跨境電商企業(yè)的數(shù)字信用動態(tài)評估模型研究

趙子萱　郭樹行

摘要：跨境電商是連通國際和國內(nèi)“雙循環(huán)”的重要形式。在數(shù)字經(jīng)濟時代背景下，飛速發(fā)展的跨境電商對外推動國際貿(mào)易、對內(nèi)助力消費升級。為更好地解決跨境電商融資難的問題，跨境電商行業(yè)的供應(yīng)鏈金融隨之產(chǎn)生。本文綜合考慮傳統(tǒng)信用評估指標和電商平臺數(shù)字化要素指標，建立跨境電商信用評估指標體系，構(gòu)建動態(tài)信用評估模型DCredit模型，更好地服務(wù)跨境電商行業(yè)的供應(yīng)鏈金融，以滿足企業(yè)的資金需求，促進行業(yè)健康發(fā)展。

關(guān)鍵詞：跨境電商；數(shù)字信用；動態(tài)評估

引言

跨境電商的發(fā)展對中小微企業(yè)參與國際貿(mào)易有著重要意義。由于信息不對稱等原因，跨境電商信用評估成為業(yè)界的痛點。隨著跨境電商企業(yè)在國際大循環(huán)中的地位日益提高，如何構(gòu)建許可的供應(yīng)鏈金融已經(jīng)成為跨境電商發(fā)展的關(guān)鍵性難題。

供應(yīng)鏈金融是指從供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈整體出發(fā)，運用金融科技手段，整合物流、資金流、信息流等信息，在真實交易背景下，構(gòu)建供應(yīng)鏈中占主導(dǎo)地位的核心企業(yè)與上下游企業(yè)一體化的金融供給體系和風(fēng)險評估體系，提供系統(tǒng)性的金融解決方案，以快速響應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈上企業(yè)的結(jié)算、融資、財務(wù)管理等綜合需求，降低企業(yè)成本，提升產(chǎn)業(yè)鏈各方價值。

新冠病毒感染疫情發(fā)生以來，企業(yè)的脆弱性上升。供應(yīng)鏈金融能夠有效打通中小企業(yè)在產(chǎn)業(yè)鏈中的“堵點”，參考產(chǎn)業(yè)鏈中的核心企業(yè)的信用，為產(chǎn)業(yè)鏈中的企業(yè)融資，能夠讓資金在產(chǎn)業(yè)鏈中流動起來。當前以供應(yīng)鏈金融為支撐的數(shù)字金融服務(wù)已經(jīng)日益增多，建立一個科學(xué)有效的模型對跨境電商領(lǐng)域的企業(yè)進行信用狀況動態(tài)評估，有利于優(yōu)質(zhì)企業(yè)資金融通，同時減少投資機構(gòu)的損失，對企業(yè)獲取融資支持以及促進跨境電商行業(yè)發(fā)展有著重要價值。

數(shù)字時代隨著大數(shù)據(jù)的發(fā)展應(yīng)用，可以依托平臺數(shù)據(jù)建立信用評價指標體系和信用評估模型。本文立足于此，面向供應(yīng)鏈金融構(gòu)建跨境電商數(shù)字信用的動態(tài)評估模型，用于指導(dǎo)在跨境電商產(chǎn)業(yè)構(gòu)建精準適用的供應(yīng)鏈金融。

1. 研究現(xiàn)狀

伴隨跨境電商行業(yè)如火如荼地發(fā)展，學(xué)界對其信用評估的研究也在不斷深入。

陳莉霞提出應(yīng)用層次分析法對跨境電商企業(yè)的信用數(shù)據(jù)進行綜合統(tǒng)計分析[1]；俞裕蘭等建立跨境電商信用等級評價的三級指標體系，構(gòu)建模糊多指標綜合評價模型[2]；初佳玉將BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用到跨境電商信用評估[3]；王珊珊等使用爬取的平臺數(shù)據(jù)，應(yīng)用XGBoost算法建立大數(shù)據(jù)環(huán)境下的信用評估模型[4]；榮飛瓊等構(gòu)建基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的信用評估模型，使用K-折交叉驗證和混淆矩陣對模型進行評估[5]。

通過文獻研究我們發(fā)現(xiàn)，目前國內(nèi)信用評估模型越來越適用于大數(shù)據(jù)時代海量數(shù)據(jù)的處理。本文建立基于平臺大數(shù)據(jù)的指標體系，構(gòu)建跨境電商企業(yè)數(shù)字信用的動態(tài)評估模型。

2. DCredit模型的提出和指標體系的構(gòu)建

為了滿足跨境電商進行信用評估的需求，本文立足企業(yè)運營能力、獲利能力、償債能力、往期信用記錄[6]、數(shù)字化能力、市場競爭能力和服務(wù)能力這七個維度，考慮跨境電商行業(yè)平臺數(shù)據(jù)可獲得性，結(jié)合數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，建立基于平臺數(shù)據(jù)的跨境電商信用評估體系。評估體系的構(gòu)建能夠為企業(yè)融資提供信用支撐，同時有助于企業(yè)自身信用管理和信用數(shù)據(jù)的積累沉淀。具體評估指標及解釋如表1所示。

3. 模型介紹

AHP是一種定性分析和定量計算相結(jié)合的方法，用于系統(tǒng)分析與決策的綜合評價，通過建立遞階層次結(jié)構(gòu)把人類的判斷轉(zhuǎn)化到若干因素兩兩之間重要度的比較上，最終確定指標的權(quán)重。熵權(quán)法是一種較為客觀的賦權(quán)方式，依據(jù)指標的變異程度進行賦權(quán)，指標內(nèi)部差異越少，反應(yīng)的信息量越少，權(quán)值越小。

