河南省區(qū)域物流與ＧＤＰ增長(zhǎng)的協(xié)整與因果關(guān)系分析

摘要：對(duì)河南省1978~2006年區(qū)域物流與GDP增長(zhǎng)進(jìn)行了協(xié)整分析與因果關(guān)系檢驗(yàn)。研究結(jié)論表明，河南省區(qū)域物流與GDP之間存在著長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系，GDP的變化是引起區(qū)域物流變化的原因，且GDP對(duì)區(qū)域物流的長(zhǎng)期正向拉動(dòng)更為顯著。

關(guān)鍵詞：區(qū)域物流；GDP增長(zhǎng)；協(xié)整分析；Granger因果檢驗(yàn)

中圖分類(lèi)號(hào)：F207文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A文章編號(hào)：1002-3100(2008)04-0010-03

Abstract: Based on the database from 1978 to 2006 between regional logistics and GDP growth in the area of Henan province， proceeding cointegration analysis and granger causality. The results show that there exists a long and stable relationship， revealing GDP growth is the granger reason of logistics development， and the long-pull effect is more significant.

Key words: regional logistics; GDP growth; cointegration analysis; granger causality

河南省地處中原，有九州腹地、十省通衢之譽(yù)，是東部產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和西部資源輸出的樞紐，在全國(guó)經(jīng)濟(jì)布局和物流業(yè)發(fā)展格局中具有十分重要的戰(zhàn)略地位。《河南省國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出，河南省要大力發(fā)展現(xiàn)代物流業(yè)，把現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)。最近幾年來(lái)，對(duì)于區(qū)域物流與區(qū)域經(jīng)濟(jì)關(guān)系的研究是當(dāng)前研究的一個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題，國(guó)內(nèi)很多學(xué)者取得了很多有價(jià)值的成果。一些文獻(xiàn)采用了實(shí)證的研究方法，如Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)[1-2]、協(xié)整與誤差修正模型[2]、基于二乘法的一般回歸模型[3]、Logistic模型[4]等，但這些模型因其指標(biāo)選擇與計(jì)量模型存在的問(wèn)題而值得商榷。例如對(duì)于非平穩(wěn)的時(shí)間序列，不能使用傳統(tǒng)的回歸理論來(lái)建模，容易產(chǎn)生偽回歸問(wèn)題，從而導(dǎo)致回歸結(jié)果偏差。加快區(qū)域物流的發(fā)展正在成為提升區(qū)域經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力、推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大課題，受到了越來(lái)越多的學(xué)者與政府的關(guān)注。基于以上考慮，本文運(yùn)用時(shí)間序列動(dòng)態(tài)均衡關(guān)系分析方法，對(duì)河南省1978~2006年區(qū)域物流與GDP增長(zhǎng)的有關(guān)數(shù)據(jù)變量進(jìn)行協(xié)整分析與因果關(guān)系檢驗(yàn)，探討河南省區(qū)域物流與GDP之間是否存在著長(zhǎng)期的穩(wěn)定關(guān)系。

1中國(guó)物流業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)證檢驗(yàn)

1.1數(shù)據(jù)收集與整理

1.1.1代表性指標(biāo)的選取。第一個(gè)指標(biāo)是區(qū)域物流規(guī)模指標(biāo)。我國(guó)目前尚未建立關(guān)于物流的統(tǒng)計(jì)體系，無(wú)法找到一個(gè)完全反映區(qū)域物流發(fā)展的衡量指標(biāo)，在相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中只能查到貨運(yùn)量與貨物周轉(zhuǎn)量?jī)蓚€(gè)指標(biāo)。其中，貨物周轉(zhuǎn)量指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)較為準(zhǔn)確、全面。本文選用貨物周轉(zhuǎn)量（億噸公里）作為代表性指標(biāo)[2]，以Logistics表示。根據(jù)區(qū)域物流業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，貨物運(yùn)輸業(yè)是物流業(yè)的主體，以貨物周轉(zhuǎn)量作為主要指標(biāo)表述區(qū)域物流發(fā)展水平還是符合實(shí)際的。

第二個(gè)指標(biāo)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平指標(biāo)，它是一個(gè)國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的綜合反映。本文選取實(shí)際GDP衡量。

