城商行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的構(gòu)想

　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指對整個(gè)銀行內(nèi)各個(gè)業(yè)務(wù)層次，各種類型風(fēng)險(xiǎn)的全過程、全方位管理，要求將信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)以及包含這些風(fēng)險(xiǎn)的各種金融資產(chǎn)與資產(chǎn)組合、承擔(dān)這些風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)單元納入到統(tǒng)一的體系中，對各類風(fēng)險(xiǎn)依據(jù)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測量和匯總，依據(jù)全部業(yè)務(wù)的相關(guān)性對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行控制和管理。全面風(fēng)險(xiǎn)管理是一個(gè)復(fù)雜的系統(tǒng)工程，涉及風(fēng)險(xiǎn)管理理念和文化的樹立、風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的搭建、風(fēng)險(xiǎn)管理流程的梳理、風(fēng)險(xiǎn)管理工具的開發(fā)與應(yīng)用等多個(gè)方面。
　　近些年來，在監(jiān)管部門的督促和約束下，城商行在風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)和模型、工具的開發(fā)等方面取得了一定的成績，但與國內(nèi)其他商業(yè)銀行相比，城商行的全面風(fēng)險(xiǎn)架構(gòu)體系還需要完善和改進(jìn)、風(fēng)險(xiǎn)管理人才相當(dāng)匱乏、風(fēng)險(xiǎn)管理工具方法比較落后。因此城商行應(yīng)該在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、構(gòu)建和完善合理的組織架構(gòu)以及人才培養(yǎng)等方面多下功夫。
　　
　　目前國內(nèi)城商行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)現(xiàn)狀
　　
　　城商行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)不斷推進(jìn)
　　加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的公司治理結(jié)構(gòu)建設(shè)。大部分城商行都建立了“三會一層”并下設(shè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會，設(shè)立了首席風(fēng)險(xiǎn)官以及風(fēng)險(xiǎn)管理的專門機(jī)構(gòu)——風(fēng)險(xiǎn)管理部，使得風(fēng)險(xiǎn)管理更加職能化和專業(yè)化。風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)范管理使得城商行的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強(qiáng)，由此帶來了資產(chǎn)規(guī)模和資產(chǎn)質(zhì)量的顯著提高，很多城商行被知名評級機(jī)構(gòu)給予較高的信譽(yù)評級，同時(shí)，城商行的股權(quán)也受到了包括大型機(jī)構(gòu)投資者在內(nèi)的各類投資者的青睞。
　　
　　風(fēng)險(xiǎn)管理理念明顯增強(qiáng)。一些做法先進(jìn)的城商行向基層銀行派駐了風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理，做到了風(fēng)險(xiǎn)關(guān)口前移和打造了基于風(fēng)險(xiǎn)管理嵌入的各個(gè)條線的業(yè)務(wù)流程體系。相關(guān)業(yè)務(wù)部門和單元的業(yè)務(wù)人員擺脫了以前控制風(fēng)險(xiǎn)與收益之間相對立的觀念。
　　
　　部分城商行已進(jìn)入內(nèi)部評級法的模型、工具開發(fā)和體系建設(shè)階段。杭州銀行、大連銀行把開發(fā)的內(nèi)部評級體系模型應(yīng)用到中小企業(yè)貸款決策中，通過對中小企業(yè)的財(cái)務(wù)因素和非財(cái)務(wù)因素進(jìn)行評估而確定其準(zhǔn)入門檻。吉林銀行通過咨詢公司為其構(gòu)建對公客戶內(nèi)部評級系統(tǒng)(IRs)，并啟動了債項(xiàng)評級的相關(guān)開發(fā)工作。通過內(nèi)部評級系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，大大提高了城商行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量水平和風(fēng)險(xiǎn)管理能力。降低了不良率的同時(shí)，提升了銀行的服務(wù)質(zhì)量。
　　
　　與國內(nèi)其他股份制商業(yè)銀行相比，城商行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理仍存一些問題
