商業銀行經濟資本管理對信貸業務的指導

商 奕

一、引言

所謂商業銀行經濟資本管理，就是在日常運行過程中對一些非預測性事件或可能出現的突發性經濟損失進行有效預測的工作。商業銀行在當前運行過程中，必須對這類損失具有全面的探討和了解，才可以在各類業務的開展過程，防范由于出現突發性損失而嚴重影響銀行運行穩定性的事件發生。

二、新形勢下的商業銀行經濟資本管理對信貸業務的影響

（一）信貸總量影響

在商業開展銀行信貸業務的過程中，銀行必須要對資金的支出總量和資金的支出方法有全面細致的了解。只有得到了該項數據，才可以為后續的信貸業務提供方法和建設過程上的幫助，因此可以認為，商業銀行的信貸總量實際上是處于一個波動范圍。雖然商業銀行在日常的管理工作中會對這類可能出現的突發性損失進行預測和分析，但是從結果上來看，無論是國內經濟市場還是國外經濟市場環境，都面臨著很大范圍的波動，當下的商業銀行經濟資本管理體系很可能也會因此出現一定的波動現象，商業銀行也很可能會在信貸業務和服務的提供方面趨于保守，導致信貸資金的總量下降。

（二）信貸類型影響

本文研究過程中提出的信貸類型的概念設定為向不同行業內所投放的信貸資金總量。從信貸類型的本身影響上來看，當前大量商業銀行在經濟資本管理工作中，會通過對所有管理方案、管理成果和管理信息的有效識別和了解，分析今后一段時間內的信貸業務類型和信貸業務的具體開發準則。但是商業銀行本身就具有特殊性，在各類決策制定過程中會受到各類大股東決定和決策的影響，因此信貸類型本身就不是一個商業銀行可以自行決定的項目。在當前的市場運行形勢和環境下，由于整個市場的發展更加復雜，大型股東為了取得高收益并降低風險，通常會要求銀行把更多資金投放在可以短期內獲得更高收益的行業，尤其是房地產行業，此時容易導致我國的新型產業獲得的信貸資金過低，使得地區經濟無法獲得更好的發展。

（三）信貸對象影響

雖然從我國的宏觀經濟上來看，中小企業每年產出的GDP（國民生產總值）已經占據國內生產總值的60%以上，但是從商業銀行本身來說，無論是近期國內外市場環境出現變化還是保持原有的發展機制，商業銀行對于中小企業的投資和信貸業務本身就存在更多可能出現的差錯［1］，因此商業銀行就會相應降低面向中小企業的信貸資本數量。在新形勢下，商業銀行的大型股東通常情況下會認為，如果當前的市場出現了“黑天鵝”事件，那么銀行方面必須要在資金投放中防止由于信貸業務本身不合理而使得自身遭受嚴重經濟損失的現象，這就導致在當前的發展形勢下，商業銀行信貸業務的投資對象通常會集中在大型企業或者傳統行業內，對于中小微型企業的信貸熱情下降。

（四）信貸意向影響

信貸銀行經濟資本管理過程實際上是對今后一段時間內可能存在的非典型損失和財務風險進行預測的工作，同時根據不同年份之內的各類事件以及國內外市場的發展情況，對這類信息進行有效的預測和分析。如果整體市場處于波動幅度較大的時間段內，則商業銀行會認為經濟資本需要啟用各類備用化的機制，此時銀行實際上保有的資金流和現金流數量就會發生一定程度的下降，當商業銀行的資金流水量下降時，自然就無法保障銀行本身運行的穩定性和科學性，很可能會對信貸業務本身的熱情下降，同時在投資分析方面也會逐漸趨于保守。

三、新形勢下的商業銀行經濟資本管理對信貸業務的指導

（一）信貸總量指導

進行信貸總量信息的指導，要根據今后一段時間銀行可能出現的經濟資本分析管理工作中產生的實際信息和數據，對相關的結果進行進一步的跟蹤和分析，尤其要注重信貸過程中所投放的允許資本總量以及所獲得的收益總量，通過對這類參數的及時性探討和研究，對后續的信貸業務建設方法、建設準則和建設目的進行規范。

