關于金融工程在金融市場風險管控領域的研究

趙越

我國的金融事業隨著金融模式的持續優化創新也漸漸地步入了新的發展階段，金融工程的各個環節受到高度重視，政府部門持續地加強對互聯網金融風險的管控。但依舊有部分金融機構未深入全面地了解到金融工程發揮的價值。因此在施工期間未有效地關聯風險的管理與控制工作，以至于在金融工程實際建設中不具備較好的統一性與多樣性，在金融工程的可持續發展中意義不大。

金融工程在金融市場風險管控工作中的意義

具備較強的及時性和準確性

金融工程建設的強化在互聯網金融當中扮演者至關重要的角色，合理利用金融工程能夠對互聯網市場的交易活動進行監控，避免金融風險的產生。因為其存在及時性與準確性的特點，就能夠在有序控制期貨商品的基礎上，有效的維護企業經濟效益。當中最關鍵的內容是順應目前互聯網金融飛速進步的方向，跟隨其前進的步伐一同發展，另外還需要在管理金融市場的風險時具備及時性和準確性，從而達到各方面的要求。

成本優勢

這種優勢通常體現在對金融工程潛在風險進行管控的環節，由于其本身存在的優勢使得操作更加便捷，能夠運用金融工程降低部分大宗交易中形成的風險管控成本，并且還能使公司的套期保值成本得到節省。總的來說，金融工程在進行風險管控時發揮著十分關鍵的價值。特別是在我國當前的互聯網金融飛速進步的前提下，更需要重點關注金融在風險管控環節產生的積極作用，同時采用更為合理的方式促進金融工程的合理建設與可持續發展。

強化企業風險防控能力

企業經營管理能夠推動企業的進一步發展，從而更好地在金融市場進行管控，大部分企業都在現代化創新發展期間頻繁運用金融工程方式，使企業平時的生產經營活動更加順利開展，并達到對經濟風險進行管控目的。在對企業當前風險進行管理時，金融工程技術有著不可替代的功能，特別是顯著的引導性功能，最好和企業戰略發展的目標達成一致，從而更好地管控企業風險。

金融工程在金融市場中的風險管控工作內容

信用風險管控

金融工程并沒有經歷長期的發展歷程，而是在新時期中取得了普遍的應用，不僅加強了功能性，全面展示其在企業風險管理中的效果，還在時代的進步中擴大了金融工程管理的范圍，顯著的突顯出優勢。要想時刻跟隨時代發展的腳步，還應該深入的拓展金融經濟市場體系，但是，在經濟環節受到的威脅逐漸顯著，并相應的增加了改行業的信用風險。在合同義務履行過程中，能夠通過金融工程技術的應用避免遭到損失與出現違約，在進行重大保護的基礎上，可以合理地確保經貿雙方的利益，降低風險率，平穩提升經營效率。

數量風險管控

金融工程具有較高的靈活性，能夠對公司內部量化的風險進行管控。在平時的生產經營中將交易數量、銷售額度等經濟風險關聯起來，強化金融工程技術的應用能力，以保證較好的控制成效。實際上，在市場經濟上不斷增加多樣化的主體，并在企業經貿中強化了各方的交流，從而加大了企業的經濟交易量。然而，要想對經濟交易的數量進行管控具有非常大的困難，并且還有著明顯的變異性特點，所以在企業的實際經濟交易期間，需要強化對金融工程技術的使用，引起對數量風險的重視。第一步就是要憑借商品的期權厘清經濟交易的數量；然后與企業的產出相結合，對市場經濟主體進行調節，并鞏固經濟交易中參與方的貿易關系，避免形成風險，給各方的經濟利益提供保障。

金融工程在金融市場風險管控中存在的問題

對金融風險的重視程度不夠

當前，部分金融機構中并不具備較強的風險管控意識，也沒有具備較好的風險防范意識與法律觀念。比如存在部分商業銀行為了擴大資本規模，通常會做出不良貸款的情況。另外，在對財務進行管理與資金的投入過程中，常常會出現管理混亂的現象，使得財務形成大量的風險。投資人員開展經營活動時，并未站在利益的角度對風險防范措施進行關注，對金融體系的現行法律法規的完善度不夠，以至于無法有效加強對金融風險的監管力度。

金融市場信息模糊

信息咨詢和金融產品存在著十分密切的關聯性，要想使金融市場達到健康發展的目的，就務必的增強信息化的真實性與透明度。當前在金融市場中大量的信息都非常模糊與失真，就算是在部分上市公司當中，也不能絕對的確保其財務信息是完全真實的。另外，由于出現了各種各樣的內部交易行為，便不可規避的需要形成對市場資金內部流動情況進行管理的制度，這也直接加大了對風險進行管控的難度。

