中國(guó)工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的實(shí)證檢驗(yàn)

錢(qián) 龍，謝榮見(jiàn)

（安徽工程大學(xué) 管理工程學(xué)院，安徽 蕪湖 241000）

0 引言

目前，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展總體上正處于工業(yè)化中期階段，在這個(gè)階段，工業(yè)化呈現(xiàn)出以下兩個(gè)方面的特征，一方面，經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放以來(lái)的長(zhǎng)期建設(shè)，大部分行業(yè)都形成了相當(dāng)規(guī)模的過(guò)剩產(chǎn)能，同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展和需求的持續(xù)旺盛也造成了較為嚴(yán)重的重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象。因此，工業(yè)行業(yè)迫切需要消化過(guò)剩產(chǎn)能，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)，而工業(yè)進(jìn)行結(jié)構(gòu)升級(jí)必須借助第三產(chǎn)業(yè)——尤其是生產(chǎn)者服務(wù)業(yè)——來(lái)引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)要素。另一方面，企業(yè)需求是現(xiàn)代生產(chǎn)者服務(wù)業(yè)發(fā)展最重要的動(dòng)力，同時(shí)第三產(chǎn)業(yè)也需要工業(yè)所提供的資本品來(lái)提高裝備水平，否則極易出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)“空心化”的局面。因此，工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)的融合、協(xié)同發(fā)展將成為我國(guó)目前產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。我國(guó)政府提出“以信息化帶動(dòng)工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走出一條科技含量高，經(jīng)濟(jì)效益好、資源消耗低、環(huán)境污染少、人力資源優(yōu)勢(shì)得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化道路”，這在實(shí)質(zhì)上就是強(qiáng)調(diào)工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)的互動(dòng)與協(xié)同發(fā)展。但是，一系列問(wèn)題接踵而至：我國(guó)工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)是否實(shí)現(xiàn)了協(xié)同發(fā)展？目前的協(xié)同發(fā)展水平如何？若沒(méi)有實(shí)現(xiàn)協(xié)同發(fā)展應(yīng)如何從政策上促成協(xié)同發(fā)展的實(shí)現(xiàn)？

通常，協(xié)整檢驗(yàn)?zāi)軌驇椭覀儚撵o態(tài)角度考察變量之間是否具有長(zhǎng)期均衡關(guān)系，而建立在協(xié)整檢驗(yàn)基礎(chǔ)上的脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分解可以從動(dòng)態(tài)角度考察變量之間的協(xié)同關(guān)系，也即在兩者發(fā)生自發(fā)性變化時(shí)施加給對(duì)方的短期沖擊和長(zhǎng)期影響。因此，本文將應(yīng)用協(xié)整、脈沖響應(yīng)函數(shù)和方差分析方法探討我國(guó)工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展水平。

1 工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)整關(guān)系檢驗(yàn)

要做脈沖響應(yīng)函數(shù)分析，前提在于分析的每個(gè)變量是平穩(wěn)數(shù)據(jù)，所以需要對(duì)變量之間的協(xié)整關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)。我們以工業(yè)總產(chǎn)值反映工業(yè)發(fā)展水平，以第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值反映第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平，樣本區(qū)間選定為1978～2008年，數(shù)據(jù)取自《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒（1979～2009）》。

對(duì)數(shù)化處理時(shí)間序列數(shù)據(jù)不僅不會(huì)改變時(shí)間序列數(shù)據(jù)的特征，而且還容易得到平穩(wěn)序列，所以需要對(duì)變量進(jìn)行對(duì)數(shù)化處理，將工業(yè)總產(chǎn)值記為lnm，其一階差分為dlnm，第三產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值記為lns，用服務(wù)業(yè)產(chǎn)值來(lái)代替。

1.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)

