黃金市場投資組合優(yōu)化的實(shí)證性分析
2012-04-29 00:00:00張晏子
時代金融 2012年36期
【摘要】黃金資產(chǎn)和證券資產(chǎn)同樣存在收益和市場風(fēng)險。本文從實(shí)證的角度出發(fā)，利用序列二次規(guī)劃最優(yōu)化理論知識，構(gòu)建六種黃金資產(chǎn)的最優(yōu)資產(chǎn)投資組合的可行性，并成功計算出有效前沿方程，達(dá)到了一定的精度。這為不同投資者在各自偏好下收益和風(fēng)險的決策平衡點(diǎn)，做出了比較可靠的參考。
【關(guān)鍵詞】黃金市場 Markowitz均值-方差模型 投資組合 序列二次規(guī)劃
