現(xiàn)代管理科學(xué)的模型實(shí)證研究進(jìn)展

摘要：文章通過綜述國內(nèi)模型實(shí)證研究的實(shí)例，了解國內(nèi)模型實(shí)證研究的進(jìn)展情況，并分析模型實(shí)證研究的特征，對(duì)模型實(shí)證研究的發(fā)展給予建議，為促進(jìn)模型實(shí)證研究的發(fā)展提供參考價(jià)值。

關(guān)鍵詞：模型；實(shí)證研究；參考價(jià)值

一、引言

目前，國內(nèi)很多學(xué)者和專家都在進(jìn)行模型實(shí)證研究，或者是采用模型實(shí)證方法研究一些領(lǐng)域的問題，涉及到金融、消費(fèi)和交通等領(lǐng)域，通過定量的方法解決了過去僅僅定性研究的一些問題。為各領(lǐng)域的發(fā)展起到推動(dòng)作用。本文進(jìn)行了模型實(shí)證研究進(jìn)展綜述和評(píng)價(jià)，并進(jìn)一步明確發(fā)展方向，為模型實(shí)證研究的應(yīng)用與發(fā)展提供借鑒意義。

二、模型實(shí)證研究進(jìn)展

1.金融領(lǐng)域研究。潘婉彬等(2006)研究時(shí)間相依利率擴(kuò)散模型的非參數(shù)估計(jì)。利率的變動(dòng)模式會(huì)隨時(shí)間的推移、經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化和金融制度的改變而變化，時(shí)變的擴(kuò)散模型能更好的描述短期利率的隨機(jī)行為，采用基于核回歸的非參數(shù)方法，估計(jì)中國銀行間市場(chǎng)7天回購利率的時(shí)間相依CKL8模型，結(jié)果表明，時(shí)間相依CKLS模型更好的反映了利率實(shí)時(shí)的變化，提高了預(yù)測(cè)利率變化的精度。李揚(yáng)、田一祥進(jìn)行了微利上市公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提實(shí)證研究。采用多元回歸分析方法對(duì)影響微利上市公司資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提行為的因素進(jìn)行了分析，運(yùn)用堆棧回歸法對(duì)連續(xù)微利與虧損年度內(nèi)上述因素影響同一公司的差異性進(jìn)行了比較，在考慮公司個(gè)體特點(diǎn)的基礎(chǔ)上。運(yùn)用隨機(jī)效應(yīng)影響的面板模型進(jìn)行了敏感性分析，研究表明：行業(yè)與盈余管理因素對(duì)同一公司在連續(xù)的微利與虧損年度前后影響的差異性顯著，而企業(yè)業(yè)績因素不顯著。韓延春、龍?jiān)催M(jìn)行了投融資機(jī)制與技術(shù)創(chuàng)新：基于中國省級(jí)區(qū)域的實(shí)證研究，提出了以投資主位為核心的投融資機(jī)制概念，并依據(jù)中國31個(gè)省級(jí)區(qū)域的具體數(shù)據(jù)，采用因子分析模型和回歸模型，就投融資機(jī)制對(duì)技術(shù)創(chuàng)新能力的影響作用進(jìn)行了實(shí)證分析。得出結(jié)論：技術(shù)創(chuàng)新投資主要從投資額度、投資結(jié)構(gòu)和發(fā)揮作用的年限三個(gè)方面深刻影響著技術(shù)創(chuàng)新能力：而技術(shù)創(chuàng)新融資是從融資結(jié)構(gòu)和對(duì)投資的匹配度兩個(gè)方面影響技術(shù)創(chuàng)新投資并進(jìn)而影響技術(shù)創(chuàng)新能力，只有根據(jù)中國的投融資機(jī)制特點(diǎn)，有針對(duì)性地制定政策，構(gòu)建完善的投融資機(jī)制。才能更好的提高技術(shù)創(chuàng)新能力。促進(jìn)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)發(fā)展。郝清民研究了中國股市收益率長記憶性。針對(duì)中國股市收益率序列中的長記憶性問題，采用PJS非線性估計(jì)方法和ARFIMA模型(以分形噪聲的方式反應(yīng)時(shí)間序列的持續(xù)性或反持續(xù)性)進(jìn)行了實(shí)證研究，結(jié)果表明：中國股市收益率普遍存在長記憶性，只有個(gè)別股票不存在長記憶性，而且，深市比滬市具有更強(qiáng)的長記憶性。劉碩(2007)以我國A股市場(chǎng)奧運(yùn)板塊全部94支股票為研究對(duì)象，選取2007年最新的股票數(shù)據(jù)對(duì)資本資產(chǎn)定價(jià)模型在奧運(yùn)板塊股票市場(chǎng)的應(yīng)用進(jìn)行實(shí)證研究，采用一次回歸模型估計(jì)了個(gè)股的B系數(shù)，利用BJS方法和FM模型分別進(jìn)行時(shí)間序列回歸和截面回歸，實(shí)證研究表明，CAPM模型在奧運(yùn)板塊市場(chǎng)應(yīng)用中存在與理論不相符合的方面，為了消除單個(gè)股票的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步構(gòu)造股票投資組合對(duì)CAPM模型進(jìn)行修正檢驗(yàn)，得出的B系數(shù)能更好地衡量股票組合的風(fēng)險(xiǎn)。遲國泰等(2007)進(jìn)行了基于城市差異系數(shù)的城市商業(yè)銀行效率評(píng)價(jià)模型及實(shí)證研究，通過選取國內(nèi)GDP、各產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值、社會(huì)消費(fèi)品零售額等8個(gè)與銀行產(chǎn)出高度相關(guān)的城市經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，利用回歸分析和TOPSIS方法計(jì)算出與城市商業(yè)銀行產(chǎn)出相對(duì)應(yīng)的城市差異系數(shù)，并提出基于城市差異系數(shù)的改進(jìn)DEA模型，對(duì)上海銀行等五家城市商業(yè)銀行進(jìn)行了效率評(píng)價(jià)，從整體排序中挑出各城市商業(yè)銀行的效率值及相對(duì)位置，從而得到各城市商業(yè)銀行問的效率排序。解決以往研究由于樣本數(shù)量少只對(duì)單要素指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析而不能進(jìn)行綜合效率的評(píng)價(jià)。

