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合作博弈隱含連通性假設述評

2011-03-13 06:11:28應思思
關鍵詞:定義策略經濟

應思思

(中國傳媒大學媒體管理學院,北京 100024)

1 引言

隨著經濟全球化的不斷發展,全球大部分國家、地區、產業、企業乃至家庭都被巨大的經濟網絡連在一起。尤其是信息革命蔓延至經濟領域之后,經濟活動和經濟行為效率都越來越依賴于經濟主體之間的各種經濟關系網絡。新的經濟現實使得許多經濟學家和社會學家對經濟網絡和社會關系網絡產生興趣,同時吸引了大批學者討論與經濟網絡緊密聯系的網絡協同、合作和分享現象。一些新的直接研究網絡的研究方向開始興起,如網絡經濟學、社會網絡分析和經濟社會學等;與此同時,以討論聯盟合作為主題的合作博弈理論研究也重新得到關注。

在上述背景下,本文從經濟系統連通性的視角對合作博弈理論隱含的連通性假設做簡單述評,以期為構建一種與主流經濟理論相一致的經濟網絡分析理論提供參考。

首先簡單給出經濟系統和連通性的描述。經濟系統理論把經濟社會看作一個大系統。與經濟活動密切相關的物流網絡、金融網絡、信息網絡等統稱為經濟系統的廣義中介網絡。在廣義中介網絡中,經濟系統的各個經濟元之間擁有與網絡相應的經濟連通性。如兩個經濟元在物流網絡中相連通意味著他們之間可進行物質商品轉移,即他們具有物質連通性。

2 合作博弈定義及其刻畫

Harsanyi于1966年明確提出的合作博弈定義影響廣泛,被沿用至今。他定義,“如果在一個博弈中,義務——協議、承諾、威脅——具有完全約束力并且是可強制執行的,則該博弈稱為是合作的。如果義務不可強制執行,即使局中人之間在博弈前可以溝通,此博弈仍稱為是非合作的。”[1]可以明顯地看出,合作博弈從某種意義上來說是相對于非合作博弈定義的。

實際上,合作博弈的研究最早在博弈論開山之作《博弈論與經濟行為》中已經由von Neumann和Morgenstern進行過詳細的討論[2]。在此基礎上,Nash詳細討論了非合作博弈[3]。他評論《博弈論與經濟行為》“研究了n人合作博弈理論,該理論是基于對博弈各方不同串謀形式形成的分析而建立起來的”。而將其《非合作博弈》一文討論的“理論建立在沒有聯盟的基礎之上,也就是假定博弈各方獨立行動,相互之間沒有合作和交流”。

Nash1953年的文章《兩人合作博弈》對研究中的“合作”一詞進行了解釋[4]。“我們假設兩個個體可以一起討論面臨的情況,并就一個理性的共同行動計劃達成一致,也即達成一個假定具有強制性的協議”。這篇文章也提及合作博弈與非合作博弈的差異。他定義“如果參與人不能以任何方式進行溝通或合作,這樣的博弈就稱為非合作博弈”,并指出“從某種意義上說,它們正好與合作博弈相反”。

由此可見,合作博弈與非合作博弈的區分是自博弈論發展早期就存在的。諾貝爾經濟學獎獲得者Aumann在《博弈論手冊》第一卷的序言中討論了兩者特征的差異[5]。“非合作博弈集中考察個體的策略選擇”,“合作博弈理論則處理集體的可行選擇”。“因而非合作博弈理論密切關注定義博弈的詳細過程和規則;而合作博弈一般已經從這些規則中抽象出來,只從更一般的描述中研究問題,只明確各種聯盟能得到什么樣的支付,而不考慮如何得到”。“一個不太恰當的類比是”,兩者“就像經濟學、生物學和物理學中微觀視角和宏觀視角的關系”,并且“這兩大研究途徑之間有著十分密切的聯系,他們相互補充相互加強”。

本文主要討論的合作博弈理論都采用聯盟型博弈模型,并且都與策略型博弈密切關聯。這里首先給出聯盟型博弈和策略型博弈的定義。

定義1(聯盟型博弈)一個聯盟型博弈是一個有序數對(N,V)。N={1,2,… ,n}代表局中人集合,V:2N→?N是一個特征函數,將N的每個子集(稱作聯盟)S?N與一個或幾個|N|維實向量對應。