1.1.2研究數(shù)據(jù)的處理。分析使用的數(shù)據(jù)取自1978~2006年的年度數(shù)據(jù)，共29個(gè)樣本值，數(shù)據(jù)來(lái)源于《河南省統(tǒng)計(jì)年鑒—2006》[5]。對(duì)按當(dāng)年價(jià)格計(jì)算的GDP時(shí)間序列數(shù)據(jù)，以按1978年不變價(jià)格進(jìn)行修正，以消除價(jià)格因素變動(dòng)的影響。貨物周轉(zhuǎn)量是一個(gè)實(shí)物指標(biāo)，不受價(jià)格水平波動(dòng)的影響，不需要進(jìn)行價(jià)格因素調(diào)整。為了保證數(shù)據(jù)的可比性和容易得到平穩(wěn)序列而消除可能存在的異方差，數(shù)據(jù)的自然對(duì)數(shù)變換不改變?cè)瓉?lái)的協(xié)整關(guān)系，并能使趨勢(shì)線性化。對(duì)原始數(shù)據(jù)GDP和Logistics進(jìn)行自然對(duì)數(shù)處理，分別記為L(zhǎng)GDP和LLogistics。圖1和圖2分別描述了區(qū)域物流和GDP隨時(shí)間變化的趨勢(shì)。可以看出，二者都有不斷增長(zhǎng)的趨勢(shì)，變動(dòng)方向較為一致，經(jīng)計(jì)算二者的相關(guān)系數(shù)高達(dá)0.969，可以初步認(rèn)為它們之間存在某種相關(guān)的發(fā)展關(guān)系。

1.2模型的建立

1.2.1時(shí)間序列的平穩(wěn)性檢驗(yàn)。由于本文各變量的時(shí)間序列可能具有非平穩(wěn)性，為了避免出現(xiàn)“偽回歸”現(xiàn)象，首先對(duì)時(shí)間序列國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（LGDP）和貨物周轉(zhuǎn)量（LLogistics）進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)。運(yùn)用Eviews5.0計(jì)量軟件對(duì)1978~2006年間的時(shí)間序列進(jìn)行ADF檢驗(yàn)，檢驗(yàn)結(jié)果見(jiàn)表1：

從表1可以得出：時(shí)間序列國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（LGDP）和貨物周轉(zhuǎn)量（LLogistics）在5%的置信水平上都是非平穩(wěn)的，但所有變量經(jīng)過(guò)一階差分平穩(wěn)，所以是一階單整序列。因此，它們均為非平穩(wěn)的時(shí)間序列，不能使用傳統(tǒng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)理論來(lái)建模，因此下面使用現(xiàn)代計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的協(xié)整理論以及誤差修正模型來(lái)研究上述兩個(gè)變量之間的長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

1.2.2協(xié)整與誤差修正模型。協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)的目的是研究向量單位根過(guò)程的各分量間是否存在某種長(zhǎng)期穩(wěn)定的均衡關(guān)系。其基本思路是：如果兩個(gè)（或兩個(gè)以上）的時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，但它們某種線性組合卻表現(xiàn)出平穩(wěn)性，則這些變量之間存在長(zhǎng)期穩(wěn)定性，即協(xié)整（Cointegration）關(guān)系。目前關(guān)于協(xié)整關(guān)系的檢驗(yàn)和估計(jì)有許多具體的模型和技術(shù)，常用的有EG（Engle-Granger）兩步法和JJ（Johansen-Jusdius）跡統(tǒng)計(jì)量法（或稱最大特征值法），本文采用Engle-Granger兩步法進(jìn)行檢驗(yàn)。而誤差修正模型（Error Correction Model，ECM）是一種具有特定形式的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，它的主要形式是由Davidson、Hendry、Srba和Yeo于1978年提出的，稱為DHSY模型。根據(jù)Granger定理，一組具有協(xié)整關(guān)系的變量一定具有誤差修正模型的表達(dá)形式存在。

首先，將貨物周轉(zhuǎn)量（LLogistics）作為自變量，將人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（LGDP)作為被解釋變量，使用OLS方法進(jìn)行靜態(tài)回歸，經(jīng)過(guò)反復(fù)對(duì)比最終得到：

模型（1）的擬合效果較好，樣本決定系數(shù)高達(dá)99%，D.W檢驗(yàn)值為2.225。由于模型中增加了AR1和AR2項(xiàng)，此時(shí)DW檢驗(yàn)失效，改用BG方法檢驗(yàn)。LM統(tǒng)計(jì)量為2.745，相伴概率為0.087，表明模型消除了自相關(guān)影響；ARCH統(tǒng)計(jì)量0.751，相伴概率為0.395，表明不存在條件異方差。下面，繼續(xù)對(duì)回歸殘差進(jìn)行ADF平穩(wěn)性檢驗(yàn)，殘差A(yù)DF檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為-3.611，在5%的顯著性水平下的臨界值為-1.955。這表明殘差RESID不存在單位根，是平穩(wěn)序列，也就是說(shuō)GDP與區(qū)域物流之間存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系。

通過(guò)引入（1）式的誤差項(xiàng)，建立ΔLGDP和ΔLLogistics之間的短期波動(dòng)誤差修正模型，模型的估計(jì)結(jié)果如下：

