基于商業(yè)銀行運營管理體系新模式的若干分析

邰媛

摘? 要：在銀行經(jīng)營當(dāng)中，風(fēng)險的管理問題是非常重要的，特別是在當(dāng)前全球金融不斷波動的狀況之下，商業(yè)銀行需要充分地建立起風(fēng)險管理的體系，保證自身的風(fēng)險管理能力得到不斷增強，持續(xù)增強銀行的競爭力提升，從而保障銀行的生存和發(fā)展。本文主要分析了在風(fēng)險管理體系當(dāng)中商業(yè)銀行的構(gòu)建問題，同時具體探究了體系當(dāng)中各系統(tǒng)主要承擔(dān)的職責(zé)。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行;風(fēng)險管理;管理體系職責(zé)

在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)全球化不斷加深的背景下，國際金融環(huán)境對我國的金融行業(yè)帶來了深刻的影響。如何有效規(guī)避商業(yè)銀行運營中的風(fēng)險，提升自身的風(fēng)險管理能力，從而進(jìn)一步促使行業(yè)的發(fā)展？商業(yè)銀行迫切需要提升風(fēng)險創(chuàng)新能力，構(gòu)建安全生產(chǎn)風(fēng)險管理體系，增強自身競爭力，從而得到更加長遠(yuǎn)的發(fā)展。圖1為安全生產(chǎn)的風(fēng)險管理體系。

一、商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系及職責(zé)

1.系統(tǒng)組織

在風(fēng)險管理體系當(dāng)中，組織系統(tǒng)是非常核心的，可以直接影響行業(yè)風(fēng)險管理的發(fā)展方向以及具體的管理方法，在商業(yè)銀行內(nèi)部，必須建立相應(yīng)的風(fēng)險管理部門，由董事會以及風(fēng)險管理委員會垂直領(lǐng)導(dǎo)和管理，快速有效地響應(yīng)商業(yè)銀行中一系列的風(fēng)險管理責(zé)任和任務(wù)。組織系統(tǒng)結(jié)構(gòu)中，主要包含以下幾個方面的職責(zé)：第一是董事會，這是商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系當(dāng)中最高的一個決策機構(gòu)，可以直接決定和影響商業(yè)銀行風(fēng)險管理未來發(fā)展的方向，以及所采取的決策手段，同時對商業(yè)銀行的市場風(fēng)險，也必須承擔(dān)最終的責(zé)任。它的機構(gòu)職責(zé)主要是能夠清楚地辨識商業(yè)銀行在運行當(dāng)中可能面臨的各種不同的商業(yè)風(fēng)險，并且可以結(jié)合當(dāng)前的市場風(fēng)險，從而可以制定出一套合理的管理戰(zhàn)略，明確風(fēng)險管理的目標(biāo)和方向。同時，董事會還需要全面地支持商業(yè)銀行當(dāng)中各項不同的風(fēng)險管理活動的順利開展。其二是市場風(fēng)險管理委員會，它直接隸屬于董事會的相關(guān)機構(gòu)，它與商業(yè)銀行中其他不同的機構(gòu)和部門相互獨立，提供給董事會相應(yīng)的市場風(fēng)險管理控制等基本的服務(wù)，并直接負(fù)責(zé)董事會在商業(yè)銀行發(fā)展當(dāng)中，量化分析其市場風(fēng)險，并且可以利用報告的形式將實際情況上報給董事會，為董事會提供更多銀行市場風(fēng)險過程中可以采取的管理策略。第三是市場風(fēng)險管理部門和參與部門管理部門，它的職責(zé)和其他部門執(zhí)行董事和委員會所提出的風(fēng)險管理策略是互相獨立的，可以結(jié)合市場風(fēng)險報告，能夠制定出科學(xué)合理的風(fēng)險管理措施和程序，能夠嚴(yán)格地監(jiān)督各個部門在市場風(fēng)險措施當(dāng)中的實際狀況，并且可以向董事會以及管理委員會定時、定期地提供報告。通過與其他部門（主要是包括銀行當(dāng)中一些其他的支持性部門以及業(yè)務(wù)經(jīng)營部門等）相互合作實施，確保商業(yè)銀行所制定的風(fēng)險管理體系得到順利地運行，保證其風(fēng)險控制管理職能充分地發(fā)揮出來，有效避免商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險。

2.戰(zhàn)略系統(tǒng)

