常文超
(鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院,河南 新鄭451100)
人類歷史社會(huì)發(fā)展就是城鎮(zhèn)化的發(fā)展,縱觀世界各國(guó),美國(guó)、英國(guó)、日本和韓國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家早在2011 年城鎮(zhèn)化率已經(jīng)處于很高的比率,分別為82.40%、79.62%、91.27% 和83.22%,這代表了這些國(guó)家的城鎮(zhèn)化水平很高,而截至目前,中國(guó)的城鎮(zhèn)化率也才未超過(guò)60%。 可見(jiàn),我國(guó)城鎮(zhèn)化水平仍與發(fā)達(dá)國(guó)家存在一定差距,為了追上發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)水平,全面實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化,從而更好地推進(jìn)農(nóng)村農(nóng)業(yè)農(nóng)民問(wèn)題解決,走中國(guó)特色的新型城鎮(zhèn)化道路是必然的選擇。 河南省政府一直把加快城鎮(zhèn)化建設(shè)與提高城鎮(zhèn)化水平作為全省發(fā)展的重點(diǎn),在現(xiàn)有的條件下河南省城鎮(zhèn)化發(fā)展面臨哪些難題,它與區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展又產(chǎn)生怎樣的關(guān)聯(lián),如何保證持續(xù)健康的發(fā)展,如何推動(dòng)城鎮(zhèn)化快速的進(jìn)步,都是值得思考的問(wèn)題。 故論文以研究新型城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的實(shí)證關(guān)系為出發(fā)點(diǎn),探索新型城鎮(zhèn)化的發(fā)展道路,并給出一些發(fā)展建議。
向量自回歸模型,即VAR 模型,是針對(duì)多個(gè)變量,以平穩(wěn)變量為前提,分析不同變量之間數(shù)量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型,是在單變量自回歸模型的基礎(chǔ)上向多變量的推廣。 具體指在沒(méi)有任何前提約束的條件下,用來(lái)描述估計(jì)時(shí)間序列變量與其所有內(nèi)生變量滯后值之間存在的關(guān)聯(lián)。 如果多個(gè)變量與其滯后值之間存在關(guān)系,我們可以用線性函數(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn),比如p階向量自回歸模型記作VAR(p),它的函數(shù)可以寫(xiě)成:

