數字金融背景下商業銀行消費貸款業務風險管理研究

青 晨

(馬來西亞瑪莎大學，馬來西亞 吉隆坡 50000)

0 引言

國家“十四五”規劃綱要提出“加快數字發展建設數字中國”，即加快數字經濟、數字社會和數字政府建設，通過整體數字化轉型轉變生活方式和治理方式。 大數據、物聯網和區塊鏈等數字經濟，也隨之加快了發展的腳步，已經為銀行業的創新提供了強大的動力[1]。 如今，抓住機遇推動改革，創新發展是傳統商業銀行轉型的關鍵。 近年來，數字金融進入人們的視野，并給銀行業以及其他相關行業帶來了沖擊和挑戰。 數字金融是數字經濟發展不可或缺的產物，是商業銀行在發展過程中成長的結果。盡管我國商業銀行在數字金融方面已經有了多年的探索實踐，但由于數字金融在我國起步較晚，加之數字金融對各項技術、資源要求較高，目前依然面臨較大挑戰。 同時，隨著商業銀行零售業務市場需求的不斷加大，消費貸款規模迅速增長，相關風險問題也日益復雜化[2]。 因此，研究消費貸款的風險管理非常重要，對商業銀行發展消費貸款業務的可持續發展具有重要的現實意義。

1 商業銀行消費貸款理論概述

1.1 商業銀行消費貸款概念及分類

消費貸款是向個人消費者發放的用于購買各種用品或各種形式消費的貸款(表1)。 長期以來，商業銀行大多數情況下都是對一些企業或其他政府機構等放貸，個人消費貸款總體占比不大。 但是近年來，商業銀行為了從事更加廣泛的消費信貸業務，同時也考慮金融部門在市場上的競爭日益激烈，為了更好地謀求發展，商業銀行需要開拓新的業務領域，消費貸款業務隨之興起。 此外，通過增加信用評級機構的類別，銀行將能夠以更低的成本了解借款人的個人信用狀況，確保貸款的安全性。 消費貸款的快速發展對商品和生產的發展起著重要的促進作用。 消費貸款的分類不同，從還款日期起，可以分為一次性貸款和分期貸款。 從貸款人的角度來看，它可以分為銀行和客戶之間的直接貸款和間接貸款。根據貸款用途，它可以分為購房貸款、裝修貸款、教育貸款等。

表1 消費貸款主要特點

1.2 我國商業銀行消費貸款發展分析

20 世紀80 年代，我國經濟發展水平相對較低，人民收入較低。 因此為了刺激消費，個人消費貸款被正式提出。 1999 年，中國人民銀行出臺《關于開展個人消費信貸的指導意見》，扶持和鼓勵商業銀行開展個人消費貸款業務，至此消費貸款業務步入一條快速發展的道路。 2020 年，清華大學消費市場調查顯示，前五年時間，中國短期消費貸款額從1 253億元迅速增加到950 萬億元。

盡管中國個人消費貸款市場在飛速發展，但監管體系仍存在不足。 政府應減少經濟的系統性風險，并確保為金融消費市場的發展創造有利的政策環境[3]。政府應積極干預系統性風險較高的領域，而不是過度干預系統性危險較低的領域。 行政部門的過度干預降低了資源配置的效率，同時銀行應采取有針對性的措施，改進對消費貸款風險的分析和控制。

如圖1 所示，從2014 年至2021 年的消費信貸余額以及增速上看，個人消費貸款余額呈現逐年增長的趨勢。

圖1 2014—2021 年中國3C、教育與家電消費信貸余額及增速

如圖2 所示，2014 年至2021 年消費貸款余額呈現逐年增長的趨勢，說明商業銀行的消費貸款有著廣闊的發展空間，對于商業銀行的風險防范而言，消費貸款余額的規模越大，其風險防范的難度越高。

2 商業銀行消費貸款風險主要來源

商業銀行消費貸款風險從某種意義來說是指不可預見和不確定因素造成損害的一種可能，這里面主要包括兩個重要因素:未來可能會給銀行帶來的損害和這種損害存在的不確定性[4]。 消費貸款風險是指與商業銀行在貸款經營活動當中出現的各種交易和事件的不確定性，出現了消費貸款的借款人可能無法按時履行合同，從而使得商業銀行的預期收入受到影響的情況。 一般來說，消費貸款風險的主要來源可以分為宏觀和微觀兩個方面。

2.1 消費貸款宏觀風險

消費貸款的宏觀風險主要集中在政治風險和市場風險方面。 政治風險是指發展改革政策、貨幣政策、產業政策等一系列國家在市場與政治決策過程中宏觀經濟政策的變化導致市場價格變化給銀行消費貸款帶來的風險[5]。 在實踐中，商業銀行一般會及時根據國家政策的變動來調整貸款業務。 除此之外，大多數商業銀行也會根據政策導向的變化來預測這種宏觀的變化可能對其未來消費貸款業務產生不利影響的多方面相關因素，并妥善采取措施，便于在后期能夠控制風險的產生[6]。 另外，對消費貸款風險產生影響較大的還有利率風險，是指市場利率變化可能對商業銀行在貸款業務過程中造成損害。由于利率的變化受到許多因素的影響，因此在前期事實上是很難預測利率變化的。

