基于突變級數法的實質損害確定問題實證研究

［摘要］ 隨著全球貿易救濟案件數量的增加，產業損害程度評測這一研究領域的重要性日益凸顯。本文基于WTO的相關法律規定，參考中國對外提起的貿易救濟中反傾銷、反補貼相關案例，采用因子分析和突變級數法構建了實質損害評價指標體系和評估模型，通過計算所有中國對外提起的貿易救濟中反傾銷、反補貼勝訴案件的終裁數據結果，將0.83定為確定實質損害的分界值。將相應產業指標代入模型得出評價結果，與0.83做比較，判定國內相關產業是否受到實質性損害。實證研究表明，該模型可以有效提高我國貿易救濟案件中實質損害認定的科學性，從而使裁決更加公正合理。

［關鍵詞］ 突變級數法；因子分析；實質損害

doi : 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2011 . 22. 020

［中圖分類號］F74 ［文獻標識碼］A ［文章編號］1673 - 0194（2011）22- 0035- 03

１ 引言

在貿易救濟案件中，產業損害調查是確定是否征收反傾銷或反補貼稅的重要依據，而損害程度的確定又是是否采取貿易救濟措施的三大要件之一，同時還是傾銷或補貼與損害之間因果關系判定的前提和基礎。目前對產業損害程度確定的研究，主要有兩種觀點：一種是對產業損害程度的研究，另一種是對產業損害幅度的研究。研究成果主要有以下幾個方面：依據測度方法的差異，Ｇｒｏｓｓｍａｎ（１９８６）［１］最先利用計量方法來分析產業損害問題；Ｋｅｌｌｙ和 Ｍｏｒｋｒｅ（２００６）［２］將產業損害認定方法區分為指標體系法和計量分析法；何海燕，于永達（２００２）［３］歸納了產業損害幅度的兩種確定方法：階段法和假設法；王明明，隋偉瑩（２００４）［４］將指標分層，利用多層模糊評判法判定傾銷產品是否對國內產業造成損害；向洪金，柯孔林，馮宗憲（２００９）［５］將傾銷邊際變量納入局部均衡商業政策分析系統（ＣＯＭＰＡＳ模型），得出傾銷行為對進口國同類產業的損害情況。在上述研究中，經濟學方法雖然考慮指標較少，但需使用的彈性參數在估計時會存在誤差且具有不確定性；在輸入的參數中，僅有彈性、數量和價格，考慮的影響損害指標不夠全面。而現有的非經濟學方法大多對權重確定的主觀性較大或計算過程過于復雜；沒有考慮評估指標之間的相互影響，內在關聯關系以及模型假設條件是否符合實際等問題。

為了克服這些不足，本文基于ＷＴＯ的相關規則，根據中國對外提起的貿易救濟相關案例，利用因子分析法簡化指標體系，構建了實質損害的突變級數模型。本文將定性與定量方法結合起來，從而在減少主觀性的同時，又不失科學性和合理性，并且計算方法簡易，結果準確。

２研究方案的設計

２．１ 突變級數法

突變理論是研究不連續現象的一個新興數學分支，突變理論的誕生以法國數學家雷納·托姆于１９７２年所著的《結構穩定性和形態發生學》一書的問世作為標志［６］。突變級數法是在突變理論基礎上發展起來的一種綜合評價方法，突變級數法的核心思想是將所研究系統的評價模型分解為若干個指標，由低層指標向高層指標逐層綜合，再把各層的控制變量代入相應的突變模型中進行歸一化計算，實質是一種多維模糊隸屬函數，通過歸一公式對系統進行綜合量化遞歸運算，最后歸一為１個參數，即總的隸屬函數值，得到綜合評價結果。其基本步驟為：①確定各層的突變系統類型；②由分歧點集方程推出歸一公式；③利用歸一公式進行綜合評價。

２．２ 因子分析法

在各領域的科學研究中，通常需要對反映事物的多個變量進行大量觀測，并收集大量數據以便研究尋找規律。大樣本多變量能給研究提供豐富的信息，但也相應地增加了分析的難度。由于各變量間存在一定相關關系，故能用較少的綜合因子集中反映多個變量中的大部分信息，而綜合因子之間互不相關，避免信息重疊，這種從多個變量中選擇少數幾個綜合因子的降維多元統計分析方法叫做因子分析法。本文將公因子定為二級指標，相應原始指標定為三級指標，根據公因子的方差貢獻率，以及它們相應原始指標的載荷進行排序，排列為橫向的樹狀目標層次結構，完成指標體系。

