信任關(guān)系的不完全信息動態(tài)博弈模型

摘要：以往理論研究與經(jīng)驗(yàn)研究均指出“信任”關(guān)系具有外部效應(yīng)，但對這種效應(yīng)是怎樣取得的并無共識。我們嘗試建立一個不完全信息動態(tài)博弈模型，說明“信任”關(guān)系如何產(chǎn)生正的外部性，亦即產(chǎn)生超出個體理性計算之外的利益。我們的分析得出這樣的結(jié)論，在一個多人互動的環(huán)境中，能否達(dá)到彼此信任，雖然會受到欺騙者所遭到的懲罰與欺騙利益多少的影響，但主要受到所處環(huán)境中具有信任者人數(shù)比例的影響。因此，可以說“信任”關(guān)系具有正的外部性，信任者人數(shù)越多，信任者所享受到的利益越大。

關(guān)鍵詞：社會資本；信任；網(wǎng)絡(luò)外部性

一、引言

市場的有效運(yùn)轉(zhuǎn)要求不存在“外部性”，但外部性似乎無所不在，產(chǎn)生所謂的“市場失靈”，由此成為政府介入市場的主要理由。由于經(jīng)常發(fā)生“政府失靈”，新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)強(qiáng)調(diào)有效市場所需的規(guī)范權(quán)利與義務(wù)的正式制度，如法律、產(chǎn)權(quán)等等。至此，外部性的問題似乎解決了，但許多交易仍無法以契約方式執(zhí)行，因?yàn)榻灰壮杀具^大?，F(xiàn)在我們知道，許多經(jīng)濟(jì)活動的協(xié)調(diào)，并非市場或政府甚至法律所能解決，需要人們之間建立良好的信任關(guān)系。我們把“信任關(guān)系”所產(chǎn)生的交易成本降低或經(jīng)濟(jì)效率提高，看作信任具有“正的外部性”。

社會資本的重要成分之一——規(guī)范，是一種信念或制度化的預(yù)期——預(yù)期他人會采取合作或信任的行為。當(dāng)人們之間存在著合作的預(yù)期時，即使不合作(類型)者，也會采取合作的行為。類似地，社會資本的另一主要類型——“信任”(關(guān)系)指一種確信他人按照承諾或者社會規(guī)范參與社會互動的“態(tài)度”(Put－nam)。

雖然人們在理論上、經(jīng)驗(yàn)研究中均指出“信任關(guān)系”具有正面的效應(yīng)，但對這種效應(yīng)是怎樣取得的并無共識。在此，我們嘗試用博弈論建立一個不完全信息動態(tài)博弈模型，以分析信任關(guān)系如何產(chǎn)生正的外部性，來補(bǔ)充有關(guān)研究的不足。

二、文獻(xiàn)回顧與模型建構(gòu)背景

信任是所有交易的必要條件，缺乏信任或信任關(guān)系不發(fā)達(dá)的社會，不可能有良好的發(fā)展。從直覺上看，人們總是傾向于信任值得信任的人，信任似乎具有傳染性。但人們之間的信任似乎很難建立，因?yàn)樾湃嗡艘馕吨鴮①Y源交給被信任者任不可信任者則會帶給信任者損失(Coleman)。參與社會網(wǎng)絡(luò)可通過兩種方式影響個體的信任行為與態(tài)度。

(一)信息交換、傳遞與有效規(guī)范

個人在社會網(wǎng)絡(luò)中與其他人重復(fù)互動，信息在彼此之間傳遞，可克服信息不對稱，降低機(jī)會主義行為，使交換更有效率。Putnam認(rèn)為，“公民參與的網(wǎng)絡(luò)會提高交易者的欺騙成本，機(jī)會主義欺騙行為的代價是喪失所有未來交易的利益”。社會網(wǎng)絡(luò)對于欺騙者能產(chǎn)生有效的懲罰，這種懲罰來自Coleman所說的“網(wǎng)絡(luò)的封閉性(closure)”。有益的交換與有效的懲罰，使得信任與合作成為自利行為的副產(chǎn)品，久而久之，成為團(tuán)體文化的一部分而沉淀在個體的心理結(jié)構(gòu)之中。

這種由于網(wǎng)絡(luò)的封閉性提高的是團(tuán)體成員之間的特有的信任，這種信任不能施與外部成員而成為一般化信任。許多學(xué)者認(rèn)為這種特定的信任是有害的。如Olson論述利益集團(tuán)的尋租行為；Ostrom曾指出：幫派與黑手黨需要以信任關(guān)系作為組織結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)，卡特爾也需彼此間建立信任關(guān)系以控制價格或產(chǎn)量，謀取較大利潤；Portes指出所謂的“同流合污”(downward－leveling)的規(guī)范；類似的，Woolcock指出強(qiáng)大持久的公民團(tuán)體會通過加諸成員重大的個人義務(wù)以防止成員參與其它社會網(wǎng)絡(luò)。