式中,Yt是k維被解釋變量向量;Xt為d維解釋變量向量;μt是k維隨機(jī)誤差向量;p為滯后階數(shù),A1,A2,…,Ap和B是待估系數(shù),樣本個(gè)數(shù)為T(mén)。
研究選取河南省城鎮(zhèn)化率(記作CR)即城鎮(zhèn)人口占總?cè)丝诘谋嚷首鳛樾滦统擎?zhèn)化變量,河南省人口數(shù)量多,且基數(shù)變化快,所以為了剔除數(shù)量和價(jià)格因素的影響,論文選用平均指標(biāo)作為經(jīng)濟(jì)水平的代表,即人均GDP(記作PGDP),那經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)就代表是人均GDP 的增加額。 數(shù)據(jù)收集主要通過(guò)中國(guó)和河南省統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站,查看《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》和《河南統(tǒng)計(jì)年鑒》,樣本選取1995~2017 年的河南省城鎮(zhèn)化率和人均GDP 的變量時(shí)間序列數(shù)據(jù),通過(guò)對(duì)數(shù)化處理并分別記作lnCR 和lnPGDP,為了使結(jié)果更加科學(xué)化,需要消除異方差的影響,同時(shí)排除價(jià)格和數(shù)據(jù)本身的波動(dòng)性,通過(guò)測(cè)度這兩個(gè)變量指標(biāo)以及其滯后值之間的關(guān)系來(lái)說(shuō)明兩者之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系,數(shù)據(jù)的處理和結(jié)果的獲取均通過(guò)計(jì)量軟件EViews8.0來(lái)完成。
VAR 模型是針對(duì)平穩(wěn)時(shí)間序列多元變量建立的,若變量是平穩(wěn)的可直接建立,若變量是不平穩(wěn)的,要進(jìn)行Johansen協(xié)整檢驗(yàn),否則很可能形成偽回歸,那研究變量之間的動(dòng)態(tài)關(guān)系就沒(méi)有意義。 故對(duì)lnCR 和lnPGDP 進(jìn)行單位根檢驗(yàn),若結(jié)果是非平穩(wěn)的,需要進(jìn)行差分處理,檢驗(yàn)的結(jié)果主要通過(guò)比較T 檢驗(yàn)值和在不同顯著性下的臨界值來(lái)確定,若T 檢驗(yàn)值大于臨界值,則接受原假設(shè),說(shuō)明序列存在單位根,即兩變量的時(shí)間序列是平穩(wěn)的;若T 檢驗(yàn)值小于臨界值,則拒絕原假設(shè),說(shuō)明序列不存在單位根。 根據(jù)對(duì)1995~2017 年的lnCR和lnPGDP 進(jìn)行單位根檢驗(yàn),有(Ⅰ)有截距、(Ⅱ)有趨勢(shì)、(Ⅲ)沒(méi)有截距三種情形,三種情形下檢驗(yàn)結(jié)果根據(jù)AIC、SC信息準(zhǔn)則比較它們的AIC、SC、HQ 值,最小值最多的即為所要結(jié)論。 按照這個(gè)原理,經(jīng)EViews8.0ADF檢驗(yàn)操作得知,均不拒絕原假設(shè),也就是這兩個(gè)變量時(shí)間序列均為不平穩(wěn)的。所以只能差分處理檢驗(yàn)。 經(jīng)過(guò)二階差分后T 檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)值均小于臨界值,故拒絕原假設(shè),即二階差分后兩者時(shí)間序列均為平穩(wěn)時(shí)間序列,二階差分后的lnCR 和lnPGDP 結(jié)果參看表1。
從表1 各變量差分后單位根檢驗(yàn)結(jié)果可知lnPGDP 時(shí)間序列的T 檢驗(yàn)值-2.7093 均大于顯著性分別為1%、5%、10%的臨界值-4.5326、-3.6736 和-3.2774,和lnCR 時(shí)間序列的T檢驗(yàn)值-2.7241 大于-4.4441、-3.6329 和-3.2547,故不拒絕該假設(shè),時(shí)間序列不平穩(wěn)。 一階差分后,依舊不平穩(wěn)。 二階差分后,lnPGDP 時(shí)間序列的T 檢驗(yàn)值-4.9023 和lnCR 時(shí)間序列的T 檢驗(yàn)值-5.8323 均小于顯著性為1%、5%、10%對(duì)應(yīng)的臨界值,故拒絕原假設(shè),也就是說(shuō)經(jīng)過(guò)二階差分處理后,ln-PGDP 和lnCR 記作I(2),是二階單整平穩(wěn)序列,符合建模要求。
一般情況下,兩個(gè)內(nèi)生變量lnCR 和lnPGDP 因果關(guān)系不會(huì)同時(shí)發(fā)生,會(huì)有時(shí)間滯后,在一段時(shí)間后才會(huì)對(duì)被解釋變量產(chǎn)生影響。 在進(jìn)行Johansen 協(xié)整檢驗(yàn)前要先確定VAR 模型的滯后階數(shù),從而選擇一個(gè)最佳滯后期。 VAR 模型滯后期選擇可以通過(guò)LR(似然比)檢驗(yàn)和信息準(zhǔn)則判斷,根據(jù)5 個(gè)指標(biāo)值顯示結(jié)果,帶?號(hào)值(即對(duì)應(yīng)指標(biāo)最小值)最多的階數(shù)就是我們要的最優(yōu)階數(shù)。 根據(jù)EViews8.0 操作,得到滯后期階數(shù)選擇標(biāo)準(zhǔn)表,如表2 所示。 根據(jù)表2 VAR 滯后期選擇的5 個(gè)指標(biāo)顯示,本研究應(yīng)該建立VAR(3)模型進(jìn)行分析,即最優(yōu)滯后階數(shù)為3。