　　風(fēng)險(xiǎn)管理文化基礎(chǔ)薄弱。由于很多城商行都是由城市信用社過渡而來，風(fēng)險(xiǎn)管理觀念淡薄，風(fēng)險(xiǎn)管理沒有作為風(fēng)險(xiǎn)文化根植于所有員工的心中，貫穿到業(yè)務(wù)拓展的全過程。全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念還沒有樹立，沒有形成全行認(rèn)同的風(fēng)險(xiǎn)管理文化；風(fēng)險(xiǎn)管理側(cè)重于后臺管理，沒有將其作為信貸決策、貸款定價(jià)、資本資源配置的有利工具。同時(shí)，部分人員將風(fēng)險(xiǎn)片面地等同為違規(guī)、案件和損失，一些風(fēng)險(xiǎn)管理人員將風(fēng)險(xiǎn)管理簡單地理解為控制，部分業(yè)務(wù)人員將風(fēng)險(xiǎn)管理看作是業(yè)務(wù)拓展絆腳石，僅注重信用風(fēng)險(xiǎn)的控制和計(jì)量，而對市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等還沒有做到統(tǒng)籌考慮、系統(tǒng)管理。
　　
　　風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)不健全，風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)劃分不夠清晰。大部分城商行雖然已經(jīng)建立了現(xiàn)代公司治理架構(gòu)，比如設(shè)立了首席風(fēng)險(xiǎn)官，成立了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理部，但仍缺乏有效的風(fēng)險(xiǎn)管理運(yùn)作機(jī)制，風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)主體不明確，權(quán)力、責(zé)任和利益的分配不合理。董事會、高管層以及相關(guān)委員會在風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)劃分上還不夠清晰，造成某些角色的重疊，不能很好地發(fā)揮出董事會、監(jiān)事會和管理層在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。
　　
　　風(fēng)險(xiǎn)管理不夠全面。多數(shù)城商行的風(fēng)險(xiǎn)管理還停留在信用風(fēng)險(xiǎn)管理層面，缺乏全面風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)劃，忽視市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)的識別與管理。不同部門在風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)分工上不夠清晰，而且整體協(xié)調(diào)性不夠。在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面，缺乏有效的整體控制，發(fā)放貸款更多依賴抵押物和擔(dān)保的設(shè)置，信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門缺乏客戶信用評級，不利于信用風(fēng)險(xiǎn)的事前控制。在市場風(fēng)險(xiǎn)管理方面，城商行由于資產(chǎn)規(guī)模限制，可運(yùn)用的資金管理手段相對單一，應(yīng)對市場波動風(fēng)險(xiǎn)的能力不足。在操作風(fēng)險(xiǎn)管理方面，更多依靠原有的業(yè)務(wù)操作手冊進(jìn)行，缺乏系統(tǒng)的梳理和優(yōu)化。
　　
　　內(nèi)控管理體制不完善，風(fēng)險(xiǎn)管理執(zhí)行力度較弱。我國大部分城商行的內(nèi)控還不能完全適應(yīng)防范和化解金融風(fēng)險(xiǎn)的需要，不能適應(yīng)銀行審慎經(jīng)營和銀行業(yè)監(jiān)管的需要。銀行內(nèi)部缺乏一個(gè)統(tǒng)一完整的內(nèi)部控制法規(guī)制度及操作規(guī)則，內(nèi)控制度還存在著許多漏洞和隱患。如貸后管理檢查報(bào)告制度淡化，客戶經(jīng)理的職責(zé)履行不到位等都缺乏必要的控制手段。崗位輪換制度沒有得到普遍推行，未能很好地造就業(yè)務(wù)多面手和綜合管理人才，達(dá)到“一專多能”的目的。
　　
　　風(fēng)險(xiǎn)管理人才嚴(yán)重匱乏。由于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的綜合性和專業(yè)性，要求從事風(fēng)險(xiǎn)管理的人員必須具備很高的素質(zhì)，受過嚴(yán)格的專業(yè)訓(xùn)練，否則將很難理解業(yè)務(wù)和產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)性質(zhì)，更難以采取適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)防范措施。同時(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求風(fēng)險(xiǎn)管理人員對全行各個(gè)業(yè)務(wù)條線、各業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險(xiǎn)管理情況有全面的了解和把握，這樣才能保證對風(fēng)險(xiǎn)的快速識別和有效計(jì)量，目前我國城商行從事風(fēng)險(xiǎn)管理人員的數(shù)量和質(zhì)量還遠(yuǎn)未達(dá)到進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理的需要。