其中,N={1,2,… ,n}中的元素代表單個局中人;參與人集合N的任意子集S?N稱作聯盟。特征函數V在可轉移效用情況下是一個實值函數,v(S)∈?此時表示聯盟S的所有成員合作時能夠獲得的總支付,通常在策略型博弈的效用函數ui的基礎上通過推導得到。當不存在可轉移效用時,特征函數V將聯盟S與其效用可能性集V(S)相聯系,并要求V(S)是包容的非空閉集,表示聯盟S可以獲得的所有可能支付的集合。

定義2(策略型博弈)形式上,一個策略型(strategic-form)博弈就是任何一個具有如下形式的系統 Γ[5]:

其中N是一個非空集,代表局中人集合,對N中的每一個i,Ci是一個非空集,且ui是從到實數集R的一個函數。這里,N是這個博弈的局中人集。對每個局中人i,Ci是可供局中人i利用的策略(或純策略)集。在策略型博弈Г進行時,每個局中人i都必須在集中選擇一個策略。一個策略組合(strategy profile)就是N中所有局中人可以選擇的策略的一個組合。設C是由所有可能的策略組合所組成的集,則:

對于C中任一策略組合 c=(cj)j∈N,如果 c是局中人所執行的策略組合,那么ui(c)就表示此時局中人i在這個博弈中將得到的期望效用支付。

3 合作博弈的聯盟假設

在合作博弈中,博弈局中人集N的任何一個非空子集S都可能形成聯盟(coalition)。一般地,當我們說一個局中人聯盟的成員可以有效地談判(negotiate effectively)時,我們的意思是,如果聯盟成員的策略中存在一個可行的變化能使他們全部受益,那么他們將同意實際做出這樣一個變化。除非它與聯盟中某些成員與聯盟外的其他局中人之間可能形成的協議相矛盾[6]。

由合作博弈定義可知,合作博弈區別于非合作博弈的關鍵因素在于,合作博弈中存在可有效談判的聯盟。由于聯盟的存在,合作博弈的局中人不僅可以采用個人策略,還擁有與其他聯盟成員共同實施相關策略的能力。換句話說,在合作博弈中,聯盟的成員相對于聯盟外的其余局中人而言是相互合作的,而在聯盟內部仍需就聯盟收益分配進行競爭。本文將合作博弈局中人之間的這種多重策略互動模式稱為合作競爭。

在合作博弈的研究文獻中,聯盟都是討論的中心。Aumann在比較合作博弈與非合作博弈特征差異時提出,合作博弈處理(聯盟)集體的可行選擇,其研究的主要內容是“何種聯盟會產生?聯盟的得益如何分配?”[5]事實上,合作博弈為了集中分析聯盟合作,犧牲了非合作博弈中發展的對各種博弈細節的刻畫,而將它們抽象為聯盟特征函數。從這個意義上說,合作博弈相對于以策略型和擴展型博弈為出發點的非合作博弈有著完全不同的分析視角。這種視角的差異類似于經濟學理論中的宏觀視角與微觀視角的差異。

博弈論研究史上最早對聯盟進行討論和刻畫的是 von Neumann和 Morgenstern[2]。他們在《博弈論與經濟行為》中討論了聯盟分析所需的基礎假設,并首先使用特征函數來刻畫聯盟。此后,合作博弈研究多以聯盟型博弈為基礎,由于聯盟型博弈以特征函數最為關鍵,又常被學者稱為特征函數型博弈。

從這個角度來說,博弈論文獻中已研究的博弈可根據局中人連通性屬性的不同大致分為三大類:嚴格競爭博弈,非合作博弈和非合作博弈。

嚴格競爭博弈即二人零和博弈,是連通性結構最為簡單的博弈經濟系統。嚴格競爭博弈的兩個局中人擁有完全對立的支付函數,即ui(ci,cj)=-uj(ci,cj)[7]。這一類博弈的研究為博弈論研究提供了分析的基本概念體系和分析思路。博弈論的早期結論都是關于嚴格競爭博弈提出的,著名的有澤梅羅定理、馮·諾依曼的最小最大定理等等[8]。