直接對(duì)時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)量回歸分析，很有可能出現(xiàn)偽回歸，因?yàn)闀r(shí)間序列數(shù)據(jù)可能存在非平穩(wěn)性問(wèn)題，所以應(yīng)先進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn)，而檢驗(yàn)平穩(wěn)性常用方法是ADF單位根檢驗(yàn)方法，檢驗(yàn)結(jié)果如表1所示。

表1 變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)結(jié)果

從表1可以看到，lnm和lns均是非平穩(wěn)序列，但它們?cè)?%的顯著性水平下一階差分是平穩(wěn)的，所以lnm和lns均為一階單整，記為I(1)，這樣我們就可以在此基礎(chǔ)上進(jìn)行協(xié)整檢驗(yàn)了。

表2 lnm與lns的Johansen協(xié)整檢驗(yàn)結(jié)果

1.2 協(xié)整檢驗(yàn)

運(yùn)用Johansen協(xié)整檢驗(yàn)法，我們對(duì)工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)整關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)，結(jié)果如表2所示，lnm與lns在5%的顯著性水平下拒絕接受原假設(shè)，可知兩個(gè)變量之間存在一個(gè)協(xié)整方程，也即第三產(chǎn)業(yè)和工業(yè)之間存在著長(zhǎng)期均衡關(guān)系。

2 工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)之間的協(xié)同發(fā)展路徑

協(xié)整分析只能說(shuō)明變量之間是否存在因果關(guān)系和長(zhǎng)期關(guān)系，但無(wú)法解釋如果各個(gè)變量發(fā)生變化時(shí)，對(duì)其各自內(nèi)在關(guān)系的影響。因此，可用VAR函數(shù)對(duì)變量之間的內(nèi)部關(guān)系作脈沖響應(yīng)研究，目的是要找出各個(gè)變量之間的長(zhǎng)期內(nèi)在關(guān)系。

2.1 模型的設(shè)定與估計(jì)

向量自回歸VAR模型通常用于時(shí)間序列變量的隨機(jī)擾動(dòng)對(duì)變量系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)影響。VAR模型的數(shù)學(xué)表達(dá)式為：

（1）式中，yt是一個(gè)內(nèi)生變量(K 維)，xt是一個(gè)外生變量（d維）。 A1，…，Ap都是需要被估計(jì)的矩陣，εt是隨機(jī)誤差，εt與yt-1，…，yt-p和xt不相關(guān)。這樣可以用OLS算出方程式，算出來(lái)的參數(shù)估計(jì)量均是無(wú)偏估計(jì)，結(jié)果都具有一致性。

我們以VAR模型為基礎(chǔ)，以lnm和lns建立自回歸模型VAR。根據(jù)SC準(zhǔn)則確定最佳滯后階數(shù)為2，模型為VAR（2），運(yùn)用普通最小二乘法得到估計(jì)式為：

可見(jiàn)模型整體檢驗(yàn)結(jié)果比較理想，對(duì)數(shù)似然值是98.41，可決性殘差是4.50E-06，赤池信息值是-6.32，施瓦茲值為﹣5.84，指標(biāo)值均通過(guò)檢驗(yàn)。同時(shí)，穩(wěn)定性檢驗(yàn)VAR模型，結(jié)果發(fā)現(xiàn)方程全部跟的倒數(shù)值均落在單位圓內(nèi)，由此可以判斷VAR模型是穩(wěn)定的，并且各隨機(jī)誤差項(xiàng)不與其滯后值相關(guān)，通過(guò)White檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)異方差并不存在，從各個(gè)指標(biāo)來(lái)看，模型效果較好，接下來(lái)可以對(duì)lnm和lns建立的VAR自回歸模型進(jìn)行脈沖響應(yīng)函數(shù)研究了。

