中國Ａ股市場指數波動的周期分析
2009-04-29 00:00:00徐立平陸珩縝
中國管理信息化 2009年7期
[摘要]本文基于時間序列的極大熵譜估計方法，利用MATLAB工具，對A股市場指數進行分析。得到了上證綜指和深證綜指的譜密度、頻率及周期數據，從中分辨出A股存在一個平均約18個月的主周期分量。結果表明，A股市場確實存在周期性波動規律。
[關鍵詞]A股市場指數；極大熵譜估計；周期
[中圖分類號]F830.91 [文獻標識碼]A [文章編號]1673-019412009)07-0059-02
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