中國開放式基金投資組合風險值的實證
2008-01-01 00:00:00楊湘豫高楠楠
財經理論與實踐 2008年4期
摘要：結合Copula技術和GARCH模型，建立了投資組合風險分析的Copula-GARCH模型。由于該模型可以捕捉金融市場問的非線性相關性，因而可用于投資組合VaR的分析。利用這個模型，結合MonteCarlo模擬技術，對我國第一支開放式基金——華安創新基金的投資組合進行了風險分析。
關鍵詞：Copula-GARCH模型；開放式基金；投資組合；VaR；Monte Carlo
中圖分類號：F830.91 文獻標識碼：A 文章編號：1003－7217(2008)04－0054－04
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