2.2 脈沖響應(yīng)分析

在前述VAR模型基礎(chǔ)上，檢測(cè)對(duì)各個(gè)內(nèi)生變量的影響，就需要運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差變化來(lái)檢測(cè)，其影響既包括當(dāng)前也包括未來(lái)綜合影響。由lnm和lns建立VAR自回歸模型，運(yùn)用脈沖響應(yīng)函數(shù)式，可以得到第三產(chǎn)業(yè)和工業(yè)之間的沖擊動(dòng)態(tài)響應(yīng)路徑。圖1和圖2的縱坐標(biāo)是因變量對(duì)擾動(dòng)項(xiàng)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差沖擊的響應(yīng)程度，橫坐標(biāo)是未來(lái)響應(yīng)基數(shù)。

從圖1不難發(fā)現(xiàn)，工業(yè)對(duì)其工業(yè)自身的標(biāo)準(zhǔn)差擾動(dòng)具有很明顯的正效應(yīng)，該正效應(yīng)從第一期開(kāi)始顯露，并在第三期達(dá)到最大化，之后逐漸下降但仍然維持在0.04的水平之上。而lnm對(duì)lns標(biāo)準(zhǔn)差沖擊的整體反應(yīng)也是正效應(yīng)的，只是該正效應(yīng)對(duì)應(yīng)于自身標(biāo)準(zhǔn)差新息沖擊的反應(yīng)要弱的多，第一期沒(méi)有反應(yīng)，第二期為負(fù)效應(yīng)，只是在第三期正效應(yīng)才慢慢體現(xiàn)，之后逐漸變大。換句話言之，在第一期，lnm只受到自身標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊，從第3期，lnm受到來(lái)自自身和lns雙重標(biāo)準(zhǔn)差的正向沖擊。通過(guò)計(jì)算分析期內(nèi)lnm的累計(jì)反應(yīng)，得到lnm面對(duì)自身的新息沖擊的累計(jì)反應(yīng)為0.6538，lnm對(duì)lns的新息沖擊的累計(jì)反應(yīng)為0.5226，在計(jì)算分析期內(nèi)我們發(fā)現(xiàn)lnm受到lns標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊沒(méi)有明顯超過(guò)lnm受到來(lái)自自身標(biāo)準(zhǔn)差的沖擊。

圖1經(jīng)濟(jì)含義可以總結(jié)如下：工業(yè)發(fā)展水平對(duì)自身有一個(gè)較強(qiáng)的正效應(yīng)，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)的發(fā)展也具有正的效應(yīng)，只是這種正效應(yīng)一開(kāi)始并沒(méi)有顯露出，有一定的滯后性，而且這種正效應(yīng)跟工業(yè)對(duì)自身的正效應(yīng)相比要小。換言之，中國(guó)工業(yè)發(fā)展水平受到工業(yè)本身和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的共同影響，但第三產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)的促進(jìn)作用要小于工業(yè)本身的促進(jìn)作用，也就是說(shuō)工業(yè)的發(fā)展更多依靠其自身，第三產(chǎn)業(yè)沒(méi)有很好起到促進(jìn)工業(yè)的發(fā)展。

從圖2可以發(fā)現(xiàn)，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)其自身的沖擊立刻就能顯現(xiàn)出很高的正效應(yīng)，并且正效應(yīng)一直在增大，在第1期為0.0399，在第10期為0.1001；lns對(duì)lnm的標(biāo)準(zhǔn)差新息響應(yīng)也一直呈現(xiàn)出正效應(yīng)，在第4期達(dá)到最大，從第5期開(kāi)始回落，但最低正效應(yīng)水平均維持在0.04水平之上。我們還發(fā)現(xiàn)在第5期以前，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)差新息響應(yīng)要大于第三產(chǎn)業(yè)對(duì)其自身的標(biāo)準(zhǔn)差響應(yīng)，但從第5期以后，情況則剛好相反。通過(guò)計(jì)算lns的累計(jì)反應(yīng)，得出lns對(duì)其自身標(biāo)準(zhǔn)差新息沖擊的累計(jì)反應(yīng)程度為0.7709，而lns對(duì)lnm的標(biāo)準(zhǔn)差新息沖擊的累計(jì)反應(yīng)為0.6274。

