利率市場化下商業銀行利率風險管理研究

秦穎

摘要：隨著我國社會經濟快速提升，商業銀行在市場經濟背景下有了新的進展，以至于很多商業銀行對利率風險管理投入很多關注力。在商業銀行管理中過程中，利率風險管理是一種常有管理方式，對利率市場未來發展迎來新的機遇和挑戰，有效體現出商利率風險管理的重要性。所以，深層探討利率市場化下商業銀行利率風險管理，有效對其問題進行分析，具體提出相關處理措施，為商業銀行可持續發展提供重要依據。

關鍵詞：利率市場：商業銀行：利率風險：管理

一、利率市場化概述和特點

（一）利率市場化概述

利率市場化在實際中主要包含利率決策、利率傳輸、利率構架和利率管理的市場化模式。利率市場化的出現主要是對資本市場產生的一些不合理管理制度進行根本處理，對相關金融機構通過自身能力在市場中預測自己利率水平，有效采取相應其調整方式，按照國家有關標準利率作為參考依據，將市場利率作為中介，結合市場所提出的有關數據為金融機構制定貸款利率市場體制和有關利率相關制度[1]。

利率在實際中也稱之為利潤率，是金融行業中測定企業或者是財務金機構獲取利益的重要方式。我國經濟市場有著特別是市場管理制度，根據這一制度和其他市場經濟制度產生很大差異，但是主要在于經濟干涉工作上。在我國市場經濟體制內容中，國家必須根據相應方式采取干涉經濟市場的發展情況，有效在市場經濟體制中起到引導作用，不僅推動市場經濟體制完善，還要利用市場經濟干涉方式有助于我國經濟行業快速發展，促進我國金融行業沿著現代化、國際化方向進步，防止在商業銀行內部隱藏巨大經濟風險。為了確保金融市場在發展方面具有穩定性，從而體現出商業銀行在我國金融行業的地位和價值。商業銀行的出現在金融市場中占據主導地位，并且在實際中能夠起到促進作用，積極引導銀行加強對經濟利率的重視，可以適當調整利率保證金融市場發展穩定，防止對我國各個領域造成影響和損失。

（二）利率市場化特點

1、利率是良好市場競價構成

在激烈金融市場經濟環境下，穩定的經濟市場能夠直接決策利率的可靠，不能憑借單一政府指令所采取實施。在實際金融市場環境下，充足的經濟資產能夠加強穩固經濟利益最大化，但是對于經濟資產不充分情況，必須獲取足夠資金維持金融市場穩定，通過二者情況在市場競價中，利用市場管理體制優勢選擇合適經濟利率，并將其稱之為市場利率。不同的市場經濟交易對經濟成本、時間有著不相同條件，在數量和期限不統一性質體現出利率的差異，只能在市場交易環境下借助市場體制選擇合適的數量和期限，經過長期發展形勢分析，自然而然構成利率數量構架和利率時間構架。

2、針對性市場利率標準

在經濟市場背景下，大多數交易都具有很多類型，在環境上也會出現很多復雜因素，由于金融市場的多樣化導致經濟交易的數量和利率水平出現明顯差異，促使市場利率在交易數量上也會呈現出明顯起伏現象。作者根據國外發達國家經濟情況相互比對得知，結合交易數額和數據可視化情況，商業銀行在拆借利率上存在明顯針對性，并且在利率產品種類比較上也是將其作為參考數據。

（三）金融交易的選擇權和執行權

金融交易在激烈市場展開活動過程中，資金數量、利率水平、還款時間、擔保形式等都要進行充分分析和協商，同時也要遵守二者的選擇權和自行權，協商方法可以根據面談、招標等。金融交易是將市場利率作為參考依據，充分考慮自身財務情況和未來發展方向，有助于商業銀行更好選擇合適決策[2]。

（四）政府保留對利率調整權利

因為在金融背景下，我國市場經濟環境存在隨意性和傳統性等明顯問題，在此情況下政府無法對其市場采取全面控制，導致控制工作不能實現直接操作。中央銀行必須利用利率干涉的三種方式和政府管控方式進行處理，但是我國市場經濟在運作中出現明顯干涉能力，促使經濟市場出現激烈競爭狀態，在此情況下這兩項方式實施都不具有合理性。

