試論商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平

葉芳

摘要：目前，由于科技的迅速發(fā)展、管理的不斷創(chuàng)新以及技術(shù)的實(shí)踐應(yīng)用，在宏觀政策的引領(lǐng)下，商業(yè)銀行面臨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的重要機(jī)遇和重大挑戰(zhàn)。在轉(zhuǎn)型的過程中，數(shù)字化會(huì)提高商業(yè)銀行經(jīng)營效率，商業(yè)銀行也會(huì)逐漸依賴互聯(lián)網(wǎng)和信息系統(tǒng)，面臨著大量的安全風(fēng)險(xiǎn)。基于商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型這一角度，探討數(shù)字化轉(zhuǎn)型的必要性，分析數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來的新風(fēng)險(xiǎn)，剖析數(shù)字化轉(zhuǎn)型與銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平之間的關(guān)系。同時(shí)，為了更好地推進(jìn)商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程，也對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提出了相應(yīng)的策略。

關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行；數(shù)字化轉(zhuǎn)型；風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平

引言

近年來，中國許多地方的數(shù)字化建設(shè)不斷深化。中國的數(shù)字實(shí)踐目前強(qiáng)調(diào)的是數(shù)據(jù)收集和生成，而中國的數(shù)字實(shí)踐目前強(qiáng)調(diào)的是數(shù)據(jù)收集和生成，未來應(yīng)該加強(qiáng)分析。在這個(gè)新的發(fā)展階段，質(zhì)量和效率是關(guān)鍵。數(shù)字化制造和運(yùn)營可以幫助改善發(fā)展和管理。作為“所有行業(yè)的頂點(diǎn)”，銀行業(yè)正進(jìn)入加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，能否頂住壓力實(shí)現(xiàn)全面、深入的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，將直接影響到銀行業(yè)的質(zhì)量和效益，特別是商業(yè)銀行未來的長遠(yuǎn)發(fā)展。

一、商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的理論內(nèi)涵

（一）商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本原因

商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的根本原因是數(shù)字技術(shù)的快速發(fā)展和普及，這一趨勢在過去幾年持續(xù)加速。隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)的不斷創(chuàng)新和普及，金融行業(yè)面臨著前所未有的變革和機(jī)遇。數(shù)字技術(shù)不僅改變了人們的生產(chǎn)生活方式，也給商業(yè)銀行帶來了全新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。

在數(shù)字時(shí)代，客戶的需求和消費(fèi)習(xí)慣發(fā)生了重大變化。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的普及和便利性使得客戶對金融服務(wù)的要求變得更加個(gè)性化、即時(shí)化和便捷化，對金融產(chǎn)品的選擇和使用也更加自主和多樣化。數(shù)字化技術(shù)為商業(yè)銀行提供了更高效、更精準(zhǔn)、更個(gè)性化、更便捷的服務(wù)能力，可以有效提高客戶體驗(yàn)和滿意度，同時(shí)也使得金融機(jī)構(gòu)的成本得到有效控制。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以幫助商業(yè)銀行更好地適應(yīng)市場變化，提高自身的競爭力和盈利能力。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以通過提升金融服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化流程和降低成本，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營效率的提高和盈利能力的增強(qiáng)。數(shù)字化轉(zhuǎn)型還可以通過創(chuàng)新金融產(chǎn)品和服務(wù)，滿足客戶的個(gè)性化需求，增強(qiáng)客戶黏性和忠誠度，進(jìn)而擴(kuò)大市場份額和提升市場競爭力。

因此，商業(yè)銀行需要積極推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，以滿足客戶需求，提高服務(wù)水平和效率，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營模式的優(yōu)化和創(chuàng)新。數(shù)字化轉(zhuǎn)型是商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇，也是適應(yīng)數(shù)字時(shí)代不斷變化新的生產(chǎn)力形式，使社會(huì)生產(chǎn)關(guān)系與之相適應(yīng)，最終推動(dòng)生產(chǎn)力和生產(chǎn)關(guān)系向更高層次均衡發(fā)展的必然途徑。

（二）數(shù)據(jù)的地位日益突出

經(jīng)濟(jì)資源的基本規(guī)律和人類生產(chǎn)物質(zhì)產(chǎn)品的必要條件表明，勞動(dòng)力、土地、資本、技術(shù)和企業(yè)家才能是維持社會(huì)實(shí)體生產(chǎn)活動(dòng)的基本要素。然而，在數(shù)字時(shí)代，生產(chǎn)力的變化導(dǎo)致了勞動(dòng)關(guān)系的重大重組，舊的生產(chǎn)手段不能保證與過去一樣的效率。在這種新的生產(chǎn)組織方式中，在先進(jìn)的數(shù)字技術(shù)的幫助下，商業(yè)銀行能夠擴(kuò)展其傳統(tǒng)產(chǎn)品和服務(wù)的功能，隨后通過數(shù)字技術(shù)改造其內(nèi)部生態(tài)系統(tǒng)。