以上是在金融領(lǐng)域中的模型實(shí)證研究，這些研究為金融領(lǐng)域中的問題做出定量解釋。對(duì)金融業(yè)的改革與發(fā)展起到促進(jìn)作用。 2，消費(fèi)、經(jīng)濟(jì)增長領(lǐng)域。盧泰宏(2005)進(jìn)行中國女性消費(fèi)角色5F模型實(shí)證研究，通過單因素簡單方差分析證明：女性消費(fèi)者年齡對(duì)自我概念的五種成分中的家庭自我、發(fā)展自我和情感自我作用顯著，隨著年齡增長，女性消費(fèi)者對(duì)情感類品牌態(tài)度變得消極：已婚女性消費(fèi)者隨著自己收入在家庭總收入中的比例上升，自我概念結(jié)構(gòu)也向家庭自我轉(zhuǎn)移、與此相對(duì)應(yīng)的是發(fā)展自我和情感自我的需求都開始減弱；子女年齡增長，女性對(duì)家庭生活的態(tài)度會(huì)向傳統(tǒng)家庭主婦角色轉(zhuǎn)化，而對(duì)自己的情感需求卻有減少的趨勢(shì)。黎東升(2005)研究中國城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)，在掌握大量數(shù)據(jù)和實(shí)際調(diào)查的基礎(chǔ)上。研究了市場(chǎng)化、城市化過程中城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)需求的收入和價(jià)格彈性的變化，采用動(dòng)態(tài)需求函數(shù)模型、城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)需求的ELES與AIDS模型研究城鄉(xiāng)居民食物消費(fèi)需求變化，并討論了研究結(jié)果對(duì)農(nóng)業(yè)發(fā)展政策、食物農(nóng)產(chǎn)品流通政策和消費(fèi)政策的意義。由于作者系統(tǒng)總結(jié)了適用于分析食物消費(fèi)需求的理論模型和實(shí)證分析工具，并搜集了大量一手材料和數(shù)據(jù)，對(duì)于關(guān)注消費(fèi)變動(dòng)、農(nóng)村改革和城市化等問題的研究者具有相當(dāng)?shù)姆椒ㄕ搩r(jià)值和資料價(jià)值。

