試論商業銀行數字化轉型與風險承擔水平

葉芳

摘要：目前，由于科技的迅速發展、管理的不斷創新以及技術的實踐應用，在宏觀政策的引領下，商業銀行面臨著數字化轉型帶來的重要機遇和重大挑戰。在轉型的過程中，數字化會提高商業銀行經營效率，商業銀行也會逐漸依賴互聯網和信息系統，面臨著大量的安全風險。基于商業銀行數字化轉型這一角度，探討數字化轉型的必要性，分析數字化轉型帶來的新風險，剖析數字化轉型與銀行風險承擔水平之間的關系。同時，為了更好地推進商業銀行數字化轉型進程，也對商業銀行的風險管理提出了相應的策略。

關鍵詞：商業銀行；數字化轉型；風險承擔水平

引言

近年來，中國許多地方的數字化建設不斷深化。中國的數字實踐目前強調的是數據收集和生成，而中國的數字實踐目前強調的是數據收集和生成，未來應該加強分析。在這個新的發展階段，質量和效率是關鍵。數字化制造和運營可以幫助改善發展和管理。作為“所有行業的頂點”，銀行業正進入加速數字化轉型的關鍵時期，能否頂住壓力實現全面、深入的數字化轉型，將直接影響到銀行業的質量和效益，特別是商業銀行未來的長遠發展。

一、商業銀行數字化轉型的理論內涵

（一）商業銀行數字化轉型的根本原因

商業銀行數字化轉型的根本原因是數字技術的快速發展和普及，這一趨勢在過去幾年持續加速。隨著移動互聯網、云計算、大數據、人工智能等技術的不斷創新和普及，金融行業面臨著前所未有的變革和機遇。數字技術不僅改變了人們的生產生活方式，也給商業銀行帶來了全新的機遇和挑戰。

在數字時代，客戶的需求和消費習慣發生了重大變化。移動互聯網的普及和便利性使得客戶對金融服務的要求變得更加個性化、即時化和便捷化，對金融產品的選擇和使用也更加自主和多樣化。數字化技術為商業銀行提供了更高效、更精準、更個性化、更便捷的服務能力，可以有效提高客戶體驗和滿意度，同時也使得金融機構的成本得到有效控制。

數字化轉型可以幫助商業銀行更好地適應市場變化，提高自身的競爭力和盈利能力。數字化轉型可以通過提升金融服務質量、優化流程和降低成本，實現經營效率的提高和盈利能力的增強。數字化轉型還可以通過創新金融產品和服務，滿足客戶的個性化需求，增強客戶黏性和忠誠度，進而擴大市場份額和提升市場競爭力。

因此，商業銀行需要積極推進數字化轉型，以滿足客戶需求，提高服務水平和效率，實現經營模式的優化和創新。數字化轉型是商業銀行實現可持續發展的必然選擇，也是適應數字時代不斷變化新的生產力形式，使社會生產關系與之相適應，最終推動生產力和生產關系向更高層次均衡發展的必然途徑。

（二）數據的地位日益突出

經濟資源的基本規律和人類生產物質產品的必要條件表明，勞動力、土地、資本、技術和企業家才能是維持社會實體生產活動的基本要素。然而，在數字時代，生產力的變化導致了勞動關系的重大重組，舊的生產手段不能保證與過去一樣的效率。在這種新的生產組織方式中，在先進的數字技術的幫助下，商業銀行能夠擴展其傳統產品和服務的功能，隨后通過數字技術改造其內部生態系統。

（三）數字時代市場化競爭的必然要求

中國的市場化銀行業改革經過40多年的發展已經進入深水區，以中央銀行為中心，以國有商業銀行為支柱，建立了各類銀行業金融機構公平競爭、和諧發展的新體制。市場化利率改革和新興金融力量的出現是商業銀行市場化改革進程的基本核心。為了在競爭激烈的市場中保持和提高市場競爭力，商業銀行需要提升數字化能力，重新定義客戶關系管理、資產負債管理和風險控制等業務流程，從而有效地盤活客戶群，提高其長期影響力，服務于所有銀行場景的能力也會得到提升。

（四）提升國際競爭力的重要途徑

隨著全球數字化浪潮的到來，商業銀行數字化轉型已經成為業內的必然趨勢。數字化轉型可以大幅提高商業銀行的效率和客戶體驗，并創造更多的商業機會。在國際競爭中，數字化轉型可以使商業銀行具備更強的適應性和敏捷性，能夠更好地應對市場的變化和客戶需求，滿足不斷提高的國際金融服務需求。同時，數字化轉型還能夠幫助商業銀行提高風險控制能力，保障業務安全和穩健發展。

