0-1動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的雙向差分的模型構(gòu)建

2012-07-12 01:27:18程毛林

統(tǒng)計(jì)與決策 2012年7期

關(guān)鍵詞：模型

程毛林

（蘇州科技學(xué)院數(shù)理學(xué)院，江蘇蘇州215009）

0 引言

事物的發(fā)展大體上可分為單調(diào)型和起伏型兩大類，單調(diào)型是指事物隨時(shí)間遞增或遞減，起伏型是指事物隨時(shí)間呈波動(dòng)起伏。這兩種情況的動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)預(yù)測有時(shí)采用灰色預(yù)測[1～2]，其變化規(guī)律可用微分方程來表示，其中含有未知參數(shù)，預(yù)測由微分方程的解進(jìn)行。估計(jì)未知參數(shù)是建立模型預(yù)測的關(guān)鍵，由于實(shí)際觀測數(shù)據(jù)為離散的，我們將微分用差分來代替，這樣微分方程變?yōu)椴罘址匠蹋缓蟾鶕?jù)差分方程來估計(jì)參數(shù)[3～4]。顯然微分用差分來代替會(huì)產(chǎn)生誤差，如何減小誤差，是一項(xiàng)重要的課題。本文給出了兩種方法來減小誤差，首先差分分別用向前差分和向前差分來代替微分，讓前差和后差的誤差平方和最小[5～6]；其次對(duì)預(yù)測的殘差建立起伏型動(dòng)態(tài)序列雙向差分模型[7～8]以作精度修正。在平常預(yù)測中，一般對(duì)原始序列直接進(jìn)行預(yù)測，但對(duì)原始序列的狀態(tài)預(yù)測的研究和應(yīng)用很少[9～10]，為此本文給出了0-1動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的雙向差分建模方法。當(dāng)然首先要將觀測序列按某一標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)為0～1動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)，然后建模預(yù)測。文章最后對(duì)我國國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)變化狀態(tài)作出了很好的預(yù)測。

1 0-1動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)的雙向差分建模方法

1.1 原始數(shù)據(jù)的0-1化處理

設(shè)原始序列為Y(0)={yt1,yt2,···,ytM}，其中xti為第ti年的數(shù)值，這里假定Y(0)為非負(fù)遞增型時(shí)間序列，ti為等間隔。序列均值

這里u為或人為標(biāo)準(zhǔn)。這樣得到0-1序列:

將Z(0)中“1”態(tài)出現(xiàn)的時(shí)間即“1”所對(duì)應(yīng)的序號(hào)重新排列成一個(gè)新的時(shí)間序列：

1.2 雙向差分建模方法

設(shè)時(shí)間序列X(0)={xt1,xt2,···,xtN}

對(duì)X(0)進(jìn)行一次、二次乃至n次累計(jì)計(jì)算，得生成序列：

這是連續(xù)型微分方程模型，下面關(guān)鍵是估計(jì)出b0,b1，為此需要進(jìn)行離散化。這里設(shè)：

X(0)作一次累計(jì)（即l=1)，顯然x(1)t1=x0t1。

不失一般性，設(shè)時(shí)間序列為等間隔，Δt=ti+1-ti=1，由（1）式及差分和微分的關(guān)系得：

這里εt為誤差。

由數(shù)值計(jì)算知，差分有向后差分：Δbx(1)tk=x(1)tk-x(1)tk-1=b0+x(1)tkb1+εbtk向后差分:

這里εbtk為向后差分代替微分引起的誤差，εftk為向前差分代替微分引起的誤差。讓達(dá)最小，得關(guān)于b0和b1的正規(guī)方程組：

這里：

這樣得到雙向差分預(yù)測模型為

由估計(jì)x(1)tk，再用，還原得到原始序列，當(dāng)：

k=N+1,N+2,···,N+q時(shí)可計(jì)算得到q步預(yù)測。

1.3 起伏型序列的建模

設(shè)Et={et1,et2,···,etN}為起伏型動(dòng)態(tài)序列,無明顯趨勢(shì)。一般單調(diào)型動(dòng)態(tài)序列的殘差為起伏型動(dòng)態(tài)序列。若動(dòng)態(tài)序列Et遵從微分方程：

則可用它的解對(duì)序列進(jìn)行擬合和預(yù)測，上式解為：

式中ωk為可能的周期，如時(shí)間為1到T年，可能的周期為

下面估計(jì)ak,bk。式（3）中的微分用差分代替，同時(shí)考慮等間隔，有：

分別用向后差分和向前差分寫為：

式中：

2 我國國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)變化狀態(tài)的雙向差分建模

我國1996年到2010年國內(nèi)生產(chǎn)總值指數(shù)（上年=100，不變價(jià)）序列為：

Y(0)={110.0,109.3,107.8,107.6,108.4,108.3,109.1,110.0,110.1,111.3,112.7,114.2,109.6,109.1,110.3}

Z(0)={1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,1}這樣X(0)={1,8,9,10,11,12,15}

顯然X(1)={ }1,9,18,28,39,51,66 為單調(diào)型動(dòng)態(tài)序列，設(shè)滿足微分方程：

由本文給出的單調(diào)型動(dòng)態(tài)序列的雙向差分模型建立方法，由（2）得:

這樣得到X(1)序列的雙向差分預(yù)測模型為:

表1 原始數(shù)據(jù)與預(yù)測結(jié)果

X(1)序列擬合值見表1，均方根誤差RMSE=0.2701，即平均相差0.2701天，平均絕對(duì)值相對(duì)誤差MAPE=[0.58%]，可以看出擬合精度高。為進(jìn)一步提高精度，可對(duì)X(1)序列預(yù)測殘差后6項(xiàng)Et建立起伏型動(dòng)態(tài)序列雙向差分模型。

Et=[0.0685,0.1719,0.1928,-0.0006,-0.5560,0.3608]

由于觀測數(shù)據(jù)是N=6為偶數(shù)，為了避免求解矩陣出現(xiàn)0行、0列，令：