　　
　　風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)達(dá)不到要求，風(fēng)險(xiǎn)管理工具的開發(fā)相對滯后。我國城商行離新資本協(xié)議規(guī)定的內(nèi)部評級法最低標(biāo)準(zhǔn)至少在以下方面還存在差距：首先，大部分城商行的信用風(fēng)險(xiǎn)尚未進(jìn)行公司、國家、銀行、零售貸款、專項(xiàng)貸款、股權(quán)投資方面的細(xì)分；評級體系仍實(shí)行5級分類法甚至4級分類法，與先進(jìn)銀行10級以上分類方法有較大差距。其次，沒有成熟的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型，信用評價(jià)仍以定性分析為主，且社會信用體系不健全，信息滯后且有效性差，客戶風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的準(zhǔn)確性較差。再次，數(shù)據(jù)系統(tǒng)既不能滿足復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量要求，又不能滿足5～7年歷史數(shù)據(jù)觀察期的要求。最后，內(nèi)部評級尚未全面應(yīng)用于信貸決策、資本配置、貸款定價(jià)、經(jīng)營績效考核等方面，缺乏以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的資本資源配置機(jī)制。
　　
　　風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號滯后，缺乏先進(jìn)的預(yù)警技術(shù)。風(fēng)險(xiǎn)的隱蔽性和損失形成的滯后性決定了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重要作用，只有及時(shí)準(zhǔn)確地根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系提供的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號，采取有效的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，風(fēng)險(xiǎn)管理才能達(dá)到未雨綢繆的理想效果。但目前絕大多數(shù)城商行沒有有效建立與此相適應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體系和預(yù)警機(jī)制，在一定程度上增加了城商行風(fēng)險(xiǎn)的不可預(yù)見性，造成了銀行經(jīng)營過程中存在若干隱性風(fēng)險(xiǎn)。
　　
　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)是滿足監(jiān)管要求、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然條件
　　
　　自2004年作為國際銀行監(jiān)管準(zhǔn)則的“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”實(shí)施以來，各國銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)把其作為出臺各種監(jiān)管指引的主要參考標(biāo)準(zhǔn)。國外許多先進(jìn)銀行已經(jīng)參照其相關(guān)要求完成了全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，我國銀監(jiān)會要求國內(nèi)銀行進(jìn)行分類、分層和分步達(dá)標(biāo)。目前國內(nèi)的工、農(nóng)、中、建、交和招商銀行已經(jīng)通過了銀監(jiān)會“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”實(shí)施的達(dá)標(biāo)驗(yàn)收工作。
　　我國城商行風(fēng)險(xiǎn)文化基礎(chǔ)較差，更應(yīng)正確認(rèn)識和理解“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”的宗旨，即巴塞爾新資本協(xié)議給予采用高級計(jì)量方法的銀行以資本上的優(yōu)惠，是通過提高信貸資產(chǎn)對風(fēng)險(xiǎn)的敏感度逐步實(shí)現(xiàn)，并非一蹴而就。因此城商行抓緊實(shí)行全面風(fēng)險(xiǎn)管理不但是滿足“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”和國內(nèi)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，而且是在激烈的競爭中提高核心競爭力、實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然條件。
　　
　　微觀層面的全面風(fēng)險(xiǎn)管理與“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”的第一支柱是緊密結(jié)合的。