非合作博弈對應著局中人相互競爭但不存在聯盟合作的情況,由于不必考慮結盟可能性對策略連通性的約束,這類博弈問題在這個意義上來說仍然比合作博弈簡單。非合作博弈中對局中人策略競爭連通性的強調和討論直接體現在局中人的支付函數形式上:ui=ui(ci,c-i),其中-i表示N中除去i之外的所有局中人,c-i則表示除i之外所有局中人的策略組合。具體地說,非合作博弈的效用函數意味著局中人i的效用不僅取決于i自己的行動,也同其他所有局中人-i的行為有聯系。這也是所有博弈論問題的共同點。因此,非合作博弈實際上在不考慮聯盟合作的情況下為一般化的n人博弈問題的探討提供了恰當的模型起點。當博弈規則轉化為二人零和博弈時,非合作博弈的效用函數與嚴格競爭博弈效用函數有著同樣的形式。

相對于嚴格競爭博弈和非合作博弈來說,合作博弈是對協議約束(必然存在合作結構)下博弈局中人得益進行聚焦的理論。聯盟成員間的策略連通性同時具有合作與競爭的雙重屬性,在涉及的策略連通性方面比上述兩種博弈問題都更復雜。合作博弈中出現的這種策略連通性的復雜性源自其經濟系統結構上的復雜性,即出現了聯盟這一介于局中人和博弈全局之間的中間結構。如果說嚴格競爭博弈和非合作博弈的分析主要集中于局中人個體分析的層面,那么合作博弈分析則在允許聯盟結構存在的情況下將重心聚焦于聯盟合作層面。從經濟系統的角度來看,這是系統層級的飛躍。

正是聯盟的出現,使得合作博弈局中人在與其余所有局中人競爭的同時,還必須面對與哪些局中人合作的決策。從經濟系統連通性的角度來看,站在聯盟層次對合作進行分析,必須同時考慮所有局中人之間的競爭性策略連通和聯盟成員間合作性策略連通。

由上述討論不難發現,合作博弈較非合作博弈和嚴格競爭博弈而言擁有更復雜的經濟系統層次結構,也相應地存在更復雜的局中人策略連通結構。正如之前提到的,復雜的根源在于合作博弈的聯盟層次和與之相應的合作與競爭并存的策略連通格局。因此,合作博弈研究無一例外地聚焦于聯盟分析,為此犧牲了博弈中除支付空間外的所有博弈細節,無論是行動順序、策略集還是信息集都被抽象掉了。這一處理恰與系統經濟學的層級戰略相契合[9]。層級戰略認為,在經濟系統中考慮第N層系統的問題,須要在第N+1層系統進行分析。合作博弈研究則正是通過特征函數的推導完成了由第N層到第N+1層的自由度歸并,具體推導過程后文將做簡單介紹。最終,合作博弈運用特征函數對各種可能出現的聯盟情況進行刻畫,為聯盟層次的博弈分析搭建了合適的平臺。

聯軸器的玻璃鋼中間管是實現聯軸器電絕緣的關鍵部件,玻璃鋼中間體制造好后,需要進行絕緣電阻測試,要求玻璃鋼中間體兩端的絕緣電阻不小于10 MΩ(1 000 V DC)。

事實上,為了保證合作博弈聯盟層次的存在和穩定性,合作博弈研究還根據需要對博弈系統的其他連通性進行了合理假設。這些連通性假設的存在使得合作博弈理論更加豐富。

4 合作博弈常用的其他連通性假設條件

(1)相關策略

在聯盟型合作博弈中描述聯盟,首先需要尋找相應的數學結構來刻畫聯盟行動以及聯盟行動帶來的效用。為此,合作博弈需要在非合作博弈語言的基礎上發展與聯盟相關的假設。最直接和基礎的假設就是博弈中聯盟成員可通過采取相關策略進行合作。這意味著聯盟內部成員之間存在合作策略連通性。