康繼軍等(2007)研究中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與增長，從政府與市場(chǎng)關(guān)系、對(duì)外開放程度等四個(gè)方面、以市場(chǎng)分配資源比重、政府職能身份轉(zhuǎn)換指標(biāo)等19個(gè)指標(biāo)為基礎(chǔ)構(gòu)建了衡量中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的制度變量——市場(chǎng)化相對(duì)指數(shù)，從指數(shù)的數(shù)據(jù)特征和圖形分析，新構(gòu)建的指數(shù)較好地描繪了中國經(jīng)濟(jì)體制的市場(chǎng)化進(jìn)程，運(yùn)用協(xié)整理論和動(dòng)態(tài)建模方法建立了一個(gè)經(jīng)濟(jì)增長的動(dòng)態(tài)模型，實(shí)證研究的結(jié)果證實(shí)1978年～2003年間經(jīng)濟(jì)體制的市場(chǎng)化改革確實(shí)促進(jìn)了中國經(jīng)濟(jì)增長，也證實(shí)了資本和勞動(dòng)仍然是經(jīng)濟(jì)增長的主要因素。許治，周寄中研究了政府公共RD與中國經(jīng)濟(jì)增長，利用協(xié)整模型，對(duì)我國1991年～2005年的政府公共RD不同方式與經(jīng)濟(jì)增長之間的關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果表明：中國政府公共RD與經(jīng)濟(jì)增長之間存在長期的均衡關(guān)系，即公共RD部門RD經(jīng)費(fèi)的增加、資助企業(yè)RD經(jīng)費(fèi)的增加都是國民經(jīng)濟(jì)增長的原因，并且公共RD部門的應(yīng)用研究對(duì)經(jīng)濟(jì)增長長期彈性為負(fù)數(shù)。趙進(jìn)文(2007)研究中國貨幣政策與經(jīng)濟(jì)增長，應(yīng)用國際、國內(nèi)最新的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)研究成果，對(duì)我國經(jīng)濟(jì)增長、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)變動(dòng)、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、貨幣政策規(guī)則、通貨膨脹與緊縮、利率市場(chǎng)化改革、人民幣匯率形成機(jī)制、資本市場(chǎng)政策傳導(dǎo)、人口轉(zhuǎn)變的經(jīng)濟(jì)影響、能源消費(fèi)與經(jīng)濟(jì)增長關(guān)系等熱點(diǎn)問題，進(jìn)行了深入、細(xì)致的定量研究與刻畫。對(duì)改善政府宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控方式。促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)持續(xù)、快速，健康發(fā)展，有直接而積極的推動(dòng)作用。

以上是消費(fèi)、經(jīng)濟(jì)增長的模型實(shí)證研究成果。該成果對(duì)消費(fèi)觀念的認(rèn)識(shí)、評(píng)估、指導(dǎo)。對(duì)中國經(jīng)濟(jì)增長理論與實(shí)踐的發(fā)展具有積極的指導(dǎo)意義和借鑒價(jià)值。