表2 VAR 模型最優(yōu)滯后期選擇標(biāo)準(zhǔn)
Johansen 協(xié)整檢驗(yàn)是針對(duì)不平穩(wěn)時(shí)間序列為建立VAR模型進(jìn)行的檢驗(yàn),可判斷多元變量間是否存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系,從而解釋變量間存在的關(guān)系,不能通過(guò)Johansen 協(xié)整檢驗(yàn)就是偽回歸。 我們一般說(shuō)lnCR 和lnPGDP 變量具有協(xié)整性,即兩者之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系,主要看這兩個(gè)變量能否組合成一個(gè)平穩(wěn)序列,若可以,這兩個(gè)變量之間就存在協(xié)整關(guān)系。 Johansen 協(xié)整檢驗(yàn)需要進(jìn)行多次連續(xù)檢驗(yàn),在檢驗(yàn)前先提出原假設(shè)H0:有0 個(gè)協(xié)整關(guān)系,即沒(méi)有協(xié)整關(guān)系;H1:至多有1 個(gè)協(xié)整關(guān)系;經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)選擇序列有截距項(xiàng)且變量間有線性趨勢(shì),協(xié)整檢驗(yàn)的滯后區(qū)間比VAR 的滯后階數(shù)小1,因VAR 的最優(yōu)滯后階數(shù)是3,故協(xié)整檢驗(yàn)的滯后區(qū)間為“12”,根據(jù)EViews8.0 操作,結(jié)果如表3 和表4 所示。

表3 Johansen 協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

表4 Johansen 協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果
通過(guò)協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果可知,對(duì)于原假設(shè)“至多1 個(gè)協(xié)整關(guān)系”,“特征根跡檢驗(yàn)”9.999512 和“最大特征值檢驗(yàn)”,小于在顯著性水平為5%的情況下的臨界值12.51798,故接受原假設(shè),即存在至多1 個(gè)協(xié)整關(guān)系;對(duì)于原假設(shè)“沒(méi)有協(xié)整關(guān)系”,“特征根跡檢驗(yàn)” 27.13381 和“最大特征值檢驗(yàn)”19.38704,均大于在顯著性水平為5% 的情況下的臨界值25.87211和17.13430,故拒絕原假設(shè)即有協(xié)整關(guān)系;因此,ln-PGDP 和lnCR 變量之間具有長(zhǎng)期均衡關(guān)系,根據(jù)表5 得出這兩個(gè)變量之間的長(zhǎng)期協(xié)整方程:


表5 VAR 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)整向量系數(shù)
協(xié)整方程結(jié)果顯示,新型城鎮(zhèn)化率水平每提高1%將促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)5.0219%,即兩者之間存在長(zhǎng)期均衡關(guān)系,從方程可以看出即河南省新型城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間具有正向的協(xié)整關(guān)系。
VAR 模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)可以通過(guò)判定其特征根值是否落到單位圓內(nèi)來(lái)判定,EViews8.0 軟件操作得知結(jié)果如圖1 所示,均落到了單位圓內(nèi),并且VAR(3)模值均小于1(表6),故模型是穩(wěn)定的,即協(xié)整方程也是穩(wěn)定的,這為后續(xù)脈沖相應(yīng)的分析提供了前提條件。

圖1 VAR(3)穩(wěn)定性檢驗(yàn)結(jié)果

表6 VAR(3)穩(wěn)定性檢驗(yàn)特征根的模值
VAR 模型只能基于軟件回歸分析得兩個(gè)變量之間存在依存性關(guān)系,但是不能清楚說(shuō)明兩個(gè)變量之間關(guān)系是因果關(guān)系及其方向,即兩個(gè)變量間誰(shuí)先誰(shuí)后。 格蘭杰因果檢驗(yàn)可以對(duì)兩個(gè)平穩(wěn)的時(shí)間序列變量考慮了其滯后值的情況下一個(gè)變量變化是否引起另一個(gè)變量變化,若是,就說(shuō)此變量為另一個(gè)變量的格蘭杰原因,當(dāng)然,這個(gè)因果關(guān)系是統(tǒng)計(jì)意義數(shù)據(jù)關(guān)系上,不代表實(shí)際現(xiàn)實(shí)活動(dòng)關(guān)系。 故對(duì)平穩(wěn)的時(shí)間序列變量lnCR 和lnPGDP 進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn),來(lái)分析兩者之間因果關(guān)系的先后問(wèn)題。 一般的格蘭杰檢驗(yàn)結(jié)果有四種:①lnCR 是lnPGDP 的格蘭杰原因,即存在lnCR 到lnPGDP 的單向因果關(guān)系;②lnPGDP 是lnCR 的格蘭杰原因,即存在ln-PGDP 到lnCR 的單向因果關(guān)系;③lnPGDP 和lnCR 互為格蘭杰原因,即具有雙向因果關(guān)系;④lnPGDP 和lnCR 是獨(dú)立的,或lnPGDP 和lnCR 間不存在因果關(guān)系。 我們選擇F 檢驗(yàn),通過(guò)判斷在顯著水平為5%的情況下,F(xiàn) 統(tǒng)計(jì)量的P值是否小于5%,若小于,則拒絕原假設(shè),若大于,則接受。
前面我們已經(jīng)證明了lnPGDP 和lnCR 之間存在著協(xié)整關(guān)系,選擇滯后階數(shù)為3,進(jìn)行格蘭杰因果檢驗(yàn),結(jié)果如表7所示。