圖2經(jīng)濟(jì)含義可以總結(jié)如下：工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)本身對(duì)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平都有正的效應(yīng)，在初期，工業(yè)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平的正效應(yīng)較明顯，但到后期第三產(chǎn)業(yè)本身的正效應(yīng)占主導(dǎo)，從總體上來(lái)看，第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展更多來(lái)自第三產(chǎn)業(yè)本身的正效應(yīng)。

2.3 預(yù)測(cè)方差分解

為了更進(jìn)一步了解工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)之間相互作用機(jī)制，衡量二者相互影響的重要程度，可以對(duì)lnm和lns建立VAR自回歸模型作方差分解。方差分解是對(duì)變量預(yù)測(cè)方差進(jìn)行分解成系統(tǒng)內(nèi)自身和其他內(nèi)生變量作用結(jié)果的方法，利用該方法可以發(fā)現(xiàn)變量發(fā)生變化的原因，方差分析結(jié)果在表3和表4顯示。

由表3可以看出，我國(guó)工業(yè)發(fā)展水平的預(yù)測(cè)方差主要受到其自身波動(dòng)影響，第三產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)的預(yù)測(cè)方差在基期并沒(méi)有變化，雖然后期緩緩增大，但直到第十期數(shù)值也僅為48.9827%不及工業(yè)對(duì)其自身的預(yù)測(cè)方差分解值51.0173%，這表明我國(guó)工業(yè)發(fā)展主要受其自身水平影響。

由表4可以看出，我國(guó)服務(wù)業(yè)起初受到工業(yè)發(fā)展水平的影響較大，為60.4091%，而服務(wù)業(yè)對(duì)其自身的影響僅為39.5909%。與表3數(shù)據(jù)所表現(xiàn)的情形不同的是，第三產(chǎn)業(yè)受工業(yè)的影響隨著時(shí)間的推移逐漸衰減，而服務(wù)業(yè)受其自身的影響隨著時(shí)間的推移逐漸增大。到第10期，預(yù)測(cè)方差分解值分別為38.8348%和61.1652%，第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展受其自身的影響占主導(dǎo)。

表3 lnm的預(yù)測(cè)方差分解

表4 lns的預(yù)測(cè)方差分解

3 結(jié)論及政策建議

實(shí)證研究結(jié)果表明，我國(guó)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展與工業(yè)發(fā)展之間存在相互作用、相互影響的動(dòng)態(tài)關(guān)系。具體而言如下：現(xiàn)階段我國(guó)工業(yè)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展有較明顯的促進(jìn)作用，只不過(guò)該促進(jìn)作用小于第三產(chǎn)業(yè)自身產(chǎn)生的作用。第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展同樣對(duì)工業(yè)的發(fā)展有較大的促進(jìn)作用，但這種作用同樣小于工業(yè)自身產(chǎn)生的作用。也即，工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的動(dòng)力主要來(lái)源于其自身，工業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)沒(méi)有很好互動(dòng)促進(jìn)。這顯然與理論上工業(yè)化中期階段工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)的良性互動(dòng)關(guān)系是相悖的。

這種理論與實(shí)證結(jié)果上的背離主要有兩方面的原因，一方面，我國(guó)工業(yè)總量還不夠強(qiáng)大，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)高度不足。由于產(chǎn)業(yè)鏈條和價(jià)值鏈條不完整，技術(shù)和知識(shí)密集型的產(chǎn)業(yè)比重低，具有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)集群尚未形成，這些因素都使得工業(yè)對(duì)現(xiàn)代第三產(chǎn)業(yè)的“拉力”不足；另一方面，第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的內(nèi)部結(jié)構(gòu)不合理，傳統(tǒng)第三產(chǎn)業(yè)所占比重較高，以現(xiàn)代物流、營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)服務(wù)業(yè)等為代表的新型服務(wù)業(yè)的比重過(guò)低，這制約了第三產(chǎn)業(yè)自身的進(jìn)一步發(fā)展，也制約著第三產(chǎn)業(yè)對(duì)工業(yè)部門(mén)的結(jié)構(gòu)提升作用。綜合以上分析，我們提出了促進(jìn)工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的政策建議。