3.城市交通領(lǐng)域。程琳等(2007)研究城市道路交通網(wǎng)絡(luò)容量的建模，在分析城市道路交通網(wǎng)絡(luò)OD結(jié)構(gòu)特征的基礎(chǔ)上，提出表達(dá)道路網(wǎng)絡(luò)容量的基本思想和模型，闡明交通網(wǎng)絡(luò)容量受到交通流特性、網(wǎng)絡(luò)要素容量、廢氣排放量、服務(wù)水平和系統(tǒng)效率等因素的影響，基于不同的考慮可以建立不同的網(wǎng)絡(luò)模型。基于路段容量約束的網(wǎng)絡(luò)容量描述了道路系統(tǒng)承載交通流的物理極限，基于路段容量約束和交通環(huán)境約束的網(wǎng)絡(luò)容量則描述了道路系統(tǒng)承載交通流的環(huán)境極限，基于服務(wù)水平的網(wǎng)絡(luò)容量描述了系統(tǒng)提供某種服務(wù)水平條件下的最大交通承載能力，基于效率的網(wǎng)絡(luò)容量描述了網(wǎng)絡(luò)資源使用效率和用戶效益同時(shí)最大化條件下的道路網(wǎng)絡(luò)承載能力，在實(shí)際應(yīng)用中。可根據(jù)交通規(guī)則和管理所追求的具體目標(biāo)，采取相應(yīng)的模型。劉南等(2007)提出城市道路系統(tǒng)多時(shí)段、多出行方式擁擠定價(jià)模型，利用經(jīng)濟(jì)學(xué)理論和模型計(jì)算實(shí)證方式。證明在存在多種出行方式的單向道路，分別在高峰和前高峰兩個(gè)時(shí)間段下，實(shí)行擁擠收費(fèi)能改善道路擁擠狀況，擁擠收費(fèi)對(duì)交通量時(shí)空分布有以下影響：降低總交通需求，減少交通量的發(fā)生，控制了總出行人數(shù)。減少出行者出行時(shí)間。并使交通出行量向前高峰時(shí)段出行時(shí)間擠公交車出行方式轉(zhuǎn)移。姚智勝等(2007)進(jìn)行了基于小波包和最小二乘支持向量機(jī)的短時(shí)交通流組合預(yù)測(cè)方法研究，以北京市快速路的實(shí)測(cè)交通流量來驗(yàn)證效果，由于交通流中的趨勢(shì)項(xiàng)和隨機(jī)干擾部分的變化規(guī)律是不一樣的，因而把交通流變化信號(hào)分解為幾個(gè)分信號(hào)，并分別進(jìn)行預(yù)測(cè)。進(jìn)而提高了預(yù)測(cè)精度，為交通控制與誘導(dǎo)提供決策依據(jù)。

以上通過對(duì)城市交通領(lǐng)域問題的模型實(shí)證研究，開創(chuàng)了新的城市交通建設(shè)方法和思路，為城市交通事業(yè)的建設(shè)與發(fā)展奠定理論與實(shí)踐基礎(chǔ)。