AHP方法主觀性強，定量的數(shù)據(jù)少，定性成分多，人為評估會存在偏差。而熵權(quán)法缺少指標之間的橫向比較，容易受到數(shù)據(jù)影響，隨著數(shù)據(jù)不同賦權(quán)結(jié)果會產(chǎn)生較大差異。確定指標權(quán)重時，應(yīng)考慮指標之間的內(nèi)在統(tǒng)計規(guī)律。為了彌補單一方法的不足，實現(xiàn)兩種賦權(quán)方法的優(yōu)勢互補，本文采用組合賦權(quán)方法，均衡考慮主觀情況和客觀情況。

TOPSIS是一種能充分利用原始數(shù)據(jù)信息的綜合評價模型，結(jié)果能充分反映各個評價方案之間的差距。區(qū)別于如模糊綜合評判法等評價方法，它不需要目標函數(shù)，也不需要通過相應(yīng)的檢驗，限制要求大大降低，使得適用范圍較為廣泛。本文將組合賦權(quán)法得到的綜合權(quán)重應(yīng)用到TOPSIS模型中，建立DCredit模型用于對跨境電商企業(yè)信用進行動態(tài)評估。

4. 模型的建立

AHP方法確定指標權(quán)重的步驟如下。

第一步：根據(jù)指標體系建立遞進的層次結(jié)構(gòu)。本文建立的指標體系共有7個一級指標和29個二級指標。7個一級指標間以及每個一級指標下的二級指標間均需確定權(quán)重。

第二步：對于同一層次上的各元素關(guān)于上一層次中某一準則的重要性進行兩兩比較，構(gòu)造判斷矩陣。

第三步：由判斷矩陣計算被比較元素對于該準則的相對權(quán)重，并進行一致性檢驗。有算術(shù)平均法、幾何平均法和特征值法三種計算權(quán)重的方法，本文權(quán)重的確定為三種計算方法結(jié)果的算術(shù)平均值。

熵權(quán)法確定指標A₁-G₃權(quán)重的步驟如下。

5. 實證研究

根據(jù)信用評分結(jié)果繪制折線圖，如圖1所示，在本次數(shù)據(jù)實例中，經(jīng)營年限最長的A企業(yè)各方面條件良好，信用評分遠高于其余三家企業(yè)。對于信用評估優(yōu)秀的企業(yè)，不存在信用風(fēng)險，需要加強信用評級數(shù)據(jù)的收集，積累企業(yè)信用要素，避免信用風(fēng)險的發(fā)生。對于信用處于正常狀態(tài)的企業(yè)，仍然存在信用風(fēng)險的可能性，應(yīng)加強對信用風(fēng)險潛在因素的分析，加強管理，防止信用風(fēng)險的發(fā)生。對于存在輕微信用風(fēng)險狀態(tài)的企業(yè)，應(yīng)加強企業(yè)信用風(fēng)險工作，提高信用水平，減少信用風(fēng)險的發(fā)生。

結(jié)語

為了提高跨訂單電子商務(wù)企業(yè)防范信用風(fēng)險的能力，本文構(gòu)建DCredit模型，用于對跨境電商信用水平進行動態(tài)評估，并生成相關(guān)樣本數(shù)據(jù)進行分析。結(jié)果表明，DCredit模型能夠有效地對企業(yè)信用風(fēng)險進行評估。與其他模型相比，DCredit模型沒有復(fù)雜的參數(shù)設(shè)置，易于推廣。

理論上，本文將組合賦權(quán)法與TOPSIS結(jié)合，既可以有效降低評估的主觀性，充分利用數(shù)據(jù)資源；又可以對指標進行橫向比較，組合賦權(quán)提高了模型評估的準確率。實踐中，模型一方面為供應(yīng)鏈金融提供大數(shù)據(jù)服務(wù)，有益于規(guī)范發(fā)展供應(yīng)鏈金融，推動產(chǎn)業(yè)鏈條上下游企業(yè)之間的開放合作、共同發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)鏈條上大中小企業(yè)分工協(xié)同、共生共贏，有助于保持供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈完整穩(wěn)定；另一方面為企業(yè)提供實時的風(fēng)險監(jiān)控，助力企業(yè)信用要素的積累，有利于企業(yè)融資，緩解資金融通困難的問題，打破發(fā)展瓶頸，促進數(shù)字經(jīng)濟時代跨境電商行業(yè)的發(fā)展。

參考文獻：

[1]陳莉霞.大數(shù)據(jù)背景下跨境電商平臺供應(yīng)商信用評估研究[J].大眾投資指南，2021，（1）：34-35.

[2]俞裕蘭，楊靛青.跨境電商信用多指標綜合模糊評價模型研究[J].牡丹江師范學(xué)院學(xué)報（社會科學(xué)版），2021，（1）：11-22.

[3]初佳玉.基于BP神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)出口跨境電商企業(yè)信用評估研究[D].南昌：南昌大學(xué)，2021.

[4]王珊珊，查林濤.基于XGBoost的跨境電商企業(yè)征信等級預(yù)測研究[J].韶關(guān)學(xué)院學(xué)報，2018，39，（6）：12-15.

[5]榮飛瓊，郭夢飛.基于大數(shù)據(jù)的跨境電商平臺供應(yīng)商信用評估研究[J].統(tǒng)計與信息論壇，2018，33（3）：100-107.

[6]丹青.A公司跨境電商營銷績效評價研究[D].洛陽：河南科技大學(xué)，2021.

作者簡介：趙子萱，本科，研究方向：數(shù)字經(jīng)濟。