２．３ 數據來源

本文收集了１９９７－２０１１年９月我國對外發起的共７０起反傾銷、反補貼案件，選取所有完整數據，建立基于突變級數的實質損害確定問題進行實證研究。

２．４ 研究模型的建立

基于突變級數的實質損害問題實證分析模型如圖1所示。

３．指標體系的構建

３．１ 實質損害指標體系的構建原則

實質損害評價指標體系的構建基于以下基本原則：綜合性原則、系統性原則、可比性原則、動態性原則、定性與定量相結合的原則、易得性原則。此外，不僅要能夠評價現狀，還應具有預警作用。

３．２ 評價指標的選取和依據

經詳細統計，１９９７－２０１１年９月，我國對外發起的貿易救濟案件共７0起，其中涉及反傾銷的６６起，涉及反補貼的４起。參考這些案件的終裁，根據ＷＴＯ的規定，得到判定實質損害的１８個指標。為使指標體系看起來簡潔明了，將被調查的進口產品前綴設為Ｉｍｐ，國內同類產品或產業前綴設為Ｅｎｐ，被調查產品進口產品方面，各指標表示如下：數量為Ｉｍｐ－Ｑ（Qｕａｎｔｉｔｙ），市場份額為Ｉｍｐ－ＭＳ（Mａｒｋｅｔ Sｈａｒｅ），進口價格為Ｉｍｐ－Ｐ（Pｒｉｃｅ）；國內同類產品或產業方面，各指標表示如下：表觀消費量為Ｅｎｐ－ＡＣ（Aｐｐａｒｅｎｔ Cｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ），市場份額為Ｅｎｐ－ＭＳ（Mａｒｋｅｔ Sｈａｒｅ），產能為Ｅｎｐ－Ｃ（Cａｐａｃｉｔｙ），產量為Ｅｎｐ－Ｙ（Yｉｅｌｄ），銷售量為Ｅｎｐ－ＳＱ（Sａｌｅｓ Qｕａｎｔｉｔｙ），開工率為Ｅｎｐ－ＯＲ（Oｐｅｒａｔｉｎｇ Rａｔｅ），銷售價格為Ｅｎｐ－ＳＰ（Sａｌｅｓ Pｒｉｃｅ），期末庫存為Ｅｎｐ－ＥＳ（Eｎｄｉｎｇ Sｔｏｃｋｓ），銷售收入為Ｅｎｐ－ＳＩ（Sａｌｅｓ Iｎｃｏｍｅ），稅前利潤為Ｅｎｐ－ＰＢＴ（Pｒｏｆｉｔ Bｅｆｏｒｅ Tａｘ），經營性現金凈流量為Ｅｎｐ－ＮＯＣＦ（Nｅｔ Oｐｅｒａｔｉｎｇ Cａｓｈ Fｌｏｗ），投資收益率為Ｅｎｐ－ＩＣＯＲ（Iｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Rａｔｅ ｏｆ Rｅｔｕｒｎ），就業人數為Ｅｎｐ－ＥＱ（Eｍｐｌｏｙｍｅｎｔ Qｕａｎｔｉｔｙ），勞動生產率為Ｅｎｐ－ＬＰ（Lａｂｏｒ Pｒｏｄｕｃｔｉｖｉｔｙ），人均年工資為Ｅｎｐ－ＡＡＷ（Aｖｅｒａｇｅ Aｎｎｕａｌ Wａｇｅ）。在實際案件判定時，以上指標均使用其變化率。

４實質損害突變級數評價模型實證分析

４．１ 因子分析法結果分析

本文選取７０起案件中的所有完整數據，在計算樣本的相關矩陣時，發現很多指標間存在較強相關性，如Ｉｍｐ－Ｐ和Ｅｎｐ－ＳＰ間的相關系數為０．８１０，Ｉｍｐ－Ｑ和Ｅｎｐ－ＭＳ間的相關系數為０．７５４，這些均表明實質損害評價指標體系內的指標相關性客觀存在。

運用ＳＰＳＳ軟件，將原始１８個指標用特征值大于１的６個公因子來表示，６個公因子的累計方差貢獻率為８２．６９２％，大于８０％，表明能較好涵蓋原始１８個指標，適用于因子分析，結果如表１所示。