4.人力資源領(lǐng)域。王莉等(2007)進(jìn)行了員工留職原因與組織承諾關(guān)系的實(shí)證研究，根據(jù)Becker的單邊收入理論，將員工留職原因分為他人的期望。自我實(shí)現(xiàn)的需要，經(jīng)濟(jì)回報(bào)。已有投入，生活便利，組織認(rèn)同感，替代的工作機(jī)會(huì)7類。對(duì)調(diào)查數(shù)據(jù)的回歸分析表明：7類留職原因?qū)T工組織承諾的不同維度產(chǎn)生的影響不同。如組織承諾水平與員工留在組織中的原因有關(guān)，組織認(rèn)同感和他人的期望對(duì)情感承諾有積極影響等。雷巧玲等(2006)對(duì)不同文化導(dǎo)向下心理授權(quán)對(duì)組織承諾影響進(jìn)行實(shí)證研究，從知識(shí)性員工的角度出發(fā)，整合已有的對(duì)文化導(dǎo)向、心理授權(quán)及組織承諾的研究，運(yùn)用結(jié)構(gòu)方程模型，實(shí)證分析檢驗(yàn)了員工導(dǎo)向與知識(shí)型員工的內(nèi)在狀態(tài)、比較狀態(tài)正相關(guān)，任務(wù)導(dǎo)向與知識(shí)型員工的內(nèi)在狀態(tài)負(fù)相關(guān)，內(nèi)在狀態(tài)與知識(shí)型員工感情承諾、繼續(xù)承諾分別正負(fù)相關(guān)，比較狀態(tài)與知識(shí)型員工感情承諾、繼續(xù)承諾正相關(guān)，這為企業(yè)知識(shí)型員工的組織承諾提供了有效途徑。王莉、石金濤對(duì)組織嵌入及其對(duì)員工工作行為影響進(jìn)行實(shí)證研究，通過構(gòu)建組織嵌入的概念，期望能更完整的了解員工個(gè)人行為轉(zhuǎn)化為組織行為的過程。根據(jù)問卷調(diào)查的數(shù)據(jù)。運(yùn)用相關(guān)分析和路徑分析組織嵌入與組織信任、組織承諾之間的關(guān)系。結(jié)果表明：組織嵌入對(duì)組織信任、組織承諾有積極影響。劉慧琴、張德進(jìn)行了高校學(xué)科團(tuán)隊(duì)中魅力型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)造績效影響的實(shí)證研究，提出魅力型領(lǐng)導(dǎo)對(duì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新績效的假設(shè)模型，實(shí)證研究結(jié)果表明：魅力型領(lǐng)導(dǎo)能力和行為對(duì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新氣氛與團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新績效有顯著正向效果，高校學(xué)科團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)能力對(duì)團(tuán)隊(duì)創(chuàng)新績效的整體效果高于領(lǐng)導(dǎo)行為。

以上通過對(duì)人力資源領(lǐng)域問題的模型實(shí)證研究，對(duì)促進(jìn)人員的穩(wěn)定性、積極性以及企業(yè)績效的提高具有重要意義。

5.其他研究領(lǐng)域。薛求知、關(guān)濤進(jìn)行了跨國公司知識(shí)轉(zhuǎn)移：知識(shí)特性與轉(zhuǎn)移工具研究，構(gòu)建了一個(gè)包含知識(shí)特性、轉(zhuǎn)移工具和知識(shí)跨國界轉(zhuǎn)移結(jié)果的知識(shí)轉(zhuǎn)移過程模型，實(shí)證結(jié)果顯示：知識(shí)的默會(huì)性、簡單嵌入性、初級(jí)轉(zhuǎn)移工具對(duì)知識(shí)從國外母公司向中國子公司的跨國界轉(zhuǎn)移起到了顯著的直接作用，而高級(jí)轉(zhuǎn)移工具對(duì)默會(huì)性起到了部分中介作用，對(duì)關(guān)系嵌入變量起到了完全中介作用。李玉剛，胡君蓮進(jìn)行了企業(yè)戰(zhàn)略形成過程的類型及受組織因素影響的實(shí)證研究，通過聚類分析，發(fā)現(xiàn)我國企業(yè)戰(zhàn)略形成過程存在著四種類型，其主要特征表現(xiàn)在命令、適應(yīng)、愿景、外部約束等方面，并且所有制類型、企業(yè)發(fā)展階段對(duì)企業(yè)的形成過程具有顯著影響。方煒，孫樹棟對(duì)新產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目關(guān)鍵成功因素進(jìn)行實(shí)證研究，通過建立了一個(gè)企業(yè)新產(chǎn)品研發(fā)(NPD)項(xiàng)目關(guān)鍵成功因素的概念模型，驗(yàn)證了不同創(chuàng)新戰(zhàn)略的企業(yè)，其NPD項(xiàng)目關(guān)鍵成功因素實(shí)有明顯差異的，開拓型企業(yè)創(chuàng)新性最強(qiáng)，分析型企業(yè)很少第一個(gè)進(jìn)入市場(chǎng)等六條假設(shè)。周鳳華，朱雪忠進(jìn)行了資源因素與大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移績效研究，以58所高校的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，探討了可量化的研發(fā)及技術(shù)轉(zhuǎn)移資源對(duì)大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移產(chǎn)出的影響，建立了不同類型與來源的人力、財(cái)力投入與專利申請(qǐng)等關(guān)系模型，模型具有較高的解釋力，總體上，資源因素對(duì)我國大學(xué)技術(shù)轉(zhuǎn)移績效具有重要的影響。丁奇敏等對(duì)蘇州市公積金貸款數(shù)據(jù)進(jìn)行了篩選、歸類、分檔等統(tǒng)計(jì)處理，并在此基礎(chǔ)上依據(jù)建立的模型，針對(duì)住房公積金對(duì)住房保障貢獻(xiàn)率做了比較全面的實(shí)證分析，最終給出了合理的建議。