（三）數(shù)字時(shí)代市場化競爭的必然要求

中國的市場化銀行業(yè)改革經(jīng)過40多年的發(fā)展已經(jīng)進(jìn)入深水區(qū)，以中央銀行為中心，以國有商業(yè)銀行為支柱，建立了各類銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)公平競爭、和諧發(fā)展的新體制。市場化利率改革和新興金融力量的出現(xiàn)是商業(yè)銀行市場化改革進(jìn)程的基本核心。為了在競爭激烈的市場中保持和提高市場競爭力，商業(yè)銀行需要提升數(shù)字化能力，重新定義客戶關(guān)系管理、資產(chǎn)負(fù)債管理和風(fēng)險(xiǎn)控制等業(yè)務(wù)流程，從而有效地盤活客戶群，提高其長期影響力，服務(wù)于所有銀行場景的能力也會(huì)得到提升。

（四）提升國際競爭力的重要途徑

隨著全球數(shù)字化浪潮的到來，商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的必然趨勢。數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以大幅提高商業(yè)銀行的效率和客戶體驗(yàn)，并創(chuàng)造更多的商業(yè)機(jī)會(huì)。在國際競爭中，數(shù)字化轉(zhuǎn)型可以使商業(yè)銀行具備更強(qiáng)的適應(yīng)性和敏捷性，能夠更好地應(yīng)對市場的變化和客戶需求，滿足不斷提高的國際金融服務(wù)需求。同時(shí)，數(shù)字化轉(zhuǎn)型還能夠幫助商業(yè)銀行提高風(fēng)險(xiǎn)控制能力，保障業(yè)務(wù)安全和穩(wěn)健發(fā)展。

二、商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中承擔(dān)的主要風(fēng)險(xiǎn)

（一）生產(chǎn)交易系統(tǒng)資金安全風(fēng)險(xiǎn)

隨著金融科技的飛速發(fā)展，許多傳統(tǒng)的銀行業(yè)務(wù)已經(jīng)發(fā)生了改變，逐漸地從線下轉(zhuǎn)移到了線上，交易鏈條也變得更加繁雜同樣變得繁雜的還有生產(chǎn)交易系統(tǒng)之間以及與外部合作機(jī)構(gòu)系統(tǒng)之間的信息交流。但是，出于安全風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不強(qiáng)，管理手段匱乏等原因，使得生產(chǎn)交易系統(tǒng)的安全風(fēng)險(xiǎn)急劇攀升，從而導(dǎo)致了嚴(yán)重的資金損失［3］。

（二）信息系統(tǒng)的業(yè)務(wù)連續(xù)性風(fēng)險(xiǎn)

在線系統(tǒng)通常每周7天、每天24小時(shí)提供不間斷的服務(wù)。由于非常高的交易量和競爭，在線交易系統(tǒng)的處理需要很長的響應(yīng)時(shí)間。同時(shí)，由于在線交易系統(tǒng)交易連接復(fù)雜，信息與外部合作機(jī)構(gòu)系統(tǒng)的交互以及應(yīng)用系統(tǒng)之間的關(guān)聯(lián)性強(qiáng)，如果某個(gè)系統(tǒng)節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)問題，其他合作伙伴系統(tǒng)將受到影響，將無法正常運(yùn)行，而感染風(fēng)險(xiǎn)高的信息系統(tǒng)這一特性，會(huì)嚴(yán)重影響系統(tǒng)服務(wù)的連續(xù)性。

（三）數(shù)據(jù)和模型風(fēng)險(xiǎn)

在商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，數(shù)據(jù)和模型風(fēng)險(xiǎn)是銀行需要重視和應(yīng)對的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。商業(yè)銀行擁有大量的客戶數(shù)據(jù)，但是這些數(shù)據(jù)可能存在維度和有效性的不足，導(dǎo)致商業(yè)銀行在利用大數(shù)據(jù)和人工智能建模時(shí)存在數(shù)據(jù)“過度擬合”的風(fēng)險(xiǎn)，從而降低了模型的穩(wěn)定性和預(yù)測準(zhǔn)確性，增加了線上業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的潛在風(fēng)險(xiǎn)。此外，商業(yè)銀行在數(shù)據(jù)處理和分析過程中也可能存在數(shù)據(jù)泄露和濫用的風(fēng)險(xiǎn)，從而導(dǎo)致客戶隱私泄露和信任度降低。

（四）網(wǎng)絡(luò)信息安全風(fēng)險(xiǎn)