因子載荷矩陣反映原始指標和公因子的相關關系，載荷越大表明兩者關系越密切。由結果可知，第１公因子在Ｅｎｐ－銷售量、Ｅｎｐ－產量、Ｅｎｐ－銷售收入上載荷大，主要代表了銷售類指標；第２公因子在Ｅｎｐ－表觀消費量和Ｉｍｐ－數量上載荷大，主要代表了數量類指標；同理，第３、４、５、６公因子主要代表了價格、份額、生產、就業類指標。

由以上結果，我們在不損失信息量的基礎上，簡化原始指標評價體系，合并相關性高的指標，構建出較簡單的指標評價體系，最終得到如圖2所示的指標體系層次結構。

４．２ 突變級數法結果分析

使用突變級數法前，需對各指標進行歸一化處理。本評價指標體系所采用的１２項指標有正向型和逆向型兩種指標，各指標的指標類型如表２所示。

本文提取１２個評價指標在其損害調查期的變化率數據。如圖2所示，按由上至下的順序，將三級指標分別記為Ｄ１~Ｄ１２，二級指標分別記為Ｃ１~Ｃ６，一級指標記為Ｂ１、Ｂ２，產業損害程度記為Ａ。按照突變級數法，由下層指標向上逐層綜合，最終化為一個［０，１］的數，即突變級數。底層指標的數值要從基礎數據輸入，然后按突變級數法要求，可迅速得到最高層的歸一數。根據以上步驟，可快速得到完整數據中的３２組勝訴案件的突變級數結果，如表３所示。

由表3可知，勝訴案件的突變級數數值位于區間［０．８３，０．９７］內，由此制定出突變級數法下的分級標準：將０．８３確定為分界值，即０．８３以下為未對國內相關產業造成實質損害，達到或超過０．８３則視為造成實質損害。

５結論

本文研究貿易救濟中的實質損害確定問題，根據ＷＴＯ相關法律規定及所有中國對外提起的貿易救濟案件，確定實質損害確定問題的１８個原始指標；然后利用因子分析法得出影響損害程度的六大因素為：銷售、數量、價格、份額、生產、就業，根據載荷大小簡化并構建實質損害確定問題的評價指標體系；再運用突變級數法，對貿易救濟案件中的實質損害確定問題進行了綜合評價；最后根據計算所有中國對外提起的貿易救濟勝訴案件的終裁數據結果，將０．８３定為確定實質損害的分界值。本文構建的模型具有如下優勢：結合ＷＴＯ相關法律條文及實際案例構建指標體系，符合實際；指標體系簡潔，方便計算；避免對評價指標賦予權重，減少主觀性；突變級數法計算簡單，便于掌握。較之現行的實質損害確定方法，具有一定優勢。

主要參考文獻

［１］Ｇｅｎｅ Ｍ Ｇｒｏｓｓｍａｎ． Ｉｍｐｏｒｔｓ ａｓ ａ Cａｕｓｅ ｏｆ Iｎｊｕｒｙ：Ｔｈｅ Cａｓｅ ｏｆ ｔｈｅ ＵＳ Sｔｅｅｌ Iｎｄｕｓｔｒｙ ［Ｊ］． Ｊｏｕｒｎａｌ ｏｆ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｅｃｏｎｏｍｉｃｓ，１９８６，20（3/4）：２０１－２２３ ．

［2］K H Ｋｅｌｌｙ，M E Ｍｏｒｋｒｅ． Ｏｎｅ Ｌｕｍｐ ｏｒ Ｔｗｏ： Ｕｎｉｔａｒｙ ｖｅｒｓｕｓ Ｂｉｆｕｒｃａｔｅｄ Ｍｅａｓｕｒｅｓ ｏｆ Ｉｎｊｕｒｙ ａｔ ｔｈｅ ＵＳＩＴＣ ［Ｊ］． Ｅｃｏｎｏｍｉｃ Ｉｎｑｕｉｒｙ， ２００６，４４（４）：740-752．

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［5］向洪金，柯孔林，馮宗憲．反傾銷產業損害認定的理論與實證研究——基于ＣＯＭＰＡＳ模型的分析［Ｊ］．中國工業經濟，２００９（１）：４２－５２．

［６］［法］雷內·托姆（Rene Thom）．結構穩定性與形態發生學［Ｍ］．成都：四川教育出版社，１９９２．