二、商業銀行數字化轉型過程中承擔的主要風險

（一）生產交易系統資金安全風險

隨著金融科技的飛速發展，許多傳統的銀行業務已經發生了改變，逐漸地從線下轉移到了線上，交易鏈條也變得更加繁雜同樣變得繁雜的還有生產交易系統之間以及與外部合作機構系統之間的信息交流。但是，出于安全風險防范意識不強，管理手段匱乏等原因，使得生產交易系統的安全風險急劇攀升，從而導致了嚴重的資金損失［3］。

（二）信息系統的業務連續性風險

在線系統通常每周7天、每天24小時提供不間斷的服務。由于非常高的交易量和競爭，在線交易系統的處理需要很長的響應時間。同時，由于在線交易系統交易連接復雜，信息與外部合作機構系統的交互以及應用系統之間的關聯性強，如果某個系統節點出現問題，其他合作伙伴系統將受到影響，將無法正常運行，而感染風險高的信息系統這一特性，會嚴重影響系統服務的連續性。

（三）數據和模型風險

在商業銀行數字化轉型過程中，數據和模型風險是銀行需要重視和應對的主要風險之一。商業銀行擁有大量的客戶數據，但是這些數據可能存在維度和有效性的不足，導致商業銀行在利用大數據和人工智能建模時存在數據“過度擬合”的風險，從而降低了模型的穩定性和預測準確性，增加了線上業務風險的潛在風險。此外，商業銀行在數據處理和分析過程中也可能存在數據泄露和濫用的風險，從而導致客戶隱私泄露和信任度降低。

（四）網絡信息安全風險

金融基礎設施作為經濟發展和金融穩定最重要的物質和制度支持，支撐著金融市場的發展。在風險僅影響特定區域或位置的傳統通信環境中，互聯網擴展了交易鏈，增加了應用程序之間的相關性，并使風險更具傳染性。此外，系統安全漏洞的威脅正在增加。隨著越來越多的業務流程和信息系統在互聯網上進行，數據安全漏洞的風險也在增加。

（五）客戶信息泄露風險

在大數據環境中，數據的流動涉及許多合作機構和內部及外部工作人員，如前端收集、業務處理、注冊到大數據平臺和集中存儲等過程，如果基礎設施不安全，流程管理不完善，就會發生重大的數據如果基礎設施不安全，流程管理不善，可能會發生重大的數據泄露事件。

（六）員工能力風險

大數據、人工智能、區塊鏈和云計算等數字技術都是旨在解決業務發展所面臨的問題和改善風險控制的工具，最終都是為了人的利益。然而，商業銀行對人的授權不夠，并且過于依賴數據和建模系統，思維沒有得到更新，對風險的承擔水平也沒有得到數字化。這種情況下，一旦數據和模型錯誤沒有被發現并迅速采取行動，那么將會導致重大損失。

三、數字化轉型風險管理工作的應對之策

（一）以科學的辦法防范主要風險

1.信用風險的防范

信用風險是商業銀行數字化轉型過程中的主要風險之一，為了防范信用風險，商業銀行可以采用多種科學的辦法。首先，建立完善的風險管理體系，包括制定風險管理政策、規程和制度，設立專門的風險管理部門和人員，并建立嚴格的風險管理流程。其次，加強對客戶的風險評估和監測，通過收集、整合和分析客戶數據，建立客戶信用評級體系，識別高風險客戶和行業，及時采取相應的風險管理措施。最后，商業銀行還可以通過建立多元化的資產組合，降低單一資產的信用風險，提高整個資產組合的風險分散度。

2.新型風險的防范

新型風險是商業銀行數字化轉型過程中面臨的另一個主要風險。商業銀行需要通過建立科學的監管框架和風險管理機制，加強對新型金融業態的風險評估和管控。此外，還需要與新型金融業態進行深度合作，充分利用數字化技術和金融科技創新，提高業務創新和風險管理的水平，促進金融業的可持續發展。

3.市場風險的防范

市場風險是商業銀行數字化轉型過程中需要重點防范的風險之一。為了有效防范市場風險，商業銀行需要實施科學的風險管理方法，包括制定完善的風險管理制度和流程，加強風險監測和評估，優化投資組合結構，建立科學的風險管理模型等。此外，商業銀行需要加強對市場變化的敏感度，積極掌握市場動態，及時調整投資策略，降低風險。