　　“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”要求銀行在計(jì)算監(jiān)管資本的時(shí)候，不但要考慮信用風(fēng)險(xiǎn)，還要考慮市場風(fēng)險(xiǎn)以及操作風(fēng)險(xiǎn)，并分別給予了不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的權(quán)重，這也是“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”第一支柱的核心內(nèi)容。而微觀層面的全面風(fēng)險(xiǎn)管理要求商業(yè)銀行運(yùn)用適當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)評估方法對所有風(fēng)險(xiǎn)做出一致、準(zhǔn)確、及時(shí)的度量，根據(jù)度量結(jié)果借助一定工具和程序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)，并在不同部門之間合理配置資本。“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”對于其中的風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和風(fēng)險(xiǎn)控制三大環(huán)節(jié)又都同時(shí)提出了一些要求和相應(yīng)方法進(jìn)行選擇。比如計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”建議采用由易到難的標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部評級法(IRB)；市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量則提出了標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法(IM)的要求，操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量要求采用基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部測量法(IMA)。
　　
　　宏觀層面的全面風(fēng)險(xiǎn)管理可從“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”提出的三大支柱體現(xiàn)出來。資本充足率作為第一大支柱，計(jì)算公式為資本／風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，在“巴塞爾協(xié)議I”中，其分母反映的主要是銀行信用風(fēng)險(xiǎn)。而“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”中分母同時(shí)包括信用風(fēng)險(xiǎn)，市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)三大層面，因而是對銀行全面風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量狀況的有效監(jiān)管。監(jiān)管當(dāng)局檢查作為第二大支柱，重點(diǎn)是監(jiān)督銀行資本金與其風(fēng)險(xiǎn)數(shù)量、風(fēng)險(xiǎn)管理水平相匹配，是對全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的行業(yè)監(jiān)督。市場紀(jì)律作為第三大支柱，重點(diǎn)要求銀行公開信息披露必須強(qiáng)制合規(guī)，是對全面風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行的社會監(jiān)督，是對監(jiān)管當(dāng)局監(jiān)管的有效補(bǔ)充。
　　
　　“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”為商業(yè)銀行，特別是處于快速發(fā)展中的城商行進(jìn)行全面風(fēng)險(xiǎn)提供了有利契機(jī)。城商行可以參照其提供的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重標(biāo)準(zhǔn)以及計(jì)量方法來劃分其面臨的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露類別，并相應(yīng)地提出方法來計(jì)量，為我國城商行改進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量技術(shù)、健全風(fēng)險(xiǎn)管理組織框架、重組風(fēng)險(xiǎn)管理流程提供了直接借鑒，有助于城商行風(fēng)險(xiǎn)管理科學(xué)化和精細(xì)化，及時(shí)揭示、動態(tài)監(jiān)測信貸風(fēng)險(xiǎn)，約束商業(yè)銀行信貸行為，促進(jìn)銀行盈利模式轉(zhuǎn)變和經(jīng)營行為理性化，推動城商行可持續(xù)和科學(xué)發(fā)展。
　　
　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然要求。根據(jù)目前的商業(yè)銀行的劇烈競爭以及同質(zhì)化經(jīng)營的現(xiàn)狀，誰能管得住風(fēng)險(xiǎn)，誰就能在競爭中把握主動權(quán)。以不確定性為特征的風(fēng)險(xiǎn)在銀行體系表現(xiàn)的可能更具有易變性，特別是城商行防范風(fēng)險(xiǎn)意識還比較淡薄，全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)恰恰可以在全方位角度預(yù)防和控制風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。良好的全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系對銀行的資本配置、貸款定價(jià)、績效考核等都有很大幫助，而這些方面的良好處理恰恰可以增強(qiáng)城商行的可持續(xù)發(fā)展能力。
