投資組合的收益和風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題
2009-04-29 00:00:00劉濤趙芝齡黃天寧
數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)與研究 2009年7期
[摘要]我們定義風(fēng)險(xiǎn)為收益率波動(dòng)的大小即收益率的方差，以投資額乘以風(fēng)險(xiǎn)度作為風(fēng)險(xiǎn)的度量，同時(shí)引入“對(duì)數(shù)風(fēng)險(xiǎn)度”來(lái)劃分投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的不同喜好，此模型為多目標(biāo)規(guī)劃，我們分兩方面把模型轉(zhuǎn)化為單目標(biāo)規(guī)劃，1 固定若干風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別，計(jì)算出相應(yīng)的最優(yōu)投資方案；2 固定收益，計(jì)算出此時(shí)風(fēng)險(xiǎn)最低的投資方案。
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