金融基礎(chǔ)設(shè)施作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融穩(wěn)定最重要的物質(zhì)和制度支持，支撐著金融市場的發(fā)展。在風(fēng)險(xiǎn)僅影響特定區(qū)域或位置的傳統(tǒng)通信環(huán)境中，互聯(lián)網(wǎng)擴(kuò)展了交易鏈，增加了應(yīng)用程序之間的相關(guān)性，并使風(fēng)險(xiǎn)更具傳染性。此外，系統(tǒng)安全漏洞的威脅正在增加。隨著越來越多的業(yè)務(wù)流程和信息系統(tǒng)在互聯(lián)網(wǎng)上進(jìn)行，數(shù)據(jù)安全漏洞的風(fēng)險(xiǎn)也在增加。

（五）客戶信息泄露風(fēng)險(xiǎn)

在大數(shù)據(jù)環(huán)境中，數(shù)據(jù)的流動(dòng)涉及許多合作機(jī)構(gòu)和內(nèi)部及外部工作人員，如前端收集、業(yè)務(wù)處理、注冊到大數(shù)據(jù)平臺(tái)和集中存儲(chǔ)等過程，如果基礎(chǔ)設(shè)施不安全，流程管理不完善，就會(huì)發(fā)生重大的數(shù)據(jù)如果基礎(chǔ)設(shè)施不安全，流程管理不善，可能會(huì)發(fā)生重大的數(shù)據(jù)泄露事件。

（六）員工能力風(fēng)險(xiǎn)

大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈和云計(jì)算等數(shù)字技術(shù)都是旨在解決業(yè)務(wù)發(fā)展所面臨的問題和改善風(fēng)險(xiǎn)控制的工具，最終都是為了人的利益。然而，商業(yè)銀行對人的授權(quán)不夠，并且過于依賴數(shù)據(jù)和建模系統(tǒng)，思維沒有得到更新，對風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)水平也沒有得到數(shù)字化。這種情況下，一旦數(shù)據(jù)和模型錯(cuò)誤沒有被發(fā)現(xiàn)并迅速采取行動(dòng)，那么將會(huì)導(dǎo)致重大損失。

三、數(shù)字化轉(zhuǎn)型風(fēng)險(xiǎn)管理工作的應(yīng)對之策

（一）以科學(xué)的辦法防范主要風(fēng)險(xiǎn)

1.信用風(fēng)險(xiǎn)的防范

信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中的主要風(fēng)險(xiǎn)之一，為了防范信用風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用多種科學(xué)的辦法。首先，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理政策、規(guī)程和制度，設(shè)立專門的風(fēng)險(xiǎn)管理部門和人員，并建立嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)管理流程。其次，加強(qiáng)對客戶的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測，通過收集、整合和分析客戶數(shù)據(jù)，建立客戶信用評(píng)級(jí)體系，識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)客戶和行業(yè)，及時(shí)采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理措施。最后，商業(yè)銀行還可以通過建立多元化的資產(chǎn)組合，降低單一資產(chǎn)的信用風(fēng)險(xiǎn)，提高整個(gè)資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)分散度。

2.新型風(fēng)險(xiǎn)的防范

新型風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中面臨的另一個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)。商業(yè)銀行需要通過建立科學(xué)的監(jiān)管框架和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，加強(qiáng)對新型金融業(yè)態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和管控。此外，還需要與新型金融業(yè)態(tài)進(jìn)行深度合作，充分利用數(shù)字化技術(shù)和金融科技創(chuàng)新，提高業(yè)務(wù)創(chuàng)新和風(fēng)險(xiǎn)管理的水平，促進(jìn)金融業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

3.市場風(fēng)險(xiǎn)的防范

市場風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中需要重點(diǎn)防范的風(fēng)險(xiǎn)之一。為了有效防范市場風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行需要實(shí)施科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，包括制定完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測和評(píng)估，優(yōu)化投資組合結(jié)構(gòu)，建立科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理模型等。此外，商業(yè)銀行需要加強(qiáng)對市場變化的敏感度，積極掌握市場動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整投資策略，降低風(fēng)險(xiǎn)。

4.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)的防范

流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)是指銀行在資產(chǎn)轉(zhuǎn)換過程中可能面臨的資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。為防范流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行需要建立科學(xué)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理制度。首先，應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)金管理，通過優(yōu)化現(xiàn)金池、設(shè)立合理的流動(dòng)資金儲(chǔ)備等方式，提高流動(dòng)性儲(chǔ)備的水平。其次，建立健全的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)控體系，通過制訂流動(dòng)性應(yīng)急計(jì)劃，靈活運(yùn)用貸款、融資等資金來源，及時(shí)應(yīng)對流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)事件。同時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)積極探索流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的新方法，如通過利用大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)，提高預(yù)測流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)確性，從而更加有效地防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。