4.流動風險的防范

流動風險是指銀行在資產轉換過程中可能面臨的資金流動性風險。為防范流動風險，商業銀行需要建立科學的流動性風險管理制度。首先，應加強現金管理，通過優化現金池、設立合理的流動資金儲備等方式，提高流動性儲備的水平。其次，建立健全的流動性風險評估和監控體系，通過制訂流動性應急計劃，靈活運用貸款、融資等資金來源，及時應對流動性風險事件。同時，商業銀行應積極探索流動性風險管理的新方法，如通過利用大數據和人工智能技術，提高預測流動性風險的準確性，從而更加有效地防范流動性風險。

5.聲譽風險的防范

在商業銀行數字化轉型過程中，聲譽風險是一種重要的風險類型。為了避免聲譽風險對銀行的影響，銀行需要建立健全聲譽風險管理制度，包括明確責任、建立內部監管體系、及時披露信息等措施。此外，商業銀行需要保持高度的誠信和透明度，及時發布真實可信的信息，確保客戶和投資者的信任和支持，從而避免聲譽風險的發生。同時，商業銀行還需要加強員工的職業道德和素質教育，加強內部合規和監督，及時發現和糾正違規行為，從根本上預防聲譽風險的發生。

（二）明確總體風險承擔策略

1.實施白名單邀請制

白名單邀請制具體的做法是通過允許在徹底識別客戶風險的基礎上，根據客戶的特點和風險承受能力，過濾出不同類別的客戶名單，并開展精確的營銷和主動行動，吸引目標客戶。

2.堅持風險分散策略

商業銀行可以通過控制單一借款人、單一行業的貸款比例，分散信貸風險；通過分散投資領域和產品類型，降低市場風險；通過分散客戶群體和地域風險，減少流動性風險和聲譽風險。此外，商業銀行還可以通過多元化的業務和資本市場操作來實現風險分散。

（三）提高風險監管能力

商業銀行應當加強對各項風險的監控和識別能力，建立完善的風險管理制度和流程，并根據實際情況進行調整和完善。同時，商業銀行還需要加強對新型風險的認識和了解，及時跟進監管政策的變化，加強內部風險管理能力的建設，實現風險信息的共享和整合。此外，商業銀行還應當通過技術手段和人才培養等方式提高風險監管的能力，不斷提高風險管理的水平和效能，確保風險防范措施的有效性和可行性。

（四）做好風險監測管理

1.實施個人客戶統一授信管理

在對企業客戶實行統一授信管理的基礎上，商業銀行將推進對個人的綜合授信管理，對個人的風險敞口實行全程控制，根據銀行業和金融業客戶的授信和使用情況，實時調整客戶的預授信額度，保證個人不超額授信。

2.強化客戶數據監測管理

一是開發實時預警系統，在不同的主數據庫之間進行數據交叉比對，防止數據降級和傳輸失真等風險。二是實施個人客戶交叉違約預警管理，提供抵押貸款、消費貸款、信用卡等單個產品的個人客戶欠款和違約信息，實時調整客戶的臨時信用額度和信用條款。三是通過API數據和編程界面的外部腳本，定義場景風險監測指標，實時監測和管理場景網絡的安全和欺詐風險。

3.落實線上線下融合管理

線上線下融合管理是指將線上和線下渠道進行有效整合和管理，以提高風險監管的效果。落實線上線下融合管理，需要商業銀行在管理架構、技術能力、人員培訓等方面做出全面的改進。例如，可以建立完善的線上線下交易數據共享平臺，通過大數據分析和風險模型等手段對客戶的交易行為進行監控和預警，及時發現異常交易行為，并采取相應措施。

四、結束語

綜上，數字化轉型對于商業銀行來說既是機會也是挑戰，不僅需要明確商業銀行數字化轉型的重要性和必要性，也需要對其背景下的風險承擔水平進行科學合理的評估，對可能發生的一系列風險進行管控，順應時代科技的發展潮流和國家政策的推動，采取相應的策略使商業銀行的數字化更好地發展下去。

參考文獻：

［1］吳勁松，郁政.淺論商業銀行數字化轉型［J］.科技與金融，2022（10）：79-85.

［2］肖宇，史楠.商業銀行數字化轉型的主要模式與路徑研究［J］.全球化，2022（06）：113-123+135.

［3］黃麗雙.商業銀行數字化轉型信息風險及對策［J］.合作經濟與科技，2020（09）：74-75.