模型（2）的擬合優(yōu)度較高，回歸系數(shù)都通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)，并且模型的誤差項(xiàng)不存在自相關(guān)性和異方差。從誤差修正項(xiàng)E的系數(shù)（-0.954）來(lái)看，具有較強(qiáng)的反向修正作用，該項(xiàng)系數(shù)反映了誤差修正規(guī)模自身偏離均衡誤差的作用機(jī)制。從模型中參數(shù)的估計(jì)量來(lái)看，GDP的變動(dòng)將引起的區(qū)域物流的同向變動(dòng)，如果GDP增長(zhǎng)1%，區(qū)域物流規(guī)模將增長(zhǎng)0.38%。同時(shí)，區(qū)域物流受其滯后一階的影響也較為明顯。從GDP彈性上看，GDP的短期彈性系數(shù)（0.383）小于其長(zhǎng)期彈性系數(shù)（0.455），據(jù)此可以認(rèn)為GDP的長(zhǎng)期拉動(dòng)效應(yīng)比短期效應(yīng)更為顯著。

1.2.3Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)。利用協(xié)整檢驗(yàn)可以得到變量之間是否存在長(zhǎng)期的均衡關(guān)系，但在這種均衡關(guān)系中，誰(shuí)作為自變量，誰(shuí)是被解釋變量，或者二者是否可以相互替換，這就需要利用因果分析繼續(xù)進(jìn)行研究。在對(duì)變量之間的因果關(guān)系進(jìn)行分析時(shí)，解決此類(lèi)問(wèn)題的方法通常是采用Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)法。Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的精確定義如下：如果兩個(gè)經(jīng)濟(jì)常量X、Y在包含過(guò)去信息條件下對(duì)Y的預(yù)測(cè)效果要好于只單獨(dú)由Y的過(guò)去信息對(duì)Y的預(yù)測(cè)，即變量X有助于變量Y預(yù)測(cè)精度的改善，則稱X對(duì)Y存在Granger因果性關(guān)系。下面我們用Granger Causality的因果關(guān)系檢驗(yàn)法研究物流業(yè)規(guī)模與GDP增長(zhǎng)之間的因果關(guān)系。

由表2中第一列是滯后年份，第二列是Granger因果關(guān)系檢驗(yàn)的零假設(shè)，最后一列是F統(tǒng)計(jì)量在零假設(shè)成立時(shí)的概率顯著性水平。可以得出：在滯后期為1年時(shí)，區(qū)域物流發(fā)展不是GDP增長(zhǎng)的Granger成因的原假設(shè)被拒絕，GDP增長(zhǎng)不是區(qū)域物流發(fā)展的Granger成因的原假設(shè)被接受。可以認(rèn)為，區(qū)域物流與GDP增長(zhǎng)之間存在著單向的Granger因果關(guān)系，即河南省區(qū)域物流是帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)的Granger原因，區(qū)域物流增長(zhǎng)越快，越是有利于GDP的提高。

2結(jié)論及建議

通過(guò)實(shí)證分析，河南省區(qū)域物流與GDP之間存在著較強(qiáng)的相關(guān)關(guān)系，非平衡序列LLogisticst和LGDP經(jīng)過(guò)一階差分后平衡，均為一階單整，即LLogisticst～I(xiàn)（1），LGDP～I(xiàn)（1）。在此基礎(chǔ)上建立了協(xié)整與誤差修正模型，并運(yùn)用Granger因果檢驗(yàn)對(duì)它們之間的關(guān)系進(jìn)行分析，結(jié)論如下：

（1）GDP與區(qū)域物流之間存在長(zhǎng)期的動(dòng)態(tài)均衡關(guān)系，長(zhǎng)期穩(wěn)定關(guān)系以正向0.945的調(diào)整力度將非均衡狀態(tài)拉回到均衡狀態(tài)。GDP的變動(dòng)將引起的區(qū)域物流的同向變動(dòng)，如果GDP增長(zhǎng)1%，區(qū)域物流將增長(zhǎng)0.38%。

（2）GDP對(duì)區(qū)域物流的長(zhǎng)期拉動(dòng)效應(yīng)比短期效應(yīng)更為顯著，制定區(qū)域物流政策時(shí)應(yīng)以長(zhǎng)期政策為主，以保證GDP對(duì)區(qū)域物流的長(zhǎng)久持續(xù)的正向拉動(dòng)作用。

（3）GDP與區(qū)域物流之間的Granger因果關(guān)系是單向的，即GDP增長(zhǎng)是帶動(dòng)區(qū)域物流規(guī)模擴(kuò)大的Granger原因，但區(qū)域物流并不是帶動(dòng)GDP增長(zhǎng)的原因。

河南省在促進(jìn)區(qū)域物流快速發(fā)展的政策上，應(yīng)采取長(zhǎng)期政策為主，而非短期政策，以保證其長(zhǎng)久的正向拉動(dòng)作用。在對(duì)具體的區(qū)域物流產(chǎn)業(yè)布局和規(guī)劃上要統(tǒng)籌全局，優(yōu)化和調(diào)整物流產(chǎn)業(yè)布局，著重抓好重大物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，避免重復(fù)建設(shè)投資，形成布局合理、設(shè)施先進(jìn)、功能完善、運(yùn)行高效的現(xiàn)代物流體系。

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