在從策略型博弈導出聯盟式博弈的過程中,相關策略的描述是特征函數推導的基礎。下面在具可轉讓支付的假設下給出相關策略的定義。

定義3(相關策略):形式上,給定任一策略型博弈 Г =(N,(Ci)i∈N,(ui)i∈N),某些局中人組成的集的一個基于純策略的相關策略(correlated strategy)就是,這些局中人在Г中所能選擇的所有純策略組合集上的任何一個概率分布[6]。也就是說,任給一個S?N,S的一個相關策略是,且中的任何一個概率分布,其中

定義4(相關策略期望效用):給定所有局中人在△(Cs)中的任一相關策略μ,對于每個局中人i,令Ui(μ)表示當μ在博弈Г中被執行時局中人i所能得到的期望支付,則有

在相關策略假設的基礎上,Myerson(1991)認為,“至少有3種方法可以從n-人策略型博弈中導出合作博弈的特征函數,分別導出3種特征函數表示:最小化最大表示(mini-max representation)、防御均衡表示(defensive-equilibrium representation)和理性威脅表示(rational-threats representation) ”[6]。實際上,所有這三種方法的應用,都需要首先明確相關策略和相關策略對應的局中人期望效用函數的定義和表示。

以特征函數的最小化最大表示為例。給定一個具有可轉移效用的策略型博弈(ui)i∈N),馮·諾依曼和摩根斯特恩[2]提出把特征函數定義為

這里的NS表示N中不在聯盟S內的所有局中人組成的集。

由此可見前述特征函數定義v(S)是聯盟S的成員在對付互補聯盟NS的最佳攻擊威脅時所能保證得到的最大效用支付和。如果v(S)滿足上述式子,我們就稱v為具有可轉讓效用的策略型博弈Γ的聯盟型最小化最大表示。

在上面的特征函數推導過程中,相關策略是推導的基本要素。

合作博弈允許聯盟成員采取相關策略是針對局中人策略集做出的假定,因此在已經拋棄策略描述的聯盟式博弈中不可能得到直接體現,而只能在由策略型博弈誘導的聯盟型博弈特征函數的表達式中,通過局中人期望效用的計算間接地顯現。

由于相關策略是將聯盟中所有成員采用策略進行關聯后得到的,其存在內生地在聯盟內部搭建起了一種策略中介網絡。這使得聯盟全體成員具有全局策略連通性,并且這種連通性更接近于聯盟全體成員的協調連通。這從相關策略的形式中也可以看出。

表1 相關策略與混合策略組合的比較

因此,相關策略假設實際上意味著所有可形成聯盟的成員之間都存在策略的協調連通性,以此強調聯盟中存在具有約束力的協議。

(2)可轉讓效用

在合作博弈聯盟型框架中,研究者為了簡潔描述博弈所處的特定底層社會或經濟情況,常常同時采用可轉讓效用(transferable utility,簡稱TU)和附加支付(side payment,簡稱SP)這兩個假設條件,以構建符合要求的效用理論。采用這種假設的聯盟式合作博弈吸引了眾多合作博弈研究者,這類博弈的研究也擁有了相對于其他合作博弈而言更為豐富的文獻和正式結論,因而在合作博弈研究中占據重要地位。我們通常將同時運用TU和SP假設的合作博弈稱作具有可轉讓效用的博弈(TU games)或者具附加支付或旁支付的博弈(games with side payment);而將不采用這兩個假設的合作博弈稱作不具可轉讓效用博弈(games without transferable utility)或者不具附加支付(或旁支付)的博弈(games without side payment)。本文主要分析TU博弈,借此對TU和SP假設作簡要述評。

前面已經給出TU博弈的定義,也曾討論由策略型博弈誘導的TU博弈特征函數。由其特征函數形式v(S):2N→?可知,TU博弈僅用一個實數就概述了某個聯盟的可得結果,即聯盟可達到的總支付。為使該特征函數v(S)有意義,TU和SP缺一不可。

SP簡單指博弈除去規則內生的任何支付之外,允許進行附加支付。

TU則在SP的基礎上,假定存在一種無限可分且承載著效用的合意商品(一般等價物,比如貨幣),作為聯盟型博弈特征函數的測度單位,并且每一單位該種商品的轉移都會帶來轉出者一單位效用的減少和接受者一單位效用的增加。因此效用可通過該種商品的流通而在局中人之間無損失地轉移。這一情況也被稱作效用是“無條件轉移(unrestrictedly transferable)”的。

