經濟新常態(tài)下銀行金融風險管理分析

摘要：為了探究在經濟新常態(tài)背景下銀行金融風險管理的策略，本文采用了文獻綜述與實證研究相結合的方法，對信用風險、流動性風險、市場風險以及操作風險進行了全面的分析。研究結果顯示，在經濟新常態(tài)下，銀行機構必須利用金融科技來增強風險的識別、評估和控制能力，優(yōu)化資產配置，并嚴格執(zhí)行合規(guī)管理。這些措施有助于銀行應對日益復雜和多變的金融市場，確保穩(wěn)健經營。

關鍵詞：經濟新常態(tài)；銀行業(yè)；金融風險管理；信用風險

一、經濟新常態(tài)的特征及其對銀行業(yè)的影響

（一）經濟新常態(tài)的主要特征

經濟新常態(tài)的核心特征涵蓋了經濟增速從中高速增長的轉變、產業(yè)結構的持續(xù)優(yōu)化與升級，以及經濟增長動力的快速轉換。這一增速的放緩體現了我國經濟已邁入追求高質量發(fā)展的新階段，更加重視可持續(xù)性增長。產業(yè)結構正在經歷從以制造業(yè)為主向服務業(yè)和高科技產業(yè)為主的轉型，其中高端制造業(yè)、信息技術產業(yè)、生物醫(yī)藥等新興產業(yè)迅速崛起，成為推動經濟發(fā)展的新引擎。綠色發(fā)展理念的深入實施有效減輕了資源和環(huán)境的壓力，能源消費結構得到持續(xù)改善，清潔能源和可再生能源的使用比例逐漸上升。隨著新舊動能的轉換，傳統(tǒng)的投資和出口驅動模式正逐步被創(chuàng)新驅動和消費驅動所替代。新一代信息技術，如互聯(lián)網、大數據、人工智能的迅猛發(fā)展，催生了共享經濟、數字經濟等新興經濟形態(tài)，促進了經濟的轉型升級，并提升了全要素生產率。在宏觀經濟政策方面，更加注重穩(wěn)定增長與風險防范的平衡，通過供給側結構性改革，推動經濟朝著更加健康的方向發(fā)展。

（二）新常態(tài)對銀行業(yè)務的影響

經濟新常態(tài)的特征之一是經濟增長速度放緩，但此階段更注重質量與效率的提升，這對銀行業(yè)務產生了積極影響。經濟結構的優(yōu)化與產業(yè)的升級，使銀行能更有效地配置資源，支持高新技術產業(yè)與綠色經濟的發(fā)展，從而實現風險的分散與收益的提升。隨著金融監(jiān)管的逐步完善，銀行業(yè)務操作變得更加規(guī)范透明，不僅減少了不良貸款，還提高了資產質量。居民收入水平的提升與消費結構的變化，為銀行的零售業(yè)務帶來了新的增長點，促進了個人金融服務的多樣化發(fā)展[1]。數字經濟的興起與金融科技的應用，讓銀行得以利用大數據、人工智能等技術手段，提高風險管理與客戶服務的效率與精準度，進而增強了競爭力。此外，銀行通過積極推進國際化戰(zhàn)略，拓展海外市場，不僅提升了自身的國際競爭力，也為國內企業(yè)的“走出去”提供了有力支持。

二、新常態(tài)下銀行面臨的主要金融風險

（一）信貸風險

信貸風險主要源自借款人違約和宏觀經濟環(huán)境的變動。借款人違約風險指的是借款人無法按期償還貸款本息的情況，而宏觀經濟環(huán)境的變化則可能帶來行業(yè)性風險，進而影響借款人的償債能力。隨著經濟結構的調整和產業(yè)的升級，銀行信貸資源正逐步向高技術產業(yè)和綠色經濟領域傾斜，這不僅提升了信貸資產的質量，還有效分散了傳統(tǒng)高風險行業(yè)所帶來的信貸風險。例如，新能源與信息技術產業(yè)的蓬勃發(fā)展，為銀行提供了優(yōu)質的客戶群體和穩(wěn)定的還款來源。金融科技的廣泛應用顯著增強了銀行在信用風險管理方面的能力。借助大數據分析和人工智能技術，銀行能夠更精確地評估借款人的信用狀況，及時識別潛在風險，并采取相應的風險緩釋措施。同時，完善的信用評級體系和數據共享平臺的建立，使銀行能夠獲取全面且準確的借款人信用信息，從而在貸前審核、貸中監(jiān)控及貸后管理中實現全流程的風險控制[2]。此外，金融監(jiān)管政策的強化，特別是供給側結構性改革和去杠桿政策的實施，促使銀行信貸業(yè)務更加穩(wěn)健，信貸投放也更為科學。嚴格的信貸審查和風險控制措施不斷提升信貸資產的安全性和收益性。而國際化進程的推進，則使銀行得以在全球范圍內配置信貸資源，拓展市場空間，并有效降低單一市場波動對信貸資產的影響。