5.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的防范

在商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型過程中，聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是一種重要的風(fēng)險(xiǎn)類型。為了避免聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)對銀行的影響，銀行需要建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，包括明確責(zé)任、建立內(nèi)部監(jiān)管體系、及時(shí)披露信息等措施。此外，商業(yè)銀行需要保持高度的誠信和透明度，及時(shí)發(fā)布真實(shí)可信的信息，確保客戶和投資者的信任和支持，從而避免聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。同時(shí)，商業(yè)銀行還需要加強(qiáng)員工的職業(yè)道德和素質(zhì)教育，加強(qiáng)內(nèi)部合規(guī)和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)行為，從根本上預(yù)防聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。

（二）明確總體風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)策略

1.實(shí)施白名單邀請制

白名單邀請制具體的做法是通過允許在徹底識(shí)別客戶風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)承受能力，過濾出不同類別的客戶名單，并開展精確的營銷和主動(dòng)行動(dòng)，吸引目標(biāo)客戶。

2.堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)分散策略

商業(yè)銀行可以通過控制單一借款人、單一行業(yè)的貸款比例，分散信貸風(fēng)險(xiǎn)；通過分散投資領(lǐng)域和產(chǎn)品類型，降低市場風(fēng)險(xiǎn)；通過分散客戶群體和地域風(fēng)險(xiǎn)，減少流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。此外，商業(yè)銀行還可以通過多元化的業(yè)務(wù)和資本市場操作來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)分散。

（三）提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管能力

商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和識(shí)別能力，建立完善的風(fēng)險(xiǎn)管理制度和流程，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整和完善。同時(shí)，商業(yè)銀行還需要加強(qiáng)對新型風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)和了解，及時(shí)跟進(jìn)監(jiān)管政策的變化，加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管理能力的建設(shè)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)信息的共享和整合。此外，商業(yè)銀行還應(yīng)當(dāng)通過技術(shù)手段和人才培養(yǎng)等方式提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的能力，不斷提高風(fēng)險(xiǎn)管理的水平和效能，確保風(fēng)險(xiǎn)防范措施的有效性和可行性。

（四）做好風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測管理

1.實(shí)施個(gè)人客戶統(tǒng)一授信管理

在對企業(yè)客戶實(shí)行統(tǒng)一授信管理的基礎(chǔ)上，商業(yè)銀行將推進(jìn)對個(gè)人的綜合授信管理，對個(gè)人的風(fēng)險(xiǎn)敞口實(shí)行全程控制，根據(jù)銀行業(yè)和金融業(yè)客戶的授信和使用情況，實(shí)時(shí)調(diào)整客戶的預(yù)授信額度，保證個(gè)人不超額授信。

2.強(qiáng)化客戶數(shù)據(jù)監(jiān)測管理

一是開發(fā)實(shí)時(shí)預(yù)警系統(tǒng)，在不同的主數(shù)據(jù)庫之間進(jìn)行數(shù)據(jù)交叉比對，防止數(shù)據(jù)降級(jí)和傳輸失真等風(fēng)險(xiǎn)。二是實(shí)施個(gè)人客戶交叉違約預(yù)警管理，提供抵押貸款、消費(fèi)貸款、信用卡等單個(gè)產(chǎn)品的個(gè)人客戶欠款和違約信息，實(shí)時(shí)調(diào)整客戶的臨時(shí)信用額度和信用條款。三是通過API數(shù)據(jù)和編程界面的外部腳本，定義場景風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測指標(biāo)，實(shí)時(shí)監(jiān)測和管理場景網(wǎng)絡(luò)的安全和欺詐風(fēng)險(xiǎn)。

3.落實(shí)線上線下融合管理

線上線下融合管理是指將線上和線下渠道進(jìn)行有效整合和管理，以提高風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的效果。落實(shí)線上線下融合管理，需要商業(yè)銀行在管理架構(gòu)、技術(shù)能力、人員培訓(xùn)等方面做出全面的改進(jìn)。例如，可以建立完善的線上線下交易數(shù)據(jù)共享平臺(tái)，通過大數(shù)據(jù)分析和風(fēng)險(xiǎn)模型等手段對客戶的交易行為進(jìn)行監(jiān)控和預(yù)警，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常交易行為，并采取相應(yīng)措施。

四、結(jié)束語

綜上，數(shù)字化轉(zhuǎn)型對于商業(yè)銀行來說既是機(jī)會(huì)也是挑戰(zhàn)，不僅需要明確商業(yè)銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要性和必要性，也需要對其背景下的風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平進(jìn)行科學(xué)合理的評(píng)估，對可能發(fā)生的一系列風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管控，順應(yīng)時(shí)代科技的發(fā)展潮流和國家政策的推動(dòng)，采取相應(yīng)的策略使商業(yè)銀行的數(shù)字化更好地發(fā)展下去。

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