需要注意的是,可轉讓效用這個術語并不意味著效用可以直接在兩個局中人間轉移。效用作為一個派生概念是附著于商品之上的,不可能直接轉移,而只能通過商品的轉移而改變相關局中人的效用水平。而這種效用水平一增一減的現象,可以形象地看作效用在發生轉移,從效用減少的一方轉移到了效用增加的另一方。

根據馮·諾依曼和摩根斯特恩[2],一個具有TU和SP的聯盟型合作博弈定義如下。

定義5(TU博弈)二元組(N,v)是一個具可轉移支付的聯盟式合作博弈(a cooperative game in characteristic function form with transferable utilities),如果N是一個有限的參與人集合,V:2N→?是一個特征函數,它將聯盟可獲得的最大收益v(S)賦予每一個聯盟S?N,且滿足v(?)=0。

其中v(N)表示博弈中所有參與人集體(大聯盟)創造的總財富。而價值的分配就是一個支付向量 x∈?n,它滿足。

一般的n人聯盟型合作博弈在博弈情況的刻畫問題上有著極大的復雜性。為了最大程度地簡化可能出現的聯盟情況,研究者們希望通過假設得到聯盟總得益的惟一測度,并將其作為特定聯盟博弈的特征函數值。TU和SP的同時使用能夠充分達到這個效果。

如前面提到的,TU與SP允許聯盟總得益可在聯盟成員內部任意分配。這令聯盟可得的最大總支付作為一個實值量有意義且惟一,盡管略去了同一聯盟中成員得益分配可能出現的差異。

然而達到方便聯盟分析目的的同時,這些假設仍有著內在的特定局限性。有文獻提出SP假設可能改變原有博弈的解[13],因為它的存在大大強化了聯盟成員間的策略連通性,進而強化了某些聯盟出現的可能性。馮·諾依曼和摩根斯特恩在初次使用SP時就對于這種影響進行了詳細描述[2]。

而TU在20世紀60年代也被證明是相當嚴格的條件,因為它實際上要求聯盟內所有成員對于貨幣的效用函數都是擬線性的,即博弈局中人的偏好必須采用基數效用函數表示。這一點可以從具有TU的策略博弈效用函數Ui(cs)=ui(cs)+x中看出。

這在經濟學理論術語中稱為“擬線性效用加假設”,該假設條件下意味著聯系不同市場的收入效應不存在。因此如果在市場博弈中采用TU假設,該博弈只能描述市場的局部均衡情況,無法同時討論多個市場。這使得TU博弈無法完整描述大型經濟的一般均衡情況。

鑒于SP和TU內在的這些局限性,Aumann和Peleg同時拋棄了TU和SP,在NTU博弈基礎上發展了聯盟式博弈的概念體系和部分解概念[11][12]。NTU博弈此后被普遍應用于大型市場博弈分析。

在由博弈誘導的經濟系統框架中,TU和SP假設意味著在原有局中人得益空間基礎上并上一個“貨幣-效用流通”空間。這是一個對應于局中人集的貨幣資源分布空間,而在這個空間里,每一對局中人的對應貨幣資源點之間都存在著連通性。即存在一族作用gkij:X2→X2,對于任意選擇的i和j屬于聯盟 S,滿足,其中 kij滿足

這樣,我們就得到一個定義在聯盟S上的封閉但具有全局連通性的貨幣資源空間,空間中的貨幣總量守恒。于是聯盟總效用必然有上確界,即該聯盟所能得到的最高得益總量,可用于概述聯盟的效用特征。

正是因為SP和TU的存在,我們可以推斷聯盟型合作博弈中隱含的效用連通性狀況。也正是這種理想化的連通性假設,在與之相關的大量文獻中達到有效描述某種現實經濟狀態(如市場博弈)的目的的同時,充分證明連通性結構會對經濟系統產生重要影響。

(3)超可加性

基于聯盟式合作博弈的研究還常常假設特征函數v或V擁有分別定義的超可加性。事實上1944年馮·諾依曼和摩根斯特恩就在討論一般非零和博弈的特征函數時提到,他們提出的特征函數具有超可加性[2]。這是關于特征函數可加性的最早論述。

