金融科技對商業銀行系統性風險溢出效應分析

韓洋

摘 ?要：隨著金融科技的不斷發展，科技在進步，但是相比于對商業銀行系統性的風險也逐漸地顯現出來。本文針對金融科技對商業銀行系統性風險溢出效應進行分析，通過提出增強商業銀行盈利水平、減小商業銀行技術風險、避免商業銀行流動風險、降低商業銀行信用風險四方面具體分析方向。證明了商業銀行需要不斷地進行創新。

關鍵詞：金融科技;商業銀行;系統性風險

前言：近年來，隨著科技和互聯網的快速發展，金融科技在全球范圍內得到了廣泛的關注。商業銀行作為傳統金融機構的主體，也在逐漸戰略轉型，積極在金融科技方面進行布局，以此來增加市場的占用額，提高利潤水平。但是由于與金融科技的一些不兼容，導致了商業銀行系統性風險的溢出，從而影響了商業銀行的發展。

1.金融科技對商業銀行系統性風險溢出效應影響

金融科技在一定程度上影響著商業銀行系統性的發展。其中，支付結算一直是商業銀行中最基礎的中間傳統之一。根據信息的不對稱性，商業銀行作為金融中介，有助于在一定的程度上緩解信息的不對稱性，在信息優勢化的情況壟斷下，使得商業銀行在支付結算領域擁有了自身的優勢。然而所謂的第三方支付和移動支付將作為行業代表撼動著商業銀行系統中的優勢。通過合理的第三方支付能有效地控制其中風險的溢出。相比于銀行提出的服務，移動支付在極大程度上降低了成本，其中的云技術可以客觀的對客戶信息進行高效的儲存和計算，更有效地緩解了信息的不對稱性，也保證了商業銀行系統的穩定性。從而在一定程度上也抑制了金融科技對商業銀行系統性風險的溢出。

2.金融科技對商業銀行系統性風險溢出效應分析

2.1金融科技能增強商業銀行盈利水平

在當下這個大數據的時代，在金融科技方面也同樣被運用。所謂的金融科技主要是利用大數據和云計算技術去有效挖掘和識別企業和個人的信息，從一定程度上能夠及時準確的了解到在企業生產和個人生活中的服務需求，并且培養客戶去使用第三方支付平臺去進行日常的支付功能。最常見的支付方式為微信、支付寶，在支付寶中通過淘寶來提高客戶的使用感受，并且在各種節日不定時地推出各種活動，比如情人節大減價、春節集五福等活動。以此營銷手段來吸引更多的客戶去使用支付寶進行支付。然而第三方平臺不僅能夠為客戶提供正常的支付活動，同時也成立了屬于自己的理財軟件和P2P平臺，涉及多項金融服務。客戶可以不完全依賴商業銀行獲取金融服務，這在一定程度上為對商業銀行的收入來源構成了巨大的威脅，進一步加速了金融脫媒的進程，使商業銀行失去了較大的市場份額，降低了盈收效益。與此同時，部分金融科技企業為了搶占市場份額從而降低了客戶的門檻標準、減少審核環節、簡化必要的開戶環節，在一定程度對商業銀行造成了壓力。所以，在此影響下應通過金融科技的合理操作，改變商業銀行的傳統模式，來蹭墻商業銀行的盈利水平[1]。

2.2金融科技能減小商業銀行技術風險

在日常的系統運作中，商業銀行主要是依靠人工智能、云計算、大數據等金融科技來進行整體的布局，并且通過基金的購買、證券的交易、金融投資等投融資服務在網站上進行投放，在很大程度上提高了服務的效率，打通了銀政保業務的界限，并且因此降低了交易成本，增強了客戶的黏性。但從另一方面來看，這些金融科技的技術風險存在著很大的問題，銀行并不能有效地發現。比如，在銀行系統出現bug時，不法分子通過病毒的植入對數據庫進行惡意攻擊，從而導致了銀行的數據泄露，讓客戶的資金受到了威脅。如此來看，原本的科技風險就演變成了商業銀行的風險，銀行將面臨著巨大的損失。又如，商業銀行在布局金融平臺時，出于對成本的節約對有些業務進行外包處理。當新技術被應用時，如人工智能系統的出現，識別技術被冒用，第三方服務商運營中斷，也將會導致技術風險的出現。由此可知，商業銀行需合理對每一個環節進行核對，保證金融科技的完美融合，提升其商業技術價值[2]。

2.3金融科技能避免商業銀行流動風險

商業銀行存在著較大的流動性，這也是一項巨大的隱患。商業銀行在給予機構或者資產進行建議時，如果利用智能化系統會采用相似的交易策略或者風險指標，這種情況下對于機構和個人是理性的。但是，所有的機構和個人都是按照人工智能數據給出的數據從而得出了最優的解決方案，并且進行金融風險管理和投資活動的行為，將會導致金融市場的參與者的形式出現相同的趨勢，就會導致市場同跌同賣的現象，由此加劇了資產價格的波動。商業銀行的資產負債表、資本金以及抵押品也會受到資產價格的影響。當經濟形式不樂觀時，就會導致資產價格不斷地下降，以至于企業的資產貶值，在銀行抵押品的價值也將會變低，銀行將會選擇縮緊資金來應對資本主義的監管，并且啟動相應的機制，導致了情況進一步的惡化，增加了商業銀行的流動性。因此，商業銀行應準確運用好智能化系統，進行全方位的把控，避免因資本負債導致的商業流動性變大，使商業銀行信譽值貶值。

2.4金融科技能降低商業銀行信用風險

雖然現階段金融科技公司可以利用大數據等科技手段來進行有效的信用風險管理來提高資源的配置概率，但是難以完全獲取信用相關方面的消息，因此并沒有完全解決掉信息不對稱的問題，并且很難獲取很完整地信用周期數據，造成現有算法和數據作為基礎設定的信用風險模型并不夠準確。主要體現在金融產品的開發過程中。例如，如今的互聯網金融，主要是在電子信息的虛擬空間中進行交易，而并不用通過線下交易，往往就會出現財務損失。與此同時，P2P等金融服務平臺的服務對象是商業銀行，但商業銀行并不愿意提供金融服務。因此，對于商業銀行來講，要在金融服務方面進行改變，正確運用金融科技，正視一些正規的服務平臺，增加對財務的審核，避免因金融問題使商業銀行的信用造成危機。

結論：綜上所述，商業銀行在金融科技中很容易就會出現風險的溢出。商業銀行必須做出改變，尤其是在金融科技方面，商業銀行需合理把握和利用新科技提高自身的風險的能力和把控風險的方向，加大對各項商業銀行業務的監管力度，從而讓商業銀行風險值降到最低。

參考文獻：

[1]王志宏，孫鵬.金融科技對商業銀行系統性風險溢出效應研究[J].廣西社會科學，2021（11）：126-133.

[2]苗子清，張濤，黨印.中國銀行體系系統性金融風險傳染研究——基于24家A股銀行的大數據與機器學習分析[J].金融評論，2021，13（05）：58-74+124-125.