù)、基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制等。

（一）大數(shù)據(jù)檢索技術(shù)

大數(shù)據(jù)搜索引擎是大數(shù)據(jù)應(yīng)用的基本工具，通過(guò)搜索引擎快速地提取我們需要的風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警。市面上主流的Hadoop大數(shù)據(jù)搜索引擎，對(duì)于服務(wù)于風(fēng)險(xiǎn)管控的大數(shù)據(jù)而言有著成本過(guò)于高昂的缺點(diǎn)，需要發(fā)展一種專(zhuān)門(mén)用于二次信息采集、圍繞著風(fēng)險(xiǎn)管控主題組織數(shù)據(jù)的低成本檢索工具，作為各種風(fēng)險(xiǎn)管控應(yīng)用提取所需信息的工具。

（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型

利用大數(shù)據(jù)來(lái)識(shí)別特定對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)，必然面臨著風(fēng)險(xiǎn)信號(hào)出處多樣、內(nèi)容繁雜、質(zhì)量良莠不齊的狀況。在這種情況下，傳統(tǒng)的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型往往不能勝任有效識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)，需要發(fā)展多種基于規(guī)則的、基于業(yè)務(wù)的、基于多種信息整合的以及基于統(tǒng)計(jì)學(xué)原理的大數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型，才能保證大數(shù)據(jù)有效地服務(wù)于風(fēng)險(xiǎn)管控。

（三）風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制

在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別模型的基礎(chǔ)上，需要開(kāi)發(fā)出一整套基于大數(shù)據(jù)的風(fēng)險(xiǎn)管控系統(tǒng)，針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)決策是否發(fā)出預(yù)警。作為一種集中式的大數(shù)據(jù)服務(wù)平臺(tái)，由于其服務(wù)對(duì)象的多樣性，風(fēng)險(xiǎn)容忍度必然是多樣化的，這使得建立適用于多種服務(wù)對(duì)象的風(fēng)險(xiǎn)容忍度體系存在著工作量繁重、提取風(fēng)險(xiǎn)偏好困難的障礙，需要廣泛地調(diào)查研究、收集信息來(lái)建立有實(shí)用價(jià)值的容忍度體系。

三、大數(shù)據(jù)風(fēng)控落地運(yùn)行新模式

在沒(méi)有大數(shù)據(jù)以前，企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控大多都依托主觀上的經(jīng)驗(yàn)判斷，數(shù)據(jù)在那時(shí)也只起到輔助作用，導(dǎo)致企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力較差。而在現(xiàn)如今社會(huì)經(jīng)濟(jì)“新常態(tài)”下，企業(yè)正處在內(nèi)、外部競(jìng)爭(zhēng)壓力“雙夾”環(huán)境，依托數(shù)據(jù)感知風(fēng)險(xiǎn)并提升企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管控能力及水平，成了企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的必然選擇，由此提升整體競(jìng)爭(zhēng)力顯得更加重要。

信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)循環(huán)以數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，數(shù)據(jù)主要來(lái)源于公司已有的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)及外部行業(yè)數(shù)據(jù)，如：ERP、MES等和非信息化的業(yè)務(wù)手工上報(bào)數(shù)據(jù)、運(yùn)用爬蟲(chóng)技術(shù)搜集的行業(yè)數(shù)據(jù)。通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)公司存在的缺陷、疑點(diǎn)和問(wèn)題。針對(duì)公司存在的缺陷、疑點(diǎn)和問(wèn)題參照政策法規(guī)和公司制度，發(fā)現(xiàn)公司存在的風(fēng)險(xiǎn)，除此之外，通過(guò)對(duì)公司違規(guī)損失進(jìn)行分析，識(shí)別公司風(fēng)險(xiǎn)事件，最終形成公司風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，以風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)為基礎(chǔ)，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，制定控制措施，控制措施的效果會(huì)以數(shù)據(jù)的形式流回公司總體數(shù)據(jù)中，通過(guò)企業(yè)業(yè)務(wù)循環(huán)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控，通過(guò)內(nèi)部審計(jì)與評(píng)價(jià)對(duì)業(yè)務(wù)及流程進(jìn)行全面監(jiān)控，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)可控可查，形成公司風(fēng)險(xiǎn)管控工作的閉環(huán)管理。

大數(shù)據(jù)改變了風(fēng)險(xiǎn)管控的手段，比如對(duì)企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別。原來(lái)的識(shí)別模式是通過(guò)業(yè)務(wù)梳理及業(yè)務(wù)抽樣的方式進(jìn)行，現(xiàn)在是通過(guò)大數(shù)據(jù)的方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的整合和實(shí)時(shí)監(jiān)控。現(xiàn)在的風(fēng)險(xiǎn)管控模式是“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+風(fēng)控”，今后突破的重點(diǎn)也是大數(shù)據(jù)在風(fēng)險(xiǎn)管控方面的應(yīng)用，特別是基于人工智能的風(fēng)險(xiǎn)管控模型。

大數(shù)據(jù)改變了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的手段，比如審計(jì)模式的改變。原來(lái)的審計(jì)模式是通過(guò)抽樣的方式解決問(wèn)題，現(xiàn)在是通過(guò)大數(shù)據(jù)的方式，實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)據(jù)的整合和實(shí)時(shí)監(jiān)控。現(xiàn)在的企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管控模式是“互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)+風(fēng)控”，今后的研究重點(diǎn)也是大數(shù)據(jù)在風(fēng)控上的應(yīng)用。而對(duì)于大數(shù)據(jù)監(jiān)控平臺(tái)的構(gòu)建，將分為兩步：

第一步將內(nèi)部和外部的所有數(shù)據(jù)打通。比如建立審計(jì)數(shù)據(jù)中心整體抓取內(nèi)部數(shù)據(jù)，以及通過(guò)對(duì)接數(shù)字化管控平臺(tái)來(lái)抓取行業(yè)的相關(guān)數(shù)據(jù)。

第二步數(shù)據(jù)抓取和其他相關(guān)的市場(chǎng)數(shù)據(jù)搜集技術(shù)，以構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管控智庫(kù)，主要目的在于幫助企業(yè)解決比如風(fēng)險(xiǎn)在哪？如何管控？行業(yè)正在發(fā)生什么事？競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手在做什么？等關(guān)鍵市場(chǎng)預(yù)測(cè)問(wèn)題。