　　
　　城商行構(gòu)建全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的對策建議
　　
　　城商行應(yīng)利用后發(fā)優(yōu)勢，借鑒國內(nèi)外大型銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的經(jīng)驗(yàn)，兼顧合規(guī)要求與適用目標(biāo)，制訂與發(fā)展戰(zhàn)略相匹配的風(fēng)險(xiǎn)管理制度。在還沒有合規(guī)時(shí)限要求下，城商行有時(shí)間去思考并著手逐步實(shí)施“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”，在提高風(fēng)險(xiǎn)控制水平的同時(shí)提高效益。城商行應(yīng)把握時(shí)機(jī)，做好全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃、構(gòu)建和完善合理的組織架構(gòu)、注重?cái)?shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)以及內(nèi)部評級體系的模型開發(fā)與應(yīng)用。
　　
　　做好全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)
　　
　　俗話說：“建設(shè)未啟，規(guī)劃先行”，盡管大部分城商行定位于服務(wù)地方、服務(wù)中小的市民銀行，但由于地域條件、歷史特點(diǎn)的差別使得城商行的發(fā)展規(guī)模和速度不盡相同，因此要根據(jù)本行的發(fā)展戰(zhàn)略對本行的發(fā)展階段和風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀認(rèn)真梳理，尋找自己的差距和不足，才可以做到對癥下藥。這樣全面風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃應(yīng)該擺在戰(zhàn)略的高度，同時(shí)與本行的發(fā)展戰(zhàn)略相匹配。良好的規(guī)劃可以使自己少走彎路，更好地利用資源、提高效率，在激烈競爭中占據(jù)有利地位。
　　良好的規(guī)劃為全面風(fēng)險(xiǎn)管理指明了方向，而風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)卻可以把風(fēng)險(xiǎn)管理理念貫穿于全行的每一個(gè)“角落”。我國城商行風(fēng)險(xiǎn)文化基礎(chǔ)較弱，更應(yīng)重視風(fēng)險(xiǎn)文化的構(gòu)建。采取多種方法加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理知識教育，樹立“全面風(fēng)險(xiǎn)管理、全員風(fēng)險(xiǎn)管理”的理念，讓員工充分認(rèn)識到商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)存在的客觀必然性和風(fēng)險(xiǎn)管理的持久性，通過主動的風(fēng)險(xiǎn)管理來實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)和收益的平衡。同時(shí)要全面培育健康的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，實(shí)現(xiàn)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)由“管住風(fēng)險(xiǎn)”向“為股東創(chuàng)造價(jià)值”過渡，推行涵蓋事前預(yù)測、事中控制和事后處置的全過程風(fēng)險(xiǎn)管理行為，將其貫穿到所有員工和所有業(yè)務(wù)中去，建立良好的風(fēng)險(xiǎn)控制文化，形成風(fēng)險(xiǎn)控制的文化氛圍、風(fēng)險(xiǎn)防范的道德評價(jià)和職業(yè)環(huán)境。
　　
　　構(gòu)建和完善合理的組織架構(gòu)
　　
　　合理的組織架構(gòu)是實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的有效保證。首先，在完善股權(quán)結(jié)構(gòu)調(diào)整為背景下的公司治理過程中，應(yīng)該加快“三會一層”建設(shè)，目前大部分城商行已經(jīng)做到了這一點(diǎn)。其次，建立和完善以風(fēng)險(xiǎn)管理為導(dǎo)向的相關(guān)委員會和部門的設(shè)置。再次，制訂相關(guān)委員會的議事規(guī)則以及各個(gè)條線的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的制度和規(guī)則的調(diào)整，厘清相關(guān)部門和委員會的權(quán)利、責(zé)任和利益的劃分。最后，根據(jù)各個(gè)城商行的發(fā)展實(shí)際和制訂與完善不同階段風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的中長發(fā)展規(guī)劃，為全面風(fēng)險(xiǎn)管理確定前進(jìn)方向。