局限于團(tuán)體的信任也許會降低信息流人或流出該團(tuán)體，不利于團(tuán)體的發(fā)展。例如，Adler and Kwon指出：“團(tuán)體內(nèi)的成員的高度團(tuán)結(jié)會將成員過度嵌入(o－ver－embeded)于特定關(guān)系之中，這種過度嵌入會降低新理念流入該團(tuán)體，導(dǎo)致固步自封(parochialism and inertia)”。因此，Putnam與Wooleockt強(qiáng)調(diào)“橋梁型”(bridging)或“連結(jié)型”(linking)社會資本與“黏合型”(bonding)社會資本的區(qū)分；前者屬于不同特征或類似團(tuán)體之間的連結(jié)，后者是同質(zhì)團(tuán)體之內(nèi)的連結(jié)。

(二)同化與潛移默化

“物以類聚，人以群分”“近朱者赤，近墨者黑”“同聲相應(yīng)，同氣相求”等等皆隱含環(huán)境對行為的重要影響。新制度經(jīng)濟(jì)學(xué)強(qiáng)調(diào)正式制度如法律、產(chǎn)權(quán)等等對行為的制約。但非正式制度也會影響偏好與行為，其作用類似所謂的社會化或制度化。究其原因，環(huán)境對個體的這種影響有下列途徑。

首先，人們只有通過與他人的交往，即社會參與或者社會化，才能了解自利行為及與他人交往的樂趣；這將會改變一個人對許多事物的態(tài)度。在特定環(huán)境下有合作經(jīng)驗(yàn)者，心智習(xí)慣會有所改變。可將此解釋為彼此信任或互惠的互動經(jīng)驗(yàn)，使互動者的關(guān)系中存在著信任與規(guī)范，亦即個人對他人的態(tài)度改變。

其次，個體的理性總是有限的。在短期中，由于有限理性，個體可能在對環(huán)境誤解的情況下做出選擇，因而可能無法對所面對的情境有一套完整的應(yīng)對策略；但在長期中，隨著信息的增加，個體會修正行為。因此，人們的行為大多是依據(jù)過去有較好結(jié)果的行為，亦即根據(jù)經(jīng)驗(yàn)法則(rule of thumb)行事(os－trom)：Ostrom指出“人們在互動中習(xí)得規(guī)范并使用規(guī)范，與人們習(xí)得與使用工具，并無不同”，亦即，長期以來能取得正面結(jié)果的行為方式會成為習(xí)性或規(guī)范，這種習(xí)性或規(guī)范是人們克服有限理性或不確定的工具。再者，當(dāng)人們習(xí)得并使用規(guī)范，人們會對規(guī)范賦予“內(nèi)在價值”(inherent value)，使得規(guī)范具有“自我執(zhí)行”的性質(zhì)。習(xí)得某種規(guī)范隱含偏好改變，從而表現(xiàn)出行為方式改變，亦即規(guī)范的內(nèi)化或社會化。需要強(qiáng)調(diào)的是如此的社會化過程不一定是有意識或有意圖的。因此，在某種制度下重復(fù)的行為，通過內(nèi)在化的規(guī)范，變成固定行為方式?！案芍袑W(xué)”是內(nèi)化規(guī)范的一種機(jī)制：在某領(lǐng)域成功的行為，將一般化至其他領(lǐng)域。

從經(jīng)濟(jì)理性的角度來看，一個行動者經(jīng)歷連續(xù)多次與他人合作，如均能取得良好結(jié)果，他將來總是會選擇合作。如同Putnam所強(qiáng)調(diào)的“協(xié)會把合作、團(tuán)結(jié)、公共精神等等的習(xí)慣，置入于其成員身上”。Platteau也指出，當(dāng)個體重復(fù)地互動，受到道德規(guī)范所支持的行為方式會自發(fā)性地持續(xù)產(chǎn)生。Hoffman，McCabe and Smith指出“即使是一次性博弈，也無法獨(dú)立于行為者的聲譽(yù)規(guī)范”，亦即即使是只進(jìn)行一次的囚徒困境博弈，參與者也會選擇合作(或值得信任)的行動。Levi指出“信任是個體的信仰，可降低信息成本”，促進(jìn)合作。

