CAPM模型在滬市中的有效性檢驗
2012-04-29 00:00:00張文靜
時代金融 2012年36期
【摘要】為了進行CAPM模型在我國股市適應性的研究，本文采用時間序列方法和橫截面檢驗方法，對滬市進行了實證分析，結果表明CAPM 模型在上海股市市場是無效的，并據此對原因進行了分析。
【關鍵詞】CAPM模型 β系數 收益率
【摘要】為了進行CAPM模型在我國股市適應性的研究，本文采用時間序列方法和橫截面檢驗方法，對滬市進行了實證分析，結果表明CAPM 模型在上海股市市場是無效的，并據此對原因進行了分析。
【關鍵詞】CAPM模型 β系數 收益率
