金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的運(yùn)用

摘要：金融工程在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用使得金融快速發(fā)展，同時(shí)也將促進(jìn)金融發(fā)展經(jīng)驗(yàn)的積累。金融工程應(yīng)用在風(fēng)險(xiǎn)管理中實(shí)現(xiàn)了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理與控制，通過(guò)對(duì)資金的管理，規(guī)避了資金流失的風(fēng)險(xiǎn)。金融工程的發(fā)展使得現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理更具科學(xué)化、專(zhuān)業(yè)化以及定量化，它是對(duì)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)以及信用風(fēng)險(xiǎn)管理的一種重要方式。

關(guān)鍵詞：金融工程金融風(fēng)險(xiǎn)管理措施

引言：

經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開(kāi)金融，而金融的縱深發(fā)展則脫離不了對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的重視。當(dāng)前，金融工程利用數(shù)理技術(shù)以及計(jì)算機(jī)技術(shù)等前沿性理論分析在金融發(fā)展中出現(xiàn)的問(wèn)題，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的方法以及技術(shù)提供了完備的方法論指導(dǎo)，同時(shí)金融工程將提供新型的金融手段與金融產(chǎn)品，在未來(lái)金融的發(fā)展中必然具備廣闊的發(fā)展空間。

一、金融工程逐漸成為風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要部分

隨著近年來(lái)金融事業(yè)的不斷發(fā)展，金融風(fēng)險(xiǎn)管理的條件和需要已發(fā)生重大變化，需要進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理。我們必須在調(diào)控金融風(fēng)險(xiǎn)上，尋找一條更加充滿(mǎn)效果的道路。金融工程之所以要在金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中得到充分的應(yīng)用，是因?yàn)榻鹑诠こ套陨砭哂兄己玫囊?guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用。利用金融工程可以有效地預(yù)防和控制金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)金融市場(chǎng)的影響;而金融市場(chǎng)的一些重大波動(dòng)是可以避免的在運(yùn)用金融工程學(xué)進(jìn)行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)價(jià)格的波動(dòng)，以便我們?cè)谖磥?lái)的發(fā)展過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)而提前制定相應(yīng)的策略。站在現(xiàn)在的角度往前看，傳統(tǒng)金融工具已經(jīng)在時(shí)代的發(fā)展中變得越來(lái)越狹窄，無(wú)法有效果的、有針對(duì)性的解決金融問(wèn)題，標(biāo)準(zhǔn)化、集中化是金融工程的特點(diǎn)，它可以降低金融業(yè)務(wù)成本，所以我們應(yīng)該把金融工程應(yīng)用于金融市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理，它可以有效的降低金融交易過(guò)程中產(chǎn)生的信息和交易成本。雖然完全應(yīng)用金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中可以防止一些風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)金融行業(yè)更好的發(fā)展。但是，對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理產(chǎn)生一定影響的金融工程的具體應(yīng)用過(guò)程仍然存在問(wèn)題。從金融工程發(fā)展的情況來(lái)看，應(yīng)對(duì)系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)金融工程很有可能出現(xiàn)力不從心的情況。同時(shí)過(guò)度的依賴(lài)原始數(shù)據(jù)對(duì)金融工程的運(yùn)用出現(xiàn)影響與誤差，再者說(shuō)一些小概率事件的忽略也會(huì)使金融工程失去準(zhǔn)確性。目前，金融工程的數(shù)學(xué)模型大部分是基于利息風(fēng)險(xiǎn)和金融風(fēng)險(xiǎn)開(kāi)發(fā)的。這些數(shù)據(jù)只能適用與一般情況，而不能普遍適用，一旦出現(xiàn)特殊的市場(chǎng)情況，就會(huì)使金融工程對(duì)經(jīng)濟(jì)的作用效果大大降低。

二、金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用與應(yīng)用

（一）金融風(fēng)險(xiǎn)管理的作用

為了全面分析問(wèn)題，明確金融風(fēng)險(xiǎn)對(duì)社會(huì)發(fā)展的危害，發(fā)現(xiàn)金融工程對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的促進(jìn)作用。面對(duì)市場(chǎng)上的金融風(fēng)險(xiǎn)，金融工程不僅符合社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展的趨勢(shì)，又能使市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)隨著發(fā)展趨勢(shì)做出改變，間接完善市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)機(jī)制。根據(jù)一些不同的、實(shí)際的案例金融工程可以從案例中，不斷完善其領(lǐng)域，使自身對(duì)于金融風(fēng)險(xiǎn)的能力大幅提升。另外，對(duì)于一些由金融市場(chǎng)產(chǎn)生的金融工具而言，金融工程可以提高風(fēng)險(xiǎn)管理的具體效果，在這方面，也具有拓展金融投資路徑的功能。在保證投資者利益的基礎(chǔ)上，可以提高交易效率，獨(dú)立防范金融風(fēng)險(xiǎn)。我們用來(lái)避免金融風(fēng)險(xiǎn)最好的辦法就是進(jìn)行金融改革，金融工程包括多學(xué)科相關(guān)，技術(shù)員工可以直接使用金融工程來(lái)評(píng)估不同類(lèi)型的金融風(fēng)險(xiǎn)，由于金融的科學(xué)性，其防范風(fēng)險(xiǎn)的能力也得到了顯著提高。