　　
　　重視風(fēng)險(xiǎn)管理人才的培養(yǎng)
　　
　　建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系需要深厚的金融財(cái)務(wù)理論基礎(chǔ)、數(shù)理基礎(chǔ)和計(jì)算機(jī)技術(shù)，培養(yǎng)、建立和長期擁有一批風(fēng)險(xiǎn)管理的專業(yè)人員。對于人才匱乏的城商行來講更要長期培養(yǎng)、挖掘和儲備符合條件的人才，并設(shè)法保持其穩(wěn)定性，防止人才流失。對于風(fēng)險(xiǎn)管理的核心技術(shù)，最好將其分散化，以防止個(gè)別人才流失對整個(gè)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的沖擊。同時(shí)，還要注意對現(xiàn)有人員的定期培訓(xùn)和優(yōu)化調(diào)整，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管理人員的知識體系，從而確保全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的先進(jìn)性和實(shí)用性，全面提升員工的風(fēng)險(xiǎn)意識與控制風(fēng)險(xiǎn)的能力。
　　
　　注重?cái)?shù)據(jù)基礎(chǔ)建設(shè)和相關(guān)技術(shù)積累
　　
　　全面風(fēng)險(xiǎn)管理的核心任務(wù)就是建立內(nèi)部評級體系以及相關(guān)模型工具的開發(fā)和應(yīng)用，為資本配置、貸款定價(jià)、績效考核提供有力支撐。根據(jù)城商行的模型開發(fā)實(shí)踐發(fā)現(xiàn)，城商行的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)相當(dāng)薄弱。應(yīng)在現(xiàn)有信息數(shù)據(jù)系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)信息科技建設(shè)，建立廣覆蓋、長跨度、時(shí)效強(qiáng)、高質(zhì)量、運(yùn)行可靠和管理規(guī)范的數(shù)據(jù)管理體系，才能為持續(xù)增強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)管理能力奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。城商行項(xiàng)目管理需要實(shí)現(xiàn)外包與引智的結(jié)合，注重知識的轉(zhuǎn)移和技術(shù)的積累。在流程管理和IT系統(tǒng)開發(fā)上所適用的外包戰(zhàn)略同樣適用于“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”項(xiàng)目的建設(shè)。但需要注意的是，前期的規(guī)劃要有自身人員的充分參與，保證其合規(guī)性與適用性；后期的模型驗(yàn)證與維護(hù)要重視和強(qiáng)調(diào)文檔化與知識轉(zhuǎn)移。
　　
　　以“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”為指引，加快推進(jìn)內(nèi)部評級體系建設(shè)和有關(guān)模型的開發(fā)
　　
　　首先，要對“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”潛在應(yīng)用的主次順序有明確的認(rèn)識，從咨詢、開發(fā)、驗(yàn)證、應(yīng)用到審計(jì)主體的制衡機(jī)制做合理規(guī)劃。在規(guī)劃中注重風(fēng)險(xiǎn)文化的引入，從厘清概念、消除誤解人手，明確自身客戶分類實(shí)質(zhì)等。其次，制訂數(shù)據(jù)政策和重視數(shù)據(jù)質(zhì)量。提高數(shù)據(jù)質(zhì)量是開發(fā)和使用風(fēng)險(xiǎn)管理模型、提升風(fēng)險(xiǎn)管理水平的基礎(chǔ)，是所有準(zhǔn)備工作的重中之重。數(shù)據(jù)政策是數(shù)據(jù)質(zhì)量的制度保證，IT系統(tǒng)是數(shù)據(jù)質(zhì)量的物質(zhì)保證。再次，建立有效的信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型。內(nèi)部評級是“巴塞爾協(xié)議Ⅱ”的核心內(nèi)容之一，它體現(xiàn)了國內(nèi)外銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的先進(jìn)成果。城商行可通過學(xué)習(xí)和建立相應(yīng)評級模型，引入信用風(fēng)險(xiǎn)管理的理念，逐步建立起符合“巴塞爾協(xié)議標(biāo)Ⅱ”準(zhǔn)的內(nèi)部評級系統(tǒng)。最后，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)與強(qiáng)調(diào)壓力測試。在模型的應(yīng)用中，要堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)的原則，并給予新機(jī)制足夠的驗(yàn)證與完善時(shí)間，逐步將更穩(wěn)健更全面的壓力測試延伸至戰(zhàn)略層面。目前，對于城商行，壓力測試可從相對變化率的靈敏度方法起步逐步發(fā)展到更高級的連接函數(shù)方法。
　　
　　責(zé)任編輯：王