淺談農村小額信貸的信用識別

[摘要] 切實推進社會主義新農村建設，已經成為當前社會發展的熱點問題，小額農貸對滿足農民生產、生活的小額資金需求有重要的意義。其有效實施的關鍵在于信用風險的控制。本文通過對起源于孟加拉國的小額信貸及其在中國的發展，結合中國農村金融市場現狀，構造了一個Logistic識別模型，利用福建省屏南縣信用社相關數據對模型進行實證檢驗，結果表明，Logistic識別模型結果穩定、可靠，是較理想的農戶信用風險識別工具。

[關鍵詞] 小額農貸 Logistic識別模型 信用風險

在黨的十六屆五中全會通過的“十一五”發展規劃的決議中，強調推進社會主義新農村建設，然而經濟的健康發展離不開金融的支持，而目前我國農村的金融基礎薄弱，傳統的農村信用社由于貸款涉及面窄、輻射面小，其信貸業務無法滿足農民對金融的迫切需求，制約了農村經濟的發展。本文通過對起源于孟加拉國的小額信貸及其在中國發展的研究，結合中國農村金融市場的發展現狀，嘗試依據農戶信用特征狀況，建立一個農戶信用識別Logistic模型，通過量化標準作為授信的輔助工具。

一、小額信貸及其在中國的發展

小額信貸起源于20世紀70年代孟加拉國，簡稱GB模式。在孟加拉的金融實踐中，小額信貸是一種小額、短期信貸方式，不需要擔保，直接貸款到戶，手續簡單方便易行。該模式在孟加拉取得成功后，迅速在世界各國得到推廣，最為成功當屬印尼的微型金融機構——印尼人民銀行(BRI)。

1994年初，中國社會科學院率先在河北省易縣開始進行小額貸款試驗，完全按照“GB 模式”運作，將這種小額信貸模式引入中國。2006年10月，全國5個試點省(區)共成立了7家小額貸款公司。在國際上已經運作成功的民間小額貸款組織模式，卻在我國由于金融管制等問題一直發展遲緩， 小額農貸貸的信用風險控制是農村信用社必須解決的首要問題。目前小額農貸的發放辦法是通過農村信用社或村委會的主觀意見確定農戶的信用狀況，授予不同的信用等級，進而確定農戶的信用額度。這樣方法雖簡單易行，但主觀性大，而且執行過程不規范。本文以農村信用社小額農貸中的信用風險為研究對象，嘗試依據農戶信用特征狀況，建立一個農戶信用識別Logistic模型。通過量化標準作為授信的輔助工具，從源頭上控制信貸資金的去向，提高農村信用社的貸款質量。

二、Logistic模型構造

本文研究的對象是小額農貸的信用風險，結果只有兩種（違約，履約），傳統的回歸模型由于因變量的取值范圍在正無窮和負無窮之間，在此采用了二元因變量的Logistic回歸分析模型，通過極大似然法對回歸參數進行了估計，以此對農村信用社小額信貸的信用風險進行判別。Logistic 模型實際上是普通多元線性模式的推廣，假設農戶違約概率為P，則1一P為如期歸還貸款的概率，則Logistic回歸方程為:

式中，P表示農戶違約的概率，表示影響農戶履約的i種因素， u表示隨機擾動項。

影響農戶履約的因素很多，本文將模型變量歸結為四個方面：1.償還能力()2.農戶的負債狀況()；3.農戶的個人素質();4.農戶的借款用途()。

三、實證分析

1.數據的選取

本研究利用了福建省屏南縣農信社提供的2002年至2007年的相關資料，共570個樣本，樣本被分為兩組，2002年與2006年的樣本為實證組(430個)，2007年的樣本為檢驗組(140個)。按五級分類標準，逾期三個月以上為高風險農戶，樣本中高風險農戶165戶，低風險農戶405戶；實證組中高風險農戶90戶，低風險農戶340戶；檢驗組中高風險農戶35戶，低風險農戶105戶。

2.模型參數估計及準確性檢驗

通過SPSS10.0軟件，得出的結果如下表：

表1 Logistic模型實證組判定結果

由表1可以看出，信用風險Logistic模型的準確率高達87.3%，其中對低風險農戶的準確率高達90.9%，對中高風險的農戶的準確率也有62.2%。

表2 Logistic模型檢驗組判定結果

由表2可以看出，信用風險Logistic模型的準確率高達82.3%，其中對低風險農戶的準確率高達81.9%，對中高風險的農戶的準確率也有62.9%。由實證組和檢驗組的判定結果可見，兩組對于低風險農戶的預測準確率都高于中高風險農戶的預測準確度，二者的檢驗結果基本一致，這說明模型具有一定的穩定性。

四、研究結論和政策建議

基于農戶數據建立的Logistic模型能夠為農村信用社判定借款人的信用風險程度、降低不良貸款率提供準確率較高的客觀依據，同時也為借款人加強內部管理、擺脫財務困境提供有價值的信息。農村信用社可基本信賴Logistic模型的判斷結果。小額農貸要想實現可持續發展必須從以下四方面進行合理設計：1.建立信用評級機制，加強小額農貸的監督管理；2.實行農業保險制度，建立風險分擔機制；3.加快農信社電子化建設步伐，提高金融管理能力；4.注重專業人才的選拔和培養。

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