（二）金融工程在金融風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用措施

1.金融工程在系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)用

將金融工程恰當(dāng)?shù)倪\(yùn)用在管理金融風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域，確保其取得理想的效果，從業(yè)人要不斷創(chuàng)新自己的技術(shù)，創(chuàng)新技術(shù)除了可以提升效率，還能解決金融模內(nèi)部的問(wèn)題，減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)模型本身的影響。除此之外加強(qiáng)管理，要根據(jù)國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，不斷豐富金融工程內(nèi)容，加強(qiáng)金融工具創(chuàng)新，促進(jìn)國(guó)內(nèi)外金融業(yè)的發(fā)展經(jīng)濟(jì)國(guó)際化的趨勢(shì)也能促進(jìn)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新，改善經(jīng)濟(jì)環(huán)境。引進(jìn)國(guó)外新的技術(shù)，學(xué)習(xí)國(guó)外對(duì)減少系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的先進(jìn)方法，并結(jié)合我國(guó)的金融發(fā)展情況，創(chuàng)新出一個(gè)適合我國(guó)金融市場(chǎng)的方案。除了應(yīng)重視金融工具的改革之外，還必須完善相關(guān)金融法律法規(guī)，維護(hù)市場(chǎng)秩序，正確界定公司標(biāo)準(zhǔn)與金融工程改革加快。

2.金融工程在投資風(fēng)險(xiǎn)中的應(yīng)用

擴(kuò)大金融體系適用范圍越來(lái)越重要。如今，雖然金融工程對(duì)金融風(fēng)險(xiǎn)具有一定的作用，但是這往往會(huì)受到各種外因的影響之所以這樣，是因?yàn)榻鹑诠こ痰氖褂么嬖谥秶M窄，金融工程主要用于投資風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域，這就間接降低了其使用的影響，降低了投資風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致了投資風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生。作為金融工程應(yīng)用領(lǐng)域拓展的一部分，專(zhuān)項(xiàng)資金包括優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)管理金融體系等。通過(guò)這種方式，對(duì)于匯率風(fēng)險(xiǎn)管控金融工程有著重要的作用，提高其可行性，浪費(fèi)資源避免。此外，通過(guò)擴(kuò)大金融工程的范圍，還可以創(chuàng)新金融工具，發(fā)揮金融工具的作用，推動(dòng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理在現(xiàn)實(shí)中的實(shí)施和發(fā)展金融風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避提高。管控匯率波動(dòng)在一定區(qū)域是保障金融行業(yè)發(fā)展的必要手段，了解金融業(yè)和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展情況應(yīng)當(dāng)從國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本情況出發(fā)，加強(qiáng)金融風(fēng)險(xiǎn)管理，為我國(guó)新發(fā)展格局的進(jìn)一步發(fā)展提供良好的基礎(chǔ)。

3.加強(qiáng)對(duì)金融工程的使用力度

發(fā)揮金融工作在面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)的化解、避免風(fēng)險(xiǎn)的能力，就必須了解金融工程的運(yùn)用。這個(gè)融資技術(shù)包括幾個(gè)方面金融工具。如果說(shuō)這些工具被創(chuàng)新;那么他們就可以實(shí)現(xiàn)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的作用。在過(guò)去金融風(fēng)險(xiǎn)管理常常暴露弊端，就算簡(jiǎn)單的運(yùn)用金融工程也無(wú)法完美解決問(wèn)題，但運(yùn)用金融工程可以針對(duì)性地解決問(wèn)題，盡可能地管理處理金融風(fēng)險(xiǎn)故障?？偟膩?lái)說(shuō)，金融體制創(chuàng)新體系有待完善，向國(guó)際化方向發(fā)展。當(dāng)前形勢(shì)下加強(qiáng)金融工程應(yīng)用促進(jìn)創(chuàng)新加強(qiáng)金融工程防范外匯風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以促進(jìn)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

結(jié)束語(yǔ)：

金融工程應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)管理中的優(yōu)勢(shì)還需要能夠深入的研究，方便在風(fēng)險(xiǎn)管理中的實(shí)際運(yùn)用，以促進(jìn)金融市場(chǎng)的健康發(fā)展。金融工程作為一門(mén)新興的學(xué)科，無(wú)論是在金融工具的提供上還是金融風(fēng)險(xiǎn)的控制方法上都具有優(yōu)越性，它能夠?yàn)榻鹑隗w制的健康發(fā)展提供支持，為了規(guī)避我國(guó)在金融發(fā)展中的風(fēng)險(xiǎn)，有必要加大對(duì)金融工程的研究與運(yùn)用。

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作者簡(jiǎn)介：潘星海（2001.10-），男，漢族，湖南岳陽(yáng)人，本科學(xué)歷，金融工程專(zhuān)業(yè)。