第一，積極推動(dòng)工業(yè)向工業(yè)園區(qū)聚集，促使第三產(chǎn)業(yè)集群集聚發(fā)展。各種工業(yè)企業(yè)應(yīng)該向功能區(qū)域集中，走工業(yè)集聚之路，提高工業(yè)對(duì)生產(chǎn)性第三產(chǎn)業(yè)的需求，同時(shí)在工業(yè)企業(yè)集聚區(qū)域，興建各種公共資源服務(wù)平臺(tái)、科研研發(fā)平臺(tái)、信息、法律、金融、物流等支撐體系，逐步形成生產(chǎn)性第三產(chǎn)業(yè)集群集聚，從而獲得范圍經(jīng)濟(jì)和規(guī)模經(jīng)濟(jì)效果。

第二，以自主創(chuàng)新促進(jìn)工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)互動(dòng)融合發(fā)展。建設(shè)創(chuàng)新型國(guó)家能夠有效促進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)與工業(yè)的融合發(fā)展，這就需要進(jìn)一步推進(jìn)科技進(jìn)步創(chuàng)新和加快科技成果市場(chǎng)化步伐。具體而言：首先，在信息、咨詢、設(shè)計(jì)等領(lǐng)域，加快生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的科技公關(guān)和成果推廣，開(kāi)展各種管理工程技術(shù)公關(guān)，最終提高生產(chǎn)性第三產(chǎn)業(yè)的科技含量；其次，加強(qiáng)大專院校與科研機(jī)構(gòu)的協(xié)同合作，鼓勵(lì)企業(yè)設(shè)立各種研發(fā)中心，支持企業(yè)與科研機(jī)構(gòu)、大專院校的產(chǎn)學(xué)研合作機(jī)制，共創(chuàng)技術(shù)聯(lián)盟，收益共享分險(xiǎn)共擔(dān)，最終建立以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，以企業(yè)為主體，各大專院校和科研機(jī)構(gòu)參與的技術(shù)創(chuàng)新制度；最后，積極培育社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)，發(fā)展企業(yè)孵化器、科技融資機(jī)構(gòu)、科技評(píng)估中心、工業(yè)產(chǎn)權(quán)交易中心、知識(shí)產(chǎn)權(quán)交易中心、公共科技信息平臺(tái)等多層次的社會(huì)中介服務(wù)機(jī)構(gòu)。

第三，加快推進(jìn)市場(chǎng)化改革步伐，消除制約工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的體制性障礙。以市場(chǎng)化改革推進(jìn)市場(chǎng)秩序環(huán)境建設(shè)。首先，加大政策支持力度，消除阻礙工業(yè)升級(jí)妨礙就業(yè)的政策歧視，積極支持有利于工業(yè)與第三產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展的企業(yè)；其次，深化對(duì)外對(duì)內(nèi)開(kāi)放水平和深度，啟動(dòng)壟斷行業(yè)改革步伐，引導(dǎo)外資和民營(yíng)資本參與國(guó)有企業(yè)重組，轉(zhuǎn)變非公共服務(wù)行業(yè)資源配置市場(chǎng)化改革，讓政府有形之手在非公共服務(wù)行業(yè)中逐步退出；最后，建立高效率、嚴(yán)格規(guī)范、三公開(kāi)（公平公開(kāi)公正）的市場(chǎng)監(jiān)管體制，統(tǒng)籌管理生產(chǎn)性第三產(chǎn)業(yè)與工業(yè)發(fā)展，建立第三產(chǎn)業(yè)和工業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)，健全行業(yè)自律機(jī)制，推進(jìn)第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化工作，優(yōu)化服務(wù)水平，規(guī)范服務(wù)行為，盡量減少和避免無(wú)序化競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的資源浪費(fèi)。

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