以上是知識(shí)管理、企業(yè)戰(zhàn)略、新產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)移以及房地產(chǎn)的模型實(shí)證研究成果，這些研究為相關(guān)行業(yè)的發(fā)展起到量化的指導(dǎo)作用。

三、模型實(shí)證研究的特征

通過上述模型實(shí)證研究的綜述情況，對(duì)模型實(shí)證研究的應(yīng)用與發(fā)展總結(jié)出以下特征：

1.在應(yīng)用領(lǐng)域方面，著重體現(xiàn)在金融領(lǐng)域如股票、投資、銀行等方面；消費(fèi)、經(jīng)濟(jì)增長領(lǐng)域如消費(fèi)特征、消費(fèi)需求、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型與經(jīng)濟(jì)增長、政府公共RD與經(jīng)濟(jì)增長、貨幣政策與經(jīng)濟(jì)增長等方面，城市交通領(lǐng)域如城市道路建設(shè)方面；人力資源領(lǐng)域如人員穩(wěn)定性、員工行為及團(tuán)隊(duì)績效等方面，這些領(lǐng)域體現(xiàn)出模型實(shí)證研究的熱點(diǎn)和焦點(diǎn)，也為模型實(shí)證研究的推廣、發(fā)展提供寶貴的借鑒經(jīng)驗(yàn)。

2.在模型采用方面，主要體現(xiàn)在多元回歸模型、敏感性分析模型、因子分析模型、非線性估計(jì)模型、動(dòng)態(tài)模型、協(xié)整模型、DEA評(píng)估模型、聚類分析模型、概念模型、關(guān)系模型的發(fā)展與應(yīng)用，這些模型是實(shí)證研究采用最多的模型。為各領(lǐng)域問題的定量研究發(fā)揮了重要的作用。

3.模型實(shí)證研究的成果實(shí)現(xiàn)了從定性研究到定量研究的轉(zhuǎn)化，實(shí)現(xiàn)了研究領(lǐng)域的新突破。實(shí)現(xiàn)了管理科學(xué)領(lǐng)域的理論與實(shí)踐的新發(fā)展。

四、模型實(shí)證研究的建議

針對(duì)上述評(píng)述，對(duì)模型實(shí)證研究的應(yīng)用與發(fā)展提出以下建議：

1.使模型實(shí)證研究在更廣闊的領(lǐng)域得到拓展，如政治領(lǐng)域、化學(xué)物理領(lǐng)域、機(jī)械電子領(lǐng)域、通訊領(lǐng)域、人文領(lǐng)域等。

2.應(yīng)將目前所采用的模型進(jìn)行拓展，如多元回歸模型應(yīng)不僅解決正態(tài)分布問題。也應(yīng)向非正態(tài)分布的問題進(jìn)行突破。

3.應(yīng)引入更多的實(shí)用性模型解決各領(lǐng)域的問題，如貝葉斯判別模型、典型相關(guān)模型、隨機(jī)過程模型等。

4.應(yīng)發(fā)展針對(duì)復(fù)雜系統(tǒng)問題的實(shí)證模型研究，如模糊模型、分形模型、混沌模型等。

5.加強(qiáng)模型實(shí)證研究成果由理論到應(yīng)用的轉(zhuǎn)化，由技術(shù)效益到經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益的轉(zhuǎn)化，即由實(shí)證性到實(shí)用性的轉(zhuǎn)化。