（二）流動性風險

在經濟新常態(tài)下，銀行面臨的主要金融風險之一是流動性風險，這主要源于資金供需的不平衡、市場環(huán)境的變化以及銀行資產負債結構的不匹配。經濟結構的調整與產業(yè)的升級，促使銀行優(yōu)化資產配置，旨在提高資產的流動性和收益性。通過投資于高質量、流動性強的金融產品，銀行能更好地應對市場波動，確保資金的靈活調度。金融科技的廣泛應用顯著提升了銀行的流動性管理能力。借助實時數據分析和智能化管理系統(tǒng)，銀行能夠精準預測和調配資金需求，從而有效降低流動性風險[3]。同時，電子支付和移動支付的發(fā)展，提高了資金的流轉效率，進一步減輕了流動性壓力。金融監(jiān)管政策的完善，為銀行的流動性風險管理提供了有力保障。嚴格的流動性監(jiān)管要求和風險預警機制，使銀行在日常運營中更加注重流動性風險的防范和控制，確保持有高質量的流動性資產以應對突發(fā)情況。

（三）市場風險

銀行所面臨的市場風險主要源于市場價格的波動性，包括利率、匯率以及價格的變動。隨著經濟結構的調整和產業(yè)升級，銀行在資產配置上越來越重視多元化投資和風險分散策略。通過投資于那些質量高、收益穩(wěn)定的金融產品，銀行能夠有效地緩解市場價格波動所帶來的風險。金融科技的廣泛運用顯著提升了銀行在市場風險管理方面的能力。利用大數據分析和人工智能技術，銀行能夠實時監(jiān)控市場動態(tài)，精確預測市場趨勢，并迅速調整投資組合，優(yōu)化資產配置，從而降低市場風險。健全的金融監(jiān)管政策為銀行提供了堅實的后盾。嚴格的市場監(jiān)管要求和風險控制機制確保了市場風險得到有效的控制。

（四）操作風險

操作風險主要源自內部流程、人員、系統(tǒng)以及外部事件等多個方面。銀行通過優(yōu)化內部流程和提高員工培訓質量，能夠顯著降低這類風險。精細化管理和流程再造有助于將業(yè)務操作標準化和規(guī)范化，從而減少人為錯誤。同時，一個完善的員工培訓體系能夠提升員工的專業(yè)能力和風險意識。金融科技的應用，特別是區(qū)塊鏈技術和智能合約，顯著提高了銀行操作風險管理的水平，通過實現交易的自動化和透明化，減少了人為操作失誤和欺詐行為。大數據和人工智能技術使銀行能夠實時監(jiān)控和分析操作風險，及時發(fā)現并應對潛在問題，從而提高管理效率和精準度。完善的監(jiān)管政策和合規(guī)管理制度確保操作風險得到有效控制，而操作風險預警和應急響應機制則增強了管理的前瞻性和主動性。通過國際化戰(zhàn)略的推進，銀行在全球范圍內優(yōu)化業(yè)務流程和管理體系，增強了跨境業(yè)務操作風險管理能力，提高了運營效率，并有效降低了操作風險的影響，從而實現了穩(wěn)健發(fā)展。

三、經濟新常態(tài)下銀行金融風險管理策略

（一）風險識別與評估

銀行通過構建一個全面的風險識別體系，運用大數據分析、人工智能和機器學習技術，能夠迅速捕捉并精準地識別出各種潛在風險，包括信貸風險、市場風險、流動性風險以及操作風險。這些先進技術通過深度挖掘海量數據，揭示潛在的風險因素和趨勢，為風險識別提供了精確的結果。在風險評估階段，銀行構建了完善的評估模型。該模型結合當前的經濟環(huán)境和市場變化，對已識別的風險進行定量和定性分析。特別是，銀行采用量化風險評估模型，如價值風險（VaR）模型和壓力測試工具，以量化和預測風險。通過模擬不同的市場和經濟情景，銀行能夠評估在各種條件下的風險暴露程度。數據的全面性和準確性是風險評估科學性和可信度的基礎。因此，銀行建立了多層次、多維度的風險評估體系，以確保全面了解自身風險狀況。這有助于銀行制定針對性的風險管理策略，從而提高風險管理的有效性和前瞻性。

（二）風險控制與緩解

通過實施嚴格的信貸審查與審批流程，構建多級信貸審批體系，并執(zhí)行職責分離制度，銀行能夠預防和控制操作風險及信貸風險。金融科技的廣泛運用使得銀行能夠實時監(jiān)控和分析風險，而智能風控系統(tǒng)則能夠自動識別和預警異常行為，從而提高風險管理的效率。為了對沖風險，銀行利用金融衍生品，例如利率互換和外匯期權，以鎖定利率和匯率波動的風險[4]。此外，通過信貸資產證券化，銀行能夠分散和轉移信貸風險，同時提升資產的流動性和安全性。國際化的戰(zhàn)略布局有助于銀行分散單一市場的波動風險，而跨國業(yè)務的拓展和全球市場機會的把握則進一步增強了其抗風險能力。