接下來簡要介紹在TU和SP條件下聯盟式博弈特征函數的超可加性假設和來自連通性視角的可加性解讀。首先給出特征函數的超可加性的定義。

定義6(特征函數的超可加性)給定聯盟型博弈Г=(N,v),當且僅當每一對屬于N的聯盟S和T都滿足命題“如果 S∩T=?,則 v(S∪T)≥v(S)+v(T)”,稱特征函數v是超可加的(super-additive),并稱博弈(N,v)是超可加博弈。

由定義可知,在超可加博弈中,不相交聯盟間的合并必然增加他們的特征函數值。可以證明,如果v是前文介紹過的策略型博弈的最大最小化表示,則v一定是超可加的。其他表示則不一定。

還需要注意的是,對于任意一個聯盟型博弈,我們都能通過“超可加覆蓋”[6]定義一個與之相應的超可加博弈。這令超可加性假設擁有了更廣泛的應用空間。

正如前面所介紹的,超可加性意味著超可加博弈中任何不相交聯盟進行聯合行動的價值至少與他們各自行動的價值一樣大。許多學者運用超可加性假設來達到大聯盟N最終形成的狀態。Hart和Kurz對此寫道:“我們設社會作為一個整體是有效地運轉的,并將其作為一個假定;我們要設法解決的問題是收益是如何在成員中分配的。帶著這樣的視角,聯盟并非是為了成員獲得他們的價值后離開博弈而形成的。相反,他們將留在博弈中作為一個聯合體與其他所有局中人談判。[14]”這也可以視作是對合作博弈定義所強調的“存在具有約束力的協議”的一種詮釋。

圖1 聯盟S形成時局中人合作連通性示意圖

需要注意的是,Hart和Kurz將超可加性解釋為假定社會運作是有效的[14]。這種解釋同經濟系統框架中涉及的基于連通性的“有效”概念是一致的。連通性視角下,經濟系統由硬部和軟部兩大部分組成,而連通性就是因軟部而存在的。在TU和SP條件下的聯盟型合作博弈也可以被視作一個經濟系統,其中局中人和聯盟就是系統的經濟元,屬于硬部,而他們之間的各種聯系都屬于軟部。在這個系統中,TU和SP共同描述了經濟元(局中人和聯盟)效用空間上的連通性狀況。在這種解釋下,超可加性描述的實際上是經濟系統得以維系的系統經濟條件,即“整體大于部分之和”。而整體較部分之和多出的部分就是前面所說的軟部,即提供各種連通性的部分,或者也可以說整體價值與部分價值之和的差值都是軟部的貢獻。

從這個意義上來說,具有TU和SP假設的聯盟式超可加博弈與經濟系統框架實際上是對類似經濟狀態的不同描繪。而在由這類博弈所誘導出的對應經濟系統中,連通性存在的原因相對清晰,特定連通性帶來的價值也能得到定量的測度。圖1至圖3大致描述了超可加性博弈可能形成的聯盟S、T和S∪T與它們形成時的局中人合作連通性情況。

如果將超可加性的判定表達式v(S∩T)≥v(S)+v(T)進行改寫,可得到不等式v(S∩T)-v(S)-v(T)≥0。

不等式左邊就可以作為連通性價值的度量,而這個超可加性判定式則意味著超可加博弈中連通性價值必然非負。這顯然與經濟系統的維系條件相一致。因此超可加性如果被解釋為假定社會是有效運作的,其中的有效概念也與經濟系統中的“系統經濟”這一效率概念一致。

5 小結

經過簡單的評述,我們從經濟系統連通性的角度對合作博弈中涉及的幾種連通性假設進行了討論。其中最重要的是聯盟內部連通性假設,這一假設實際上是通過相關策略、TU與SP以及超可加性等常用假設來保證的。在此基礎上,我們找到一種與經濟系統模型相一致的合作博弈,他們同時滿足上面提到的所有假定。文中詳細討論了其中最典型的一類,即由策略博弈誘導的聯盟型博弈。可以肯定,這類博弈可以方便地表示為一個擁有完全貨幣-效用連通性的有效運作的經濟系統。這為發展一套能夠刻畫經濟網絡的經濟系統模型提供了一個可能的起點。

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