表7 格蘭杰因果關(guān)系檢驗(yàn)結(jié)果
從上述檢驗(yàn)結(jié)果可以看出,在顯著性水平為5%的情況下,lnPGDP 不是lnCR 的格蘭杰原因的P值為0.3161,大于0.05,故接受原假設(shè),也就是說(shuō)河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不是新型城鎮(zhèn)化的格蘭杰原因;lnCR 不是lnPGDP 的格蘭杰原因的P值為0.0041 小于0.05,故拒絕原假設(shè),也就是說(shuō),新型城鎮(zhèn)化是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的格蘭杰原因,兩者存在單向的格蘭杰因果關(guān)系。 綜上所述,新型城鎮(zhèn)化水平的變化可以帶來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不會(huì)直接帶來(lái)新型城鎮(zhèn)化水平變化,從經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象上理解,新型城鎮(zhèn)化通過(guò)人口轉(zhuǎn)移,城鎮(zhèn)化的過(guò)程中改變了消費(fèi)觀念,擴(kuò)大了內(nèi)需,從而帶動(dòng)了經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)更多是一種本身的長(zhǎng)期的趨勢(shì)的驅(qū)動(dòng),與城鎮(zhèn)化的關(guān)聯(lián)不大,也就是說(shuō)即使排除城鎮(zhèn)化影響,經(jīng)濟(jì)也保持一定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
VAR 是一個(gè)系統(tǒng),單獨(dú)的方程只能解釋局部關(guān)系,不能滿足復(fù)雜的系統(tǒng)關(guān)系,所以我們就可以通過(guò)脈沖響應(yīng)分析和方差分解來(lái)看系統(tǒng)內(nèi)變量擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)所有變量當(dāng)前值和未來(lái)趨勢(shì)變化的貢獻(xiàn)。 為了進(jìn)一步討論lnPGDP 擾動(dòng)項(xiàng)和lnCR擾動(dòng)項(xiàng)在VAR 模型中的動(dòng)態(tài)關(guān)系,利用EViews8.0 軟件,我們得到在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊下河南省人均GDP 和城鎮(zhèn)化率的脈沖響應(yīng)圖,如圖2 和圖3 所示:

圖2 lnCR 對(duì)lnGDP 的脈沖響應(yīng)

圖3 lnGDP 對(duì)lnCR 的脈沖響應(yīng)
從圖2 可以看出,城鎮(zhèn)化率擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的沖擊效果在第1 期到第2 期略微增長(zhǎng)為2,第2 期到第4 期下降達(dá)到接近0,隨后又有輕微的增大的趨勢(shì),但都在0 附近,即趨于平穩(wěn)。 這說(shuō)明,以城鎮(zhèn)化率水平代表的城鎮(zhèn)化發(fā)展長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響一直是正向的,開(kāi)始是增大,隨后降低,最后趨于平穩(wěn);城鎮(zhèn)化率擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)自身的正向沖擊第1 期到第3 期由2.7 下降到1,第3 期到第5 期略微上升,第5 期之后開(kāi)始下降并趨近于0。
從圖3 可以看出,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)城鎮(zhèn)化率的沖擊效果第1 期到第2 期負(fù)向有所增加,第2 期后有上升趨勢(shì)并逐漸趨近于0,第4 期之后,基本趨于平穩(wěn)。 這說(shuō)明,以人均GDP 為代表的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)城鎮(zhèn)化發(fā)展的影響一開(kāi)始是先略微負(fù)向波動(dòng),后從第4 期接近零基本保持平穩(wěn),且為積極的正向的響應(yīng)。 人均GDP 對(duì)自身的沖擊從第1 期到第7 期由2.8 逐漸下降為0,且為正向,第7 期后負(fù)向略微增大又回歸0附近,逐漸趨于平穩(wěn)。
綜上所述,河南省城鎮(zhèn)化的發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的作用一直是正向的,這與格蘭杰檢驗(yàn)的結(jié)果相一致,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)對(duì)河南城鎮(zhèn)化發(fā)展短期內(nèi)的影響是負(fù)向的,隨后開(kāi)始出現(xiàn)輕微的正向影響,且有上升趨勢(shì),主要是因?yàn)樵缙诘某擎?zhèn)化一直是粗放的土地城鎮(zhèn)化,可能對(duì)其造成一些負(fù)面的影響,后期新型城鎮(zhèn)化強(qiáng)調(diào)可持續(xù)性,逐漸的產(chǎn)生一些積極正向的影響。
方差分解就是指在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)生變量受所有變量變化的影響比率,一般用百分比表示,意思是某一個(gè)變量的變化是由自身和另外一個(gè)變量分別貢獻(xiàn)的百分比。 通過(guò)方差分解研究河南省新型城鎮(zhèn)化發(fā)展由其自身所帶來(lái)的變化和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的變化的貢獻(xiàn)度,利用EViews8.0 對(duì)lnCR 的方差分解,得到圖4 和表8。