（三）資本管理

確保資本充足率符合監(jiān)管要求，是銀行穩(wěn)健運營的基石，而充足的資本緩沖則進一步增強了銀行的穩(wěn)定性和抵御風險的能力。為了優(yōu)化資本結構并提升資本使用效率，銀行采用精細化資本配置策略，并利用資本補充工具，如次級債券、優(yōu)先股等，來提高資本回報率和資本充足水平。金融科技和大數據分析的應用，使銀行能夠更準確地進行資本管理和預測。通過智能化系統(tǒng)，銀行可以實時監(jiān)控資本使用情況，并靈活調整資本配置策略。推進國際化戰(zhàn)略和全球資本配置，有助于銀行分散單一市場風險。

（四）合規(guī)管理

合規(guī)管理體系的核心在于制度的建立與流程的優(yōu)化，通過完善合規(guī)政策和操作流程，確保業(yè)務活動的合法性與合規(guī)性，并通過嚴格的合規(guī)審核機制進行監(jiān)督和修正。金融科技的應用顯著提升了合規(guī)管理的效率和成效，大數據分析和人工智能技術使得對海量數據的實時監(jiān)控和分析成為可能，智能合規(guī)管理系統(tǒng)能夠自動執(zhí)行檢查和預警，從而降低人為錯誤。通過培訓和宣傳，合規(guī)文化建設能夠提升全體員工的合規(guī)意識和法治觀念，營造出“人人合規(guī)、事事合規(guī)”的企業(yè)文化。隨著國際化戰(zhàn)略的推進，合規(guī)管理迎來新的發(fā)展機遇，銀行通過借鑒國際上的先進經驗，能夠提高國際業(yè)務的合規(guī)管理水平，在全球市場中增強自身的競爭力，并更好地應對國際合規(guī)風險。

四、金融科技在風險管理中的應用

（一）大數據分析

通過整合客戶交易記錄、市場動態(tài)及宏觀經濟指標等數據，銀行能夠全面識別并評估潛在風險，從而提升風險識別的精確度。在客戶信用風險評估中，大數據分析技術利用客戶歷史交易數據、還款行為及消費習慣，構建精細的信用評分模型，以準確預測違約風險，增強信貸決策的科學性[5]。對于市場風險管理，該技術實時監(jiān)控市場數據與宏觀經濟指標，迅速捕捉市場變動與趨勢，實現動態(tài)調整與預警，有效識別市場異常波動及潛在風險，并預先制定應對策略。在流動性風險管理方面，大數據分析通過持續(xù)監(jiān)控與分析流動性數據，精確預測資金需求與壓力，進而優(yōu)化資金配置。

（二）人工智能與機器學習

利用深度學習算法和數據挖掘技術，銀行能夠從龐大的數據集中提煉出寶貴的信息，從而提升風險識別與管理的準確性和效率。在信用風險評估領域，這些技術通過剖析客戶的消費行為和交易模式，構建起動態(tài)的信用評分模型，以精確預測違約的可能性。在市場風險管理方面，算法模型對市場數據和宏觀經濟指標進行分析，以預測市場動向，發(fā)出潛在風險的預警，協(xié)助銀行適時調整其投資組合。至于流動性風險管理，機器學習算法能夠實時監(jiān)控資金流動情況，優(yōu)化流動性管理策略。人工智能和機器學習技術還能夠實時分析操作流程和系統(tǒng)日志，識別操作風險，并通過自動化風險監(jiān)控和預警系統(tǒng)，提升響應速度和管理的精確度。

（三）區(qū)塊鏈技術

借助深度學習算法與數據挖掘技術，銀行能從海量數據中挖掘出有價值的信息，進而提升風險管理的精準度與效率。在信用風險評估上，銀行通過分析客戶歷史行為及交易模式，構建動態(tài)信用評分模型，并實時追蹤客戶信用變化，精確預測違約風險，有效降低不良貸款率。對于市場風險管理，銀行通過解析市場數據及宏觀經濟指標，預測市場走勢與波動，及時發(fā)布風險預警，輔助調整投資組合。在流動性風險管理領域，銀行實時監(jiān)控資金流動及市場動態(tài)，精準預測資金需求與流動性壓力，從而優(yōu)化管理策略。同時，在操作風險管理方面，通過實時分析操作流程與系統(tǒng)日志，銀行能識別潛在風險與異常行為，利用自動化的風險監(jiān)控與預警系統(tǒng)，加快響應速度并提高管理精度。

五、結論

在經濟新常態(tài)的背景下，銀行金融風險管理的復雜性和重要性愈發(fā)顯著。通過加強金融科技的應用，提高風險的識別和控制能力，成為確保銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展的關鍵所在。未來，我們需進一步探索創(chuàng)新風險管理方法，深化國際化戰(zhàn)略的布局，優(yōu)化全球資產的配置，以增強銀行應對不斷變化經濟環(huán)境的韌性和競爭力。持續(xù)推動金融科技在風險管理中的應用，將為銀行業(yè)提供更加精確和高效的解決方案，助力其在新常態(tài)下實現可持續(xù)發(fā)展。

參考文獻：

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[5]張桂文，易瀟，樊黎．中小銀行大數據應用及風險管理[J]．當代縣域經濟，2024（1）：105-108．

（作者簡介：鄧力，貴陽信息科技學院助教。）