宏觀因素對健康險的需求影響分析

摘要：本文選取國內生產總值，城鎮家庭人均可支配收入，失業率等三個宏觀因素，用健康險的保費收入作為健康險需求的量化指標，采用var模型探究上述宏觀因素對健康險需求的影響。通過分析得出結論：三個宏觀因素都會對健康險保費收入產生影響，只是影響的程度有所不同。其中城鎮家庭人均可支配收入的影響最大，其次是國內生產總值，而失業率健康險保費收入幾乎沒有影響。

關鍵詞：宏觀因素;健康險

健康險全稱為商業健康保險，作為商業人身保險的重要組成部分，對于豐富和完善社會保障體系，促進和諧社會的發展具有重要意義。影響健康險需求的因素眾多，主要分為宏觀因素和微觀因素。本文主要從宏觀因素的角度入手，探討其對健康險需求的影響。這不僅對保險公司在健康險的設計開發和營銷推廣過程中具有一定的指導意義，而且有利于政府根據宏觀因素的變化制定有利于商業健康保險發展的政策。

一、數據選擇與模型設定

（一）數據選擇

健康險保費收入（Pi）選擇RESSET數據庫的2006年至2020年十五年的數據作為被解釋變量，另外國內生產總值（GDP），城鎮家庭人均可支配收入（Di），失業率（Ur）同樣選擇RESSET數據庫的2006年至2020年十五年的數據作為解釋變量。

（二）模型設定

本文主要考慮上述三個宏觀因素對健康險需求的影響，因此通過構架Var模型來分析。一個滯后階數為p的VAR模型表達式為yt=A1yt-1+A2yt-2+…+Apyt-p+Bxt+μt其中，yt為k維內生變量向量;xt為d維外生變量向量;μt是k維誤差向量A1，A2，…，Ap，B是待估系數矩陣。

二、宏觀因素對健康險的需求影響的實證分析

（一）平穩性檢驗

對四組數據進行ADF檢驗觀察所得檢驗結果中ADF值與t統計量臨界值比較，觀察ADF值是否小于t臨界值，或者觀察P值是否小于0.05，也就是在顯著性水平為5%的情況下是否有95%的概率來說明數據是否平穩。

由檢驗結果可知經二階差分后健康險保費收入，國內生產總值，城鎮家庭人均可支配收入，失業率數據在1%、5%、10%的置信水平下均為平穩時間序列，因此這四個時間序列是二階單整數據。

（二）最優滯后階數

了確保構建的 VAR 模型為最優，需要確定最優的滯后階數。最優滯后階數的確定主要看的是AIC與SC的值。要試不同的階數，直到AIC與SC的值最小。本文中宏觀因素對健康險需求的例子試探到滯后2期時AIC與SC的值最小。

（三）Var模型穩定性檢驗

最后確定模型，要進行單位元檢驗。在滯后2期的var模型中進行單位圓檢驗，結果所有根的倒數值小于1（分布在半徑為1的單位圓內），所以可認為估計模型是穩定的。

又由于確定最大滯后階數為2，將常數項作為外生變量，得到參數的估計結果為：PI = 0.428640986857×PI（-1） + 0.416226810364×PI（-2） + 461.483562608×DI（-1） + 3456.83423053×DI（-2） - 118.165710654×GDP（-1） - 4.28038064472×GDP（-2） - 1400.6559991×UR（-1） - 1204.7517032×UR（-2） + 9263.82210735

（四）脈沖響應

在向量自回歸的基礎上，為進一步探究健康險需求和宏觀因素之間的長期均衡關系，本文運用脈沖響應函數對所建立的模型進行分析。

分別對國內生產總值，城鎮家庭人均可支配收入和失業率進行一個沖擊，觀察健康險保費收入十期的響應。從脈沖響應的結果看，健康險保費收入對城鎮家庭人均可支配收入的沖擊響應最為強烈，從第一期到第三期，健康險保費收入有一個正響應且持續上升，在第三期附近達到最大值，隨后緩慢下降，在第十期附近與坐標軸相交降為零。健康險保費收入對國內生產總值的沖擊響應稍微弱于對城鎮家庭人均可支配收入的響應，在給國內生產總值一個沖擊之后，健康險保費收入有一個正響應且持續上升，同樣在第三期附近達到最值，隨后緩慢下降，在第七期之后降為零。而對失業率進行一個沖擊之后，健康險保費收入從第一期開始始終為負響應，并且響應并不強烈，始終在坐標橫軸附近游走，說明健康險保費收入對失業率這一宏觀因素指標的變化并不敏感。

（五）方差分解

國內生產總值，城鎮家庭人均可支配收入和失業率對健康險保費收入的影響均在逐漸增大。其中城鎮家庭人均可支配收入對健康險保費收入的方差的相對貢獻度經過20期從0穩定在 21. 202%，國內生產總值對健康險保費收入的方差的相對貢獻度經過20期從0穩定在18.043%，而失業率對健康險保費收入的變化的解釋力度較小，幾乎可以忽略。

三、結論與建議

根據上文實證檢驗的結果可以看出，三個宏觀因素都會對健康險保費收入產生影響，只是影響的程度有所不同。其中城鎮家庭人均可支配收入的變化對健康險保費收入的影響最為強烈，其次是國內生產總值，但失業率這一指標對健康險保費收入的影響微乎其微。

所以說想要提高健康險的需求，可以選擇GDP和城鎮家庭人均可支配收入高的地區重點進行健康險的營銷，由于失業率這一指標對健康險保費收入的影響不明顯，所以對于健康險的營銷策略制定幾乎不必考慮失業率的影響。另一方面來說，在GDP和城鎮家庭人均可支配收入低的地區，當地政府可以制定有利于商業健康險發展的政策，和保險公司合作，加大健康險的宣傳，讓健康險充分發揮其保障作用。

作者簡介：王杉杉（1996-），男，漢族，四川廣元市，碩士，研究方向：金融風險管理