綜上所述，信任具有傳染性，信任他人者的比例越高的群體，成員之間越容易產(chǎn)生信任行為，亦即信任他人者會對不信任他人者產(chǎn)生正的外部性，使其變得較容易信任他人。為了從理論上說明社會資本的正的外部性，我們構(gòu)造一個依序行動的不完全信息博弈模型，來分析“信任關(guān)系”何以產(chǎn)生外部性。

三、模型設(shè)定

假定兩個人或兩群人A、B進(jìn)行互動，A的類型有兩種，“信任他人者”(信任者)與“不信任他者”(欺騙者)(假定信任他人者當(dāng)他被欺騙時，有能力對欺騙者進(jìn)行報復(fù)且從中得到正效用；當(dāng)他欺騙別人時，會有犯罪感而獲得負(fù)效用)，B的類型無關(guān)緊要，可以是信任他人者，也可以是不信任他人者。A、B的可選擇的行動為：合作或欺騙(亦即信任他人與不信任他人)。行動的順序：“自然”最先行動，然后A行動，最后B行動。自然(nature)先行動選擇A的類型，信任他人者A的比例為α，不信任他人者A的比例為(1-α)。A知道自己的類型，B則不知道，但A與B皆知道信任他人者的分布，即α的分布為“共同知識”。

四、模型求解與分析

我們分兩種情形分析社會資本的外部性。首先分析純戰(zhàn)略均衡情形；其次分析混合戰(zhàn)略均衡情形。兩種情形均用逆向歸納法求解，即先求B的戰(zhàn)略選擇，再求A的戰(zhàn)略選擇。

(一)純戰(zhàn)略均衡情形

如果一個戰(zhàn)略規(guī)定參與者在每一給定信息情況下，只選擇一種特定行動，則這種策略為純策略。例如，觀察到對手采取合作，自己一定采取合作；觀察到對手采取欺騙，自己一定采取欺騙。

(二)混合策略均衡

與純策略相對，如果一個策略規(guī)定參與人在給定信息情況下以某種概率分布隨機(jī)的選擇行動，我們稱這樣的策略為混合策略。即參與人所面對的狀況與所采取的行動之間并非一對一關(guān)系，而是概率分布關(guān)系。例如，當(dāng)對手選擇合作時，自己有可能選擇合作也有可能選擇欺騙。

五、結(jié)論

信任具有傳染性，信任他人者的比例越高的群體，成員之間越容易產(chǎn)生信任行為，亦即信任他人者對不信任他人者產(chǎn)生正的外部性，使其變得較容易信任他人。對這一結(jié)論，我們建立一個不完全信息動態(tài)博弈模型，分析兩群人A與B進(jìn)行的策略互動。A的類型有兩種，信任他人與不信任他人，A與B的可選擇的行動均為：合作或欺騙。

在純策略互動中，可得兩個純策略均衡組合：{合作、合作}、{欺騙、欺騙}，至于兩者中何者是博弈的結(jié)果，取決于參與者的類型、欺騙誘惑、欺騙的心理懲罰的相對大小。在其它條件不變下，如果信任他人者的比例僅提高，則愈傾向于{合作、合作}，即當(dāng)社會中信任他人者提高，不信任他人者也會容易采取合作的行為。其原因來自信任他人者所提供的報復(fù)懲罰一如同一項公共產(chǎn)品，對不信任他人者產(chǎn)生正的外部性。在混合策略互動中，能否達(dá)到效率均衡{合作，合作}，取決于行為者的后驗(yàn)概率。這一概率的大小主要取決于互動環(huán)境中信任他人者的比率、信任他人者對欺騙者的懲罰以及其他一些支付常數(shù)的影響。換言之，面對一個不知是否是信任他人者的對手，參與人是否選擇合作，依參與人均選擇合作或者均選擇欺騙時的支付而定。一個不信任他人的人選擇合作的概率，取決于信任他人者的人數(shù)比例、合作行為可得到的支付、欺騙者遭到的懲罰、欺騙誘惑的大小影響。若信任他人者的人數(shù)比例愈大、合作行為可得到的支付越大與欺騙者遭到的懲罰越大，或欺騙誘惑越小，則不信任他人者越會選擇合作。

綜上所述，在群體中，個人之間能否達(dá)到彼此合作或彼此信任，雖然會受到欺騙者所遭到的懲罰與欺騙利益多少的影響，但主要受到所處環(huán)境中信任他人者人數(shù)比例的影響，比例越高，越容易產(chǎn)生信任行為，因此，可以說“信任”(關(guān)系)具有正的外部性，信任者人數(shù)越多，信任者的利益越大。