2.2 消費貸款微觀風險

從消費貸款風險的微觀角度來看，基于微觀層面的風險可分為客戶相關風險和銀行相關風險兩大類。 其中，基于客戶相關風險而導致的消費貸款風險占比更高。 對客戶相關風險而言，風險來源主要體現在客戶層面的信用風險。 信用風險是指借款人與其自身所相關的銀行債務或貸款，因一系列可控或不可控原因而出現違約情況。 信用風險的存在，使得一旦借款人出現違約情況時，銀行必須承擔預期回報無法獲得而造成的一系列經濟損失，并可能因信貸業務的不確定性蒙受損失。 進一步分析信用風險可以發現，該風險往往與周期性經濟過程具有密不可分的關聯性。 當經濟發展周期處于擴張階段時，信用風險往往會被降低，歸其原因在于經濟擴張所帶來的高利潤率，能夠在一定程度上抑制違約率的提高。 而當經濟周期處于收縮階段時，受到整體利潤率的降低以及經濟環境的影響，借款人基于多種原因無法如期還款，導致信貸風險隨之增加。

3 商業銀行消費貸款業務風險管理優化措施

3.1 量化風險管理目標

進一步優化和明確個人貸款風險管理指標內容。 當前在針對消費信貸風險管理過程中，無法針對信貸風險管理目標進行量化的問題普遍存在，因此應側重于風險評估指標的確定。

首先，要解決指標值的分解和量化權重問題，銀行總行應積極與各分行風險管理部門溝通，充分梳理各分行在個人貸款業務開展過程中所產生的不良貸款情況，并根據收集的數據對既有的授信流程和授信額度評估機制進行重新優化和分解。 同時按照金額占比對年內新增違約金額進行測算，獲得本行在年度消費貸款業務開展周期內存在的不良貸款情況以及相應的指標值。

其次，貸款逾期指標值的導入，可以在很大程度上反映銀行消費貸款逾期催款工作開展的實際情況和催還質量，不良指標值也能夠很好地反映在一定周期內銀行內部針對消費貸款風險的實際控制情況。 但事實上，在消費信貸業務出現風險爆發情況之前，潛伏期的存在是消費信貸風險所表現出的重要特征。 在風險潛伏期間，該類型的消費貸款被稱為“潛在風險貸款”，而針對潛在風險貸款進行有效的控制，將可以在一定程度上實現對潛在風險的有效抑制，降低爆發性風險出現的可能。 因此，針對潛在風險貸款業務防范體系的建立，便顯得尤為重要。在實際的風險評估體系構建中，基于潛在風險貸款的量化評估指標建立，將是優化和完善消費貸款業務風險管理機制的重要內容。

3.2 強化預警識別及預警業務動態化管理

實現商業銀行消費貸款業務風險的有效管理，優化消費信貸預警管理動態實施機制至關重要。 為了進一步優化當前商業銀行在消費貸款風險管理過程中所存在的信貸風險預警機制不完善的情況，商業銀行應積極構建動態化的消費貸風險預警管理機制。 首先，應將貸后管理工作與預警管理機制相掛鉤，進一步完善消費貸貸后管理工作的全面性。 消費貸客戶經濟應在進行貸后控制工作開展過程中，針對潛在風險進行及時預警，從而使得該消費貸客戶的風險情況能夠更為全面地納入風險管理機制當中。 其次，對列入預警名單的信貸業務，需要每月定期對其進行貸后核檢，以監測該潛在消費貸業務的風險變化情況，實施更為準確的實時動態監測，并對風險變化進行動態預警調整。 最后，針對出現風險惡化的預警消費貸業務，應基于應急預案，實施專職人員跟蹤，提高貸款擔保有效性。

3.3 增加不良貸款催收方式

消費貸款的商業風險通常會在從預警到不良貸款發生的催收過程中與客戶產生重大摩擦。 在逾期貸款催收過程中，客戶經理扮演著第一責任人的角色，一般來說不可能有很長的收款時間。 同時，客戶經理的催收方式也比較簡單，主要是電話催收和上門催收。 最終從我們調查的結果來看，其催收的實際情況通常并不令人滿意。 對一些資金周轉量大的借款人來說，他們通常會承擔幾家銀行的負債。 如果貸款人仍持有某些流動資產，他們會優先向經常收取這些資產的銀行還款。 除此之外，在調查中我們發現，為了規避客戶經理催收的弊端，目前一些銀行使用了一定數量的外包催收方式，主要是因為第三方回收機構在當前市場上有相對可靠的催收管理系統，其所屬人員都是全職員工，擁有一個龐大的客戶信息數據庫。 在與數個商業銀行相關人員討論的基礎上，對收取成本的費用和收入的計量進行了進一步分析，筆者發現商業銀行授權第三方機構收回個人不良貸款的方法非常可取，通過這種方式可以

3.4 完善商業銀行消費貸款信息平臺

商業銀行應結合現代化的數字金融手段，借助計算機網絡技術，建立系統的數字商業服務體系來進行后續工作。 目前，商業銀行利用云計算和大數據可以對消費貸款中的用戶數據進行存儲和分析。 數據處理有助于商業銀行更清楚地了解用戶的金融服務需求，提供個性化服務。 除此之外，對客戶有可能出現的貸款風險，商業銀行也可以及早做出決策，快速應對實際問題，制訂可以監控和服務的措施。

4 結語

目前，我國商業銀行大部分消費貸款風險管理方法仍局限于較為傳統的管理和控制，這只能在小范圍內規避風險。 此外，用于個人消費的貸款金額較大，這就是為何我們看到眾多的商業銀行需要投入大量人力和物力去對其進行管控的原因。 在未來，銀行業應針對消費貸款進行更多的管理和預警。防控風險。 此外，商業銀行還可以考慮進一步審查個人信用及收入對沖交易等方法，以解決銀行部門與個人消費信貸相關風險，并根據個人收入的產生方式，借助數字金融及高科技手段，結合不同的支付方式和業務類型彌補個人風險造成的損失。