圖4 lnCR 的方差分解圖

表8 lnCR 的方差分解表
從表8 可以看出,在第一期,城鎮(zhèn)化率變化100%是自身作用,從第二期人均才逐漸顯現(xiàn),占比3%左右,第5 期有所下降,第7 期有所回升且逐步擴(kuò)大,但最終都控制在4%以內(nèi)的貢獻(xiàn)度,也就說(shuō)明河南省城鎮(zhèn)化發(fā)展變化主要還是由于自身影響的程度大,與經(jīng)濟(jì)發(fā)展并沒(méi)有太大的關(guān)聯(lián),可能是因?yàn)榻?jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并沒(méi)有有力扶持城鎮(zhèn)化水平的提升,在以后的發(fā)展過(guò)程中,可加大對(duì)此的投入和重視程度。
從圖5 和表9 中可以看出,河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的變化由其自身的影響程度要大于城鎮(zhèn)化率水平的提高,第1 期人均GDP 的貢獻(xiàn)率占比接近99%,說(shuō)明自身的發(fā)展趨勢(shì)帶來(lái)的影響更大,從第2 期之后,有所回落,到第10 期下降到91%,而城鎮(zhèn)化率從第1 期0.82%逐步上升,第10 期達(dá)到9%,說(shuō)明城鎮(zhèn)化的發(fā)展對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)影響將逐步增大,也印證了我們?cè)瓉?lái)的結(jié)論,就是河南省城鎮(zhèn)化發(fā)展能夠正向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),且影響的比重越來(lái)越大。

圖5 lnPGDP 方差分解圖

表9 lnPGDP 方差分解表
(1)經(jīng)Johansen 協(xié)整檢驗(yàn),河南省新型城鎮(zhèn)化與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)之間變量存在線性組合的平穩(wěn)性,且有相關(guān)關(guān)系即協(xié)整關(guān)系,通過(guò)協(xié)整方程顯示在1995 ~2017 年間,河南省新型城鎮(zhèn)化率水平每提高1%,人均GDP 也會(huì)相應(yīng)提升5.0216%,城鎮(zhèn)化發(fā)展能正向促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
(2)經(jīng)過(guò)格蘭杰因果檢驗(yàn)可知,河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)并不是新型城鎮(zhèn)化的格蘭杰原因,但在統(tǒng)計(jì)學(xué)意義上新型城鎮(zhèn)化是河南省經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的格蘭杰原因。
(3)根據(jù)脈沖響應(yīng)分析,在一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差內(nèi)新型城鎮(zhèn)化擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)具有正向沖擊,且隨著期數(shù)增加先增大,后降低,最終趨于平穩(wěn);經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擾動(dòng)項(xiàng)對(duì)城鎮(zhèn)化率的沖擊反應(yīng),從起初先下降后上升,從負(fù)向的沖擊經(jīng)過(guò)四期后逐漸變?yōu)檎驔_擊,且最后趨于平穩(wěn)。
(4)預(yù)測(cè)方差分解可以看出,河南省城鎮(zhèn)化發(fā)展變化由自身影響的變化的貢獻(xiàn)度平均為96%,受經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的影響的貢獻(xiàn)度僅占4%;經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的發(fā)展變化受其自身影響的貢獻(xiàn)度平均為91%,受新型城鎮(zhèn)化發(fā)展的影響的貢獻(xiàn)度為9%,且有逐步增大趨勢(shì),這意味著城鎮(zhèn)化的發(fā)展將帶動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。