例如，在商業銀行的經濟資本管理過程中，如果當前和今后一段時間內我國的整體內循環市場處于良好的發展態勢，而外循環市場依然處于需觀望期，那么此時就應針對內循環市場，分析當前民間消費商品品種、商品占有量以及相關的民眾需求；對于外貿型的企業，可以適當地減少對其的信貸業務投入資金總量。當然需要注意的是，我國主導簽訂的RCEP協議（《區域全面經濟伙伴關系協定》）即將生效，可以推斷在今后很長一段時間內，國內外貿型企業可以獲得更好的發展，并且對于資金的需求量也會增加，所以在這一利好消息的加持下，商業銀行可以認定如果向外貿類企業投入資金，那么不出意外這類企業可以在較短的時間內給出良好的資金反饋，同時這類企業通常情況下并不會出現突發性的難以為繼的問題，因此，此時就可以考慮向這類企業投入更多資源。

（二）信貸類型指導

對于信貸類型的指導，需要經濟資本管理工作發布信息結果，并建立工作標準，之后對所有信息和資源進行進一步探討，同時對于信貸工作的投放資本總量以及信貸業務開展模式作出進一步的表述和說明。在得到專業化的管理信息之后，才可以為今后的工作方法、工作渠道和工作體系的建設工作提供幫助［2］。

例如，在某商業銀行的發展和運行過程中，發現在后一段時間內銀行的經濟資本相較于上一年未發生明顯的差別，這意味著無需對商業銀行的信貸資金總量作出調整，此時信貸資金需求從整體上看相差不大，所以在這一年內，可以繼續按照原有的工作路徑完成各類信貸業務。同時商業銀行也要具有更為長遠的眼光，尤其是針對我國當前已經制定的各類社會發展制度和發展目標，商業銀行必須根據這類新型制度和管理機制實現相關資源的合理科學投放。同時，在經濟資本的管理過程中，要跟蹤和分析當前銀行內部可能存在的各類資本安全問題，之后將這類問題以專業化數據的形式向外提交，從而讓各大股東可以清楚了解當前的發展機制和發展目標，實現對各類信貸業務開發方向的建設。

（三）信貸對象指導

商業銀行的經濟資本管理工作可以直接分析各類信貸業務以及商業銀行今后的發展和運行過程中所存在的各類資金風險，并且在得到了這類風險之后給出專業化的風險規避工作機制。商業銀行本身就可以對信貸業務內的各類工作對象、工作標準和工作方法作出有序的指導，并且可以完成信貸工作的取得與分析工作，并從中進行進一步的協調。

比如在商業銀行的工作中，原有的信貸工作業務主要投資對象是房地產行業。然而無論是當前國內已經制定的宏觀調控機制，還是國家的科技發展目標，都已經或者試圖把更多的資源投放到新興產業內。因此可以認定，如果繼續向房地產行業大量投放資金，很容易出現嚴重的資金方面的風險。如果房地產企業未能或者無法把所有的資金應用于企業發展，那么很容易導致其企業發展難以為繼。所以，在今后的信貸業務開展過程中，要鼓勵商業銀行的大股東允許把更多的資金投放在新興的高新技術研發行業內，通過該方法讓信貸管理工作本身具有更強的科學性與可靠性。

（四）信貸意向指導

對信貸意向的指導，一方面，要根據當前的經濟資本管理質量和管理工作標準，實現對所有信息的協調；另一方面，要根據各類資本的本身來源特征和工作模式實現對所有信息的處理。這要求在信貸意向指導的過程中，必須根據今后和當前一段時間的相關風險來源，直接向商業銀行內的大股東提交專業化的分析結果和各類工作結果，在他們得到專項信息后，可以由商業銀行內的經濟分析人員直接研究今后一段時間內商業銀行最有利的投資決策和信貸業務開發模式，并在后續的投資決策制定過程中采用新的工作意向和工作處理方法，提高收益并增強穩定性。

四、結語

商業銀行的經濟資本管理過程中，信貸業務會出現的影響包括信貸資金總量的影響、信貸對象類型的影響、信貸資本投放方案的影響等，這些影響都會對后續的信息制定方案和信息的處理結果造成影響。在具體的指導過程中，商業銀行經濟資本管理需要完成的工作包括信貸的意向指導、信貸類型指導和信貸對象指導等等。