金融風險管理體系不夠完善

由于我國經濟的可持續發展，使得金融工程技術也隨之取得了較好的進步，然而在對金融風險進行防范的制度上依舊存在大量的不合理之處，也沒有專業的金融組織構造體系。對央行的信貸資金管理來說，掌握對業務風險的控制非常關鍵，以往的信貸風險管理模式并未和網絡金融市場密切關聯。并且以往金融機構中的內部管控不夠，部分還存在不良債權，對金融資產質量造成了很大的影響。當前還并未對金融機構專門設置單獨的風險管控部門，無法對其進行約束。

金融工程在金融風險管控中的應用

引入金融工程思維優化金融風險管理

在對金融風險進行管控時，金融工程的使用能夠將更多樣化與新奇的工程思維引入進來方法，同時還創建了數字建模和數值分析等大量合理的金融風險分辨的方式，從而在基礎上與本質上持續的實施技術組合，還可以正確的避免部分也許會發生的風險。在當前的發展前提下，金融工程中的風險管理重點特征就是進行量化與模型化，從而就可以直接表現出人們還能夠大致的評估金融風險的合理管理程度。將金融工程技術運用到企業經營、風險處理與管控中，還能夠利用交易的途徑做出處理，在整個環節中所延伸形成的金融產品也能夠作為一項風險管理產品。一款優秀的產品能夠靈活應對市場的變化，并表現出非常正面的態度，才可以較好地處理由于傳統風險管理方式而給金融造成的停滯性的現象。

強化金融決策的合理性

金融工程在我國當前的現代化金融中是非常關鍵的產物，并在整個金融體系中占據著十分關鍵的地位，能夠有效地對我國金融市場體系邁向更加現代化、國際化的前進道路提供幫助。通過金融工程技術可以持續優化我國的金融科學決策，并需要了解到金融工程中存在的部分法律制度與具體的市場經營條件。在我國的經濟市場與規章機制上都有不足，要想充分發揮金融工程對金融風險管控的作用，就務必要改進與完善金融決策。另外，還應該全面有效地的掌握金融工程模型所帶來的一連串改變，防止因為太過依賴模型上的參數指標，而加強了對金融風險的管控難度。

完善對風險管控體系的構建

為了充分的發揮金融工程工具的功能價值，就務必得加大對風險管控體系創建的關注度，從而對金融行業的風險進行有效管控，與頂層設計原則相結合創建多樣化的管控體系。例如在采用金融工程工具時，應該更加深入的研究工具的多樣性功能要求，科學的確定風險點，以保證能夠不斷地提高風險管控意識。還要對金融市場中的各個參與主體將自身的價值展現出來，構成合力作用，一起為增強風險管控力度而努力，進一步保證金融工程對金融市場的風險管控水平。

加強信用評估

在進行信用評估工作時的主要作用體現在金融市場當中，同時信用還能夠給雙方的交易造成極大的影響，而要是信用體系的完善程度不夠，就不利于整個金融市場的前進，還會造成許多違約的情況發生。金融工程屬于金融方法，工程師應該用更加理性與客觀的方式來看待金融風險，并強化金融理論在各個環節的使用，站在市場發展需求的角度，需要持續的創新優化金融產品來提高產品的適用性。頻繁的運用金融工程可以了解到各種評估工具與方法之間的區別，從而有效地增強信用評估工作能力，這也變成了對金融工程風險管控的關鍵。

加大資金管理力度

在金融市場中，風險管控和資金管控相互存在著密切的關聯性，運用金融工程主要是為了增強對資金的優化管理能力。在金融工程中對資金的給付途徑十分多樣化，其形式重點涵蓋了預先給付、中期給付與后期給付等等，在資金主體取得較高的認可度基礎上，就能夠對某個特定的時間進行規定，從而保障資金能夠順利地給付。在金融市場上風險較高的現象就是因為全部金融要素都具有較強的流動性，因此在對資金進行管理時，不能過度的關注某個時段的狀態，而是需要把它和傳統的金融相結合做出對比，并且還應該對各種開放程度的資金表現情況進行比較。在此基礎上，能夠一定程度的強化金融工程的有關技術與方法的使用效率，避免資金流動風險的產生。

結 語

在整個金融市場行業中具有大量的風險，有關企業務必通過戰略性的意識與行為，提高對金融市場風險的防范水平，并和互聯網環境維持一致共同努力。我國政府對金融管理機制展開了全面的優化管理，同時還需要堅決避免出現系統性金融風險的情況，在進行戰略目標與標準的安排后，我國還需要深入的強化對金融工程在金融市場風險中的管控，提高金融工程的應用功能，讓其可以更有效的發揮作用。

（天津農商銀行東麗大畢莊支行）