基于ＶＡＲ模型的中國居民消費水平貝葉斯單位根檢驗

摘要：針對經濟時序DF單位根檢驗方法在小樣本條件下功效偏低問題，應用貝葉斯統計方法對中國居民消費水平進行單位根檢驗，提高單位根檢驗的功效水平，建立向量自回歸居民消費水平模型，并通過馬爾可夫鏈蒙特卡羅仿真結合貝葉斯因子分別對農村居民消費和城鎮居民消費進行單位根檢驗，結果表明貝葉斯單位根檢驗方法解決了向量自回歸模型超參數估計的難題，克服了經典單位根檢驗在經濟時序小樣本下功效偏低的缺陷，提高了模型預測精度。

關鍵詞：居民消費；單位根檢驗；貝葉斯估計；VAR模型；MCMC仿真；貝葉斯因子

中圖分類號：F224.0 文獻標識碼：A 文章編號：1003－7217(2008)04－0097－05

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