對于戰(zhàn)略系統(tǒng)來講，主要包括以下兩個部分：資本配置以及戰(zhàn)略規(guī)劃，其中對于戰(zhàn)略規(guī)劃來講，它主要是負(fù)責(zé)提供給商業(yè)銀行風(fēng)險管理相應(yīng)的策略規(guī)劃以及相關(guān)政策，并且可以保證風(fēng)險管理戰(zhàn)略與商業(yè)銀行總體發(fā)展的目標(biāo)以及資本實力的實際情況保持一致，在制定科學(xué)合理的風(fēng)險管理戰(zhàn)略過程中，要對市場風(fēng)險承受能力給予綜合考慮，并對商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織機構(gòu)權(quán)責(zé)進(jìn)行合理分配。商業(yè)主要是通過結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃系統(tǒng)，從而制定出合理可靠的風(fēng)險管理策略，資本配置系統(tǒng)主要是負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的資本配置情況，從而充分地滿足商業(yè)銀行的資本配置與風(fēng)險管理所提出的一些基本需求，為商業(yè)銀行抵御運行風(fēng)險提供足夠的資本方面的支撐。因此，資本配置系統(tǒng)的主要核心是對風(fēng)險資本做出限額處理，，保證商業(yè)銀行任何一個運行的活動都處于自動配置的范疇中，以及商業(yè)銀行本身的風(fēng)險管理能力符合實際的資本實力，從而為商業(yè)銀行的風(fēng)險管理體系的正常運行提供強有力的支撐和保障。

3.實施系統(tǒng)

對于實施系統(tǒng)來講，主要是嚴(yán)格地識別和監(jiān)測商業(yè)銀行在運行當(dāng)中可能面臨的風(fēng)險，同時，可以通過采取合理的方式來控制管理風(fēng)險，從而保證商業(yè)銀行的運行風(fēng)險可以處于安全范圍當(dāng)中，保證商業(yè)銀行得到正常地運行和發(fā)展。在整個風(fēng)險管理體系當(dāng)中，實施系統(tǒng)是執(zhí)行系統(tǒng)，它主要負(fù)責(zé)以下幾個內(nèi)容：第一是識別風(fēng)險，能夠嚴(yán)格地識別商業(yè)銀行在金融市場運行當(dāng)中，可能面臨的信用風(fēng)險以及相關(guān)的操作風(fēng)險等，能夠仔細(xì)地辨別一些潛在的風(fēng)險和問題，并且能夠?qū)⑦@些風(fēng)險收集起來，得到充分地解決。第二是計量風(fēng)險，能夠計算處理識別系統(tǒng)收集得到的原始數(shù)據(jù)等相關(guān)信息，分析商業(yè)銀行的運行風(fēng)險價值，并對其進(jìn)行仔細(xì)地計算，從而可以給最終的風(fēng)險報告提供相關(guān)的數(shù)據(jù)信息。第三是監(jiān)測風(fēng)險，在商業(yè)銀行運行當(dāng)中，經(jīng)營風(fēng)險也在逐漸地發(fā)生著改變，能夠全程地監(jiān)測和管理監(jiān)控系統(tǒng)對商業(yè)銀行運行所帶來的一系列風(fēng)險變化，同時可以及時地提出反饋的信息，從而可以保證上層委員會對此做出及時地反應(yīng)，并且采取相應(yīng)的措施，采取更加科學(xué)合理的風(fēng)險控制策略。

二、商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的基本原則

在商業(yè)銀行管理體系正常地運行時，管理層方面還需要將以下兩個基本原則充分地貫徹下去：第一是講究效率問題，第二是部門約束原則。其中，講究效率的基本原則是核心，同時也是基礎(chǔ)，在商業(yè)銀行運行時，其存在的風(fēng)險隨時都在發(fā)生改變，只有對其做出及時的反應(yīng)，并且將各項風(fēng)險管理策略切實地落實，才可以將風(fēng)險管理體系自身的作用充分地發(fā)揮出來。因此，在風(fēng)險管理體系當(dāng)中，必須將各個機構(gòu)的管理效率得到不斷地提升，保證上層的管理策略可以在下層知識行動當(dāng)中，得到更加快速地貫徹和落實，除此之外，下層的風(fēng)險變化也可以向上層機構(gòu)及時的反饋出去，從而可以保證整個管理系統(tǒng)可以正常穩(wěn)定地運行下去。部門優(yōu)勢原則可以充分地保障風(fēng)險體系的正常運行，如果可以明確約束各個部門的權(quán)責(zé)，可以有效地避免發(fā)生其他部門出現(xiàn)越權(quán)等多種狀況，這樣，風(fēng)險管理部門也可以獲得真正的獨立和自主，并且可以將風(fēng)險管理控制的作用充分地發(fā)揮出來。圖2為商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系的構(gòu)建。

三、總結(jié)

商業(yè)銀行風(fēng)險管理體系本身比較復(fù)雜，但是比較完整，其中包括多個不同的子系統(tǒng)，每個系統(tǒng)都需要承擔(dān)不同的職責(zé)，如果可以充分地發(fā)揮出每個子系統(tǒng)的具體職責(zé)，并且保證商業(yè)銀行風(fēng)險管理水平可以得到很大程度的提升，進(jìn)一步保障商業(yè)銀行的正常運行，因此，對于商業(yè)銀行管理方面來講，必須更加重視將風(fēng)險管理體系構(gòu)建的力度不斷加強，能夠在重視效率問題以及激勵約束原則方面，將風(fēng)險管理體系全面構(gòu)建出來，保證自身銀行可以在金融市場中得到不斷地發(fā)展和進(jìn)步。

參考文獻(xiàn)：

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