二、利率市場化下商業銀行存在的利率風險

（一）階段性風險

階段性利率風險是因為商業銀行在管理制度上出現疏忽，沒有對其進行嚴格管制，顯現出商業銀行內部監管不到位、金融制度不全面等問題，促使商業銀行無法實際融入到現代市場利率環境中。階段性風險經常出現在利率市場剛開始階段，本身具有不穩定性和隨機性，但是在出現轉變狀態下會逐漸消失，直到沒有。因為風險發生的環境不同，這一風險在實際中主要逆向選擇風險、集中性風險、市場競爭風險和保留分層風險。在大規模利率市場情況分析，利率的穩定會直接關乎制度轉換環境，利率管理體制的疏忽對商業銀行發展造成很大威脅和影響，甚至會通過兩種方式波動商業銀行利率風險：首先，利率水平會直接關乎經濟市場決策，加大增加利率水平的提升，對我國金融穩定和市場經濟有著直接聯系;另一方面，商業銀行在發展中未能急急急融入利率市場，導致利率水平出現很大起伏問題，給商業銀行增加很大風險，嚴重情況下還會對商業銀行未來發展產生很大影響[3]。

（二）持續性風險

1、重新定位風險

持續性風險中最為關鍵的是重新定位風險。商業銀行定價的區別就在于這一風險，主要體現在兩方面：從固定利率情況分析，商業銀行的資產、債務和外來業務的時間差異極易隱藏風險，無法真實預測風險的發生;從浮動利率層面分析，銀行重新定價出現的區別是這一風險的主要影響因素，由于銀行長期貸款融資數量增多，導致市場利率也在不斷增長，促使商業銀行風險也在急劇增加。

2、收益率曲線風險

這種風險是利率時間變動風險，通過債務效益按照一定順序連接構成曲線，呈現出銀行資產期限和效益二者關系。但是在通常情況短期效益會低于長期效益，在經濟危機背景下長期會低于短期，呈現出經濟倒掛情況。

三、利率市場化下我國商業銀行的利率風險管理策略

（一）擴充商業銀行業務方式

在利益市場的改動會直接關乎商業銀行未來發展，主要對存款和貸款效益造成很大損失和影響。在此狀態下，商業銀行必須增強自身業務能力和工作規模，積極擴充相關理財或者是資金存款等業務，防止因效益損失對銀行內部經濟利率造成影響，提高商業銀行運作的應急能力，加強擴充銀行業務服務方式和業務種類，深層了解和掌握人們資金需求以及市場發展趨向，積極提升財產保險、證券、資金儲存等業務管理項目，為商業銀行獲取諸多經濟利益[4]。

（二）制定完整風險管理制度

我國商業銀行現在面臨最大挑戰是利率調節的處理措施。商業銀行是我國金融行業的主要支撐力，科學引用先進利率管理方式，構建完整風險效益預測系統，并且將風險分析結果作為參考依據，積極制定針對性處理措施，穩固銀行自身經濟效益，并在一定情況下處理化解利率風險。

（三）加強商業銀行利率風險意識

商業銀行必須對所有人員提高和完善風險管理意識，高層管理者需要站在長遠角度預測銀所承受風險水平，及時掌握風險解決對策和規劃方案，并在每個部門進行全面落實，有效發揮實際作用。實施者需要風險應對方案展開工作，對各個部門和業務做好風險預防工作，才能全面提高商業銀行風險管控意識。

（四）建立高質量利率風險管理團隊

只有建立一支高質量利率風險管理團隊，才能深層分析商業銀行的利率風險和風險管理措施，為商業銀行可持續發展奠定有效基礎。在利率市場化快速變動情況下，商業銀行在風險管理方面會有著直接影響，甚至對有關人員提出高標準。與此同時，風險管理人員必須掌握相關法律規范，同時具備專業理論知識和管理能力，不斷增強利率風險管理意識，還要擁有準確預測利率風險能力，完善管理人員綜合素質，帶動我國商業銀行長遠發展[5]。

總結：

在利率市場變動完成背景下，商業銀行利率風險在任何狀態下都會產生明顯調整。在利率市場化背景下，商業銀行已經充分意識到利率管理的意義和作用，通過商業銀行所面臨很多風險得知，必須結合自身特點和發展情況科學引用先進利率資金管理方式，不斷創新和優化利率風險管理措施，全面管控商業銀行利率風險，為銀行諸多經濟利益，有助于商業銀行實現可持續發展。

參考文獻：

[1]汪宜香，徐志倉，穆瀾. 貨幣政策對商業銀行過度風險承擔的影響研究——基于收益與風險均衡的視角[J].2021，23（01）：27-38.

[2]王璞. 深化金融改革視域下商業銀行盈利能力研究[J]. 北方經貿，2021（04）：87-89.

[3]王蕊，康靖. 金融科技發展與商業銀行盈利能力的負相關關系及異質性分析——基于中國210家銀行面板數據[J]. 西華大學學報（哲學社會科學版），2021，40（03）：41-52.

[4]喻微鋒，鄭建峽. 互聯網金融、存款競爭與銀行流動性創造[J]. 西部論壇，2021，31（02）：106-124.